Играя с братом и матерью в JavaScript, мы создаем партнёра, который будет делать покупки и продажи.
В процессе разработки роботов накопилось много небольших фрагментов кода, некоторые из которых можно использовать в своей программе количественной стратегии. Здесь Хоубайн вытащил некоторые из написанных им кодов и бросил цитаты, в качестве сравнительного рецепта для новичков.
-
1, преобразует любой цикл K-линии
Этот кодный модуль не написан в библиотеке классов, а просто пишет функцию, которая также может быть изменена и расширена позже. Его функция заключается в том, чтобы синтезировать большие циклы данных K-линий на основе определенных циклов. При обычном наблюдении за рынком или использовании стратегии написания платформы по умолчанию используются K-линии обычных циклов, таких как 1 день, 1 час, 1 минута и т. д.
Ссылка на код:https://www.fmz.com/strategy/35986
// K线周期合成 扩展为 根据基础K线 合成 为任意周期。
var cloneObj = function ((obj) { // глубокая копия объекта функции
var str, newobj = obj.constructor === Array? [] : {};
if (typeof obj!== object) {
return;
} else if (JSON) { Если вы не хотите использовать
str = JSON.stringify ((obj); // Сериализированный объект
newobj = JSON.parse ((str); // редукция
} else {
for (var i in obj) {
newobj[i] = typeof obj[i] === Облигация объекта?
cloneObj ((obj[i]) : obj[i];
{y:bi}
{y:bi}
return newobj;
};
Что вы думаете?
var DAY = 0;
var HOURS = 1;
var MINUTES = 2;
var isFirstFind = true;
var FirstStamp = null;
Что вы думаете?
function GetDHM ((objTime, BaseCycle, NewCycleForMS) {
var ret = [];
if ((BaseCycle % (1000 * 60 * 60 * 24) === 0) {
ret[0] = objTime.getDate (();
ret[1] = DAY;
}else if ((BaseCycle % (1000 * 60 * 60) === 0) {
ret[0] = objTime.getHours (();
ret[1] = HOURS;
}else if ((BaseCycle % (1000 * 60) === 0) {
ret[0] = objTime.getMinutes (();
ret[1] = MINUTES;
{y:bi}
if ((NewCycleForMS % (1000 * 60 * 60 * 24) === 0) {
ret[2] = DAY;
}else if ((NewCycleForMS % (1000 * 60 * 60) === 0) {
ret[2] = HOURS;
}else if ((NewCycleForMS % (1000 * 60) === 0) {
ret[2] = MINUTES;
{y:bi}
return ret;
{y:bi}
Что вы думаете?
Function SearchFirstTime ((ret, BaseCycle, NewCycleForMS) { Продолжайте искать в поисковой системе
if ((ret[1] === DAY && ret[2] === DAY) {
var array_day = [];
for ((var i = 1 ; i < 29; i += (NewCycleForMS / BaseCycle)) {
array_day.push ((i);
{y:bi}
for ((var j = 0 ; j < array_day.length; j++)) {
if ((ret[0] === array_day[j]) {
return true;
{y:bi}
{y:bi}
}else if(ret[1] === HOURS && ret[2] === HOURS) {
var array_hours = [];
for ((var i = 0 ; i < 24; i += (NewCycleForMS / BaseCycle)) {
array_hours.push ((i);
{y:bi}
for ((var j = 0 ; j < array_hours.length ; j++) {
if ((ret[0] === array_hours[j]) {
return true;
{y:bi}
{y:bi}
}else if(ret[1] === MINUTES && ret[2] === MINUTES) {
var array_minutes = [];
for ((var i = 0; i < 60; i += (NewCycleForMS / BaseCycle)) {
array_minutes.push ((i);
{y:bi}
for ((var j = 0; j < array_minutes.length; j++) {
if ((ret[0] === array_minutes[j]) {
return true;
{y:bi}
{y:bi}
Ѕольше
throw Целевой цикл не совпадает с базовым! Милисекунды целевого цикла: + NewCycleForMS + " Милисекунды базового цикла: " + BaseCycle;
{y:bi}
{y:bi}
Что вы думаете?
function Calc_High ((AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS) {
var max = AssRecords[n].High;
for ((var i = 1 ; i < NewCycleForMS / BaseCycle; i++) {
max = Math.max ((AssRecords[n + i].High, max);
{y:bi}
return max;
{y:bi}
Что вы думаете?
