⚠️ Peringatan Penting

Sebelum membaca dan menggunakan strategi ini, sila ambil perhatian tiga perkara berikut:

1. Strategi memerlukan kesabaran menunggu peluang membuka posisi

Penyahsenaraian kontrak niaga hadapan Binance adalah peristiwa frekuensi rendah, tidak berlaku setiap hari. Selepas strategi dimulakan, mungkin mengambil masa beberapa hari atau lebih lama lagi untuk mencetuskan pembukaan posisi pertama. Kebanyakan masa program berada dalam mod "pemantauan siap sedia". Sila bersedia dari segi mental untuk menunggu lama, dan jangan tersalah anggap strategi gagal hanya kerana tiada dagangan dalam jangka pendek.

2. Waktu pengesanan pembukaan posisi masih boleh dioptimumkan

Kaedah yang digunakan di sini ialah meninjau antara muka fapi/v1/exchangeInfo setiap 15 saat dan mengesan isyarat penyahsenaraian melalui perubahan medan deliveryDate. Kaedah ini mempunyai kelewatan tertentu dalam ujian pasaran sebenar, bukan laluan terpantas. Pembaca boleh mengoptimumkan kaedah pengesanan berdasarkan keperluan masing-masing, contohnya: memendekkan selang tinjauan, memantau API pengumuman Binance secara selari, melanggan push WebSocket, atau menggabungkan isyarat pelbagai sumber untuk pengesahan silang, demi merebut masa masuk yang lebih awal. Semakin awal masuk, semakin besar potensi kejatuhan mendadak gelombang pertama.

3. Pastikan memberhentikan strategi tepat pada masanya untuk mengelakkan pulangan susut

Dalam pasaran sebenar, diperhatikan bahawa tidak semua token yang dinyahsenarai akan terus jatuh secara perlahan sehingga tarikh penyahsenaraian. Sebahagian jenis jatuh mendadak selepas pengumuman, kemudian beransur pulih dalam masa beberapa jam hingga sehari, malah harga mungkin kembali ke paras sebelum pengumuman. Jika tidak dihentikan tepat pada masanya, keuntungan terapung yang terkumpul sebelum ini akan dimakan habis semasa pemulihan, malah boleh bertukar daripada untung kepada rugi.

Disarankan menetapkan mana-mana syarat berikut sebagai isyarat keluar aktif:
-- Tutup semua posisi sebaik sahaja mencapai sasaran keuntungan yang ditetapkan;
-- Paksa tutup apabila harga melantun melebihi peratusan tertentu (cth. 20%–30%) dari titik terendah selepas pengumuman;
-- Cetusan perlindungan ambil untung apabila pengunduran pegangan mencapai peratusan tertentu (cth. 30%–50%) daripada puncak keuntungan.

Jangan tunggu secara pasif sehingga 60 minit sebelum penyahsenaraian untuk tutup posisi – itu mekanisme sandaran, bukan masa keluar optimum.

Pendahuluan

Dalam pasaran kontrak niaga hadapan Binance, terdapat satu jenis peluang dagangan istimewa yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang – peristiwa penyahsenaraian kontrak.

Dari semasa ke semasa, Binance mengeluarkan pengumuman untuk menyahsenarai kontrak niaga hadapan kekal tertentu yang mempunyai kecairan rendah atau volum dagangan mengecut. Saat pengumuman dikeluarkan, pasaran bertindak balas dengan pantas: pedagang yang memegang posisi panjang terpaksa menutup posisi, panik jualan bertalu-talu, harga token sering turun mendadak dalam beberapa minit selepas pengumuman, kemudian memasuki pergerakan menurun yang panjang dan bergelombang sehingga akhirnya dinyahsenarai.

Ambil contoh MLNUSDT kali ini:

Harga jatuh hampir satu pertiga dalam masa setengah jam, manakala keseluruhan kitaran penyahsenaraian biasanya berlangsung beberapa hari, di mana harga akan terus berayun pada tahap rendah. Keadaan pasaran sebegini adalah "tempat tidur semula jadi" untuk strategi short.

Walau bagaimanapun, mengendalikan peluang sebegini secara manual mempunyai dua kesukaran:

Pertama, tempoh kesahihan maklumat sangat singkat. 5 minit pertama selepas pengumuman adalah tetingkap penurunan terbesar. Jika terlepas peluang masuk pada masa itu, risiko menambah short kemudian akan meningkat secara drastik. Sukar untuk pemantauan manusia bertindak balas 7×24 jam secara masa nyata.

