Jika harga Bitcoin pada satu hari di masa depan akan sama seperti sekarang, strategi apa yang akan anda pakai untuk mendapatkan keuntungan? Cara mudah untuk berfikir adalah menjual jika ia naik, membeli jika ia jatuh, dan menunggu harga pulih lagi, dan kemudian memperoleh perbezaan harga perantara. Bagaimana untuk melaksanakannya? Berapa banyak yang anda perlu jual apabila ia naik? Jika anda menjual terlalu awal, anda jelas akan kehilangan wang. Begitu juga, membeli terlalu awal akan menghasilkan lebih sedikit keuntungan. Strategi keseimbangan dan strategi grid adalah kedua-duanya untuk menyelesaikan masalah ini, mereka juga sangat serupa, artikel ini akan memperkenalkan dua strategi ini secara khusus.

Pengenalan ringkas strategi

Prinsip strategi baki adalah sangat mudah. Strategi hanya memegang bahagian tetap mata wang kripto, seperti 50%. Apabila nilai mata wang kripto melebihi 50%, ia akan dijual. Sebaliknya, nilai mata wang kripto yang dipegang akan dikekalkan pada sekitar 50%. Jika harga mata wang kripto terus meningkat, ia akan terus dijual, tetapi sentiasa memegang mata wang kripto tertentu tidak akan dijual. Jika harga mata wang kripto mula-mula meningkat dan kemudian jatuh kembali ke harga permulaan, strategi menjual tinggi dan membeli rendah akan meningkatkan mata wang kripto dan mata wang fiat.

Strategi grid adalah untuk membeli dan menjual pada harga tetap, dan anda boleh menetapkan pelbagai kumpulan selang perdagangan, seperti 8000-8500, 8500-9000. Strategi ini akan membeli 0.1 mata wang kripto pada harga 8000 yuan, menjual 0.1 mata wang kripto apabila ia meningkat kepada 8500, terus menjual 0.1 mata wang kripto pada harga 9000, dan kemudian membeli 0.1 mata wang kripto apabila ia jatuh kepada 8500. Perhatikan bahawa grid hanya akan menempelkan harga di hujung lain hanya apabila satu hujung julat diperdagangkan. Dengan cara ini, strategi selalu membeli rendah dan menjual tinggi.

Prestasi kedua-dua strategi ini sangat hampir, tetapi juga sangat berbeza. Strategi baki selalu mempunyai dana untuk dibeli dan dijual, dan strategi grid mempunyai julat tertentu. Jika melebihi julat, anda mungkin tidak dapat terus membeli, atau anda mungkin telah menjual semua mata wang kripto.

Bagaimana untuk mengukur keuntungan

Sebelum menilai strategi, kita perlu merumuskan kriteria untuk menilai keuntungan. Kebanyakan orang melihat pendapatan adalah pendapatan mutlak, iaitu, pendapatan = jumlah dana semasa - jumlah dana awal. Tetapi jika mata wang kripto pada mulanya dipegang, kaedah ini tidak dapat menunjukkan keuntungan dari tingkah laku aktif strategi.

Sebagai contoh, akaun awal mempunyai baki 10,000 yuan, 1 mata wang kripto, dan harga mata wang kripto 8,000, dan jumlah dana = 10,000 + 1 * 8000 = 18,000 yuan. Selepas menjalankan strategi untuk jangka masa tertentu, baki akaun semasa adalah 2000u, 2 mata wang kripto, harga mata wang kripto adalah 9000, dan jumlah dana = 2000 + 2 * 9000 = 20,000 yuan. Pendapatan mutlak = 20000 - 18000 = 2000 yuan. Tetapi akaun awal sudah memegang mata wang kripto, walaupun strategi tidak dijalankan, pada akhirnya akan ada pulangan 1,000 yuan, jadi keuntungan dari strategi hanya 1,000 yuan. Kaedah pengiraan ini adalah pendapatan terapung, pendapatan terapung = * baki semasa + harga mata wang kripto semasa semasa - (saldo awal + harga mata wang kripto awal semasa).

Seterusnya kita melihat hasil backtest kedua-dua strategi ini.

