Bermain JavaScript dengan orang tua -- mencipta rakan kongsi yang akan melakukan pembelian dan penjualan (4) mengajar dia pengetahuan yang mudah (app yang rata)

Bermain dengan orang tua dan orang tua, membuat rakan kongsi yang akan membeli dan menjual.

Mengajar ilmu yang mudah (penggunaan garis rata)

Pada bab sebelumnya, kita telah mengamalkan banyak kod yang menarik dalam sistem kotak pasir, dan hari ini kita perlu membiarkan program kecil kita keluar dari kotak pasir untuk melihat dunia di luar, tentu saja kita perlu mengajarnya sesuatu!

• Logika jual beli secara serentak

  Logik jual beli ini mungkin merupakan strategi yang paling mudah dan paling asas dalam dunia dagangan terprogram, dagangan kuantitatif, prinsipnya sangat mudah, digunakan adalah perbandingan nilai purata harga sejarah dan dengan itu menentukan arah masa depan harga barang yang ditandakan. Iaitu: satu objek yang ditandakan seperti kontrak MA705 (kontrak metol) kitaran adalah 10 Bar (K baris garis) dan kitaran adalah 8 Bar, perbezaan perbandingan. Di bawah ini disingkat 10 kitaran (siklus panjang) adalah garis perlahan, 8 kitaran (siklus yang agak pendek) adalah garis pantas, mungkin ada pembaca yang tidak faham, tidak mengapa, kita membiarkan rakan kecil menggambar dalam sistem kotak pasir ((lihat kod gambar di bab sebelumnya gambar semula gambar sederhana so easy!), Untuk kemudahan penggunaan, kod yang banyak gambar dalam edisi sebelumnya dibungkus dalam satu fail.

  Alamat templat gambar ini ialah:https://www.fmz.com/strategy/27293

  

  Apabila anda menyalinnya, ia akan muncul di dalam template rujukan, gunakan secara langsung, dan ingat untuk mengkliknya.

  Kodnya mudah:

  var PreRecordTime = 0;
  var isFirst = true;
  function MainLoop(){
      var info = exchange.SetContractType("MA705");
      if(!info){
          return;
      }
      var records = exchange.GetRecords();
      if(!records || records.length < 10){    // 因为长周期 为10 所以要计算10个Bar的均值， 必须要有10个K线才能计算出来。
          return;                             // 不满足的情况，返回，重新来。
      }
      if(isFirst){
          PreRecordTime = records[records.length - 1].Time;
          isFirst = false;
      }
    
      var fastLine = TA.MA(records, 8);       // 均线指标，计算出给定 的K线数据 8个 Bar 的均值， 按顺序压入数组（随时间序列，和K线Bar时间同步形成一条线，所以叫快线） 返回这个数组给变量fastLine
      var slowLine = TA.MA(records, 10);      // 同上 区别是10个Bar ，所以叫慢线（周期大，均值变化的慢）。
    
      var current_fastLine = fastLine[fastLine.length - 1];  // 这个数组的 倒数第一个索引 fastLine.length - 1 ，也就是表示的 快线的最后一个值 ，就是当前K线 对应的 快线均值。
      var current_slowLine = slowLine[slowLine.length - 1];  // 同上
    
      if(PreRecordTime !== records[records.length - 1].Time){ // K线更新了才确定当前最新的前一根Bar
          $.PlotLine("fastLine", fastLine[fastLine.length - 2], PreRecordTime);  // 引用了模板，可以直接使用这个模块导出函数 画线。（其实就是封装成 模块了）
          $.PlotLine("slowLine", slowLine[slowLine.length - 2], PreRecordTime);  // 同上  画指标线
          PreRecordTime = records[records.length - 1].Time;
          $.PlotLine("fastLine", current_fastLine, records[records.length - 1].Time);
          $.PlotLine("slowLine", current_slowLine, records[records.length - 1].Time); 
      }else{
          $.PlotLine("fastLine", current_fastLine, records[records.length - 1].Time);  // 当前的不停在变动。
          $.PlotLine("slowLine", current_slowLine, records[records.length - 1].Time); 
      }
      $.PlotRecords(records, "MA705");           // 画K线
  }
  