Kedua, pergerakan pasaran bukan satu sisi air terjun. Semasa penurunan harga, akan sentiasa ada lantunan semula. Memegang posisi short semata-mata memang boleh mendapat keuntungan arah aliran, tetapi terlepas peluang perbezaan frekuensi tinggi semasa lantunan.

Untuk menyelesaikan kedua-dua masalah ini, artikel ini memperkenalkan satu strategi automatik yang lengkap: memantau isyarat penyahsenaraian Binance secara masa nyata melalui program, secara automatik membuka posisi short asas sebaik sahaja pengumuman dikeluarkan, pada masa yang sama melancarkan grid short dinamik untuk terus menangkap perbezaan ayunan dalam arah aliran menurun keseluruhan, dan akhirnya menutup posisi sebelum penyahsenaraian secara automatik, tanpa campur tangan manusia.

Satu, Mengapa Pasaran Ini

Sebelum menjelaskan strategi secara mendalam, kita perlu memahami ciri pergerakan harga token yang dinyahsenarai – ini adalah asas reka bentuk keseluruhan strategi.

1.1 Kesan Pasaran Pengumuman Penyahsenaraian

Apabila Binance mengumumkan penyahsenaraian kontrak niaga hadapan kekal tertentu, reaksi pertama pasaran adalah panik. Pedagang yang memegang posisi panjang tahu kontrak akan hilang dan mesti menutup posisi sebelum tarikh penyahsenaraian, jika tidak akan diselesaikan secara paksa. Penjualan tertumpu ini menghasilkan tekanan jualan yang kuat dalam jangka pendek, menyebabkan harga turun dengan pantas.

Pada masa yang sama, pembuat pasaran akan mengetatkan tawaran atau menarik kecairan, seterusnya memburukkan lagi turun naik harga. Inilah sebabnya beberapa minit pertama selepas pengumuman penyahsenaraian selalunya merupakan tempoh penurunan paling besar dalam keseluruhan kitaran.

1.2 Corak Pergerakan Menurun Bergelombang

Selepas kejatuhan mendadak pertama, harga tidak akan jatuh terus ke bawah, tetapi memaparkan corak menurun bergelombang yang tipikal:

Pembentukan corak ini mempunyai logik dalamannya: setiap lantunan adalah hasil daripada pedagang jangka pendek yang menganggap pasaran jatuh terlalu banyak lalu masuk membeli di bawah, tetapi kerana fundamental tidak berubah (kontrak akan hilang), pembelian bawah ini cepat terperangkap, dan harga turun semula. Ketinggian lantunan semakin rendah sehingga kecairan kering sepenuhnya sebelum penyahsenaraian.

Ayunan yang teratur inilah yang paling sesuai untuk strategi grid.

1.3 Dua Sumber Keuntungan

Berdasarkan analisis di atas, kita boleh mereka dua laluan keuntungan yang berasingan:

Kedua-duanya digabungkan memberikan strategi keupayaan keuntungan yang kukuh dalam pasaran penyahsenaraian. Walaupun harga melantun dengan ketara, bahagian grid masih boleh terus menuai perbezaan; dan selagi arah aliran keseluruhan menurun, posisi asas terus untung.

Dua, Prinsip Pemantauan: Cara Mengesan Isyarat Penyahsenaraian Pada Mula Pertama

Untuk memantau maklumat kontrak, strategi ini menggunakan kaedah yang lebih langsung: memantau terus perubahan data antara muka kontrak Binance.

2.1 Rahsia Medan deliveryDate

Antara muka fapi/v1/exchangeInfo Binance mengembalikan maklumat terperinci semua kontrak, termasuk satu medan bernama deliveryDate, yang menunjukkan masa penyelesaian kontrak.

Untuk kontrak niaga hadapan kekal, medan ini biasanya ditetapkan kepada cap masa masa depan yang jauh:

            
            
            
4133404800000  →  sepadan dengan 31 Disember 2100

Ini adalah seperti placeholder "tidak akan tamat".

Kuncinya: apabila Binance memutuskan untuk menyahsenarai kontrak niaga hadapan kekal, ia akan mengubah deliveryDate kontrak tersebut kepada cap masa penyahsenaraian sebenar serentak dengan pengumuman.

            
            
            
Kontrak kekal biasa:  deliveryDate = 4133404800000 (tidak akan tamat)
Kontrak akan dinyahsenarai:  deliveryDate = 1744106400000 (2026-04-08 17:00:00)

Perubahan ini akan serta-merta dipantul dalam data antara muka, lebih pantas daripada rendering halaman pengumuman, dan lebih berstruktur, tanpa perlu menghurai sebarang HTML.

