Estratégia de Crossover de Média Móvel de Momentum
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia usa o princípio de cruzamento de médias móveis rápidas e médias móveis lentas para determinar a direção da tendência do mercado para emitir sinais de compra e venda. A estratégia é simples, fácil de entender e fácil de implementar, e aplica-se a negociações de linha curta e média.
Princípio da estratégia
A estratégia usa duas médias móveis, uma linha rápida e uma linha lenta. A linha rápida tem um EMA de 3 dias e a linha lenta tem um EMA de 15 dias. A estratégia julga que quando a linha rápida quebra a linha lenta a partir de baixo, é considerado um sinal de compra. Por outro lado, quando a linha rápida cai a partir de cima e quebra a linha lenta, é considerado um sinal de venda.
A estratégia também define um EMA de 3 dias com um parâmetro mais rápido como a linha de saída rápida. Quando o preço cai abaixo dessa linha de saída rápida, é determinado um reverso de tendência e deve sair da posição de multi-cabeça original. Da mesma forma, quando o preço re-quebrar a linha de saída, é re-transformado em um bullish e, portanto, é um sinal de reentrada.
A configuração de sinais de operação específica é a seguinte:
A linha rápida vai de baixo para cima, a linha lenta vai de cima para cima, a linha rápida vai de baixo para cima.
A linha rápida desce da linha lenta para cima e para baixo.
Preço cai abaixo da linha de saída rápida, liquidação de ações
Os preços voltaram a ultrapassar a linha de saída rápida e a fazer mais.
Vantagens estratégicas
Simples de usar, com apenas dois parâmetros de média móvel bem configurados, muito fácil de implementar
Os dados de retrospectiva são abundantes e os indicadores utilizados são mais comuns para avaliar a eficácia da estratégia
Há mais parâmetros configuráveis, que podem ser ajustados para otimizar a estratégia
O risco é melhor controlado com um Stop Loss de Movimento Rápido da Média
A estratégia é clara, os sinais de compra e venda são muito claros.
Frequência de operação moderada, evitando transações excessivamente frequentes
Risco estratégico
Como uma estratégia de acompanhamento de tendências, quando as tendências não são visíveis, são criados mais sinais falsos.
As médias móveis, por si só, são atrasadas e podem perder um ponto de viragem.
A configuração de parâmetros fixos não pode ser adaptada a mudanças no mercado, deve ser combinada com a utilização de parâmetros otimizados
A configuração de parada de perda pode ser muito fraca para parar a perda a tempo
Sinais de estratégia frequentes e custos de transação mais elevados
Os sinais de negociação podem ser desviados e devem ser confirmados em combinação com outros indicadores.
O risco pode ser controlado por meio de otimização de parâmetros, confirmação auxiliar com outros indicadores, relaxamento apropriado dos padrões de suspensão de perdas e atualização oportuna dos parâmetros.
Otimização de Estratégia
Pode testar e otimizar os parâmetros das médias móveis para que sejam mais adequados às características do mercado atual
Pode-se introduzir mais indicadores para combinação, formando um sistema de estratégias mais forte
Pode definir configurações de parâmetros adaptáveis, ajustando os parâmetros em tempo real de acordo com o mercado
Algoritmos de aprendizagem de máquina podem ser introduzidos para a otimização de estratégias mais inteligentes
Pode-se definir um stop-loss dinâmico e um stop-loss de rastreamento para melhor controlar o risco
Pode ser combinado com indicadores de quantidade de energia, evitando desvios que levam a erros de comando
Resumir
A estratégia global é uma estratégia simples de cruzamento de duas médias móveis. Utiliza a relação cruzada entre a média rápida e a média lenta para determinar a tendência do mercado e o momento de compra e venda. A vantagem da estratégia é que a ideia é clara, fácil de implementar e pode ser adaptada a diferentes mercados através da otimização de parâmetros.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ehaarjee, ECHKAY, JackBauer007
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//study(title="Tale_indicators", overlay=true)
strategy("Tale Indicators Strategy", overlay=true, precision=8, max_bars_back=200, pyramiding=0, initial_capital=20000, commission_type="percent", commission_value=0.1)
len_fast = input(3, minval=1, title="FAST EMA")
src_fast = input(close, title="Source for Fast")
fastMA = ema(src_fast, len_fast)
