ChaoZhang
Visão geral
Trata-se de uma estratégia de negociação quantitativa que combina uma ruptura de alta e baixa da linha horária e uma tendência de EMA de vários períodos. A estratégia é baseada em monitorar a ruptura do preço em relação à alta e baixa do dia anterior, em combinação com a linha média da EMA e o indicador de fluxo de capital (CMF). A estratégia utiliza simultaneamente a linha horária e a linha horária.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui os seguintes elementos-chave:
- A função request.security é usada para obter o máximo e o mínimo do dia anterior como resistência de suporte.
- A linha de referência para o julgamento de tendências é a linha média EMA de 24 períodos.
- A introdução do CMF (ciclo 20) como um indicador integrado de volume de transações e preços para julgar o fluxo de capital do mercado.
- Ao mesmo tempo, calcule a linha média de 200 para o período de tempo atual e o período de 1 hora, para determinar a direção da tendência para o período maior.
As regras de negociação são as seguintes: Multi-condição: preço ultrapassou o máximo do dia anterior + preço de fechamento acima da EMA + CMF positivo Condições de fechamento: Preço abaixo da baixa do dia anterior + Preço de fechamento abaixo da EMA + CMF negativo Condições de equilíbrio: preço de alta baixa abaixo da EMA, preço de baixa baixa ultrapassa a EMA
Vantagens estratégicas
- Verificação integrada de múltiplos indicadores técnicos aumenta a confiabilidade das transações
- Análise de múltiplos períodos de tempo para obter uma visão mais abrangente das tendências do mercado
- Indicadores de CMF combinados com a relação de preço/quantidade permitem uma melhor avaliação da situação financeira do mercado
- Usar os altos e baixos do dia anterior como preços-chave, de acordo com os hábitos de negociação dos participantes do mercado
- A lógica da estratégia é clara, fácil de entender e implementar
- Ter condições claras de entrada e saída, reduzindo o julgamento subjetivo
Risco estratégico
- Sinais errôneos podem ser frequentes em mercados turbulentos
- Não é sensível a uma ruptura instantânea de preços
- Pode ter perdido uma oportunidade de negócio em um ponto-chave.
- Ambiente de tendência sem consideração de um ciclo maior
- A tendência é para que os investidores se abstenham de investir em ações de longo prazo, o que pode levar a um retorno maior em momentos de forte volatilidade.
Sugestões de controle de risco:
- Estabelecer uma posição de parada razoável
- Parâmetros ajustáveis a diferentes circunstâncias de mercado
- Adicionar filtro de tendência
- Considere a inclusão de indicadores de volatilidade
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de um mecanismo de otimização de parâmetros adaptativos
- Adicionar mais condições de filtragem de mercado
- Otimização de mecanismos de suspensão e parada
- Adição de indicadores de volatilidade para adaptar-se a diferentes cenários de mercado
- Considerar a inclusão de um mecanismo de gestão de localização
- Aumentar os indicadores de análise de volume de transações
Resumir
Trata-se de um sistema de negociação completo que combina múltiplos indicadores técnicos e análise de múltiplos períodos de tempo. A estratégia busca oportunidades de negociação por meio de uma análise integrada de rupturas de altos e baixos do dia, tendências de linha média e fluxo de capital. Embora haja um certo risco, a estratégia tem um bom valor de aplicação por meio de controle de risco razoável e melhoria de otimização contínua.
/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='The security Daily HIGH/LOW strategy', overlay=true, initial_capital=10000, calc_on_every_tick=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// General Inputs
len = input.int(24, minval=1, title='Length MA', group='Optimization parameters')
src = input.source(close, title='Source MA', group='Optimization parameters')
out = ta.ema(src, len)
length = input.int(20, minval=1, title='CMF Length', group='Optimization parameters')
ad = close == high and close == low or high == low ? 0 : (2 * close - low - high) / (high - low) * volume
mf = math.sum(ad, length) / math.sum(volume, length)
// Function to get daily high and low
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) =>
request.security(_symbol, _res, _src[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
pricehigh = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', high)
pricelow = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', low)
// Plotting previous daily high and low
plot(pricehigh, title='Previous Daily High', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
plot(pricelow, title='Previous Daily Low', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
// Entry Conditions
short = ta.crossunder(low, pricelow) and close < out and mf < 0
long = ta.crossover(high, pricehigh) and close > out and mf > 0
if short and barstate.isconfirmed
strategy.entry('short', strategy.short, stop=pricelow[1])
strategy.close('short', when=close > out)
if long and barstate.isconfirmed
strategy.entry('long', strategy.long, stop=pricehigh[1])
strategy.close('long', when=close < out)
// 200 EMA on 1-hour timeframe
ema_200 = ta.ema(close, 200)
ema_200_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 200))
plot(ema_200_1h, color=color.purple, title="200 EMA (1H)")
plot(ema_200, color=color.white, title="200 EMA")