2.2 Implementasi Kod Pemantauan

Setiap 15 saat, panggil antara muka dan tapis kontrak niaga hadapan kekal USDT yang deliveryDate telah berubah menjadi cap masa sebenar:

            python
            
            
def fetch_delist_symbols():
    body   = HttpQuery("https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo")
    data   = json.loads(body)
    now_ms = get_now_ms()
    result = {}
    for s in data.get("symbols", []):
        if not s["symbol"].endswith("USDT"):
            continue
        if s.get("contractType") != "PERPETUAL":
            continue
        dd = s.get("deliveryDate", PERPETUAL_END)
        if dd < PERPETUAL_END and dd > now_ms:
            result[s["symbol"]] = dd
    return result

Contoh hasil pulangan:

            python
            
            
{
    "HIPPOUSDT": 1744106400000,   # 2026-04-08 17:00:00
    "OLUSDT":    1744106400000,
    "RLSUSDT":   1744106400000,
    "PUFFERUSDT":1744106400000,
}

Nota: Selepas ujian pasaran sebenar, terdapat sedikit kelewatan. Kaedah pengesahan yang lebih tepat boleh dipilih.

Tiga, Seni Bina Strategi

Keseluruhan strategi terdiri daripada dua modul yang berjalan secara selari:

Selepas menemui kontrak baharu, objek task dibuat secara bebas untuk setiap kontrak, mengandungi semua status kontrak tersebut:

            python
            
            
task = {
    "symbol":         "HIPPO_USDT",
    "delist_time_ms": 1744106400000,
    "fund_per_task":  250.0,          # Dana yang diperuntukkan
    "base_short_qty": 1500000,        # Kuantiti posisi asas
    "range_high":     0.0005287,      # Sempadan atas grid
    "range_low":      0.0004758,      # Sempadan bawah grid
    "grid_width":     0.0000529,      # Lebar grid (tetap)
    "grids":          [...],          # Status 10 grid
    "shift_count":    0,              # Bilangan peralihan
    ...
}

task bagi pelbagai kontrak adalah bebas antara satu sama lain, tidak mengganggu, dan berjalan secara selari.

Empat, Peruntukan Dana

Selepas menemui N kontrak yang dinyahsenarai, baki boleh guna akaun dibahagikan secara dinamik sama rata:

            
            
            
Dana per kontrak = Baki boleh guna × 80% / N

Simpan 20% sebagai penampan margin untuk mengelakkan pembubaran akibat kenaikan harga jangka pendek.

Butiran penting: Apabila pelbagai kontrak dimulakan secara berurutan, setiap kali satu kontrak dimulakan, baki boleh guna akaun berkurang (posisi asas menggunakan margin). Oleh itu, tidak boleh mengira dana peruntukan semua kontrak sekali gus sebelum memulakan kitaran. Sebaliknya, query semula sebelum setiap inisialisasi:

            python
            
            
for idx, (binance_sym, delist_ms) in enumerate(delist_map.items()):
    update_global_account()
    remaining_count = total_new - idx
    available_now   = total_balance - margin_used
    fund_per_task   = available_now * 0.8 / remaining_count
    task = init_task(binance_sym, delist_ms, fund_per_task)

Ini memastikan setiap kontrak mendapat peruntukan dana yang munasabah, dan tidak akan menyebabkan kontrak seterusnya kekurangan dana kerana kontrak sebelumnya menggunakan terlalu banyak margin.

5. Penjelasan Terperinci Kedudukan Asas dan Grid

5.1 Buka Short Kedudukan Asas

Apabila pengumuman dikeluarkan, segera buka short pada harga pasaran semasa inisialisasi, tanpa menunggu grid:

            
            
            
Kedudukan Asas Nominal = Dana Diperuntukkan × 50% × Leverage

Contoh: Dana diperuntukkan 250U, Leverage 10x
Kedudukan Asas Nominal = 250 × 50% × 10 = 1250U

Kedudukan asas dipegang sepanjang tempoh, tidak terlibat dalam pembukaan dan penutupan grid berulang, dan hanya ditutup bersama-sama semasa penutupan paksa sebelum penyahsenaraian.

Kedudukan asas adalah bahagian yang paling menguntungkan dalam keseluruhan strategi – jika syiling yang dinyahsenaraikan jatuh 50% dari pengumuman hingga penyahsenaraian, kedudukan asas menyumbang 50% keuntungan short tersebut (didarab dengan leverage).