  var cfg = $.GetCfg();
  function main() {
      var status = null;
      cfg.yAxis = [{
              title: {text: 'K线'},            //标题
              style: {color: '#4572A7'},       //样式 
              opposite: false                  //生成右边Y轴
          },
         {
              title:{text: "另一个Y轴"},
              opposite: true                   //生成右边Y轴  ceshi
         }
      ];
      while(true){
          status = exchange.IO("status");      //  调用API 确定连接状态
          if(status === true){                 //  判断状态
              // LogStatus("已连接！");         //  在回测或者实际运行中显示一些实时数据、信息。
              // 由于MainLoop 中用到了LogStatus 所以这个地方的要先注释掉， 以免覆盖掉信息
              MainLoop();                      //  连接上 交易所服务器后，执行主要工作函数。
          }else{                               //  如果没有连接上 即 exchange.IO("status") 函数返回 false
              LogStatus("未连接状态！");         //  显示 未连接状态。
          }
          Sleep(1000);                         //  封装的睡眠函数，需要有轮询间隔， 以免访问过于频繁。CTP协议是每秒推送2次数据。
      }
  }
  

  Cuba lihat di bawah ini:

  Jika anda melihat bahawa pada masa yang sama, garis cepat muncul dari bawah melalui garis perlahan, bagaimana bentuk ini digambarkan dalam kod?

  // 判断指标形态
  if(fastLine.length > 3 && slowLine.length > 3 && fastLine[fastLine.length - 3] < slowLine[slowLine.length - 3] && fastLine[fastLine.length - 2] > slowLine[slowLine.length - 2]){
        $.PlotFlag(records[records.length - 2].Time, '已经交叉', 'X'); // 在图表上打个标记
  }
  

  

  Laluan yang cepat akan melintasi laluan yang perlahan dari atas ke bawah. Kami akan menambah satu petikan kod kepada program mengikut logik ini.

• Guru akan belajar cara berdagang secara selaras

  Ini menggunakan modul JavaScript yang lain, tetapi saya tidak akan merujuknya pada masa ini, untuk digabungkan langsung ke dalam program kami. MA705 kontrak (methanol) masih digunakan sebagai tanda dagangan.

// --------交易模块-------------
var Interval = 500;
var SlideTick = 1;
var RiskControl = false;

var __orderCount = 0
var __orderDay = 0

function CanTrade(tradeAmount) {
    if (!RiskControl) {
        return true
    }
    if (typeof(tradeAmount) == 'number' && tradeAmount > MaxTradeAmount) {
        Log("风控模块限制, 超过最大下单量", MaxTradeAmount, "#ff0000 @");
        throw "中断执行"
        return false;
    }
    var nowDay = new Date().getDate();
    if (nowDay != __orderDay) {
        __orderDay = nowDay;
        __orderCount = 0;
    }
    __orderCount++;
    if (__orderCount > MaxTrade) {
        Log("风控模块限制, 不可交易, 超过最大下单次数", MaxTrade, "#ff0000 @");
        throw "中断执行"
        return false;
    }
    return true;
}

function init() {
    if (typeof(SlideTick) === 'undefined') {
        SlideTick = 1;
    } else {
        SlideTick = parseInt(SlideTick);
    }
    Log("商品交易类库加载成功");
}

function GetPosition(e, contractType, direction, positions) {
    var allCost = 0;
    var allAmount = 0;
    var allProfit = 0;
    var allFrozen = 0;
    var posMargin = 0;
    if (typeof(positions) === 'undefined' || !positions) {
        positions = _C(e.GetPosition);
    }
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == contractType &&
            (((positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD) && direction == PD_LONG) || ((positions[i].Type == PD_SHORT || positions[i].Type == PD_SHORT_YD) && direction == PD_SHORT))
        ) {
            posMargin = positions[i].MarginLevel;
            allCost += (positions[i].Price * positions[i].Amount);
            allAmount += positions[i].Amount;
            allProfit += positions[i].Profit;
            allFrozen += positions[i].FrozenAmount;
        }
    }
    if (allAmount === 0) {
        return null;
    }
    return {
        MarginLevel: posMargin,
        FrozenAmount: allFrozen,
        Price: _N(allCost / allAmount),
        Amount: allAmount,
        Profit: allProfit,
        Type: direction,
        ContractType: contractType
    };
}


