Pelaksanaan bahasa JavaScript penunjuk Fisher dan melukis pada FMZ

Semasa analisis teknikal perdagangan, peniaga menganalisis dan mengkaji data harga saham sebagai data taburan normal.Fisher Transformationadalah satu kaedah yang boleh mengubah data harga ke dalam pengedaran normal.Fisher TransformationSinyal dagangan boleh dihantar dengan menggunakan penunjuk hari semasa dan hari sebelumnya.

Terdapat banyak kandungan mengenaiFisher Transformdi Baidu, Zhihu, di sini kita tidak akan mengulangi.

Algoritma penunjuk:

• Harga pertengahan hari ini:

  mid=(low + high) / 2

• Mengira tempoh pengiraan, yang boleh menjadi 10 hari. Mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh:

  lowestLow = lowest price in the period，highestHigh = highest price in the period.

• Menentukan parameter perubahan harga (parameterratioadalah pelarasan antara 0-1, contohnya, 0.5 atau 0.33):

  

• MenggunakanFisherpenukaran pada parameter perubahan hargax, yangFisherpenunjuk diperolehi:

  

Melaksanakan algoritma dengan menggunakan bahasa JavaScript

Ia dilaksanakan langkah demi langkah mengikut algoritma penunjuk. Perlu diperhatikan bahawa algoritma adalah algoritma berulang.preXdanpreFish, mereka ditetapkan kepada 0 pada mulanya.Math Logadalah untuk mencari logaritma berdasarkan konstanta semula jadi e. Di samping itu, algoritma di atas tidak menyebut pembetulan x, yang hampir saya abaikan ketika menulis:

Membetulkan nilai x, memaksa ia menjadi 0.999 jika ia lebih besar daripada 0.99.

        if (x > 0.99) {
            x = 0.999
        } else if (x < -0.99) {
            x = -0.999
        }

Pertama kali saya melihat algoritma dan penunjuk, saya menanamkan mereka mengikut algoritma. Saya tidak mengesahkan pelaksanaan ini, dan beberapa yang berminat dalam penyelidikan boleh mengesahkan sama ada terdapat sebarang kesilapan. Terima kasih banyak untuk menunjukkan kesilapan.

Fisher TransformKod sumber algoritma penunjuk:

function getHighest(arr, period) {
    if (arr.length == 0 || arr.length - period < 0) {
        return null 
    }
    var beginIndex = arr.length - period
    var ret = arr[beginIndex].High
    for (var i = 0 ; i < arr.length - 1 ; i++) {
        if (arr[i + 1].High > ret) {
            ret = arr[i + 1].High
        }
    }
    return ret
}

function getLowest(arr, period) {
    if (arr.length == 0 || arr.length - period < 0) {
        return null 
    }
    var beginIndex = arr.length - period
    var ret = arr[beginIndex].Low
    for (var i = 0 ; i < arr.length - 1 ; i++) {
        if (arr[i + 1].Low < ret) {
            ret = arr[i + 1].Low
        }
    }
    return ret
}

function calcFisher(records, ratio, period) {
    var preFish = 0 
    var preX = 0
    var arrFish = []
    // When the length of K-line is not enough to meet the period
    if (records.length < period) {
        for (var i = 0 ; i < records.length ; i++) {
            arrFish.push(0)
        }
        return arrFish
    }

    // traverse the K-line
    for (var i = 0 ; i < records.length ; i++) {
        var fish = 0
        var x = 0
        var bar = records[i]
        var mid = (bar.High + bar.Low) / 2
        // When the current BAR is insufficient in period calculation
        if (i < period - 1) {
            fish = 0
            preFish = 0
            arrFish.push(fish)
            continue
        }

        // Calculate the highest and lowest price in the period
        var bars = []
        for (var j = 0 ; j <= i ; j++) {
            bars.push(records[j])
        }
        var lowestLow = getLowest(bars, period)
        var highestHigh = getHighest(bars, period)               
        