5.2 Persediaan Grid Short

Gunakan harga semasa sebagai sempadan atas, 10% ke bawah sebagai sempadan bawah, bahagikan sama rata kepada 10 grid:

            
            
            
Contoh (harga semasa 0.0005287, lebar julat 10%):

Sempadan Atas = 0.0005287
Sempadan Bawah = 0.0005287 × (1 - 10%) = 0.0004758
Jarak Grid = (0.0005287 - 0.0004758) / 10 = 0.0000053

Grid 9: Buka Short @0.0005287 → Tutup Short @0.0005234
Grid 8: Buka Short @0.0005234 → Tutup Short @0.0005181
Grid 7: Buka Short @0.0005181 → Tutup Short @0.0005128
...
Grid 0: Buka Short @0.0004811 → Tutup Short @0.0004758

Dana setiap grid dibahagikan sama rata, logiknya mudah: Harga melantun semula ke harga buka short, pesanan diletakkan dan dibuka short; harga jatuh ke harga tutup short, pesanan diletakkan dan ditutup short; selesai satu pusingan, letak semula pesanan buka short, menunggu lantunan seterusnya.

5.3 Strategi Pesanan Semasa Permulaan

Semasa permulaan, semua grid dengan harga buka short >= harga semasa akan diletakkan pesanan:

            
            
            
Harga semasa 0.0005287

Grid 9 Harga Buka Short = 0.0005287 ≥ 0.0005287 → Letak Pesanan ✅
Grid 8 Harga Buka Short = 0.0005234 < 0.0005287 → skip_below (harga telah jatuh melepasi)
Grid 7 dan ke bawah semua skip_below

Sebab meletakkan semua grid di atas harga semasa adalah kerana dalam pasaran menurun, harga mungkin melantun semula secara tidak dijangka pada bila-bila masa. Meletakkan semua grid terlebih dahulu memastikan kita tidak terlepas sebarang peluang buka short yang disebabkan oleh lantunan tersebut.

6. Pergerakan Julat Dinamik

Ini adalah mekanisme paling teras dalam keseluruhan strategi. Harga tidak akan kekal dalam julat awal selama-lamanya. Grid mesti bergerak mengikut harga untuk terus menangkap perbezaan harga.

6.1 Pergerakan ke Bawah (Menembusi Sempadan Bawah)

Apabila harga jatuh menembusi sempadan bawah grid, ini menunjukkan penurunan melebihi liputan julat semasa, dan julat perlu dialihkan ke bawah secara keseluruhan:

            
            
            
Julat Lama: 0.0004758 ~ 0.0005287
Harga Semasa: 0.0004500 (menembusi sempadan bawah 0.0004758)

Kira Julat Baru (langkah pergerakan 5%):
shift_step = 0.0004500 × 5% = 0.0000225

Sempadan Atas Baru = 0.0005287 - 0.0000225 = 0.0005062
Sempadan Bawah Baru = 0.0005062 - 0.0000529 = 0.0004533

Julat Baru: 0.0004533 ~ 0.0005062

6.2 Pergerakan ke Atas (Melantun Melebihi Sempadan Atas)

Apabila harga melantun semula melebihi sempadan atas grid, julat bergerak ke atas mengikut:

            
            
            
Julat Lama: 0.0004494 ~ 0.0005023
Harga Semasa: 0.0005100 (melebihi sempadan atas 0.0005023)

Julat Baru bergerak ke atas, pastikan harga semasa berada dalam julat baru
Julat Baru: 0.0004758 ~ 0.0005287

Mekanisme ini memastikan tidak kira bagaimana harga berfluktuasi, grid sentiasa mengikut pergerakan harga, dan tidak akan berlaku situasi di mana harga meninggalkan julat menyebabkan semua grid kosong.

6.3 Lebar Julat Kekal Tidak Berubah

Setiap pergerakan hanya mengubah kedudukan julat, bukan lebarnya:

            python
            
            
grid_width = round(range_high - range_low, 8)  # ditetapkan semasa permulaan

# semasa pergerakan ke bawah
range_high = fp(task, range_high - shift_step)
range_low  = fp(task, range_high - grid_width)  # dikira menggunakan lebar tetap

Ini mengelakkan masalah ralat terkumpul titik terapung yang menyebabkan julat menjadi semakin sempit atau lebar.

6.4 Mekanisme Perlindungan Kedudukan

Semasa pergerakan julat, semua pesanan akan dibatalkan dan grid dibina semula. Tetapi bagaimana dengan grid yang telah dibuka short dan menunggu untuk ditutup?