Ujian semula strategi imbangan

Strategi baki memerlukan dua parameter, nisbah nilai pegangan dan nisbah penyesuaian. Nilai pegangan ditetapkan pada 0.5 di sini, iaitu untuk memegang separuh wang dan separuh mata wang kripto, dan nisbah penyesuaian ditetapkan pada 0.01, iaitu, apabila harga mata wang kripto meningkat dan nilai mata wang kripto melebihi 51%, 1% mata wang kripto dijual, dan perkara yang sama berlaku untuk penurunan. Masa backtest adalah tahun lalu, mata wang kripto backtest adalah pasangan perdagangan Binance BTC_USDT, dan yuran pengendalian adalah 0.1%.

Hasil ujian belakang:

Kurva keuntungan:

Oleh kerana harga Bitcoin telah berubah-ubah pada tahun lalu, strategi ini telah mencapai pulangan yang stabil.

Ujian belakang strategi grid

Parameter yang diperlukan oleh strategi grid agak rumit, dan perlu menetapkan had atas dan bawah grid, jenis grid, bilangan grid, dan dana pelaburan. Apabila strategi dilancarkan, harga mata wang kripto adalah 8,000 yuan, di sini had atas dan bawah grid ditetapkan menjadi tambah atau tolak 3,000 yuan, jumlah keseluruhan grid adalah 21, dan semua dana dilaburkan. Parameter di sini adalah seperti berikut:

Hasil ujian belakang:

Kurva keuntungan:

Perbandingan dua strategi

Dari perspektif carta pendapatan terapung, hasil kedua-dua strategi agak serupa. Dalam kes perdagangan sampingan jangka panjang dalam harga Bitcoin, kedua-duanya telah memperoleh pulangan yang stabil dan kedua-duanya mempunyai retracement pada masa yang sama. Lagipun, prinsip strategi sangat dekat. Oleh kerana parameter yang berbeza, sukar untuk membandingkan kedua-dua strategi secara langsung. Dari perspektif pendapatan / jumlah perdagangan, strategi grid adalah 18.6 dan strategi baki adalah 22.7.

Walau bagaimanapun, strategi baki agak kaku. Untuk meningkatkan jumlah transaksi, selain penyesuaian yang lebih kerap, ia hanya dapat meningkatkan jumlah pelaburan modal. Strategi grid mempunyai keperluan yang lebih tinggi untuk tetapan. Jika anda memilih julat turun naik harga yang kecil, dana setiap grid akan besar dan jumlah transaksi akan diperbesar. Jika harga sentiasa dalam julat, keuntungan akan tinggi, tentu saja. Menghadapi bahaya harga melebihi julat yang ditetapkan. Strategi baki sentiasa mempunyai mata wang fiat untuk membeli dan menjual mata wang kripto, yang bersamaan dengan grid yang tidak dapat dipecahkan.

Bagi pemula, ia disyorkan strategi baki, operasi adalah mudah, hanya perlu menetapkan parameter nisbah pegangan, anda boleh menjalankan tanpa otak. Mereka yang mempunyai pengalaman tertentu boleh memilih strategi grid, memutuskan had atas dan bawah turun naik dan dana setiap grid sendiri, meningkatkan kadar penggunaan dana, dan mencari manfaat maksimum.

Strategi keseimbangan boleh memilih untuk menyeimbangkan pelbagai mata wang pada masa yang sama. Terdapat juga banyak varian strategi grid, seperti grid proporsional, grid tanpa akhir, dan lain-lain, saya tidak akan membincangkannya di sini, dan meninggalkannya kepada pembaca untuk mengkaji.

Kod sumber strategi

Terdapat banyak Strategi Keseimbangan di padang strategi kami. Saya baru-baru ini menulis versi baru dengan parameter yang mudah dan mudah difahami. Versi ini digunakan dalam artikel ini. alamat sumber:https://www.fmz.com/strategy/214943. selain itu, platform kami juga mempunyai versi lain strategi baki:https://www.fmz.com/square/s:tag:balance/1, danhttps://www.fmz.com/strategi/345

Grid Strategy juga telah menerbitkan banyak,https://www.fmz.com/square/s:tag:Grid/1. ini satu lagi:https://www.fmz.com/strategy/113144.