        // price change parameters
        x = ratio * 2 * ((mid - lowestLow) / (highestHigh - lowestLow) - 0.5) + (1 - ratio) * preX
        if (x > 0.99) {
            x = 0.999
        } else if (x < -0.99) {
            x = -0.999
        }
        preX = x 
        fish = 0.5 * Math.log((1 + x) / (1 - x)) + 0.5 * preFish
        preFish = fish
        arrFish.push(fish)
    }
    return arrFish
}

Carta lukisan

Ia mudah untuk menarik pada FMZ, Strategy Square:https://www.fmz.com/squaremempunyai sebilangan besar contoh di atasnya untuk rujukan, anda boleh mencari mereka.

var cfg = {    // The object used to initialize chart settings (i.e. chart settings)
    plotOptions: {
        candlestick: {
            color: '#d75442',  // color value
            upColor: '#6ba583' // color value
        }
    },
    title: { text: 'Fisher Transform'},     //title
    subtitle: {text: ''},     //sub-title
    plotOptions: {
        candlestick: {
        tooltip: {
            pointFormat: 
            '<span style="color:{point.color}">\u25CF</span> <b> {series.name}</b><br/>' +
            'opening quotation: {point.open}<br/>' +
            'the highest: {point.high}<br/>' +
            'the lowest: {point.low}<br/>' +
            'closing quotation: {point.close}<br/>'
            }
        }
    },
    yAxis: [{
        title: {
            text: 'K-line market'
        },
        height: '70%',
        lineWidth: 1
    }, {
        title: {
            text: 'Fisher Transform'
        },
        top: '75%',
        height: '30%',
        offset: 0,
        lineWidth: 1
    }],
    series: [//series
        {
            type: 'candlestick',
            yAxis: 0,
            name: 'K-line',
            id: 'KLine',
            // Control the candle color with downward trend
            color: 'green',
            lineColor: 'green',
            // Control the candle color with upward trend
            upColor: 'red',
            upLineColor: 'red',
            data: []
        },{
            type: 'line',         // Set the current data series type as line
            yAxis: 1,             // The y-axis used as the y-axis with the index of 0 (a highcharts chart can have multiple y-axes, and the y-axis with the index of 0 is specified here)
            showInLegend: true,   // 
            name: 'fish',          // Set it according to the parameter label passed in by the function
            lineWidth: 1,
            data: [],             // Data items of data series
            tooltip: {            // Tooltip
                valueDecimals: 2  // The decimal point of the value is reserved for 5 digits
            }
        },{
            type: 'line',         // Set the current data series type as line
            yAxis: 1,             // The y-axis used as the y-axis with the index of 0 (a highcharts chart can have multiple y-axes, and the y-axis with the index of 0 is specified here)
            showInLegend: true,   // 
            name: 'preFish',      // Set it according to the parameter label passed in by the function
            lineWidth: 1,
            data: [],             // Data items of data series
            tooltip: {            // Tooltip
                valueDecimals: 2  // The decimal point of the value is reserved for 5 digits
            }
        }
    ]
}

var chart = Chart(cfg)
function main() {
    var ts = 0
    chart.reset()
    while (true) {
        var r = exchange.GetRecords()
        var fisher = calcFisher(r, 0.33, 10)                
        if (!r || !fisher) {
            Sleep(500)
            continue
        }
        
        for (var i = 0; i < r.length; i++){
            if (ts == r[i].Time) {
                chart.add([0,[r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1])
                chart.add([1,[r[i].Time, fisher[i]], -1])
                if (i - 1 >= 0) {
                    chart.add([2,[r[i].Time, fisher[i - 1]], -1])
                }
            }else if (ts < r[i].Time) {
                chart.add([0,[r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close]])
                chart.add([1,[r[i].Time, fisher[i]]])
                if (i - 1 >= 0) {
                    chart.add([2,[r[i].Time, fisher[i - 1]]])
                }
                ts = r[i].Time
            }
        }
    }
}

Jadi ia adalah sangat mudah untuk mengkaji data, carta paparan dan reka bentuk strategi di FMZ. Di sini kita hanya menunjukkan contoh, anda semua dialu-alukan untuk meninggalkan mesej.