Jika dibina semula secara langsung, kedudukan grid ini akan 'hilang' – ada kedudukan short tetapi tiada pesanan tutup yang sepadan, menjadi kedudukan terdedah, terdedah sepenuhnya kepada risiko lantunan.

Penyelesaiannya adalah: Sebelum pergerakan, rekod jumlah kontrak kedudukan semua grid. Selepas pergerakan, letak semula pesanan tutup short pada grid terendah dalam julat baru:

            python
            
            
# Rumuskan kedudukan sebelum pergerakan
holding_contracts = sum(
    g.get("sell_contracts", 0)
    for g in task["grids"]
    if g["status"] in ("pending_cover", "holding_no_cover")
)

cancel_all_orders(task)
activate_grids(task, new_high, new_low)

# Letak pesanan tutup short pelindung pada grid terendah selepas pergerakan
if holding_contracts > 0:
    _place_grid_cover(task, 0, holding_contracts)

Dengan cara ini, tidak kira bagaimana julat bergerak, kedudukan short yang telah dibuka tidak akan hilang jejak.

7. Pengurusan Berbilang Kontrak Selari

7.1 Logik Pengendalian Apabila Kontrak Baru Ditemui

Dana yang dikeluarkan daripada penutupan kontrak lama akan mengambil bahagian semula dalam peruntukan, memastikan kontrak baru mendapat sokongan dana yang mencukupi.

7.2 Pengurusan Kitaran Hayat

Kitaran hayat setiap kontrak:

8. Beberapa Butiran Penting

8.1 Perangkap Ketepatan Syiling Harga Kecil

Untuk syiling seperti HIPPOUSDT yang harganya sekitar 0.0003, mengira langkah pergerakan julat akan menghadapi masalah ketepatan:

            
            
            
shift_step = 0.0003 × 5% = 0.000015

Jika PricePrecision = 4 (simpan 4 tempat perpuluhan)
round(0.000015, 4) = 0.0  ← langkah menjadi 0!
→ gelung while tidak akan pernah berakhir, gelung tak terhingga

Penyelesaiannya adalah jangan memotong ketepatan pada langkah, dan tetapkan langkah minimum sebagai cadangan:

            python
            
            
shift_step = price * SHIFT_STEP_PCT
min_step   = 10 ** (-PricePrecision)
shift_step = max(shift_step, min_step)  # sekurang-kurangnya sama dengan unit ketepatan minimum

8.2 Pengendalian Kegagalan Buka Kedudukan Asas Short

Buka short pasaran mungkin gagal kerana dana tidak mencukupi atau masalah rangkaian. Dalam kes ini, grid tidak boleh dibina, jika tidak akan ada grid terdedah tanpa kedudukan asas:

            python
            
            
def open_base_short(task):
    oid = place_market_short(task, usdt_amount)
    Sleep(1000)
    amt, _, _ = get_short_position(task)
    task["base_short_qty"] = amt
    if amt <= 0:
        Log(f"Buka kedudukan asas short gagal, langkau kontrak ini")
        return False
    return True

# Dalam init_task
if not open_base_short(task):
    return None  # Permulaan gagal, jangan tambah ke tasks

8.3 Masa dan Cara Penutupan Paksa

Pilih 60 minit sebelum penyahsenaraian dan bukannya 30 minit (masa apabila Binance melarang pembukaan pesanan baru) adalah untuk memberi ruang masa yang mencukupi untuk penutupan. Semakin hampir dengan penyahsenaraian, semakin kurang kecairan, semakin sukar penutupan.

Semasa penutupan, gunakan pesanan had yang sedikit lebih tinggi daripada harga pasaran, bukan pesanan pasaran sebenar, untuk mengelakkan dipadankan secara berniat jahat dalam keadaan kecairan yang sangat rendah:

            python
            
            
buy_p = fp(task, price * 1.005)  # 0.5% di atas harga pasaran
exchange.CreateOrder(swapcode, "closesell", buy_p, fc)

Jika tidak dapat ditutup sekali gus, ulang sehingga 10 kali, setiap kali dapatkan harga terkini semula.

8.4 Pendapatan Tambahan daripada Dana (Funding Rate)

Dalam pasaran menurun, kadar dana biasanya menguntungkan pihak short (pihak short menerima wang). Ini adalah pendapatan tambahan daripada memegang kedudukan asas, tidak ditunjukkan dalam statistik perbezaan harga grid, tetapi akan ditunjukkan dalam pertumbuhan ekuiti akaun.

