1. Persegi
  2. RSI dan EMA Channel Intraday Trading Strategy

RSI dan EMA Channel Intraday Trading Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-27 16:57:09
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan saluran Purata Bergerak Eksponensial (EMA) 5 hari untuk melaksanakan perdagangan jangka pendek intraday. Ia menjadi panjang apabila harga menembusi rel atas saluran EMA dan RSI naik dari paras terendah, dan menjadi pendek apabila harga menembusi rel bawah saluran EMA dan RSI jatuh kembali dari paras tertinggi. Strategi ini bertujuan untuk membeli rendah dan menjual tinggi untuk mengunci keuntungan.

Prinsip Strategi

  1. Menggunakan harga tertinggi dan terendah EMA 5 hari untuk menarik saluran harga. EMA boleh bertindak balas dengan lebih cepat terhadap perubahan harga dan julat saluran lebih sesuai dengan turun naik pasaran semasa.

  2. Indikator RSI dapat melihat keadaan overbought dan oversold. Parameter RSI ditetapkan kepada 6 untuk kitaran ultra pendek yang lebih sesuai untuk operasi intraday.

  3. Syarat beli: Harga memecahkan rel atas dan RSI meningkat dari bawah 30 ke atas 70, menunjukkan harga saham telah mendapat sokongan dan pasaran telah meneruskan trend menaiknya, memberikan isyarat panjang.

  4. Keadaan jual: Harga memecahkan rel bawah dan RSI jatuh kembali dari atas 70 ke bawah 30, menunjukkan harga saham telah mengalami pukulan berat, pasaran telah berubah menjadi menurun, memberikan isyarat pendek.

  5. Ambil strategi keuntungan: Selepas membeli, ambil keuntungan 50% terlebih dahulu pada nisbah risiko-balasan 1: 1, dan selebihnya pada nisbah 1: 2; selepas menjual pendek, ambil keuntungan 50% terlebih dahulu pada nisbah risiko-balasan 1: 1, dan selebihnya pada nisbah 1: 2.

Analisis Kelebihan

  1. Menggunakan saluran EMA untuk menarik sokongan dan rintangan dinamik. Ia boleh bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga dan meningkatkan kadar kemenangan perdagangan.

  2. Penunjuk RSI menghalang perdagangan buta tanpa isyarat yang jelas, yang boleh mengurangkan perdagangan dan pengeluaran yang tidak perlu.

  3. Nisbah risiko-balasan adalah jelas. mengambil tahap keuntungan secara langsung mencerminkan tahap keuntungan, mengelakkan tamak yang berlebihan.

  4. Strategi ini mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk perdagangan jangka pendek intraday.

Analisis Risiko

  1. Operasi intraday memerlukan pemantauan pasaran yang lebih kerap, yang memakan lebih banyak masa dan tenaga.

  2. Risiko kegagalan stop loss. Harga mungkin jurang atau membentuk pembalikan berbentuk V, menjadikan berhenti tidak berguna.

  3. Perlu memilih saham dengan kecairan yang baik dan turun naik yang tinggi. Saham dengan jumlah dagangan yang rendah tidak boleh mendapat keuntungan.

  4. Bilik yang terhad untuk pengoptimuman parameter. kitaran untuk RSI dan hari untuk EMA adalah pendek, menjadikan kesan pengoptimuman minimum.

Arahan pengoptimuman

  1. Boleh menguji dengan menambah penunjuk lain kepada isyarat penapis, seperti menambah MACD untuk pengesahan panjang / pendek.

  2. Boleh mengoptimumkan parameter RSI dan EMA secara automatik berdasarkan teknik pembelajaran mesin.

  3. Boleh digabungkan dengan sistem purata bergerak untuk menentukan arah trend pasaran dalam jangka masa yang lebih tinggi, mengelakkan perdagangan kontra-trend.

  4. Boleh menyesuaikan secara dinamik nisbah mengambil keuntungan dan mengubah tahap mengambil keuntungan mengikut turun naik pasaran.

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan saluran EMA dan penunjuk RSI ke dalam kerangka sistematik yang dapat menilai dengan jelas masa masuk dan keluar, merealisasikan perdagangan jangka pendek intraday. Strategi mengambil keuntungan dinamik dapat mengunci keuntungan yang munasabah. Kelebihan strategi ini adalah bahawa ia mudah dan mudah difahami dan dilaksanakan, tetapi operasi intraday agak melelahkan. Perlu memilih produk yang sesuai dan berdagang dengan berhati-hati. Boleh bertambah baik melalui kombinasi pelbagai penunjuk, pengoptimuman parameter, pengoptimuman keuntungan, dll.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt

//@version=5
strategy("RSI and EMA Channel Daily Strategy", overlay=true)

// Indicators
ema_high = ta.ema(high, 5)
ema_low = ta.ema(low, 5)
rsi = ta.rsi(close, 6)

// Plot RSI and EMA
plot(ema_high, color=color.blue, title="EMA High")
plot(ema_low, color=color.red, title="EMA Low")
plot(rsi, color=color.orange, title="RSI")

// Buy Condition
buy_condition = close > ema_high and ta.crossover(rsi, 70)

// Sell Condition
sell_condition = close < ema_low and ta.crossunder(rsi, 30)

// Execute Buy with Take Profit Levels
if buy_condition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit 1", "Buy", limit=close + (close - low[1]))
    strategy.exit("Take Profit 2", "Buy", limit=close + 2 * (close - low[1]))

// Execute Sell with Take Profit Levels
if sell_condition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit 1", "Sell", limit=close - (high[1] - close))
    strategy.exit("Take Profit 2", "Sell", limit=close - 2 * (high[1] - close))
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi