ChaoZhang
이 전략은 정기적 인 금액을 매입하여 목표 포지션 위치에 도달하여 자산의 장기 보유를 실현하는 전략입니다.
전략의 작동 원리:
- 고정된 구매 금액과 구매 횟수를 설정하세요.
- 고정된 주기 동안, 설정된 금액에 따라 정기적으로 자산을 구매하십시오.
- 누적 포지션이 하락한 후에 포지션을 매각한다.
- 상술한 단계를 반복하여 주기적으로 포지션을 쌓아나갑니다.
구체적인 운영 과정:
- 일정한 기간에 매달로 매출을 하고, 일정한 금액의 자산을 매입합니다.
- 누적 지분량이 설정된 임계값 (예: 200개) 을 초과할 때, 전체 지분 평점.
- 그리고는 정기적 인 구매 과정을 다시 시작하고, 계속 보유를 쌓습니다.
이 전략의 장점:
- 장기적으로 보유비용이 낮아지고, 평균 가격으로 수익을 창출한다.
- 철수 위험은 낮고, 타겟팅된 추격의 높은 매수점이 없습니다.
- 시장에 집중할 필요 없이 지속적으로 실행할 수 있습니다.
이 전략의 위험은:
- 장기 보유가 필요하고, 단기 가격 변동에 대처할 수 없습니다.
- 가격 하락이 지속되면 손실이 발생할 수 있습니다.
- 판매 시점을 잘못 선택해서 최적의 배송 지점을 놓칠 수도 있습니다.
요약하자면, 주기적 정액 전략은 포지션을 세분화하여 자산을 축적하는 방식으로 긴 라인 투자자에게는 더 친화적입니다. 그러나 거래자는 여전히 큰 시장의 위험을 주의해야하며, 시장의 고점에서 매출 전략을 최적화하여 매출을 최대화해야 합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-09-08 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tanoshimooo
//@version=5
strategy ("DCA", initial_capital=44700, overlay=true)
// To start script at a given date
tz = 0 //timezone
timeadj = time + tz * 60 * 60 * 1000 //adjust the time (unix)
t1 = timeadj >= timestamp(2003, 03, 01, 0, 0) ? 1 : 0 //get the starting time
// Variables
var float lastRef = na
if barstate.isfirst
lastRef := close
var float cash = 50000 // available money
var float sell_contracts = na
var bool first_trade_done = false
// Parameters
var float sell_min = 200 //200 sell more than sell_min or sell all
var float buy_dollars = 200
var int bi = 90
// LONGS
// if bar_index < bi
strategy.order("Long", strategy.long, int(buy_dollars/close))
cash := cash - int(buy_dollars/close)*close
// label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.abovebar, color.blue, label.style_triangleup, color.blue, size.tiny)
//plot(cash)
// SHORTS
// if longExit
// if (strategy.position_size*sf*close > sell_min) and (strategy.position_size*sf >= 1)
// strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size*sf)
// cash := cash + strategy.position_size*sf*close
// else
// strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)
// cash := cash + strategy.position_size*close
// lastRef := close
// label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.belowbar, color.red, label.style_triangledown, color.red, size.tiny)
if bar_index == last_bar_index - 2 // bi
strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)