A evolução da operação "linha média móvel"

A estratégia de linha de média móvel dupla, estabelecendo a linha de média móvel de m-dia e n-dia, que essas duas linhas de média móvel devem ter interseções durante os movimentos de preços. Se m>n, a linha de média móvel de n dias up cross m-day moving average é o ponto de compra, e vice-versa. Esta estratégia é baseada na interseção de diferentes dias de médias móveis, captando os momentos fortes e fracos dos pares de negociação e executando a negociação. A média móvel de curto prazo é chamada de Buying Point e vice-versa.

Agora vamos usar o índice chinês de commodity future rebar 15 minutos linha K como a fonte de dados para backtesting. vamos dar uma olhada no poder da média móvel.

Estratégia única de média móvel A média móvel única também pode se envolver em estratégia. Na verdade, é uma variante da média móvel dupla. O preço atual será tratado como uma das médias móveis.

MA5:MA(C,5);
CROSS(C,MA5),BK;
CROSSDOWN(C,MA5),SP;
AUTOFILTER;

O desempenho do modelo de backtest de uma posição aberta e de uma posição fechada simples é mostrado na figura. embora pareça não ser ruim, desde que as taxas de deslizamento e comissão sejam levadas em consideração, o resultado será terrível.1.Simples estratégia de linha de média móvel dupla

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Com uma estratégia tão simples, sem otimização, os resultados não são ideais, e o lucro é o seguinte:2.Leve melhora da média móvel dupla

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Em comparação com a estratégia original, a condição de confirmação é aumentada, tais como se a estratégia quiser comprar longo, exigindo MA10 e MA5 estão ambos em uma tendência ascendente nos últimos dois períodos, filtrando alguns sinais recorrentes de curto período e melhorando a taxa de ganho. Os resultados finais do backtest foram bons:3.Estratégia de diferença de linha média móvel

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//Calculate the average difference between the 33-cycle and 60-cycle exponentials as MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//Calculate the average of the 9-cycle MA1 index
MA3:=MA1-MA2;//Calculate the difference between MA1 and MA2 as MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//Calculate difference of 3 times the average of 3 cycles of MA3 and half of the MA3
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//When MA3 is greater than MA4 and the closing price is not less than the closing price of the previous K-line, close position and open long position
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//When MA3 is smaller than MA4 and the closing price is not greater than the closing price of the previous K line, close position and open short position.
AUTOFILTER;

Qual é o resultado da subtração da média móvel de período longo e curto na média móvel? Quando o valor atual do MA3 é maior do que a média dos dois períodos anteriores, comprar longo, aqui adicionado uma condição de filtro que o preço atual é maior do que o preço de fechamento da linha K anterior, o que melhora a taxa de ganho. Os resultados específicos do backtest são os seguintes:4.Três estratégias de linha de média móvel

Com a linha de média móvel dupla, vamos naturalmente pensar nos resultados das três médias móveis, e as três médias móveis têm mais condições de filtragem.

MA1: MA(C, 10);
MA2: MA (C, 30);
MA3: MA (C, 90);
MA1>MA2&&MA2>MA3, BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3, SPK;
AUTOFILTER;

O acima é o mais simples três médias móveis estratégia código fonte, curto período, médio período e longo período médias móveis, abrindo posição longa para atender curto período > médio período, médio período > longo período.Através da introdução das cinco estratégias anteriores, podemos ver como a estratégia de linha média evolui. A estratégia de média móvel única é fácil de acionar repetidamente. É necessário aumentar as condições de filtragem. Condições diferentes produzem estratégias diferentes, mas a natureza da estratégia de média móvel não mudou. O curto período representa as tendências de curto período, o longo período representa tendências de longo período e o cruzamento representa um avanço nas tendências.

Com estas estratégias como exemplos, estima-se que os leitores podem facilmente inspirar as suas próprias melhorias da média móvel.