function Calc_Low ((AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS) {
var min = AssRecords[n].Low;
for ((var i = 1 ; i < NewCycleForMS / BaseCycle; i++) {
min = Math.min ((AssRecords[n + i].Low, min);
{y:bi}
return min;
{y:bi}
Что вы думаете?
function AssembleRecords ((records, NewCycleForMS) {)
var AssRecords = records.slice ((0); // глубокая копия
var AfterAssRecords = [];
if(!records || records.length < 2){
throw (!records) ? "传入的records参数为 错误" + records : "基础K线长度小于2";
}
var BaseCycle = records[records.length - 1].Time - records[records.length - 2].Time;
if(NewCycleForMS % BaseCycle !== 0){
throw "目标周期‘" + NewCycleForMS + "’不是 基础周期 ‘" + BaseCycle + "’ 的整倍数,无法合成!";
}
if(NewCycleForMS / BaseCycle > records.length){
throw "基础K线数量不足,请检查是否基础K线周期过小!";
}
// Определяет время, и находит время начала базовой линии K относительно целевой линии K.
var objTime = new Date (();
for (var i = 0; i < AssRecords.length; i++) {
objTime.setTime ((AssRecords[i].Time);
var ret = GetDHM ((objTime, BaseCycle, NewCycleForMS);
if (isFirstFind === true && SearchFirstTime(ret, BaseCycle, NewCycleForMS) === true) {
FirstStamp = AssRecords[i].Time;
for (j = 0; j < i; j++) {
AssRecords.shift(); // 把目标K线周期前不满足合成的数据排除。
}
isFirstFind = false;
break; // 排除后跳出
}else if(isFirstFind === false){
if((AssRecords[i].Time - FirstStamp) % NewCycleForMS === 0){
for (j = 0; j < i; j++) {
AssRecords.shift(); // 把目标K线周期前不满足合成的数据排除。
}
break;
}
}
}
var BarObj = { // 定义一个 K线柱结构
Time: 0,
Open: 0,
High: 0,
Low: 0,
Close: 0,
Volume: 0,
};
var n = 0;
for (n = 0; n < AssRecords.length - (NewCycleForMS / BaseCycle); n += (NewCycleForMS / BaseCycle)) { // 合成
/*
{
Time :一个时间戳, 精确到毫秒,与Javascript的 new Date().getTime() 得到的结果格式一样
Open :开盘价
High :最高价
Low :最低价
Close :收盘价
Volume :交易量
}
*/
BarObj.Time = AssRecords[n].Time;
BarObj.Open = AssRecords[n].Open;
BarObj.High = Calc_High(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS);
BarObj.Low = Calc_Low(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS);
BarObj.Close = AssRecords[n + (NewCycleForMS / BaseCycle) - 1].Close;
BarObj.Volume = AssRecords[n + (NewCycleForMS / BaseCycle) - 1].Volume;
AfterAssRecords.push(cloneObj(BarObj));
}
BarObj.Time = AssRecords[n - (NewCycleForMS / BaseCycle) ].Time + NewCycleForMS; // Последнее время не может быть изменено,
BarObj.Open = AssRecords[n].Open;
BarObj.Close = AssRecords [AssRecords.length - 1].Close;
BarObj.Volume = AssRecords [AssRecords.length - 1].Volume;
var max = AssRecords[n].High;
var min = AssRecords[n].Low;
for ((var index_n = n + 1 ;index_n < AssRecords.length; index_n++) {
max = Math.max ((max, AssRecords[index_n].High);
min = Math.min ((min, AssRecords[index_n].Low);
{y:bi}
BarObj.High = max;
BarObj.Low = min;
AfterAssRecords.push ((cloneObj ((BarObj)));
return AfterAssRecords;
{y:bi}
Что вы думаете?
