[TOC]

Стратегия, представленная в этой статье, была опубликована в открытом доступе и предоставлена ​​пользователем @Gianbin, и представляет собой модифицированную версию нашей предыдущей структуры двойной торговли. Благодарим вас за щедрое предоставление информации; полное описание логики стратегии приведено ниже.

---

I. Основная стратегическая концепция: короткие продажи спекулятивных криптовалют с использованием обратного мышления.

В мире криптовалют часто появляются «монеты-монстры» — те, которые взлетают на 30-40% или даже удваиваются за один день. Эти монеты кажутся заманчивыми, но…Чем резче рост, тем сильнее, как правило, коррекция.。

Эта стратегия использует в своих интересах эту особенность:

• Выберите криптовалюты с наивысшим ростом за 24 часа из списка Binance.
• Использование многофакторных моделей искусственного интеллекта для анализа того, какие акции уже “достигли своего пика”.
• Открывайте короткие позиции и ждите коррекции, чтобы получить прибыль от тех, кто купил на пике и попал в ловушку.

Общие принципы управления фондом:Фиксированный размер позиции составляет 50U, общий размер позиции контролируется в пределах 500U.Риски относительно легко поддаются контролю.

---

2. Общая архитектура рабочего процесса

Стратегии делятся наДва независимых процессаКаждый из них выполняет свои собственные обязанности:

Основной торговый процесс (каждые 15 минут)Отфильтровать список лидеров роста → Собрать данные → Анализ с помощью ИИ → Открыть позиции

Процесс мониторинга контроля рисков (каждые 5 секунд)Мониторинг рынка в реальном времени → Определение прибыли и стоп-лосса → Усреднение позиций по схеме перевернутой пирамиды → Визуальная панель управления

Принятие стратегических решений может происходить постепенно, но меры по контролю рисков должны быть оперативными. Именно поэтому частота срабатывания этих двух линий так сильно различается.

---

III. Подробное описание основного процесса транзакции

Шаг 1: Отфильтруйте наиболее быстрорастущие из наиболее волатильных криптовалют.

Функция автоматического запуска активируется каждые 15 минут, получая все данные по бессрочным контрактам USDT с Binance и выбирая 20 криптовалют с ростом стоимости за 24 часа более чем на 10%. Она также автоматически исключает уже открытые позиции, чтобы предотвратить дублирование записей.

// 核心筛选逻辑（节选）
const minChange = $vars.minChange || 0.1; // 默认涨幅阈值10%
const topN = $vars.topN; // 取前N名，默认20

// 过滤USDT永续合约，计算24h涨幅
const change24h = open24h > 0 ? (price - open24h) / open24h : 0;
if (change24h < minChange) continue; // 低于阈值直接跳过

// 排除已持仓币种
if (excludeHolding && holdingSymbols.indexOf(symbol) !== -1) continue;

// 按涨幅降序，取前N名
usdtPairs.sort((a, b) => b.change24h - a.change24h);
const topGainers = usdtPairs.slice(0, topN);

Этот этап эквивалентен «предварительному отбору», в ходе которого отбираются наиболее нестабильные и непредсказуемые монеты, которые резервируются для будущего использования.

---

Шаг 2: Сбор многомерных данных

Одного лишь взгляда на повышение цен недостаточно; система также будет одновременно собирать следующие данные для подготовки к анализу с помощью ИИ:

Размеры данных	значение	Использование
Открытый интерес (OI)	Общий открытый интерес на контрактном рынке	Измерение ликвидности и рыночных настроений.
Ставки финансирования	Соотношение выплат между длинными и короткими позициями	Определите, не перенасыщена ли рынок коротких продаж.
Рыночная капитализация (MCap)	Рыночная капитализация в обращении	Рассчитайте коэффициент финансового рычага OI/MCap.
Данные свечных графиков	Дневной график OHLVC	Технический анализ

Ключевым показателем является соотношение открытой инвестиции к рыночной капитализации.Чем выше это соотношение, тем выше рыночное кредитное плечо, тем выше риск маржин-колла и тем выше шансы на выигрыш при игре на понижение.。

