ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi pengesanan trend yang berasaskan beberapa indeks bergerak rata-rata (EMA) yang bersilang. Ia menggunakan tiga garis EMA pada 20, 50 dan 100 hari untuk menilai trend pasaran dan melakukan pembelian dan penjualan apabila syarat-syarat tertentu dipenuhi. Strategi ini bertujuan untuk menangkap trend jangka menengah dan panjang sambil meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dengan bersilang beberapa bingkai masa.
Prinsip Strategi
Syarat membeli:
- Harga penutupan semasa lebih tinggi daripada EMA 20, 50 dan 100 hari
- Syarat ini perlu dipenuhi selama dua hari berturut-turut untuk mencetuskan isyarat pembelian.
Syarat jualan:
- Harga penutupan lebih rendah daripada mana-mana EMA 20, 50 atau 100 hari
- Atau keuntungan bersih strategi sebanyak 20%
Logik strategi:
- Menggunakan fungsi ta.ema() untuk mengira tiga baris EMA
- Pemenuhan berterusan syarat pembelian melalui pemantauan pemboleh ubah
- Pelaksanaan strategi.entry () apabila syarat pembelian dipenuhi
- Pelaksanaan strategi.close () untuk menjual apabila syarat untuk menjual telah dipenuhi
Kelebihan Strategik
Pengesahan pelbagai kerangka masa: EMA menggunakan tiga kitaran yang berbeza dapat memberikan pengesahan trend yang lebih dipercayai dan mengurangkan pecah palsu.
Mekanisme pengesahan berturut-turut: Memenuhi syarat pembelian selama dua hari berturut-turut dapat mengurangkan kesilapan dalam pasaran yang bergolak.
Pengesanan Trend: Strategi ini dapat menangkap trend jangka panjang dengan mengikuti arah harga menembusi EMA.
Pengurusan risiko: Tetapkan sasaran keuntungan 20% untuk mengunci keuntungan tepat pada masanya
Mekanisme Keluar Fleksibel: Keluar apabila harga jatuh di mana-mana EMA, membantu menghentikan kerugian tepat pada masanya.
Visualisasi: Strategi memaparkan tiga garis EMA pada carta untuk memudahkan analisis keadaan pasaran secara intuitif.
Risiko Strategik
Keterlambatan: EMA sendiri mempunyai keterlambatan, yang boleh menyebabkan tidak mencukupi masa masuk dan keluar.
Pasaran bergoyang tidak berfungsi dengan baik: Dalam pasaran bergoyang, isyarat palsu mungkin sering dihasilkan.
Peratusan Tetap Penangguhan: 20% penangguhan tetap mungkin keluar terlalu awal dalam keadaan yang kuat.
Kurangnya mekanisme penangguhan kerugian: Strategi tidak mempunyai tetapan penangguhan kerugian yang jelas, dan mungkin menanggung kerugian yang lebih besar jika keadaan berubah secara mendadak.
Sensitiviti parameter: Pilihan kitaran EMA mungkin mempunyai kesan besar terhadap prestasi strategi.
Arah pengoptimuman strategi
Memperkenalkan EMA yang beradaptasi: Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan EMA yang beradaptasi untuk secara dinamik menyesuaikan kitaran purata bergerak untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Menambah penunjuk kuantitatif: Gabungan RSI, MACD dan lain-lain, boleh meningkatkan ketepatan masuk dan keluar.
Mengoptimumkan Stop Loss: Anda boleh mempertimbangkan untuk mengoptimumkan pengurusan risiko dengan menggunakan Tracked Stop atau Stop Loss Dinamik berdasarkan ATR.
Penapisan keadaan pasaran: penambahan penunjuk kekuatan trend seperti ADX, untuk melakukan perdagangan hanya dalam pasaran trend yang kuat.
Pembinaan dan pengurangan gudang secara berturut-turut: Pertimbangan untuk membina dan mengurangkan kedudukan gudang secara berturut-turut boleh diambil untuk mengurangkan risiko titik harga tunggal.
Pengoptimuman pengembalian: Pengembalian dilakukan pada pelbagai kombinasi kitaran EMA untuk mencari parameter terbaik.
Meningkatkan syarat jumlah transaksi: Pertimbangkan untuk menambah pengesahan jumlah transaksi, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
ringkaskan
Strategi pemantauan trend lintas EMA berbilang adalah sistem pemantauan trend jangka menengah dan jangka panjang yang menggabungkan beberapa bingkai masa. Strategi meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dengan meminta harga untuk menembusi beberapa EMA dan mengesahkan secara berturut-turut. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa kelemahan yang wujud, seperti prestasi dalam pasaran yang bergolak dan potensi keterbelakangan.
/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Strategy", overlay=true)
// Define EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
// Variables to track consecutive days condition
var bool buy_condition = false
var bool prev_buy_condition = false
// Buy condition logic
if (close > ema20 and close > ema50 and close > ema100)
prev_buy_condition := buy_condition
buy_condition := true
else
buy_condition := false
// Buy only if condition is true for 2 consecutive days
buy_signal = buy_condition and prev_buy_condition
// Sell conditions
sell_condition = close < ema20 or close < ema50 or close < ema100 or strategy.netprofit / strategy.equity * 100 >= 20
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema50, color=color.red, title="EMA 50")
plot(ema100, color=color.green, title="EMA 100")
// Execute strategy orders
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.close("Buy")