function Open(e, contractType, direction, opAmount) {
    var initPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
    var isFirst = true;
    var initAmount = initPosition ? initPosition.Amount : 0;
    var positionNow = initPosition;
    while (true) {
        var needOpen = opAmount;
        if (isFirst) {
            isFirst = false;
        } else {
            positionNow = GetPosition(e, contractType, direction);
            if (positionNow) {
                needOpen = opAmount - (positionNow.Amount - initAmount);
            }
        }
        var insDetail = _C(e.SetContractType, contractType);
        //Log("初始持仓", initAmount, "当前持仓", positionNow, "需要加仓", needOpen);
        if (needOpen < insDetail.MinLimitOrderVolume) {
            break;
        }
        if (!CanTrade(opAmount)) {
            break;
        }
        var depth = _C(e.GetDepth);
        var amount = Math.min(insDetail.MaxLimitOrderVolume, needOpen);
        e.SetDirection(direction == PD_LONG ? "buy" : "sell");
        var orderId;
        if (direction == PD_LONG) {
            orderId = e.Buy(depth.Asks[0].Price + (insDetail.PriceTick * SlideTick), Math.min(amount, depth.Asks[0].Amount), contractType, 'Ask', depth.Asks[0]);
        } else {
            orderId = e.Sell(depth.Bids[0].Price - (insDetail.PriceTick * SlideTick), Math.min(amount, depth.Bids[0].Amount), contractType, 'Bid', depth.Bids[0]);
        }
        // CancelPendingOrders
        while (true) {
            Sleep(Interval);
            var orders = _C(e.GetOrders);
            if (orders.length === 0) {
                break;
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id);
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval);
                }
            }
        }
    }
    var ret = {
        price: 0,
        amount: 0,
        position: positionNow
    };
    if (!positionNow) {
        return ret;
    }
    if (!initPosition) {
        ret.price = positionNow.Price;
        ret.amount = positionNow.Amount;
    } else {
        ret.amount = positionNow.Amount - initPosition.Amount;
        ret.price = _N(((positionNow.Price * positionNow.Amount) - (initPosition.Price * initPosition.Amount)) / ret.amount);
    }
    return ret;
}

function Cover(e, contractType) {
    var insDetail = _C(e.SetContractType, contractType);
    while (true) {
        var n = 0;
        var opAmount = 0;
        var positions = _C(e.GetPosition);
        for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
            if (positions[i].ContractType != contractType) {
                continue;
            }
            var amount = Math.min(insDetail.MaxLimitOrderVolume, positions[i].Amount);
            var depth;
            if (positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD) {
                depth = _C(e.GetDepth);
                opAmount = Math.min(amount, depth.Bids[0].Amount);
                if (!CanTrade(opAmount)) {
                    return;
                }
                e.SetDirection(positions[i].Type == PD_LONG ? "closebuy_today" : "closebuy");
                
                e.Sell(depth.Bids[0].Price - (insDetail.PriceTick * SlideTick), opAmount, contractType, positions[i].Type == PD_LONG ? "平今" : "平昨", 'Bid', depth.Bids[0]);
                n++;
            } else if (positions[i].Type == PD_SHORT || positions[i].Type == PD_SHORT_YD) {
                depth = _C(e.GetDepth);
                opAmount = Math.min(amount, depth.Asks[0].Amount);
                if (!CanTrade(opAmount)) {
                    return;
                }
                e.SetDirection(positions[i].Type == PD_SHORT ? "closesell_today" : "closesell");
                e.Buy(depth.Asks[0].Price + (insDetail.PriceTick * SlideTick), opAmount, contractType, positions[i].Type == PD_SHORT ? "平今" : "平昨", 'Ask', depth.Asks[0]);
                n++;
            }
        }
        if (n === 0) {
            break;
        }
        while (true) {
            Sleep(Interval);
            var orders = _C(e.GetOrders);
            if (orders.length === 0) {
                break;
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id);
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval);
                }
            }
        }
    }
}