// 通过币安API获取持仓量（节选）
const ret = exchange.IO("api", "GET", "/fapi/v1/openInterest", "symbol=" + symbol);
if (ret && ret.openInterest) {
    openInterest = parseFloat(ret.openInterest) * coin.price; // 折算成USD
}

// 计算OI/MCap比率
const oiMcapRatio = marketCap > 0 ? openInterest / marketCap : 0;

Данные о рыночной капитализации получаются из API CoinMarketCap и кэшируются локально в течение 30 минут, чтобы избежать частых обращений к внешним интерфейсам.

---

Шаг 3: Шестифакторная система оценки ИИ

Это суть всей стратегии. После сбора данных они упаковываются и отправляются в ИИ (здесь используется ИИ).x-ai/grok-4.1-fastОценка выставляется по 10-балльной шкале, и только кандидаты, набравшие 8 баллов и выше, будут включены в список претендентов на открытые вакансии.

Шесть факторов и их весовые коэффициенты

фактор	Масса	Логика подсчета баллов
Соотношение открытых инвестиций к рыночной капитализации	3.5	Показатель выше 35% считается идеальным; чем выше кредитное плечо, тем опаснее ситуация.
Схемы подсвечников	2.8	Длинные верхние тени/высокоуровневые свечи доджи и другие сигналы, указывающие на достижение вершины, имеют высокий рейтинг.
Вакансии	1.5	Чем выше уровень ликвидности, тем выше балл.
Объем торгов	1.5	Чем активнее торговля, тем выше балл.
Увеличивать	0.5	Первичный отбор пройден, но уровень дискриминации низкий.
Ставки финансирования	0.2	Чем больше быков на поле, тем выше балл.

Соотношение открытого интереса к рыночной капитализации имеет наибольший вес (3,5 балла), поскольку оно напрямую отражает степень рыночного рычага — чем выше рычаг, тем легче спровоцировать массовую ликвидацию после разворота рынка и тем выше вероятность открытия коротких позиций.

Правила подсчета очков по паттернам свечей

Длинная верхняя тень достигает нового максимума (2,8 балла): Высота достигает нового максимума, и верхняя тень более чем в 2 раза превышает длину тела. Верхняя тень высокого уровня (2,4 минуты): верхняя тень более чем в 2 раза превышает тело, а цена закрытия близка к 24-часовому максимуму. Медвежья свеча с высоким объемом торгов (2,0 минуты): закрылась ниже, объем торгов > объема предыдущего дня в 1,5 раза. Доджи высокого уровня (1,8 минуты): размер тела < амплитуда × 0,1, и цена близка к своей наивысшей точке. Две медвежьи свечи подряд (1,5 минуты)

Жесткие условия фильтрации (пройдены до подсчета баллов)

Перед оценкой с помощью ИИ стратегия выполняет несколько жестких фильтров, пропуская элементы, не соответствующие критериям, и не оценивая их:

1. Занимаемые должности→ Пропустить (во избежание чрезмерного использования заемных средств)
2. Ставка комиссии за финансирование < -0,20%→ Пропустить (Короткие позиции переполнены)
3. Вакансии на сумму менее 30 миллионов долларов→ Пропустить (Недостаток ликвидности)
4. Недельная коррекция > 5%→ Пропустить (слишком далеко от самой высокой точки, возможно, уже один раз падал).
5. Внутридневная коррекция > 5%→ Пропустить (Уровень уже снизился с сегодняшнего пика и больше не находится на высоком уровне)

// 周线最高价计算（节选）
const weeklyHigh = Math.max(...klines.slice(-7).map(k => k.high));
const weeklyDrawdown = (weeklyHigh - price) / weeklyHigh;

if (weeklyDrawdown > 0.05) {
    // 距周线高点超5%，跳过
    filtered.weeklyDrawdown++;
    continue;
}

Логика окончательного решения

Если общий балл равен ≥ 8,0, а внутридневная просадка составляет ≤ 5%, принимается решение: если ставка финансирования ≥ -0,15%, открывается короткая позиция (Open Short); если ставка финансирования находится в диапазоне от -0,20% до -0,15%, открывается осторожная короткая позиция (Cautious Short). Для целевых уровней с общим баллом < 8,0 открытие позиции не производится.