9. Cadangan Penetapan Parameter

            python
            
            
LEVERAGE          = 10      # 杠杆倍数，建议5~10，不宜过高
GRID_WIDTH_PCT    = 0.10    # 区间宽度10%，覆盖正常震荡幅度
SHIFT_STEP_PCT    = 0.05    # 移动步长5%，约为区间宽度的一半
GRID_COUNT        = 10      # 格数，格数越多每格资金越少
BASE_SHORT_RATIO  = 0.5     # 底仓占50%，网格占40%，留10%缓冲
FORCE_CLOSE_MINS  = 60      # 提前60分钟平仓
MONITOR_INTERVAL  = 15000   # 15秒监控一次，兼顾时效和频率限制

Pemilihan Lebar Selang: Semakin besar lebar, semakin besar julat ayunan yang diliputi, tetapi jarak setiap grid juga semakin besar, dan kekerapan penuaian berkurangan. Disarankan untuk menyesuaikan berdasarkan turun naik sejarah mata wang tersebut, biasanya 10% adalah titik permulaan yang munasabah.

Pemilihan Bilangan Grid: Semakin banyak grid, semakin kecil jarak grid, semakin tinggi kekerapan penuaian, tetapi semakin sedikit modal setiap grid, dan keuntungan setiap kali juga semakin kecil. Terlalu banyak grid juga boleh menyebabkan modal setiap grid tidak mencukupi untuk pesanan minimum. 10 grid adalah pilihan yang agak seimbang.

10. Amaran Risiko

Sebelum menggunakan strategi ini, perlu memahami risiko berikut dengan sepenuhnya:

Risiko Pemulihan: Jika berita telah pun 'price in' oleh pasaran, selepas pengumuman mungkin berlaku pemulihan 'habis berita buruk', kedudukan asas akan mengalami kerugian sementara. Bahagian grid masih boleh menuai perbezaan semasa pemulihan, tetapi secara keseluruhan mungkin terdapat penarikan balik sementara.

Risiko Kecairan: Semakin hampir dengan masa penyahsenaraian, semakin rendah kecairan kontrak, spread harga beli-jual melebar, dan gelinciran semasa menutup kedudukan meningkat. Strategi ini menetapkan premium 0.5% dan 10 kali percubaan semula untuk mengatasinya, tetapi dalam keadaan melampau masih mungkin tidak dapat menutup semua kedudukan.

Risiko Isyarat Palsu: Dalam kes yang jarang berlaku, Binance mungkin membatalkan atau menangguhkan rancangan penyahsenaraian, dan strategi akan terus memegang kedudukan pendek sehingga campur tangan manual atau kemas kini pemantauan seterusnya.

Risiko Leveraj Tinggi: Turun naik mata wang yang akan dinyahsenaraikan adalah sangat besar. Dengan leveraj 10x, walaupun pemulihan 10% boleh menyebabkan kerugian hampir keseluruhan kedudukan. Disarankan untuk menyesuaikan leveraj berdasarkan toleransi risiko sendiri dan mengawal jumlah kedudukan.

Permulaan dan Pemberhentian Strategi Tepat Pada Masanya: Berdasarkan dagangan sebenar, didapati bahawa sesetengah instrumen selepas turun naik selama sehari, harga secara beransur-ansur akan kembali ke keadaan sebelum pengumuman, dan strategi perlu ditutup tepat pada masanya.

Tempoh Operasi: Strategi perlu menunggu untuk tempoh yang agak lama untuk mencari peluang, perlu bersabar.

11. Kesimpulan

Nilai teras strategi ini adalah untuk menukar kelebihan maklumat (mengesan isyarat penyahsenaraian pada saat pertama) kepada kelebihan dagangan (pelaksanaan automatik), sambil melalui struktur dwi kedudukan asas + grid, dalam pasaran menurun sehala ia menangkap kedua-dua keuntungan trend dan perbezaan ayunan.

Perkara utama reka bentuk keseluruhan sistem:

Pasaran penyahsenaraian tidak berlaku setiap hari, tetapi setiap kali ia muncul, ia adalah peluang dagangan dengan kepastian yang agak tinggi. Melalui pemantauan dan pelaksanaan automatik secara pemrograman, kita boleh mengambil bahagian secara stabil dalam peluang seperti ini tanpa perlu memantau skrin secara berterusan.

Sumber kod strategi: Strategi Grid Kontrak Penyahsenaraian