ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pengesanan trend berdasarkan teori penjenamaan harga, yang membolehkan perdagangan automatik dengan mengenal pasti struktur penjenamaan atas dan bawah di pasaran, digabungkan dengan keadaan pencetus dan tetapan berhenti yang tetap. Inti strategi ini adalah menetapkan banyak titik masuk di atas penjenamaan bawah, dan satu titik masuk kosong di bawah penjenamaan bawah, sambil mengawal risiko dengan titik berhenti yang sesuai.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini merangkumi beberapa langkah penting:
- Pengiktirafan tipografi: tipografi puncak-bawah diiktiraf dengan membandingkan tiga titik tertinggi dan terendah dari tiga garis K berturut-turut. Tipografi bawah terbentuk apabila titik rendah garis K tengah berada di bawah garis K kedua-dua belah; tipografi atas terbentuk apabila titik tinggi garis K tengah berada di atas garis K kedua-dua belah.
- Syarat kemasukan: Setelah mengenal pasti ke bawah, menetapkan harga pemicu tunggal di 107 tempat di atasnya; Setelah mengenal pasti ke atas, menetapkan harga pemicu kosong di 107 tempat di bawahnya.
- Tetapan Stop Stop: Tetapan Stop Stop yang sama dengan jumlah mata ((107 mata) berdasarkan harga kemasukan selepas membuka kedudukan.
- Pengurusan pegangan: Sistem akan terus mengesan kedudukan terpilih terkini dan mengemas kini harga pencetus masuk.
Kelebihan Strategik
- Objektiviti yang kuat: Strategi berdasarkan definisi matematik yang jelas untuk mengenal pasti struktur pasaran, mengelakkan bias yang disebabkan oleh penilaian subjektif.
- Risiko terkawal: Tetapan stop-loss dengan jumlah mata tetap membolehkan setiap perdagangan mempunyai sasaran keuntungan yang jelas dan risiko terkawal.
- Adaptif: Strategi ini boleh digunakan dalam pelbagai keadaan pasaran, terutamanya di pasaran yang lebih bergolak.
- Tingkat automasi yang tinggi: Seluruh proses transaksi dari pengenalan isyarat hingga pelaksanaan adalah automatik, mengurangkan campur tangan manusia.
Risiko Strategik
- Risiko penembusan palsu: Pasaran mungkin berbalik selepas penembusan jangka pendek, yang menyebabkan kerugian berhenti.
- Risiko pasaran goyah: Dalam pasaran goyah, pengelompokan yang kerap boleh menyebabkan terlalu banyak isyarat perdagangan.
- Risiko titik tetap: Penggunaan titik masuk dan berhenti tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran.
- Risiko tergelincir: Dalam pasaran yang sangat tidak menentu, anda mungkin menghadapi masalah tergelincir yang serius.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengoptimuman titik dinamik: boleh disesuaikan dengan kadar turun naik pasaran.
- Penapisan Trend: Tambah indikator penilaian trend, hanya buka posisi di arah trend utama.
- Pengenalan keadaan pasaran: Menambah mekanisme penilaian keadaan pasaran, menggunakan parameter yang berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza.
- Pengurusan kedudukan yang dioptimumkan: memperkenalkan sistem pengurusan kedudukan yang dinamik, menyesuaikan jumlah kedudukan yang dibuka mengikut nilai bersih akaun dan risiko pasaran.
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang lengkap dengan menggabungkan teori pemisahan dan pemikiran terobosan dinamik. Kelebihan strategi adalah tahap objektif dan automasi yang tinggi, tetapi terdapat juga masalah kesesuaian dengan keadaan pasaran. Dengan menambah langkah-langkah pengoptimuman seperti penyesuaian parameter dinamik dan pengenalan keadaan pasaran, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut. Dalam perdagangan saham, para pelabur disarankan untuk menyesuaikan parameter berdasarkan kebolehan risiko dan saiz wang mereka sendiri.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fractal Buy/Sell Strategy with 107 Pips Target", overlay=true)
// 输入参数
trigger_pips = input.int(107, title="Entry Distance (Pips)") // 入场点距离底分型或顶分型的距离
take_profit_pips = input.int(107, title="Take Profit (Pips)") // 止盈点数
pip_value = syminfo.mintick * 10 // 点值（每点等于多少价格单位）
// 计算分型
is_bottom_fractal = low[1] < low[2] and low[1] < low[0] // 判断是否为底分型
is_top_fractal = high[1] > high[2] and high[1] > high[0] // 判断是否为顶分型
// 存储分型位置
var float last_bottom_fractal = na
var float last_top_fractal = na
// 更新分型值
if is_bottom_fractal
last_bottom_fractal := low[1]
if is_top_fractal
last_top_fractal := high[1]
// 计算开盘价格
bottom_trigger_price = na(last_bottom_fractal) ? na : last_bottom_fractal + trigger_pips * pip_value
top_trigger_price = na(last_top_fractal) ? na : last_top_fractal - trigger_pips * pip_value
// 交易逻辑：底分型多单和顶分型空单
if not na(last_bottom_fractal)
if close <= bottom_trigger_price
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=bottom_trigger_price + take_profit_pips * pip_value)
if not na(last_top_fractal)
if close >= top_trigger_price
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=top_trigger_price - take_profit_pips * pip_value)
// 绘制分型和触发价格
plotshape(series=is_bottom_fractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bottom Fractal")
plotshape(series=is_top_fractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Top Fractal")
plot(bottom_trigger_price, title="Buy Trigger", color=color.green, linewidth=1)
plot(top_trigger_price, title="Sell Trigger", color=color.red, linewidth=1)