plot(fastMA, title="Slow EMA", color=color.orange)
len_slow = input(15, minval=1, title="SLOW EMA")
src_slow = input(close, title="Source for Slow")
slowMA = ema(src_slow, len_slow)
plot(slowMA, title="Fast EMA", color=color.blue)
len_fast_exit = input(3, minval=1, title="FAST EMA Exit")
src_fast_exit = input(close, title="Source for Fast Exit")
fastMAE = ema(src_fast_exit, len_fast_exit)
plot(fastMAE, title="Fast EMA Ex", color=color.red)
src_slow_enter_short = input(low, title="Source for Short Entry")
slowMASEn = ema(src_slow_enter_short, len_slow)
src_slow_enter_long = input(high, title="Source for Long Entry")
slowMALEn = ema(src_slow_enter_long, len_slow)
src_slow_exit_short = input(low, title="Source for Short Exit")
slowMASEx = ema(src_slow_enter_short, len_slow)
src_slow_exit_long = input(high, title="Source for Long Exit")
slowMALEx = ema(src_slow_enter_long, len_slow)
enter_long = crossover(fastMA, slowMALEn)
enter_short = crossunder(fastMA, slowMASEn)
exit_long = crossunder(fastMAE, slowMALEx)
exit_short = crossover(fastMAE, slowMALEx)
out_enter = iff(enter_long == true, 1, iff(enter_short == true, -1, 0))
plotarrow(out_enter, "Plot Enter Points", colorup=color.green, colordown=color.red, maxheight = 30)
bull = fastMA > slowMALEn
bear = fastMA < slowMASEn
c = bull ? color.green : bear ? color.red : color.white
bgcolor(c)
exit_tuner = input(0.005, title="Exit Tuner to touch slowEMA")
bull_exit = (bull and (low>(fastMAE*(1+exit_tuner)))) or exit_long or (not(bear) and (fastMAE>high))
bear_exit = (bear and ((fastMAE*(1-exit_tuner))>high)) or exit_short or (not(bull) and (low>fastMAE))
bull_r = (bull and ((bull_exit[1]) or (bull_exit[2] and bull_exit[1])) and (low<=fastMAE))
bear_r = (bear and ((bear_exit[1]) or (bull_exit[2] and bull_exit[1])) and (fastMAE<=high))
bull_re = (bull and (low<slowMALEn)) and not(enter_long)
bear_re = (bear and (high>slowMASEn)) and not(enter_short)
bull_ree = (bull and ((low<slowMALEn) and not(bull_re[1] or enter_long[1])))
bear_ree = (bear and ((high>slowMASEn) and not(bear_re[1] or enter_short[1])))
bull_reenter = (bull_r) and not(enter_long)
bear_reenter = (bear_r) and not(enter_short)
plotshape(bull_exit, "Plot Bull Exit", style = shape.arrowdown, color=color.green, size=size.small, text="ExL", location=location.abovebar)
plotshape(bear_exit, "Plot Bear Exit", style = shape.arrowup, color=color.red, size=size.small, text="ExS", location=location.belowbar)
plotshape(bull_reenter, "Plot Bull ReEnter", style = shape.arrowup, color=color.green, size=size.small, text="ReL", location=location.belowbar)
plotshape(bear_reenter, "Plot Bear ReEnter", style = shape.arrowdown, color=color.red, size=size.small, text="ReS", location=location.abovebar)
run_strategy = input(true, title="Run Strategy")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 2000)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2100, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 2000)
// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
var long_position_open = false
var short_position_open = false
if (enter_long and not(bull_exit) and not(long_position_open))
// strategy.entry("LO", strategy.long, qty=4)
long_position_open := true
if (short_position_open)
// strategy.close("SO")
short_position_open := false
if (bull_reenter and not(long_position_open))
// strategy.entry("LO", strategy.long, qty=1)
long_position_open := true
if (bull_exit and long_position_open)
// strategy.close("LO")
long_position_open := false
if (enter_short and not(bear_exit) and not(short_position_open))
// strategy.entry("SO", strategy.short, qty=4)
short_position_open := true
if(long_position_open)
// strategy.close("LO")
long_position_open := false
if (bear_reenter and not(short_position_open))
// strategy.entry("SO", strategy.long, qty=1)
long_position_open := true
if (bear_exit and short_position_open)
// strategy.close("SO")
short_position_open := false
if(run_strategy)
strategy.entry("LO", strategy.long, when=(window() and enter_long), qty=4)
strategy.entry("LO", strategy.long, when=(window() and bull_reenter and not(long_position_open)), qty=1)
strategy.close("LO", when=(window() and bull_exit and long_position_open))
strategy.entry("SO", strategy.short, when=(window() and enter_short), qty=4)
strategy.entry("SO", strategy.short, when=(window() and bear_reenter and not(short_position_open)), qty=1)
strategy.close("SO", when=(window() and bear_exit and short_position_open))