function main() { // Тестный код
While (((!exchange.IO("status")) {
LogStatus ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
{y:bi}
var Info = _C ((exchange.SetContractType, SYMA705); // Синтез K-линейных данных о контрактах металла 705
var records = exchange.GetRecords ();
while (!records.length < 24) {
records = exchange.GetRecords ();
{y:bi}
// обрабатывает параметры интерфейса, если вы написали свою политику
var Num_UI_NewCycleForMS = 1;
var arrayNum = UI_NewCycleForMS.split (("*");
for ((var indexNum = 0 ; indexNum < arrayNum.length ; indexNum++) {
Num_UI_NewCycleForMS = Num_UI_NewCycleForMS * Number ((arrayNum[indexNum]);
{y:bi}
Log (( настройка цикла миллисекунд времени: , Num_UI_NewCycleForMS);
while ((true)) {
records = _C ((exchange.GetRecords);
// Log (( первоначальные K-линейные данные: панели длины, records.length, панели данных: панели, records);
records = AssembleRecords ((records, Num_UI_NewCycleForMS); // Первый параметр - это базовая линия K, второй параметр - это миллисекунды циклов, которые нужно преобразовать, 1000 * 60 * 20, то есть преобразование в 20 минут
// Log (после преобразования K-линейных данных в K-линии: длины, records.length, х-данные: х, records);
Заявление об отказе в предоставлении лицензии на покупку и продажу Bitcoin.
// throw stop ; // ceshi
Sleep ((1000);
{y:bi}
{y:bi}
- #### 2、传统期货差价监控 (CTP)
当需要分析两个品种差价走势的时候,会用上这段代码。有时候也会把这段代码修改集成到自己的策略程序里面(比如跨期对冲策略),代码会绘制出一个差价走势图,在学习如何让机器人程序画图也是很有帮助的,很好的例子。
源码地址: https://www.fmz.com/strategy/5379
var __lastDiff = 0;
var __AType = [Last, Buy, Sell][AType];
var __BType = [Last,Buy,Sell][BType];
Что вы думаете?
function _N ((v, precision) {
if (typeof(precision)!= number) {
precision = 4;
{y:bi}
var d = parseFloat ((v.toFixed ((Math.max ((10, precision + 5)));
s = d.toString (().split (("");
if (s.length < 2 godu s[1].length <= precision) {
return d;
{y:bi}
Что вы думаете?
var b = Math.pow ((10, precision);
return Math.floor ((d * b) / b;
{y:bi}
Что вы думаете?
function EnsureCall ((method) {) Убедитесь, что
var r;
while (!(r = method.apply(this, Array.prototype.slice.call ((arguments).slice))) {
Sleep ((Interval));
{y:bi}
return r;
{y:bi}
Что вы думаете?
function on Tick ((() {
var a = EnsureCall ((exchange.SetContractType, AInstrument);
var tickerA = EnsureCall ((exchange.GetTicker);
var b = EnsureCall ((exchange.SetContractType, BInstrument);
var tickerB = EnsureCall ((exchange.GetTicker);
var diff = _N ((tickerA[__AType] - tickerB[__BType]);
LogStatus ((a. InstrumentName, _N ((tickerA[__AType]), b. InstrumentName, _N ((tickerB[__BType]), Дифференциальная цена: дифференциальная, дифференциальная);
Если (__lastDiff! = 0) {
if (Math.abs(Math.abs(diff) - Math.abs ((__lastDiff)) > 200) {
return;
{y:bi}
{y:bi}
if (diff!= __lastDiff) {
// add добавляет данные в серию, параметры формата [серийный номер, данные];
__chart.add (([0, [new Date (().getTime ((), diff)));
__lastDiff = diff;
{y:bi}
{y:bi}
Что вы думаете?
function main (() {
if (exchange.GetName().indexOf(Futures_CTP) == -1) {
throw поддерживает только традиционные фьючерсы (CTP);
{y:bi}
SetErrorFilter ((login[en]ready[en] for flow control[en] for connection failure[en] for Timeout[en]); * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
// Что передается функции Chart должно быть структурой, не связанной с контекстом (прилагается правило HighStocks, подробные параметры, как использовать HighStocks)
__chart = Chart (({)
инструментальный совет:
xDateFormat: %Y-%m-%d %H:%M:%S, %A
},
title: {
text: Диаграмма анализа разницы в цене
},
Выбор диапазона: {
Кнопки:
Type: hour
count: 1,
text: 1h
}, {
Type: hour
Счет: три.
text: 3h
}, {
Type: hour
Счет: 8,
text: 8h
}, {
Обычно это происходит из-за того, что мы не знаем, что делать.
