Estratégias de negociação de curto prazo baseadas em acompanhamento de tendências
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia permite a negociação de curto prazo com controle de perdas, identificando tendências fortes e oportunidades positivas. A estratégia segue os preços que quebram os sinais de tendência da média móvel simples, interrompe o stop loss no momento em que o RSI se desvia da zona de superaquecimento e capta a queda de preços de curto prazo.
Princípio da estratégia
Calcule a média móvel simples de múltiplos períodos
SMAs com linhas de 9, 50 e 100 dias
A linha de curto período atravessa a linha de longo período para determinar a direção da tendência
Indicador RSI de sobrecompra e sobrevenda
Configurar o RSI para 14 ciclos
O RSI acima de 70 é uma zona de sobrecompra e abaixo de 30 é uma zona de sobrevenda
Entrar quando o preço ultrapassar a linha do dia 9
Os preços subiram e ultrapassaram a linha de nove dias.
Preços abaixo da linha de 9 dias
O RSI se desvia do ponto de parada de perda quando o THENJournal se forma
Paralisação do RSI em relação ao preço
RSI parou quando atingiu o parâmetro definido
Análise de vantagens
Acompanhar tendências de curto prazo, adequado para negociação de alta frequência
Portfólio de médias móveis para determinar a direção da tendência e evitar erros de negociação
O RSI é um indicador para avaliar o tempo e controlar o risco
Flexível Stop Loss Stop Loss, Bloqueio de Linha de Lucro
Combinação de sinais de indicadores para melhorar a estabilidade da estratégia
Análise de Riscos
A análise de tendências de curto prazo pode ser errada, seguindo os altos e baixos
RSI produz falsos sinais e amplia perdas
Parâmetros de parada de perda mal definidos, reduzindo ganhos ou ampliando perdas
Frequência excessiva de transações, aumento de custos e deslizamentos
Parâmetros de falha e efeitos de estratégia de mercado de influência anormal
Parâmetros de otimização definidos, paralisação rigorosa, controle de custos em consideração
Direção de otimização
Testar diferentes combinações de médias móveis para otimizar o julgamento
Considere outros indicadores como o STOCH para validar o sinal RSI
Adicionar aprendizado de máquina para julgar a eficácia de uma descoberta
Parâmetros de ajuste para diferentes variedades e períodos de negociação
Otimização da lógica de stop loss e realização de rastreamento dinâmico
Considerar a integração de mecanismos de deslocação automática
Resumir
A estratégia integra a vantagem do indicador de linha média e do indicador RSI, permitindo uma estratégia de negociação conservadora de linha curta. A estratégia pode ser aperfeiçoada por meio de otimização de parâmetros, verificação de sinais e controle de risco, etc. A estratégia pode ser adaptada às mudanças no mercado para obter um efeito contínuo.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=4
strategy(shorttitle='Maximized Scalping On Trend',title='Maximized Scalping On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
movingaverage_fast = sma(close, input(9))
movingaverage_mid= sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input (100))
//Trend situation
Bullish= cross(close, movingaverage_fast)
Momentum = movingaverage_mid > movingaverage_slow
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = Bullish and Momentum and RSI > 50)
//Exit
TP = input(70)
SL =input(30)
longTakeProfit = RSI > TP
longStopPrice = RSI < SL
strategy.close("long", when = longStopPrice or longTakeProfit and window())
plot(movingaverage_fast, color=color.black, linewidth=2 )
plot(movingaverage_mid, color=color.orange, linewidth=2)
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=2)