범위 필터 매수 및 매도 단기 거래 전략
개요
이 전략은 가격의 변동 범위를 기반으로 구매와 판매의 시간을 판단한다. 그것은 일정 주기 동안의 가격 변동 범위를 계산하고, 그 범위를 필터 조건으로 거래 신호를 생성한다. 가격이 변동 범위를 초과 할 때 구매 또는 판매 신호를 생성한다. 가격 돌파구를 기반으로 한 단선 거래 전략에 속한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 가격의 변동 범위이다. 구체적인 계산 과정은 다음과 같다:
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지난 N주기의 최고 가격과 최저 가격의 차이를 가격 상승으로 계산한다.
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가격 상승을 평평하게 처리하여 범주 필터를 얻습니다.
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가격 상승이 범위 필터를 초과하면 구매 신호가 발생
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가격 하락이 범위를 넘어서면 판매 신호가 발생
이런 식으로, 가격의 변동 범위를 깨는 것은 트렌드 방향을 판단하고, 거래의 소음을 필터링하여 보다 명확한 거래 신호를 얻을 수 있습니다.
전략적 이점
- 가격의 실물 범위를 사용하여 돌파구를 쉽게 판단할 수 있습니다.
- 파동 범위 부드러운 처리, 효과적으로 소음을 필터링
- 브레이크 타입 신호, 짧은 선의 트렌드를 쉽게 잡을 수 있다.
- 거래 빈도가 높고, 단선 운영에 적합하다.
- 조정 가능한 매개 변수, 다양한 품종에 쉽게 최적화
전략적 위험
- 범위를 돌파하면 급격한 하락이 발생할 수 있습니다.
- 더 긴 역사 데이터 계산 범위가 필요합니다.
- 너무 민감하거나 느리게 설정되는 변수
- 제2차 세계대전 당시의 경제상황
- 거래비용에 영향을 받을 수 있는 효과
위험은 다음과 같은 방법으로 줄일 수 있습니다.
- 적절하게 확장된 범위 필터 변동수
- 최적화 매개 변수, 최적의 매개 변수 조합
- 설정 중지 라인 중지 또는 이동 중지
- 거래 빈도를 적절히 줄이고, 거래 비용을 낮추는 것
- 다른 품종에 따라 각각 테스트 파라미터를
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
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테스트 계산 범위의 다른 주기 변수
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최적화 범위 필터 변동수
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MACD와 같은 지표에 추가하여 2차 확인
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이동 중지 또는 추적 중지 사용
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특정 품종에 따라 다른 조정 매개 변수
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포지션 관리 시스템을 최적화하는 것을 고려하십시오.
요약하다
이 전략은 가격의 돌파구 범위를 사용하여 단선 거래 신호를 생성한다. 이것은 단기 트렌드 기회를 효과적으로 식별할 수 있다. 그러나 오파크 반전의 위험도 쉽게 발생한다. 우리는 매개 변수 최적화, 중지 손실 규칙을 설정, 지표 필터링을 추가하는 방법과 같은 방법을 통해 전략 시스템을 개선할 수 있으며, 돌파구 식별 능력을 유지하면서 위험을 제어하고, 반전을 줄일 수 있다. 또한, 다양한 품종의 특성에 대한 매개 변수 조정이 중요합니다.
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