var PositionManager = (function() {
    function PositionManager(e) {
        if (typeof(e) === 'undefined') {
            e = exchange;
        }
        if (e.GetName() !== 'Futures_CTP') {
            throw 'Only support CTP';
        }
        this.e = e;
        this.account = null;
    }
    // Get Cache
    PositionManager.prototype.Account = function() {
        if (!this.account) {
            this.account = _C(this.e.GetAccount);
        }
        return this.account;
    };
    PositionManager.prototype.GetAccount = function(getTable) {
        this.account = _C(this.e.GetAccount);
        if (typeof(getTable) !== 'undefined' && getTable) {
            return AccountToTable(this.e.GetRawJSON())
        }
        return this.account;
    };

    PositionManager.prototype.GetPosition = function(contractType, direction, positions) {
        return GetPosition(this.e, contractType, direction, positions);
    };

    PositionManager.prototype.OpenLong = function(contractType, shares) {
        if (!this.account) {
            this.account = _C(this.e.GetAccount);
        }
        return Open(this.e, contractType, PD_LONG, shares);
    };

    PositionManager.prototype.OpenShort = function(contractType, shares) {
        if (!this.account) {
            this.account = _C(this.e.GetAccount);
        }
        return Open(this.e, contractType, PD_SHORT, shares);
    };

    PositionManager.prototype.Cover = function(contractType) {
        if (!this.account) {
            this.account = _C(this.e.GetAccount);
        }
        return Cover(this.e, contractType);
    };
    PositionManager.prototype.CoverAll = function() {
        if (!this.account) {
            this.account = _C(this.e.GetAccount);
        }
        while (true) {
            var positions = _C(this.e.GetPosition)
            if (positions.length == 0) {
                break
            }
            for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
                // Cover Hedge Position First
                if (positions[i].ContractType.indexOf('&') != -1) {
                    Cover(this.e, positions[i].ContractType)
                    Sleep(1000)
                }
            }
            for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
                if (positions[i].ContractType.indexOf('&') == -1) {
                    Cover(this.e, positions[i].ContractType)
                    Sleep(1000)
                }
            }
        }
    };
    PositionManager.prototype.Profit = function(contractType) {
        var accountNow = _C(this.e.GetAccount);
        return _N(accountNow.Balance - this.account.Balance);
    };

    return PositionManager;
})();

$.NewPositionManager = function(e) {
    return new PositionManager(e);
};

// Via: http://mt.sohu.com/20160429/n446860150.shtml
$.IsTrading = function(symbol) {
    var now = new Date();
    var day = now.getDay();
    var hour = now.getHours();
    var minute = now.getMinutes();

    if (day === 0 || (day === 6 && (hour > 2 || hour == 2 && minute > 30))) {
        return false;
    }
    symbol = symbol.replace('SPD ', '').replace('SP ', '');
    var p, i, shortName = "";
    for (i = 0; i < symbol.length; i++) {
        var ch = symbol.charCodeAt(i);
        if (ch >= 48 && ch <= 57) {
            break;
        }
        shortName += symbol[i].toUpperCase();
    }

    var period = [
        [9, 0, 10, 15],
        [10, 30, 11, 30],
        [13, 30, 15, 0]
    ];
    if (shortName === "IH" || shortName === "IF" || shortName === "IC") {
        period = [
            [9, 30, 11, 30],
            [13, 0, 15, 0]
        ];
    } else if (shortName === "TF" || shortName === "T") {
        period = [
            [9, 15, 11, 30],
            [13, 0, 15, 15]
        ];
    }


