Estratégia de negociação baseada em média móvel adaptável e quebra de tendência
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia julga entradas adaptando-se a médias móveis e rupturas de linhas de tendência e usa o indicador RSI para decidir saídas. O objetivo é entrar no mercado quando estiver em condições de tendência, parar e sair em áreas de sobrecompra, enquanto controla apenas uma transação por mês.
Princípio da estratégia
A média móvel adaptada com a duração de 99 anos para determinar a direção da tendência geral
O comprimento calculado é um pico local de 14, representado por uma linha de pressão desenhada na pista
Quando o preço de fechamento entra em alta e ainda não há pedidos no mês atual, faça mais entrada
Calcule o RSI de 14 ciclos, quando o RSI é superior a 70 (zona de overbought) e cessa a posição
Acompanhe o mês da última entrada e certifique-se de negociar apenas uma vez por mês
Análise de vantagens
Adaptação de médias móveis para acompanhar mudanças de tendência
Combinado com a ruptura da linha de tendência pode melhorar a precisão de entrada
Os indicadores RSI podem ser usados para avaliar os excessos de compra e venda e controlar os riscos em tempo real.
Comércio uma vez por mês pode reduzir a frequência e as taxas de transação
Regras simples, claras e fáceis de entender e de executar
Análise de Riscos
Parâmetros mal definidos podem levar a erros em pontos de entrada.
Indicadores de saída fixos não conseguem acompanhar as mudanças no mercado em tempo hábil
Há um certo risco de retirada.
Não é possível controlar o risco das posições a longo prazo
Excesso de filtragem pode impedir a entrada
Direção de otimização
Teste diferentes configurações de parâmetros para encontrar o melhor parâmetro
Adição de outros indicadores de filtragem para aumentar a estabilidade da estratégia
Desenvolver estratégias de stop loss dinâmicas e de tracking stop loss
Otimizar a lógica de entrada para identificar melhores avanços
Variedades e parâmetros de ciclo aplicáveis ao teste
Combinação de indicadores de tendência para filtrar sinais de ruptura falsa
Resumir
A estratégia integra a análise de tendências e o indicador de sobrevenda e sobrevenda, o que permite um efeito de acompanhamento de tendências mais estável. A estratégia pode ser um sistema de negociação quantitativa confiável, por meio de configurações de parâmetros mais otimizadas, mecanismos de saída dinâmicos, etc. Em geral, a estratégia é fácil de operar e vale a pena melhorar e verificar.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Bannos Strategy', shorttitle='Bannos', overlay=true)
//The provided script is an indicator for TradingView written in Pine Script version 5. The indicator is used to determine entry and exit points for a trading strategy. Here's a detailed breakdown of what the script does:
// Strategy Definition:
// Bannos Strategy is the full name, with a short title Bannos.
// The overlay=true option indicates that the strategy will be overlayed on the price chart.
// Tracking Entry Month:
// A variable lastEntryMonth is set up to track the month of the last entry.
// currentMonth identifies the current month.
// Trend Regularity Adaptive Moving Average (TRAMA):
// It takes an input of length 99 as default.
// It uses adaptive calculations to track trend changes.
// Trendlines with Breaks:
// Identifies local peaks over a given period (in this case, 14) and calculates a slope based on these peaks.
// Relative Strength Index (RSI):
// Uses a length of 14 (default) to calculate the RSI.
// RSI is an oscillation indicator that indicates overbought or oversold conditions.
// Strategy Logic for Long Entry:
// A long position is opened if:
// The close price is above the TRAMA.
// There's a crossover of the close price and the upper trendline.
// The position is taken only once per month.
// Strategy Logic for Long Exit:
// The long position is closed if the RSI exceeds 70, indicating an overbought condition.
// Plotting:
// The TRAMA is plotted in red on the chart.
// A horizontal line is also drawn at 70 to indicate the RSI's overbought zone.
// In summary, this strategy aims to enter a long position when certain trend and crossover conditions are met, and close the position when the market is considered overbought as per the RSI. Additionally, it ensures entries only occur once a month.
//
// Variable pour suivre le mois de la dernière entrée
var float lastEntryMonth = na
currentMonth = month(time)
// Parameters for Trend Regularity Adaptive Moving Average (TRAMA)
length_trama = input(99)
src_trama = close
ama = 0.
hh = math.max(math.sign(ta.change(ta.highest(length_trama))), 0)
ll = math.max(math.sign(ta.change(ta.lowest(length_trama)) * -1), 0)
tc = math.pow(ta.sma(hh or ll ? 1 : 0, length_trama), 2)
ama := nz(ama[1] + tc * (src_trama - ama[1]), src_trama)
// Parameters for Trendlines with Breaks
length_trend = 14
mult = 1.0
ph = ta.pivothigh(length_trend, length_trend)
upper = 0.
slope_ph = 0.
slope_ph := ph ? mult : slope_ph
upper := ph ? ph : upper - slope_ph
// Parameters for RSI
rsiLength = 14
up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsiLength)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsiLength)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Strategy Logic for Long Entry
longCondition = close > ama and ta.crossover(close, upper) and (na(lastEntryMonth) or lastEntryMonth != currentMonth)
if (longCondition)
lastEntryMonth := currentMonth
strategy.entry('Long', strategy.long)
// Strategy Logic for Long Exit
exitCondition = rsi > 70
if (exitCondition)
strategy.close('Long')
// Plotting
plot(ama, 'TRAMA', color=color.red)
hline(70, 'Overbought', color=color.red)