Estratégias de cobertura de divisas cruzadas na negociação quantitativa de ativos blockchain

Estratégias de cobertura de divisas cruzadas na negociação quantitativa de ativos blockchain

Em estratégias de hedging, existem vários tipos de hedging: hedge cross-market, hedge cross-period, etc. Hoje vamos falar sobre hedge cross-currency, que é precisamente a estratégia de hedge cross-currency na negociação quantitativa de ativos blockchain. Geralmente, o assunto de uma transação de hedge é o mesmo, enquanto a hedge cross-currency envolve compra e venda de assunto diferente. Ao hedgear a mesma variedade, podemos usar a diferença de preço como o preço de compra e venda na transação de hedge. Para a mais simples hedge cross-market da mesma variedade, a diferença de preço flutua repetidamente dentro de um certo intervalo. A diferença de preço não pode ser usada como o preço de compra e venda para hedge cross-currency, porque a diferença de preço de diferentes moedas não é muito intuitiva de observar, e a relação de preço é geralmente usada como o preço de compra e venda.

Por exemplo: Pares de negociação A: LTC_USDT Pares de negociação B: ETH_USDT

Distribuir as posições de abertura de acordo com o valor do rácio de preços dePrice of Trading pair A/Price of Trading pair B. Quanto maior a proporção, mais venderemos A e compraremos B. Se a proporção diminuir, compre A e venda B. O valor USDT equivalente de cada cobertura é na verdade uma estratégia para negociação em rede baseada no preço relativo de LTC/ETH. A ideia da estratégia não é complicada. No entanto, deve-se notar que esse tipo de carteira de cobertura realmente usa ETH como a moeda de preço de âncora para o preço LTC. O preço ancorado provavelmente sairá da tendência unilateral. Embora a maior parte do tempo possa ser uma tendência volátil, esse risco precisa ser considerado e observado.

É fácil escrever um protótipo de estratégia usando a plataforma FMZ Quant Trading: Quando o código de estratégia é executado, ele precisa de referênciaePlot library:https://www.fmz.com/strategy/27293Biblioteca de negociação spot de moeda digital: vem com a barra de modelos quando cada usuário cria uma nova estratégia.

/*backtest
start: 2019-05-01 00:00:00
end: 2019-11-04 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","balance":100000,"stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","balance":100000,"stocks":30}]
*/

/*
A exchanges[0] : EOS_USDT   
B exchanges[1] : ETH_USDT
*/

var Interval = 500

// parameters
var numPoint = 100        // Number of nodes
var distance = 0.08       // Proportional distance
var amountPoint = 100     // Node amount in USDT
var arrHedgeList = []

function main () {
    var isFirst = true
    while(true) {
        var rA = exchanges[0].Go("GetTicker")
        var rB = exchanges[1].Go("GetTicker")

        var tickerA = rA.wait()
        var tickerB = rB.wait()

        if (tickerA && tickerB) {
            var priceRatioSell = tickerB.Buy / tickerA.Sell     // B sell , A buy
            var priceRatioBuy = tickerB.Sell / tickerA.Buy      // B buy , A sell
            
            if (isFirst) {
                for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) {
                    var point = {
                        priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance,
                        coverRatio : priceRatioSell + i * distance,
                        amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint,
                        isHold : false,
                    }
                    arrHedgeList.push(point)
                }
                isFirst = false
            }

            for (var j = 0 ; j < arrHedgeList.length; j++) {
                if (priceRatioSell > arrHedgeList[j].priceRatio && arrHedgeList[j].isHold == false) {
                    // B sell , A buy
                    Log("Hedging, price ratio", priceRatioSell, "#FF0000")
                    $.Buy(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Sell)
                    $.Sell(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Buy)
                    arrHedgeList[j].isHold = true
                    LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount())
                    $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2)
                    break 
                }

                if (priceRatioBuy < arrHedgeList[j].coverRatio && arrHedgeList[j].isHold == true) {    
                    // B buy , A sell
                    Log("hedge, price ratio", priceRatioBuy, "#32CD32")
                    $.Sell(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Buy)
                    $.Buy(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Sell)
                    arrHedgeList[j].isHold = false
                    LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount())
                    $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2)
                    break
                }
            }
        }
        Sleep(Interval)
    }
}

Através do backtesting, podemos inicialmente verificar as ideias estratégicas

Use as configurações padrão de backtesting:

Pode-se ver que apenas algumas dezenas de linhas de código foram usadas para construir uma estratégia de suas próprias ideias. É muito fácil implementar um protótipo de ideias na plataforma de negociação FMZ Quant. De acordo com a figura acima, essa proporção de preço flutua na maior parte do tempo, mas haverá uma certa tendência. A direção de otimização pode ser o controle de posição durante a cobertura ou adicionar uma determinada identificação de tendência. Em termos de controle de posição, você pode aumentar o valor de cobertura de cada nó de cobertura.

if (isFirst) {
    for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) {
        var point = {
            priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance,
            coverRatio : priceRatioSell + i * distance,
            amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint,          // 8% of amountPoint per increment
            isHold : false,
        }
        arrHedgeList.push(point)
    }
    isFirst = false
}

Deste modo, as posições relativamente pesadas podem ser concentradas na posição com uma proporção de preço elevada, de modo a evitar grandes posições ocupadas quando a proporção de preço é baixa. Naturalmente, essa cobertura de moeda cruzada é muito arriscada. Se o preço de uma moeda continuar a subir em relação ao preço de outra moeda, ocorrerão perdas flutuantes. Portanto, a cobertura de moeda cruzada requer uma correlação mais forte entre as duas moedas.

Esta estratégia é apenas uma demonstração inicial, que pode ser melhorada e otimizada.