[TOC]

Strategi yang dibentangkan dalam artikel ini adalah sumber terbuka dan dikongsi oleh pengguna @Gianbin, dan merupakan versi diubah suai daripada rangka kerja perdagangan dwi aliran kerja kami sebelum ini. Terima kasih atas perkongsian anda yang murah hati; pecahan logik strategi lengkap adalah di bawah.

---

I. Konsep Strategi Teras: Menjual Secara Pendek Mata Wang Kripto Spekulatif Menggunakan Pemikiran Songsang

Dalam dunia mata wang kripto, “syiling raksasa” kerap muncul—syiling yang melonjak sebanyak 30-40% atau dua kali ganda dalam satu hari. Syiling ini nampaknya menarik, tetapi…Semakin tajam kenaikannya, semakin teruk penurunan harga yang cenderung berlaku.。

Strategi ini memanfaatkan ciri ini:

• Pilih mata wang kripto berprestasi terbaik daripada senarai keuntungan 24 jam Binance.
• Menggunakan model berbilang faktor AI untuk menganalisis saham mana yang telah “mencapai kemuncaknya”.
• Buka posisi jual dan tunggu sehingga penurunan untuk mengaut keuntungan daripada mereka yang membeli pada paras tertinggi dan terperangkap.

Prinsip pengurusan dana secara keseluruhan:Saiz kedudukan tetap 50U, jumlah saiz kedudukan dikawal dalam lingkungan 500U.Risiko-risiko tersebut agak boleh dikawal.

---

2. Seni Bina Aliran Kerja Keseluruhan

Strategi dibahagikan kepadaDua proses bebasSetiap melaksanakan tugasnya sendiri:

Proses perdagangan utama (setiap 15 minit)Tapis senarai penjana keuntungan tertinggi → Kumpul data → Analisis AI → Laksanakan pembukaan posisi.

Proses pemantauan kawalan risiko (setiap 5 saat)Pemantauan pasaran masa nyata → Pengesanan keuntungan dan henti rugi → Purata kedudukan piramid terbalik → Papan pemuka visual

Keputusan strategik boleh dilakukan secara beransur-ansur, tetapi tindak balas kawalan risiko mestilah pantas. Inilah sebabnya mengapa frekuensi pencetus kedua-dua garisan ini sangat berbeza.

---

III. Penjelasan Terperinci tentang Proses Transaksi Utama

Langkah 1: Tapis mata wang untung tertinggi antara syiling yang paling tidak menentu.

Pencetus bermasa diaktifkan setiap 15 minit, menarik semua data kontrak kekal USDT daripada Binance dan memilih 20 mata wang kripto teratas dengan peningkatan 24 jam melebihi 10%. Ia juga secara automatik mengecualikan posisi yang telah dipegang untuk mengelakkan entri berganda.

// 核心筛选逻辑（节选）
const minChange = $vars.minChange || 0.1; // 默认涨幅阈值10%
const topN = $vars.topN; // 取前N名，默认20

// 过滤USDT永续合约，计算24h涨幅
const change24h = open24h > 0 ? (price - open24h) / open24h : 0;
if (change24h < minChange) continue; // 低于阈值直接跳过

// 排除已持仓币种
if (excludeHolding && holdingSymbols.indexOf(symbol) !== -1) continue;

// 按涨幅降序，取前N名
usdtPairs.sort((a, b) => b.change24h - a.change24h);
const topGainers = usdtPairs.slice(0, topN);

Langkah ini bersamaan dengan “pemilihan awal”, di mana syiling yang paling tidak menentu dan tidak dapat diramalkan dipilih dan dikhaskan untuk kegunaan masa hadapan.

