Williams 9 Days Breakout Strategi

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan konsep penembusan 9 hari Larry Williams, dengan memantau arah purata bergerak 9 hari untuk menentukan trend, dan mengambil kedudukan pada titik penembusan untuk mengikuti trend.

Logika Strategi

• Gunakan EMA 9 hari sebagai penunjuk untuk menilai trend
• Apabila harga pecah di atas EMA dari bawah, ia dinilai sebagai bullish dan kedudukan panjang diambil
• Apabila harga pecah di bawah EMA dari atas, ia dinilai sebagai penurunan dan kedudukan pendek diambil
• Isyarat beli: Harga pembukaan lebih rendah daripada EMA 9 hari, harga penutupan lebih tinggi daripada EMA 9 hari
• Isyarat jual: Harga pembukaan lebih tinggi daripada EMA 9 hari, harga penutupan lebih rendah daripada EMA 9 hari

Secara khusus:

1. Mengira EMA 9 hari
2. Periksa sama ada lilin hari memenuhi syarat beli, iaitu harga pembukaan adalah lebih rendah daripada 9-hari EMA, harga penutupan adalah lebih tinggi daripada 9-hari EMA
3. Jika berpuas hati, ambil kedudukan panjang pada harga penutupan, dengan stop loss ditetapkan pada paras tertinggi sebelumnya
4. Periksa sama ada lilin hari memenuhi syarat jual, iaitu harga pembukaan adalah lebih tinggi daripada 9-hari EMA, harga penutupan adalah lebih rendah daripada 9-hari EMA
5. Jika berpuas hati, keluarkan kedudukan panjang sebelumnya, dengan mengambil keuntungan ditetapkan pada paras terendah sebelumnya

Perkara di atas merupakan logik pembelian dan penjualan yang lengkap.

Analisis Kelebihan

Ini adalah trend yang agak mudah mengikut strategi dengan kekuatan berikut:

1. Menggunakan EMA untuk menilai arah trend boleh menapis bunyi harga dengan berkesan
2. Mengambil kedudukan pada EMA breakout boleh menangkap masa pembalikan trend
3. Mengambil tinggi sebelum sebagai stop loss dan rendah sebelum sebagai mengambil keuntungan boleh mengunci keuntungan trend
4. Peraturan perdagangan adalah jelas dan mudah, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pemula
5. Kecekapan penggunaan modal yang tinggi, tidak perlu memegang kedudukan sepanjang masa, hanya kedudukan jangka pendek pada trend breakouts

Risiko dan Pengoptimuman

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko dan kekurangan, yang boleh dioptimumkan lebih lanjut dari aspek berikut:

1. Penetapan tempoh EMA 9 hari mungkin tidak cukup fleksibel untuk produk dan keadaan pasaran yang berbeza, tempoh EMA adaptif boleh diperkenalkan
2. Menggunakan hanya 9-hari EMA untuk menilai trend mungkin terlalu mudah, pelbagai jangka masa EMA atau penunjuk lain boleh digabungkan
3. Kos transaksi dan slippage tidak dipertimbangkan, yang boleh memberi kesan yang ketara kepada PnL dalam perdagangan langsung
4. Tiada stop loss dan mengambil keuntungan nisbah ditetapkan, tidak dapat mengawal risiko ganjaran perdagangan individu
5. Isyarat masuk boleh berayun beberapa kali, menjana pesanan kecil yang tidak perlu, penapis boleh ditambah

Ringkasnya, strategi boleh dipertingkatkan melalui pengoptimuman parameter dinamik, penilaian pelbagai faktor, pengurusan kos transaksi, kawalan risiko-balasan dan lain-lain, untuk menjadikan strategi lebih mantap dalam keadaan pasaran yang berbeza.

Kesimpulan

Strategi penembusan 9 hari Williams adalah strategi trend berikut jangka pendek yang agak klasik. Idea terasnya mudah dan jelas, menggunakan EMA untuk menentukan arah trend, mengambil kedudukan pada titik penembusan, mengikuti trend dan menguruskan risiko. Strategi ini mudah difahami dan dilaksanakan, dengan kecekapan penggunaan modal yang tinggi, tetapi juga mempunyai beberapa kekurangan. Kita boleh mengoptimumkannya dari pelbagai perspektif untuk menjadikan parameter lebih dinamik, peraturan penilaian lebih ketat, kawalan risiko lebih lengkap, dengan itu menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan pasaran dan meningkatkan kestabilan dan keuntungan.