Explicação do mecanismo de backtest do nível de simulação FMZ

Arquitetura de backtest

O programa de backtest da plataforma FMZ é um processo de controle completo, e o programa está pesquisando sem parar de acordo com uma certa frequência.onTicknível, não oonBarO nível dos outros sistemas de backtest é mais elevado.Tickerdados (estratégias com maior frequência de funcionamento).

A diferença entre o backtest ao nível da simulação e o backtest ao nível do mercado real

• Backtest de nível de simulação

O backtest de nível de simulação baseia-se nos dados da linha K inferior do sistema de backtest e, de acordo com um certo algoritmo, a interpolação dos dados do ticker é simulada dentro do quadro dos valores dos preços mais altos, mais baixos, de abertura e fechamento da barra K inferior dada.Barséries temporais.

• Backtest do nível real do mercado

O backtest de nível de mercado real é os dados de nível de ticker real emBarPara estratégias baseadas em dados de nível de ticker, usar backtest de nível de mercado real é mais próximo da realidade.

Mecanismo de ensaio posterior de nível de simulação - linha K inferior

Não há opção de linha K inferior para backtest de mercado real (porque os dados do ticker são reais, não é necessária linha K inferior para simular a geração).

No backtest de nível de simulação, o valor geradotickerO período da linha K inferior deve ser menor do que o período de chamada da API para obter a linha K quando a estratégia está sendo executada. Caso contrário, devido ao grande ciclo da linha K inferior e ao número insuficiente de tickers gerados, os dados serão distorcidos ao chamar a API para obter a linha K do período especificado. Ao usar o backtest de linha K de grande período, você pode aumentar apropriadamente o ciclo da linha K inferior.

Como gerar dados de ticker para a linha K inferior

O mecanismo para gerar tickers simulados na linha K inferior é o mesmo do famoso software de negociação MetaTrader 4

Código de algoritmo para a geração de dados do ticker

Algoritmo específico para simular dados de tick a partir dos dados da linha K inferior:

function recordsToTicks(period, num_digits, records) {
    // http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation
    if (records.length == 0) {
        return []
    }
    var ticks = []
    var steps = [0, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 27, 29]
    var pown = Math.pow(10, num_digits)

    function pushTick(t, price, vol) {
        ticks.push([Math.floor(t), Math.floor(price * pown) / pown, vol])
    }

    for (var i = 0; i < records.length; i++) {
        var T = records[i][0]
        var O = records[i][1]
        var H = records[i][2]
        var L = records[i][3]
        var C = records[i][4]
        var V = records[i][5]
        if (V > 1) {
            V = V - 1
        }
        if ((O == H) && (L == C) && (H == L)) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if (((O == H) && (L == C)) || ((O == L) && (H == C))) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if ((O == C) && ((O == L) || (O == H))) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period / 2), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((C == H) || (C == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.382), (C == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((O == H) || (O == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.618), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else {
            var dots = []
            var amount = V / 11
            pushTick(T, O, amount)
            if (C > O) {
                dots = [
                    O - (O - L) * 0.75,
                    O - (O - L) * 0.5,
                    L,
                    L + (H - L) / 3.0,
                    L + (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (6 / 15.0),
                    H,
                    H - (H - C) * 0.75,
                    H - (H - C) * 0.5,
                ]
            } else {
                dots = [
                    O + (H - O) * 0.75,
                    O + (H - O) * 0.5,
                    H,
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) * (2 / 3.0),
                    H - (H - L) * (9 / 15.0),
                    L,
                    L + (C - L) * 0.75,
                    L + (C - L) * 0.5,
                ]
            }
            for (var j = 0; j < dots.length; j++) {
                pushTick(T + period * (steps[j + 1] / 30.0), dots[j], amount)
            }
        }
        pushTick(T + (period * 0.98), C, 1)
    }
    return ticks
}

Por conseguinte, quando se utiliza o backtest de nível de simulação, haverá saltos de preços nas séries temporais.