Estratégia de triagem do indicador de momentum estocástico duplo
Visão geral
A estratégia usa dois indicadores de energia dinâmica aleatória (SMI e RSI) para julgar o espaço, auxiliado por filtros de Martingale e físicos para filtrar os sinais de negociação, com o objetivo de capturar tendências de linha curta e rastrear os movimentos de preços.
Princípio da estratégia
A estratégia usa dois indicadores aleatórios de energia dinâmica, o SMI e o RSI, para julgar o overbought. O SMI é calculado através da diferença de preço real da linha K e da média móvel do preço de fechamento, o que permite identificar efetivamente o ponto de reversão. O RSI determina o overbought através da comparação do volume de overbought. A estratégia faz o overbought quando o SMI está abaixo de 50 e o RSI está abaixo de 20; O overbought quando o SMI está acima de 50 e o RSI acima de 80.
A estratégia também usa 1/3 da linha média corporal de 10 ciclos como condição de filtragem de ruptura. A ruptura é considerada válida quando a entidade quebra 1/3 da linha média.
Além disso, a estratégia usa a estratégia de Martingale opcional, ou seja, aumenta proporcionalmente a posição em uma negociação perdedora, na expectativa de recuperar os prejuízos anteriores.
A função Backtest é usada para testar a eficácia da estratégia, inserindo o tempo de início e fim.
Análise de vantagens
A estratégia utiliza um conjunto de indicadores e filtros binários e aleatórios para identificar pontos de reversão, capturar tendências de linha curta e rastrear os movimentos de preços.
- O SMI tem uma forte capacidade de reconhecimento de pontos de inflexão, e pode ser usado para determinar sobrecompra e sobrevenda.
- O RSI é usado em superposição, evitando a falta de notas.
- Filtragem corporal para eliminar falhas e melhorar a precisão do sinal
- Opção de estratégia de caça à martingale para recuperar parte dos prejuízos
Análise de Riscos
- SMI e RSI como indicadores de atraso, sinal de atraso no risco de perseguição
- Martin Gill corre o risco de acelerar os prejuízos
- Os filtros de câmbio podem filtrar alguns sinais de validade em mercados com grandes movimentos.
Pode-se reduzir a probabilidade de seguimento de alta e baixa através da otimização dos parâmetros do SMI e RSI. Utilize racionalmente a estratégia de Martingale para controlar a taxa e a frequência de levantamento de posições. Selecione se o filtro está ativado ou não, dependendo da situação do mercado, para reduzir a probabilidade de filtragem de sinais válidos.
Direção de otimização
- Optimizar a combinação de parâmetros SMI e RSI para encontrar o melhor efeito de determinação
- Ajuste os parâmetros do filtro para reduzir a probabilidade de um sinal de filtro válido
- Optimizar o número e a proporção de adições de Martingale
- Combinação de indicadores de tendência para evitar inversão
- Aumentar as estratégias de stop loss e controlar os perdas individuais
Resumir
A estratégia utiliza um conjunto de indicadores binários aleatórios para capturar os pontos de reversão, auxiliando a filtragem e o rastreamento de sinais de negociação com filtros e martingales, para identificar efetivamente as tendências de linha curta, rastrear os movimentos de preços e é adequada para investidores que buscam alta taxa de ganho. O uso do indicador deve ter em conta o risco de mercados de atraso e de turbulência. O risco pode ser controlado por meio de otimização de parâmetros e parada de perdas.
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