这是我进入澳门之后的第一个简单策略，当时我花了10分钟写出了它，它是一个加仓间隔非常小的马丁变种，通过定投和逐步拉大加仓间隔来控制爆仓的风险，盈亏比比传统马丁好不少。
在三四月份的大牛市中，这个马丁表现非常不错，巅峰时期用小资金跑一天一倍，当时四天用12u跑CHR到了48u。
然而时过境迁，大牛市早已不在，这个马丁用于今天的市场不免会让使用者成为短信接收员，因此我把它分享了出来。
其实实盘还有一些可以跑的价值，但是需要人工择时，现在再也不是那种马丁一开坐着数钱的行情了。
'''backtest
start: 2021-05-01 00:00:00
end: 2021-05-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"EOS_USDT","balance":1000}]
args: [["zuokong",true],["n",3],["E",0.02]]
'''
def main():
while True:
exchange.SetContractType("swap")
exchange.SetMarginLevel(MarginLevel)
ticker = _C(exchange.GetTicker)
account = _C(exchange.GetAccount)
position = _C(exchange.GetPosition)
if zuoduo:
if len(position) == 0:
exchange.SetDirection("buy")
exchange.Buy(-1, k, "开多")
if len(position) > 0:
if position[0].Type==0:
if position[0].Price+Q<ticker["Last"]:
exchange.SetDirection("closebuy")
exchange.Sell(-1, position[0].Amount)
account = exchange.GetAccount()
LogProfit(account["Balance"])
fx=(E/n)*position[0].Amount
if position[0].Profit<position[0].Margin * -fx :
#轮询加仓
exchange.SetDirection("buy")
exchange.Buy(-1, k)
LogProfit(account["Balance"])
if zuokong:
if len(position) == 0:
exchange.SetDirection("sell")
exchange.Sell(-1, k, "开空")
if len(position) > 0:
if position[0].Type == 1 :
fp=Q*position[0].Amount
if position[0].Profit > 0.01*fp*ticker["Last"] :
exchange.SetDirection("closesell")
exchange.Buy(-1, position[0].Amount)
account = exchange.GetAccount()
LogProfit(account["Balance"])
fx=(E/n)*position[0].Amount
if position[0].Profit<position[0].Margin * -fx :
#轮询加仓
exchange.SetDirection("sell")
exchange.Sell(-1, n)
LogProfit(account["Balance"])
Sleep(3000)
Sonhos custam oito dígitosComo é que não pode correr em duas direções?
O céu e a terraNão é possível usar~~
Cjklwx/upload/asset/25b56df4d22feadcf17e3.jpg Olá, autor, esta é uma piada.
Caneta Um.O grupo, puxe-me.
Caixb1233O que é um preço de compra, pode mudar para um preço limitado?
Sementes de raizNão pode correr em duas direções? posição [0], este lugar está morto.
Shanzhufx = ((E/n) * position[0].Amount Margem * - fx: O que é que estas palavras não significam?
O NobelA sua API não funciona.
O NobelVx:15001733415
O NobelA versão de aluguel de grupo (doge) é disponível.
Caixb1233Infelizmente, não vou.
O NobelSe for possível, dê as mãos e vá.
O NobelSim, eu não percebi no início, mas depois mudou.
O NobelConstruir uma função de intervalo de posicionamento, quando os perdos de garantia existentes são aumentados a uma certa proporção, fx é o intervalo de posicionamento, e ((E/n) é o número de posições mantidas, cada posição aumentará o intervalo de posicionamento linearmente à medida que o posicionamento aumenta.