---

Langkah 2: Pengumpulan data pelbagai dimensi

Hanya melihat kenaikan harga tidak mencukupi; sistem juga akan mengumpul data berikut secara serentak untuk persediaan bagi analisis AI:

Dimensi Data	maksudnya	Penggunaan
Minat Terbuka (OI)	Jumlah kepentingan terbuka dalam pasaran kontrak	Mengukur kecairan dan sentimen pasaran
Kadar Pembiayaan	Nisbah pembayaran antara sisi panjang dan pendek	Tentukan sama ada jualan singkat terlalu sesak
Modal Pasaran (MCap)	Permodalan pasaran yang beredar	Kira nisbah leveraj OI/MCap
Data Candlestick	Carta harian OHLCV	Analisis Teknikal

Nisbah OI/MCap ialah metrik teras.Semakin tinggi nisbah ini, semakin tinggi leveraj pasaran, semakin besar risiko panggilan margin, dan semakin tinggi kemungkinan untuk memenangi jualan singkat.。

// 通过币安API获取持仓量（节选）
const ret = exchange.IO("api", "GET", "/fapi/v1/openInterest", "symbol=" + symbol);
if (ret && ret.openInterest) {
    openInterest = parseFloat(ret.openInterest) * coin.price; // 折算成USD
}

// 计算OI/MCap比率
const oiMcapRatio = marketCap > 0 ? openInterest / marketCap : 0;

Data permodalan pasaran diperoleh daripada API CoinMarketCap dan disimpan dalam cache setempat selama 30 minit untuk mengelakkan panggilan kerap ke antara muka luaran.

---

Langkah 3: Sistem Pemarkahan Enam Faktor AI

Inilah teras keseluruhan strategi. Selepas mengumpul data, ia dibungkus dan dihantar ke AI (di sini, AI digunakan).x-ai/grok-4.1-fastSkor diberikan daripada 10, dan hanya mereka yang mendapat skor 8 atau lebih akan dimasukkan ke dalam senarai calon untuk jawatan kosong.

Enam faktor dan pemberatnya

faktor	Berat	Logik Pemarkahan
Nisbah OI/MCap	3.5	Skor melebihi 35% adalah sempurna; semakin tinggi leveraj, semakin berbahaya ia.
Corak Lilin	2.8	Bayang atas yang panjang/candlestick doji aras tinggi dan isyarat topping lain mendapat skor yang tinggi.
Jawatan	1.5	Lebih baik kecairan, lebih tinggi skornya.
Jumlah Dagangan	1.5	Lebih aktif dagangan, lebih tinggi skornya.
Peningkatan	0.5	Ia telah lulus tapisan awal, tetapi diskriminasinya rendah.
Kadar Pembiayaan	0.2	Lebih ramai lembu jantan berada, lebih tinggi skornya.

Nisbah OI/MCap mempunyai pemberat tertinggi (3.5 mata) kerana ia secara langsung mencerminkan tahap leveraj pasaran—semakin tinggi leveraj, semakin mudah untuk mencetuskan rempuhan pembubaran sebaik sahaja pasaran berbalik, dan semakin baik kemungkinan untuk menjual secara pendek.

Peraturan Pemarkahan Corak Candlestick

Bayang atas yang panjang menembusi paras tertinggi baharu (2.8 mata): Harga mencapai paras tertinggi baharu, dan bayang atas lebih besar daripada 2 kali ganda badan. Bayangan atas panjang aras tinggi (2.4 minit): Bayangan atas > 2 kali ganda badan, dan harga penutupan hampir dengan paras tertinggi 24 jam. Candlestick bearish volum tinggi (2.0 minit): Ditutup lebih rendah, dan volum dagangan > hari sebelumnya × 1.5 Doji peringkat tinggi (1.8 minit): Saiz badan < amplitud × 0.1, dan harga hampir ke titik tertinggi. Dua candlestick bearish berturut-turut (1.5 minit)

Syarat penapisan keras (lulus sebelum pemarkahan)

Sebelum pemarkahan AI, strategi tersebut melakukan beberapa penapis keras, melangkau item yang tidak memenuhi kriteria dan tidak memberi skor kepada item tersebut:

