Esta estratégia identifica canais de preços usando Bollinger Bands e determina níveis de suporte/resistência com base em índices de retração de Fibonacci para negociação algorítmica.
Calcular as bandas médias, superiores e inferiores das bandas de Bollinger
A faixa média é a SMA, as faixas superior/inferior são a SMA +/- múltiplos do ATR
Bandas de Bollinger expandem e contraem com base na volatilidade do mercado
Calcular os níveis de retração de Fibonacci com base em rácios
Os rácios de retração são múltiplos dos rácios ATR * Fibonacci
Os níveis de fibras múltiplas são calculados com base na faixa média
Observação da ruptura dos preços das bandas de Bollinger
Considere fazer long quando o preço ultrapassar a faixa superior
Considere fazer curto quando o preço quebra abaixo da faixa inferior
Introdução de transacções e definição de SL/TP em torno de zonas de retração de fibras
Entre em negociações quando o preço retorna para a zona Fib
Configure stop loss e take profit no outro lado da zona.
As bandas de Bollinger identificam claramente os intervalos e tendências de volatilidade do mercado
Os índices de Fibonacci compreendem os principais níveis de suporte e resistência
A combinação de indicadores permite a negociação algorítmica
As entradas de retração aumentam a probabilidade de sucesso e evitam perseguições
Parâmetros ajustáveis adaptados a diferentes períodos e produtos
As rupturas das bandas de Bollinger podem ser falsos sinais.
Difícil prever com precisão quando o preço voltará aos níveis da Fib
A colocação incorreta de stop loss pode aumentar as perdas
A magnitude insuficiente ou excessiva do recuo afeta a estratégia
Parâmetros ineficazes ou tendências persistentes dos mercados podem invalidar a estratégia
Melhorar a lógica das bandas de Bollinger, considerando o volume, o ajuste da zona dinâmica, etc.
Otimizar os parâmetros das bandas de Bollinger para uma melhor avaliação da tendência e do S/R
Adicionar indicadores de volume para validar sinais de ruptura
Utilize aprendizado de máquina para previsão de probabilidade de retração
Incorporar mais indicadores técnicos para a validação do sinal
Selecionar parâmetros razoáveis com base nas características do produto e nas sessões de negociação
Ajustar atempadamente a força da zona de retração para alterar a volatilidade
Esta estratégia combina os pontos fortes das Bandas de Bollinger e retracements de Fibonacci para identificar tendências e entrar em níveis de pullback de alta probabilidade. Os riscos podem ser reduzidos e os resultados melhorados por otimização de parâmetros, validação adicional de sinal, ajuste de zona dinâmica, etc. Há espaço para expansão incorporando volume, modelos de aprendizado de máquina, etc. A estratégia pode ser refinada através de otimização contínua.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="BBands Fibo", title="Bollinger Bands Fibonacci Ratios", overlay=true)
length = input(20, minval=1, type=input.integer, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
fibo1 = input(defval=1.618, title="Fibonacci Ratio 1")
fibo2 = input(defval=2.618, title="Fibonacci Ratio 2")
fibo3 = input(defval=4.236, title="Fibonacci Ratio 3")
fiboBuyReverse = input(false, title = "Use Reverse Buy?")
fiboBuy = input(options = ["Fibo 1", "Fibo 2", "Fibo 3"],defval = "Fibo 1", title="Fibonacci Buy")
fiboSellReverse = input(false, title = "Use Reverse Sell?")
fiboSell = input(options = ["Fibo 1", "Fibo 2", "Fibo 3"],defval = "Fibo 1", title="Fibonacci Sell")
sma = sma(src, length)
atr = atr(length)
ratio1 = atr * fibo1
ratio2 = atr * fibo2
ratio3 = atr * fibo3
upper3 = sma + ratio3
upper2 = sma + ratio2
upper1 = sma + ratio1
lower1 = sma - ratio1
lower2 = sma - ratio2
lower3 = sma - ratio3
plot(sma, style=0, title="Basis", color=color.orange, linewidth=2, offset = offset)
upp3 = plot(upper3, transp=90, title="Upper 3", color=color.teal, offset = offset)
upp2 = plot(upper2, transp=60, title="Upper 2", color=color.teal, offset = offset)
upp1 = plot(upper1, transp=30, title="Upper 1", color=color.teal, offset = offset)
low1 = plot(lower1, transp=30, title="Lower 1", color=color.teal, offset = offset)
low2 = plot(lower2, transp=60, title="Lower 2", color=color.teal, offset = offset)
low3 = plot(lower3, transp=90, title="Lower 3", color=color.teal, offset = offset)
fill(upp3, low3, title = "Background", color=color.new(color.teal, 95))
targetBuy = fiboBuy == "Fibo 1" ? upper1 : fiboBuy == "Fibo 2" ? upper2 : upper3
targetBuy := fiboBuyReverse == false ? targetBuy : fiboBuy == "Fibo 1" ? lower1 : fiboBuy == "Fibo 2" ? lower2 : lower3
buy = low < targetBuy and high > targetBuy
targetSell = fiboSell == "Fibo 1" ? lower1 : fiboSell == "Fibo 2" ? lower2 : lower3
targetSell := fiboSellReverse == false ? targetSell : fiboSell == "Fibo 1" ? upper1 : fiboSell == "Fibo 2" ? upper2 : upper3
sell = low < targetSell and high > targetSell
strategy.entry("Buy", true, when = buy)
strategy.entry("Sell", false, when = sell)