text: All
}],
selected: 0,
inputEnabled: ложный
},
x-ось: {
type: вкладыш datetime вкладыш
},
y-ось: {
PlotLines: [{
value: NormalDiff
Цвет: оранжевый оранжевый,
DashStyle: shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash
width: 1,
}, {
value: HighDiff,
Цвет: красный оранжевый
DashStyle: shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash
width: 1,
}, {
value: -NormalDiff,
Цвет: оранжевый оранжевый,
DashStyle: shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash
width: 1,
}, {
value: -HighDiff,
Цвет: красный оранжевый
DashStyle: shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash, shortdash
width: 1,
{C:$0000FF}
},
series: [{
name: Невысокие цены на алюминий
data: [],
инструментальный совет:
valueDecimals: 2
{y:bi}
{C:$0000FF}
});
// reset Удаление информации до всех графиков
// __chart.reset (();
var a = EnsureCall ((exchange.SetContractType, AInstrument);
var b = EnsureCall ((exchange.SetContractType, BInstrument);
Log ((a.InstrumentName + . + __AType, -, b.InstrumentName + . + __BType, разница в доходах показана на графике);
TickInterval = Math.max ((TickInterval, 50); TickInterval = Math.max (TickInterval, 50)); TickInterval = Math.max (TickInterval, 50); TickInterval = Math.max (TickInterval, 50); TickInterval = Math.max (TickInterval, 50)); TickInterval = TickInterval (TickInterval, 50)
Interval = Math.max ((Интервал, 50);
while (true) { пока (правда) {
Посмотрите на это.
Sleep ((TickInterval));
{y:bi}
{y:bi}
- #### 3、CTP手动全平CTP商品期货持仓
在Simnow 上测试 商品期货策略时经常需要把已经开过的仓位平掉重新测试代码,这样就需要个类似一键平仓的程序来处理 恢复模拟账号未开仓状态。这里使用了一个交易处理模块: $.NewPositionManager 就是该模块的接口函数,作用是生成一个对象,可以调用该对象的方法处理具体操作,比如 全平仓: CoverAll(); 。 做了一点额外的功能,在全部平仓完以后,会打印出所有交易的标的物名称。
var p = $.NewPositionManager (();
функция main() {
пока ((правда) {
если ((exchange.IO("status") === true) {
p.CoverAll (();
var positions = _C (exchange.GetPosition);
if ((positions.length === 0) {
Log ((positions is: , positions);
"Я не хочу, чтобы ты был здесь".
{y:bi}
Ѕольше
LogStatus (Сервер не подключен, ожидается);
{y:bi}
Sleep ((2000);
{y:bi}
var dict =exchange.IO("instruments"); // возвращает список всех продуктов на бирже {наименование продукта: подробности}
for ((var k in dict) {
Log (название продукта: , k, Подробная информация: Название продукта: , dict[k]);
{y:bi}
Log ((exit., _C ((exchange.GetPosition));
{y:bi}
- #### 4、商品期货主力合约过滤
在处理商品期货合约的连续性时会遇到主力合约的问题,如何更快的过滤识别出主力合约呢? 同样也写了个代码模块,可以改造,嵌入,或者单独使用。
在 filter 变量中指定要 扫描的合约代码头。(即不含日期信息的合约代码的部分)
var str = null;
var strArray = [];
function main (() {
var filter = [MA,CF,zn,SR,pp,l,ni,i,v,jm,al,jd,cs,p];
var products = [];
Log (в ожидании подключения к серверному блоку);
Пока (!exchange.IO("status")) Sleep ((1000);
Log (включает в себя все контракты);
var инструменты = _C(exchange.IOВ этом случае вы должны быть готовы.