1. Jawatan yang telah dipegang→ Langkau (untuk mengelakkan penggunaan leveraj berlebihan)
2. Kadar yuran pembiayaan < -0.20%→ Langkau (Posisi jual terlalu sesak)
3. Jawatan < $30 juta→ Langkau (Kecairan Tidak Mencukupi)
4. Penjejakan semula mingguan > 5%→ Langkau (terlalu jauh dari titik tertinggi, mungkin ia telah jatuh sekali).
5. Penurunan intraday > 5%→ Langkau (Ia telah jatuh dari titik tertinggi hari ini dan tidak lagi berada pada tahap tinggi)

// 周线最高价计算（节选）
const weeklyHigh = Math.max(...klines.slice(-7).map(k => k.high));
const weeklyDrawdown = (weeklyHigh - price) / weeklyHigh;

if (weeklyDrawdown > 0.05) {
    // 距周线高点超5%，跳过
    filtered.weeklyDrawdown++;
    continue;
}

Logik keputusan muktamad

Apabila jumlah skor adalah ≥ 8.0 dan pengeluaran intraday adalah ≤ 5%, keputusan dibuat: jika kadar pendanaan adalah ≥ -0.15%, “Open Short” akan dikeluarkan; jika kadar pendanaan adalah antara -0.20% dan -0.15%, “Cautious Short” akan dikeluarkan. Tiada output atau posisi dibuka untuk sasaran dengan jumlah skor < 8.0.

---

Langkah 4: Pelaksanaan Transaksi

Keputusan output AI menghasilkan format JSON, yang kemudiannya dihuraikan oleh nod pelaksanaan transaksi sebelum digunakan untuk membuat pesanan.

// 执行开空（节选）
function executeShort(coin, signalInfo) {
    exchange.SetCurrency(coin + '_USDT');
    exchange.SetContractType("swap");
    exchange.SetMarginLevel(CONFIG.DEFAULT_LEVERAGE); // 设置需求杠杆

    // 根据固定金额计算张数
    const contractAmount = calculateContractAmount(
        CONFIG.FIXED_AMOUNT_USD, // 固定50U
        currentPrice,
        market
    );

    exchange.SetDirection("sell");
    const orderId = exchange.Sell(-1, contractAmount); // 市价开空

    if (orderId) {
        _G(`${coin}_USDT.swap_maxprofit`, 0); // 初始化最高盈利记录
        Log(`✅ ${coin}: 开空成功 评分${signalInfo.score}`);
    }
}

Setiap kedudukan ditetapkan pada 50U, menjadikan risiko tunggal dan boleh dikawal.

---

IV. Penjelasan Terperinci tentang Proses Kawalan dan Pemantauan Risiko

Dicetuskan setiap 5 saat, memantau semua kedudukan secara berterusan dan melaksanakan dua fungsi teras:Purata piramid terbalik danStop Stop Loss。

Purata piramid terbalik

Ini adalah elemen reka bentuk yang paling menarik dalam strategi ini. Selepas menjual secara singkat, jika harga meningkat dan bukannya jatuh, orang biasa akan mengurangkan kerugian mereka dan keluar. Tetapi strategi ini memilih…Menambah kedudukan melawan trend—Semakin tinggi harga naik, semakin banyak anda beli, kerana semakin tinggi harga naik, semakin besar penurunan harga akhirnya cenderung berlaku.

Peraturan untuk menambah kedudukan adalah seperti berikut:

Kedudukan awal ialah 50U (harga pembukaan direkodkan sebagai P0). Jika harga meningkat sebanyak 50% daripada P0, kedudukan tambahan pertama sebanyak 150U akan dicetuskan, dan harga pada ketika ini direkodkan sebagai P1. Jika harga terus meningkat sebanyak 70% daripada P1, kedudukan tambahan kedua sebanyak 300U akan dicetuskan. Maksimum dua kedudukan tambahan boleh ditambah, dengan jumlah had kedudukan sebanyak 500U (50 + 150 + 300).

