ChaoZhang
전략 원칙
이 전략은 새벽 K 선 형태를 이용하여 다방향으로 하는 트렌드 추적 거래를 한다. 주요 거래 신호는 새벽 K 선이 평균선을 뚫는 지점으로부터 온다.
거래 논리는 다음과 같습니다.
60일 지수 이동 평균 EMA60
새벽 K선 형태를 판단하기 위해, 첫 번째 음선, 두 번째 십자선 또는 봉쇄선, 세 번째 양선과 앞의 두 K선 최고점
다중자 신호는 새벽별 라인 형태로 EMA60 위쪽에 있을 때 돌파점 위치
목표 수익을 설정하거나 탈퇴 전략으로 스톱로스를 추적합니다.
스톱 손실은 지난 100 K 라인 최저점으로 설정
조정 가능한 새벽별선 용량 제한 등 파라미터
이 전략은 아침 별 선의 트렌드 회전 특성을 최대한 활용하여 트렌드 방향에 맞추어 추적한다. 높은 변동성 시장에서 더 좋은 효과를 얻을 수 있다.
전략적 이점
오전자선은 단기 트렌드 반향을 판단하는데 효과적이다.
브레이크 포인트 엔트리 및 트래킹 스톱로즈, 트렌드를 계속 추적
회귀 창을 설정하여 과도한 상실을 방지합니다.
전략적 위험
매개 변수 설정은 반복 테스트 최적화 필요
너무 근접한 정전으로 인해 너무 자주 정전될 수 있다.
“이런 일이 벌어진다면, 우리는 더 나은 삶을 살 수 있을 것입니다”.
요약하다
이 전략은 새벽의 K선 특성을 인식하고, 동향 방향에 맞추어 추적한다. 파라미터를 조정하여 다른 시장 상황에 적응할 수 있다. 그러나 단지 더 많은 일을 하고, 손실을 멈추는 설정은 신중한 평가가 필요하다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-23 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
// © TheSocialCryptoClub
// Author: @devil_machine
//@version=5
strategy("PURE MORNING 2.0", overlay=true, pyramiding=1,
initial_capital=10000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10,
slippage=1,backtest_fill_limits_assumption=1,use_bar_magnifier= true,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075
)
//------------------------------
// Indicators
//------------------------------
rma=ta.rma(close, 60)
mfi=ta.mfi(close, 10)
rsi=ta.rsi(close, 14)
atr7= ta.atr(7)
ema60=ta.ema(close,60)
plot(ema60,"EMA 60", color.new(color.aqua,0))
//------------------------------
// Doji settings
//------------------------------
//-----------------------------------------------MORNING DOJI STAR CODE
range1= high - low
tolerance = input.float(defval=0.09, title="MDS Tolerance",group= "DOJI SETTINGS", minval=0.01, maxval=1, step=0.01)/100
candle1 = math.abs (close[2] - open[2]) /range1[2] > .6 and close[2] < open[2]
candle2 = ((open[1] > close[1] and open[1] < close[1]*(1+tolerance)) or (open[1] < close[1] and open[1] > close[1]*(1-tolerance)) and close [1]<close[2]+range1[2])
candle3 = close > open and close > (close[2]+range1[2])
MDS = candle1 and candle2 and candle3
plotshape (MDS and close > ema60, text="MD", textcolor=color.yellow, offset=-1, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape (MDS and close < ema60, text="MD", textcolor=color.olive, offset=-1, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown)
//------------------------------------------------DOJI CODE
tolerance1= input.float(defval=0.05, title="DOJI Tolerance",group= "DOJI SETTINGS", minval=0.01, maxval=1, step=0.01)/100
Is_OC_Equal= (open > close and open < close*(1+tolerance1)) or (open < close and open > close*(1-tolerance1))
plotshape(Is_OC_Equal and close < ema60, text="D", textcolor=color.red, location=location.belowbar, color=color.red)
plotshape(Is_OC_Equal and close > ema60, text="D", textcolor = color.green, location=location.abovebar, color=color.green)
//------------------------------
// Filter
//------------------------------
xl_tp_percent = input.float(9,step=0.5, title="Take Profit", group="EXIT LONG")
sl_type_ll = input.bool(true, "SL type Lowest Low", group="EXIT LONG")
sl_len = input.int(100, "Stop Length", group="EXIT LONG")
max_loss_filter = input.bool(false,"Max Loss Filter", group ="Filter")
filter_percent = input.int(10, "Max Loss %", group="Filter")
sl_type_percent = input.bool(false, "SL type Percent", group="EXIT LONG")
xl_sl_percent = input.float(2,step=.5, title="Stop Loss", group="EXIT LONG")
filter_stop= max_loss_filter == true ? close - ta.lowest (low, sl_len) < (close*filter_percent)/100 : true
if sl_type_percent == true
sl_type_ll := false
//------------------------------
// Entry Long
//------------------------------
el_cond = Is_OC_Equal and close > ta.ema(close, 60) and filter_stop
el_cond_02 = MDS and close > ta.ema(close, 60) and filter_stop
mess = "!buy " + syminfo.ticker // Executor command to buy automatically
if el_cond
strategy.entry ("EL", strategy.long, alert_message = mess,comment = "EL cond 1")
plotshape(el_cond and strategy.position_size == 0, "el_long", shape.circle, color=color.green)
if el_cond_02
strategy.entry ("EL", strategy.long, alert_message = mess,comment = "EL cond 2" )
plotshape(el_cond_02 and strategy.position_size == 0, "el_long_02", shape.circle, color=color.green)
//------------------------------
//Exit Long TP - SL
//------------------------------
xl_sl_price = strategy.position_avg_price * (1-xl_sl_percent/100)
xl_tp_price = strategy.position_avg_price * (1+xl_tp_percent/100)
if sl_type_ll == true
xl_sl_price := ta.lowest (low, sl_len)
//------------------------------
//Trailing stop
//------------------------------
xl_ts_percent = input.float(1, step=0.5, title= "Trailing theshold", group="TRAILING STOP")
xl_to_percent = input.float(0.5, step=0.5, title= "Trailing offset", group="TRAILING STOP")
xl_ts_tick = xl_ts_percent * close/syminfo.mintick/100
xl_to_tick = xl_to_percent * close/syminfo.mintick/100
mess_sell = "!sell " + syminfo.ticker // Executor command to sell automatically
strategy.exit("XL+SL/TP", "EL", stop=xl_sl_price, limit=xl_tp_price, trail_points=xl_ts_tick, trail_offset=xl_to_tick,comment_loss= "STOP", comment_profit = "PROFIT",comment_trailing = "TS", alert_message = mess_sell)
//------------------------------
// Conditional close on MFI
//------------------------------
xl_cond= ta.crossover(mfi, 90)
if xl_cond
strategy.close("XL", alert_message = mess_sell)
plotshape(xl_cond, "xl_cond", shape.circle, color=color.red)