    if (day >= 1 && day <= 5) {
        for (i = 0; i < period.length; i++) {
            p = period[i];
            if ((hour > p[0] || (hour == p[0] && minute >= p[1])) && (hour < p[2] || (hour == p[2] && minute < p[3]))) {
                return true;
            }
        }
    }

    var nperiod = [
        [
            ['AU', 'AG'],
            [21, 0, 02, 30]
        ],
        [
            ['CU', 'AL', 'ZN', 'PB', 'SN', 'NI'],
            [21, 0, 01, 0]
        ],
        [
            ['RU', 'RB', 'HC', 'BU'],
            [21, 0, 23, 0]
        ],
        [
            ['P', 'J', 'M', 'Y', 'A', 'B', 'JM', 'I'],
            [21, 0, 23, 30]
        ],
        [
            ['SR', 'CF', 'RM', 'MA', 'TA', 'ZC', 'FG', 'IO'],
            [21, 0, 23, 30]
        ],
    ];
    for (i = 0; i < nperiod.length; i++) {
        for (var j = 0; j < nperiod[i][0].length; j++) {
            if (nperiod[i][0][j] === shortName) {
                p = nperiod[i][1];
                var condA = hour > p[0] || (hour == p[0] && minute >= p[1]);
                var condB = hour < p[2] || (hour == p[2] && minute < p[3]);
                // in one day
                if (p[2] >= p[0]) {
                    if ((day >= 1 && day <= 5) && condA && condB) {
                        return true;
                    }
                } else {
                    if (((day >= 1 && day <= 5) && condA) || ((day >= 2 && day <= 6) && condB)) {
                        return true;
                    }
                }
                return false;
            }
        }
    }
    return false;
};
// --------交易模块完结----------
var PreRecordTime = 0;
var isFirst = true;
var IDLE = 0;
var OPENLONG = 1;
var COVER = 2;
var STATE = IDLE;
var InitAccount = null;
function MainLoop(){
    var info = exchange.SetContractType("MA705");
    if(!info){
        return;
    }
    var records = exchange.GetRecords();
    if(!records || records.length < 10){    // 因为长周期 为10 所以要计算10个Bar的均值， 必须要有10个K线才能计算出来。
        return;                             // 不满足的情况，返回，重新来。
    }
    if(isFirst){
        PreRecordTime = records[records.length - 1].Time;
        InitAccount = exchange.GetAccount();
        isFirst = false;
    }
    
    var fastLine = TA.MA(records, 5);       // 均线指标，计算出给定 的K线数据 8个 Bar 的均值， 按顺序压入数组（随时间序列，和K线Bar时间同步形成一条线，所以叫快线） 返回这个数组给变量fastLine
    var slowLine = TA.MA(records, 10);      // 同上 区别是10个Bar ，所以叫慢线（周期大，均值变化的慢）。
    
    var current_fastLine = fastLine[fastLine.length - 1];  // 这个数组的 倒数第一个索引 fastLine.length - 1 ，也就是表示的 快线的最后一个值 ，就是当前K线 对应的 快线均值。
    var current_slowLine = slowLine[slowLine.length - 1];  // 同上
    