// 加仓触发检测（节选）
function checkAndExecutePyramidAdd(coin, entryPrice, currentPrice, isShort) {
    const addCount = _G(addCountKey) || 0;
    if (addCount >= 2) return null; // 最多加仓两次

    if (addCount === 0) {
        // 第一次加仓：从开仓价涨50%触发
        triggerPrice = storedEntryPrice * (1 + PYRAMID_CONFIG.ADD1_TRIGGER);
        addAmount = PYRAMID_CONFIG.ADD1_AMOUNT; // 150U
    } else if (addCount === 1) {
        // 第二次加仓：从第一次加仓价涨70%触发
        triggerPrice = add1Price * (1 + PYRAMID_CONFIG.ADD2_TRIGGER);
        addAmount = PYRAMID_CONFIG.ADD2_AMOUNT; // 300U
    }

    if (currentPrice >= triggerPrice) {
        return { level: addCount + 1, amount: addAmount, triggerPrice, currentPrice };
    }
    return null;
}

Logik reka bentuk iniMata wang kripto yang sangat tidak menentu cenderung menjadi semakin tidak menentu apabila ia meningkat, mewujudkan gelembung yang semakin besar. Apabila ia akhirnya membetulkan, leveraj yang tinggi akan membawa kepada penjualan yang lebih teruk. Mengekalkan kedudukan yang lebih besar pada puncak boleh meningkatkan keuntungan sebaik sahaja pasaran berbalik arah.

Risikonya juga jelas.Jika mata wang kripto gagal mendapatkan semula keuntungannya (contohnya, semasa pasaran menaik sebenar dengan pergerakan harga berat sebelah), kerugian akan bertambah. Oleh itu, akaun harus mengekalkan dana yang mencukupi untuk mengurangkan risiko turun naik dan mencegah pembubaran paksa. Strategi ini juga secara eksplisit mengehadkan saiz kedudukan kepada 500 USDT, menghalang penambahan kedudukan tanpa had.

---

Mekanisme pengambilan untung dan henti rugi

Pengambilan keuntunganPusing balik untuk mengambil keuntunganSatu corak, bukan sasaran keuntungan tetap:

Apabila keuntungan maksimum posisi mencapai 35%, pemantauan penurunan harga akan dimulakan secara automatik; sebaik sahaja penurunan harga mencapai 5% daripada titik keuntungan maksimum, posisi akan ditutup serta-merta.

Kelebihan reka bentuk ini ialah ia “membiarkan keuntungan berjalan”—ia menghalang anda daripada kehilangan keuntungan yang lebih besar dengan mengambil keuntungan terlalu awal, dan ia juga menghalang anda daripada kehilangan semua keuntungan terapung anda dengan menaiki lif.

// 自动止盈触发逻辑（节选）
if (enableAutoTpDrawdown && isShort && tpDrawdown === 0 && maxPnlPercent >= autoTpTrigger) {
    tpDrawdown = autoTpDrawdownValue; // 设置5%回撤止盈
    _G(tpDrawdownKey, tpDrawdown);
    Log(`🎯 ${coin} 最高盈亏达${maxPnlPercent}%，自动启用止盈回撤5%`);
}

// 触发止盈
if (tpDrawdown > 0 && maxPnlPercent > 0 && drawdown >= tpDrawdown) {
    autoCloseReason = `止盈回撤(回撤${drawdown}%≥${tpDrawdown}%)`;
}

Mengenai henti rugi, ia menyokong penetapan henti rugi peratusan tetap secara manual sebagai perlindungan keuntungan.

---

V. Papan Pemuka Visual

Strategi ini mempunyai empat panel pemantauan terbina dalam untuk pemantauan masa nyata yang mudah terhadap status operasinya:

Gambaran Keseluruhan AkaunEkuiti, keuntungan/kerugian kumulatif, margin keuntungan dan leveraj akaun (dengan penunjuk warna tahap risiko).

Meter isyarat AICatatkan skor, kesimpulan, skor faktor dan sebab untuk setiap keputusan AI, tanpa perlu meneka apa yang difikirkan oleh AI.