Log (ссылка на список контрактов для получения успешных ссылок);
var len = 0;
for (var instrumentId in instruments) {
len++;
{y:bi}
Log (длина списка контрактов: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
for (var instrumentId in instruments) {
if (instruments[instrumentId].IsTrading) { Если вы не хотите использовать этот инструмент
var found = false;
for (var i = 0; i < filter.length; i++) {
if (instruments[instrumentId].ProductID == filter[i]) {
found = true;
{y:bi}
{y:bi}
if (!found) {
Продолжайте
{y:bi}
if (typeof(products[instruments[instrumentId].ProductID]) === undefined) {
products[instruments[instrumentId].ProductID] = [];
{y:bi}
products[instruments[instrumentId].ProductID].push ((instrumentId));
{y:bi}
{y:bi}
for (var продукт в продуктах) {
var ss = products[product];
Log (() * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
var vol = 0,
volIdx = 0;
for (var i = 0; i < ss.length; i++) {
_C ((exchange.SetContractType, ss[i]);
{y:bi}
Sleep ((5000);
for (var i = 0; i < ss.length; i++) {
_C ((exchange.SetContractType, ss[i]);
var ticker = exchange.GetTicker ((();
if (ticker) {
var obj = JSON.parse(exchange.GetRawJSON());
if (obj.OpenInterest > vol) {
vol = obj.OpenInterest;
volIdx = i;
}
}
}
// 取消订阅行情(之后此合约K线将停止收集), 当然也可以不取消, 这里演示用
for (var i = 0; i < ss.length; i++) {
_C(exchange.SetContractType, "-" + ss[i]);
}
strArray.push(ss[volIdx]);
Log("主力合约为", ss[volIdx], "持仓", vol, '#ff0000');
}
for(var i = 0 ; i < strArray.length; i++){
str += strArray[i] + ',';
}
Log("主力合约:", str);
}
- #### 5、交互模块
有时候需要给机器人交互,需要下命令、改参数、获取详细运行状态参数 就需要交互代码了。
function get_Command (() {// функция, отвечающая за взаимодействие, взаимодействие вовремя обновляется Соответствующие значения, знакомые пользователи могут самостоятельно расширяться
var keyValue = 0;// Параметры, которые передаются командой
var way = null; // маршрутизация
var cmd = GetCommand ((); // получать API взаимодействующих команд
if (cmd) {
Log (при нажатии кнопки: log, cmd);// отображение журналов
arrStr = cmd.split ((":"); // Функция GetCommand возвращает строку, и здесь у меня нет проблем, потому что я хочу быть более знакомым с JSON.
//, так что сначала обрабатывайте строку и разделяйте возвращаемую строку на две строки с числом:.
if(arrStr.length === 2){//接受的不是 按钮型的,是数值型。
jsonObjStr = '{' + '"' + arrStr[0] + '"' + ':' + arrStr[1] + '}'; // 把 字符串数组中的元素重新
//拼接 ,拼接成 JSON 字符串 用于转换为JSON 对象。
jsonObj = JSON.parse(jsonObjStr); // 转换为JSON 对象
for(var key in jsonObj){ // 遍历对象中的 成员名
keyValue = jsonObj[key]; //取出成员名对应的 值 , 就是交互按钮的值
}
if(arrStr[0] == "upDateAmount"){// 此处为 数字型 。这里处理分为 按钮 和 数字型 。 详见 策略参数 设置界面 下的 交互设置
way = 1;
}
if(arrStr[0] == "扩展1"){
way = 2;
}
if(arrStr[0] == "扩展2"){
way = 3;
}
if(arrStr[0] == "扩展3"){
way = 4;
}
}else if(arrStr.length === 1){// 此处为 按钮型
//路由
if(cmd == "cmdOpen"){
way = 0;
}
if(cmd == "cmdCover"){
way = 5;
}
}else{
throw "error:" + cmd + "--" + arrStr;
}
switch(way){ // 分支选择 操作
case 0://处理 发出开仓信号
tiaojian = 1;
break;
case 1://处理
Amount = keyValue;//把交互界面设置的 数值 传递给 Amount
Log("开仓量修改为:",Amount);//提示信息
break;
case 2://处理
break;
case 3://处理
break;
case 4://处理
break;
case 5://处理 发出平仓信号
tiaojian = 2;
break;
default: break;
}
}
}
有时我们甚至需要在机器人运行时插入运行JS 代码:
var cmd = GetCommand ((); // Призыв API для получения сообщения об интерфейсном интерактивном контроле.
if (cmd) { // Определяет, есть ли сообщение
var js = cmd.split ((:, 2) [1]; // разделение Возвращенное сообщение Структура, ограничивающая возвращение 2 элементов с индексом 1 Присвоение значения переменной под названием js
Log (( выполняет дешифровку:??, js); // выводит выполненный код
try { // Поиск исключений
eval ((js); // выполняет функцию eval, которая выполняет вводимые параметры ((код)).
} catch(e) { // Выбросить исключение
Log ((Exception, e); // Высылает ошибку
{y:bi}
{y:bi}
当然还有很多代码工具尽在 : https://www.fmz.com/square
#### 先写到这,欢迎读者给我留言!提出建议和意见,如果感觉好玩可以分享给更多热爱程序热爱交易的朋友
https://www.fmz.com/bbs-topic/735
### 程序员 littleDream 原创