    if(PreRecordTime !== records[records.length - 1].Time){ // K线更新了才确定当前最新的前一根Bar
        $.PlotLine("fastLine", fastLine[fastLine.length - 2], PreRecordTime);  // 引用了模板，可以直接使用这个模块导出函数 画线。（其实就是封装成 模块了）
        $.PlotLine("slowLine", slowLine[slowLine.length - 2], PreRecordTime);  // 同上  画指标线
        PreRecordTime = records[records.length - 1].Time;
        $.PlotLine("fastLine", current_fastLine, records[records.length - 1].Time);
        $.PlotLine("slowLine", current_slowLine, records[records.length - 1].Time); 
    }else{
        $.PlotLine("fastLine", current_fastLine, records[records.length - 1].Time);  // 当前的不停在变动。
        $.PlotLine("slowLine", current_slowLine, records[records.length - 1].Time); 
    }
    $.PlotRecords(records, "MA705");           // 画K线
    // 判断指标形态
    if(STATE === IDLE && fastLine.length > 3 && slowLine.length > 3 && fastLine[fastLine.length - 3] < slowLine[slowLine.length - 3] && fastLine[fastLine.length - 2] > slowLine[slowLine.length - 2]){
        P.OpenLong("MA705", 1);
        STATE = OPENLONG;
        $.PlotFlag(new Date().getTime(), '快线上传慢线', 'OPENLONG');
    }
    if(STATE === OPENLONG && fastLine[fastLine.length - 3] > slowLine[slowLine.length - 3] && fastLine[fastLine.length - 2] < slowLine[slowLine.length - 2]){
        P.Cover("MA705");
        STATE = COVER;   
        $.PlotFlag(new Date().getTime(), '快线下传慢线', 'COVER');
    }
    if(STATE === COVER){
        var nowAccount = exchange.GetAccount();
        LogProfit(nowAccount.Balance - InitAccount.Balance, nowAccount);
        STATE = IDLE;
    }
}

var cfg = $.GetCfg();
var P = null;
function main() {
    var status = null;
    P = $.NewPositionManager(exchange);      // 构造一个 用于控制交易细节的对象。
    cfg.yAxis = [{
            title: {text: 'K线'},            //标题
            style: {color: '#4572A7'},       //样式 
            opposite: false                  //生成右边Y轴
        },
       {
            title:{text: "另一个Y轴"},
            opposite: true                   //生成右边Y轴  ceshi
       }
    ];
    while(true){
        status = exchange.IO("status");      //  调用API 确定连接状态
        if(status === true){                 //  判断状态
            // LogStatus("已连接！");         //  在回测或者实际运行中显示一些实时数据、信息。
            // 由于MainLoop 中用到了LogStatus 所以这个地方的要先注释掉， 以免覆盖掉信息
            MainLoop();                      //  连接上 交易所服务器后，执行主要工作函数。
        }else{                               //  如果没有连接上 即 exchange.IO("status") 函数返回 false
            LogStatus("未连接状态！");         //  显示 未连接状态。
        }
        Sleep(1000);                         //  封装的睡眠函数，需要有轮询间隔， 以免访问过于频繁。CTP协议是每秒推送2次数据。
    }
}

Di bawah ini adalah hasil pengukuran sandbox:

Dalam ulasan, pasaran goyah telah menarik balik dengan besar, logik dagangan ini sangat tidak sempurna, keuntungan positif dalam trend menaik, tidak bermakna tidak ada masalah ((pasaran goyah mungkin akan terguncang = _=)).

• Bermain dengan akaun simulasi niaga hadapan simulasi yang disediakan oleh teknologi Simnow.

  Untuk maklumat lanjut mengenai aplikasi simnow Commodity Futures Simulator Account, anda boleh lihat catatan ini:https://www.fmz.com/bbs-topic/325Perdagangan analog yang boleh diprogramkan secara langsung menggunakan protokol CTP.

  Program ini berjalan untuk sementara waktu, strategi itu sendiri adalah demonstrasi, hanya untuk rujukan, jika perlu disempurnakan, anda juga boleh menambah kawalan kedudukan, menghentikan pemadaman, pemberitahuan pelepasan, dan lain-lain.

  

  Jika anda mempunyai akaun palsu, anda boleh meletakkan ia dalam ujian ini.

  Lihat program lain saya yang berjalan di cakera simulasi, yang menunjukkan kesukaran ini:

  

  Saya suka bermain JS, belajar tentang JS, ambil, kod sumber:https://www.fmz.com/strategy/17289

  

  

Sebelum menulis ini, selamat datang pembaca untuk meninggalkan saya mesej! untuk membuat cadangan dan komen, jika anda berasa seronok boleh berkongsi kepada lebih ramai rakan-rakan yang suka program yang suka perdagangan

https://www.fmz.com/bbs-topic/727

Pengaturcara LittleDream Asli