Jadual Pemantauan KedudukanPaparan masa nyata harga masuk, harga semasa, untung/rugi belum direalisasikan, rekod keuntungan tertinggi, penurunan semasa, harga pencetus untuk menambah kedudukan dan status henti rugi/ambil untung untuk setiap kedudukan.

Butiran gridStatus pesanan apabila menggunakan perdagangan grid:

Disegarkan setiap 5 saat melalui platform FMZ.LogStatusIa dipaparkan sebagai jadual interaktif, menyokong operasi seperti mengklik terus untuk menutup posisi dan mengubah suai parameter henti rugi dan ambil untung.

---

VI. Penilaian objektif tentang kelebihan dan kekurangan strategi

Kelebihan

Pemikiran yang bertentangan secara semula jadi mewujudkan kuasa yang bertentangan.Jualan singkat apabila pasaran meningkat menawarkan kecairan yang mencukupi dan gelinciran minimum.

Saringan berbilang faktor yang dipacu AI bukanlah tentang penjualan pintasan secara membuta tuli.Sistem ini menggunakan penilaian komprehensif merentasi enam dimensi untuk menapis sejumlah besar isyarat berkualiti rendah, dengan hanya memfokuskan pada sasaran dengan skor 8 atau lebih tinggi.

Strategi piramid terbalik, digabungkan dengan pengambilan untung berasaskan penarikan balik, menawarkan nisbah risiko-ganjaran yang baik.Tambahkan pada posisi anda apabila harga meningkat lebih tinggi, kerana pembalikan boleh menjadi ketara dan potensi keuntungan adalah tinggi; ambil keuntungan tanpa arahan henti rugi tetap untuk membolehkan keuntungan direalisasikan sepenuhnya.

Kawalan kedudukan yang ketatAmaun maksimum setiap transaksi ialah 500 USDT, jadi walaupun anda kehilangan semuanya, ia masih boleh diuruskan.

Risiko dan batasan

Kerugian berterusan semasa pasaran menaik berat sebelahJika pasaran memasuki kitaran menaik yang kukuh, mereka yang berada dalam senarai saham untung jualan singkat mungkin mengalami beberapa siri kerugian.

Purata piramid terbalik ibarat pedang bermata dua.Menambah kedudukan yang bertentangan dengan trend akan meningkatkan keuntungan yang menang dan rugi. Jika syiling yang tidak menentu terus meningkat (contohnya, disebabkan oleh berita positif yang ketara tentang sesuatu projek), ketiga-tiga kedudukan boleh mengakibatkan kerugian, dengan kerugian maksimum 500 USDT.

Skenario yang boleh digunakanKaedah ini tidak sesuai untuk pasaran yang tidak menentu atau menurun atau pasaran menaik berat sebelah. Pemahaman asas tentang persekitaran pasaran keseluruhan diperlukan sebelum menggunakannya.

---

VII. Kesimpulannya

Idea teras strategi ini ialah:Gantikan pertimbangan subjektif dengan data dan AI, dan gantikan angan-angan dengan kawalan kedudukan yang ketat.。

Sama ada reka bentuk sistem pemarkahan enam faktor atau pemilihan nisbah OI/MCap sebagai penunjuk teras, jelas bahawa penulis mempunyai pemahaman yang kukuh tentang mikrostruktur pasaran—mengetahui penunjuk mana yang benar-benar berguna dan apa itu hingar.

Sudah tentu, setiap strategi mempunyai batasannya. Alat adalah statik, tetapi pasaran adalah dinamik. Adalah disyorkan untuk menjalankan ujian balik yang menyeluruh sebelum perdagangan langsung, melaraskan parameter mengikut toleransi risiko anda sendiri, dan mengelakkan penyalinan strategi secara membuta tuli.

---

Terima kasih khas kepada pengguna @GianbinStrategi ini dikongsi tanpa ragu-ragu, mendedahkan rasional yang mendasarinya. Semangat sumber terbuka inilah yang membolehkan lebih ramai orang mempelajari dan meneroka kemungkinan perdagangan kuantitatif. Jika anda juga mempunyai idea strategi yang baik, sila kongsikannya!