이 전략은 RSI 지표에서 놓친 과잉 구매 및 과잉 판매 신호를 추적하여 반전 거래를 구현합니다. RSI가 과잉 구매 수준에서 떨어지면 구매 신호가 생성되며, RSI가 과잉 판매 수준에서 반등하면 판매 신호가 생성되며, 반전 기회를 잡는 것을 목표로합니다.
RSI 지표는 과잉 구매/ 과잉 판매 수준을 식별합니다. RSI가 과잉 구매 임계값을 넘어서면 과잉 구매, 과잉 판매 임계값을 넘어서면 과잉 판매됩니다.
overbought = rsi > uplimit
oversold = rsi < dnlimit
만약 RSI가 지난 바에서 과잉 구매되고 이 바에서 과잉 출입한 경우, 구매 신호가up1RSI가 지난 바에서 과잉 판매되고 이 바에서 빠져나간 경우, 판매 신호가 표시됩니다dn1생성됩니다.
up1 = bar == -1 and strategy.position_size == 0 and overbought[1] and overbought == false
dn1 = bar == 1 and strategy.position_size == 0 and oversold[1] and oversold == false
바 방향이 위치 방향과 정렬되고 바 몸체가 10주기 평균의 절반을 초과하면 출구 신호가 발사됩니다.
exit = (((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or
(strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and
body > abody / 2)
놓친 RSI 반전 신호를 추적하여 과도한 구매 / 과도한 판매 지점을 적시에 잡는 것을 피합니다.
전환점을 파악하기 위해 RSI의 반전 특성을 활용합니다.
철회 후 추가 추적을 피하기 위해 출구 논리에 바 방향과 크기를 포함합니다.
RSI로부터 나오는 잘못된 신호의 위험
가격이 신호를 추적할 때 이미 크게 하락했을 수도 있고 손실 위험이 증가할 수도 있습니다.
전체 수익성 전환 전에 조기 퇴출 위험
다른 시장에 기초하여 과반 구매 / 과반 판매 수준, 뷰백 기간 등과 같은 매개 변수를 최적화
위치 크기를 조정, 추적 신호를 할 때 크기를 낮추는 것과 같은
추적 신호 이외의 필터를 추가하여 입력 시기를 개선합니다.
수익성을 높이기 위해 출구를 강화합니다.
트레일링 스톱이나 콘 스톱과 같은 손실을 줄이기 위해 스톱을 최적화하십시오.
이 전략은 RSI 과잉 구매 / 과잉 판매 신호를 추적하여 반전 거래를 구현합니다. 반전 신호를 잡는 장점이 있지만 잘못된 신호 및 손실의 위험도 있습니다. 추가 최적화는 전략의 안정성과 수익성을 향상시킬 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-20 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Anti RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Anti RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
rsiperiod1 = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
rsilimit1 = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//RSI
uprsi1 = rma(max(change(close), 0), rsiperiod1)
dnrsi1 = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod1)
rsi = dnrsi1 == 0 ? 100 : uprsi1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi1 / dnrsi1))
uplimit = 100 - rsilimit1
dnlimit = rsilimit1
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
overbought = rsi > uplimit
oversold = rsi < dnlimit
up1 = bar == -1 and strategy.position_size == 0 and overbought[1] and overbought == false
dn1 = bar == 1 and strategy.position_size == 0 and oversold[1] and oversold == false
up2 = bar == -1 and strategy.position_size > 0 and overbought == false
dn2 = bar == 1 and strategy.position_size < 0 and oversold == false
norma = overbought == false and oversold == false
exit = (((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and body > abody / 2)
//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 or up2 or dn2 ? blue : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]
if up1 or up2
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()