ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan trend-following berdasarkan purata bergerak indeks pelbagai tempoh (EMA), indikator kekuatan relatif (RSI) dan indikator dispersi trend rata-rata bergerak (MACD). Strategi ini mengenal pasti trend pasaran melalui susunan EMA berganda, dan pengesahan dinamik RSI dan MACD untuk mengoptimumkan masa masuk, sambil menggunakan kaedah stop loss dan keuntungan berdasarkan EMA untuk menguruskan risiko dan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan bentuk “terjun” EMA yang terbentuk pada EMA 5, 14, 34 dan 55 untuk menentukan arah trend. Dalam trend menaik, EMA5> EMA14> EMA34> EMA55 diperlukan. Sebaliknya, dalam trend menurun.
Kelebihan Strategik
- Gabungan pelbagai petunjuk teknikal memberikan isyarat dagangan yang lebih dipercayai dan mengurangkan risiko penembusan palsu
- Bentuk kejatuhan EMA dapat mengenal pasti trend yang kuat dan mengelakkan perdagangan yang kerap dalam pasaran yang menyusun
- Mekanisme pengesahan dinamik RSI dan MACD boleh menyaring peluang perdagangan yang lebih lemah
- Pendekatan Hentian Bergerak Berasaskan EMA melindungi keuntungan dan memberi ruang kepada trend untuk berkembang
- Tetapan P/L yang lebih besar (:1) membantu memperoleh prestasi pendapatan jangka panjang yang baik
Risiko Strategik
- Kelemahan EMA berganda boleh menyebabkan kelewatan masuk atau keluar dalam pasaran yang bergolak
- Bergantung kepada pasaran yang sedang tren, mungkin menghasilkan kerugian berturut-turut dalam pasaran yang bergolak
- MACD Zero-Axis Crossover mungkin menunjukkan isyarat palsu, terutamanya apabila pasaran bergolak
- Target keuntungan tiga kali ganda mungkin terlalu radikal dalam keadaan pasaran tertentu
- Gabungan pelbagai petunjuk teknikal mungkin menyebabkan peluang perdagangan yang lebih sedikit, mempengaruhi kekerapan strategi
Arah pengoptimuman strategi
- Pertimbangkan untuk memperkenalkan penunjuk kadar turun naik (seperti ATR) untuk menyesuaikan sasaran hentian dan keuntungan secara dinamik
- Menambah penunjuk jumlah transaksi untuk mengesahkan keberkesanan trend
- Penyesuaian parameter kitaran EMA mengikut keadaan pasaran yang berbeza
- Mempertimbangkan untuk mengurangkan keperluan kadar keuntungan dan kerugian dalam pasaran yang bergolak
- Menambah mekanisme penapisan keadaan pasaran, menghentikan perdagangan di pasaran yang tidak berpatutan
ringkaskan
Ini adalah strategi pengesanan trend yang dirancang dengan wajar, yang memastikan kebolehpercayaan perdagangan dan pengendalian risiko yang berkesan melalui kombinasi pelbagai petunjuk teknikal. Walaupun strategi mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasaran yang bergolak, penyesuaian dan kestabilan dapat ditingkatkan lagi melalui arah pengoptimuman yang disyorkan. Dalam perdagangan langsung, disyorkan untuk melakukan pengukuran dan pengoptimuman parameter yang mencukupi terlebih dahulu dan melakukan penyesuaian yang disasarkan berdasarkan ciri-ciri pasaran tertentu.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA + MACD + RSI Strategy", overlay=true)
// Parametreler
length5 = 5
length14 = 14
length34 = 34
length55 = 55
rsiLength = 14
macdShort = 12
macdLong = 26
macdSignal = 9
// EMA Hesaplamaları
ema5 = ta.ema(close, length5)
ema14 = ta.ema(close, length14)
ema34 = ta.ema(close, length34)
ema55 = ta.ema(close, length55)
// RSI Hesaplaması
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// MACD Hesaplaması
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)
macdZeroCross = ta.crossover(macdLine, 0) or ta.crossunder(macdLine, 0)
// Alış ve Satış Koşulları
longCondition = ema5 > ema14 and ema14 > ema34 and ema34 > ema55 and macdZeroCross and rsi > 50
shortCondition = ema5 < ema14 and ema14 < ema34 and ema34 < ema55 and macdZeroCross and rsi < 50
// Plotlar
plot(ema5, color=color.blue, linewidth=1)
plot(ema14, color=color.green, linewidth=1)
plot(ema34, color=color.red, linewidth=1)
plot(ema55, color=color.orange, linewidth=1)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
// Alış ve Satış Sinyalleri
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Stop-loss ve Take-profit hesaplamaları
stopLoss = ema34
takeProfit = stopLoss * 3
// Stop-loss ve Take-profit Stratejisi
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)