---

Шаг 4: Выполнение транзакции

Результаты принятия решений, полученные с помощью ИИ, передаются в формате JSON, который затем обрабатывается узлом выполнения транзакций перед использованием для размещения заказов.

// 执行开空（节选）
function executeShort(coin, signalInfo) {
    exchange.SetCurrency(coin + '_USDT');
    exchange.SetContractType("swap");
    exchange.SetMarginLevel(CONFIG.DEFAULT_LEVERAGE); // 设置需求杠杆

    // 根据固定金额计算张数
    const contractAmount = calculateContractAmount(
        CONFIG.FIXED_AMOUNT_USD, // 固定50U
        currentPrice,
        market
    );

    exchange.SetDirection("sell");
    const orderId = exchange.Sell(-1, contractAmount); // 市价开空

    if (orderId) {
        _G(`${coin}_USDT.swap_maxprofit`, 0); // 初始化最高盈利记录
        Log(`✅ ${coin}: 开空成功 评分${signalInfo.score}`);
    }
}

Для каждой позиции установлен фиксированный уровень в 50U, что делает риск единым и контролируемым.

---

IV. Подробное объяснение процесса контроля и мониторинга рисков

Запуск происходит каждые 5 секунд, система непрерывно отслеживает все положения и выполняет две основные функции:Усреднение по перевернутой пирамиде и Стоп-стоп。

Усреднение по перевернутой пирамиде

Это самый интересный элемент дизайна этой стратегии. После открытия короткой позиции, если цена растет, а не падает, обычный человек зафиксировал бы убытки и вышел из игры. Но эта стратегия выбирает…Добавляем позиции против тренда.—Чем выше цена, тем больше вы покупаете, потому что чем выше цена, тем сильнее, как правило, будет последующая коррекция.

Правила добавления позиций следующие:

Начальная позиция составляет 50U (цена открытия записывается как P0). Если цена вырастет на 50% от P0, открывается первая дополнительная позиция в 150U, и цена на этом этапе записывается как P1. Если цена продолжит расти на 70% от P1, открывается вторая дополнительная позиция в 300U. Можно добавить максимум две дополнительные позиции, при этом общий лимит позиций составляет 500U (50 + 150 + 300).

// 加仓触发检测（节选）
function checkAndExecutePyramidAdd(coin, entryPrice, currentPrice, isShort) {
    const addCount = _G(addCountKey) || 0;
    if (addCount >= 2) return null; // 最多加仓两次

    if (addCount === 0) {
        // 第一次加仓：从开仓价涨50%触发
        triggerPrice = storedEntryPrice * (1 + PYRAMID_CONFIG.ADD1_TRIGGER);
        addAmount = PYRAMID_CONFIG.ADD1_AMOUNT; // 150U
    } else if (addCount === 1) {
        // 第二次加仓：从第一次加仓价涨70%触发
        triggerPrice = add1Price * (1 + PYRAMID_CONFIG.ADD2_TRIGGER);
        addAmount = PYRAMID_CONFIG.ADD2_AMOUNT; // 300U
    }

    if (currentPrice >= triggerPrice) {
        return { level: addCount + 1, amount: addAmount, triggerPrice, currentPrice };
    }
    return null;
}

Логика этого дизайнаКриптовалюты с высокой волатильностью, как правило, становятся все более и более неистовыми по мере роста, создавая все больший и больший пузырь. Когда в конечном итоге произойдет коррекция, высокое кредитное плечо приведет к более резкой распродаже. Удержание большей позиции на пике может увеличить прибыль после разворота рынка.

Риски также очевидны.Если криптовалюта не сможет восстановить свои достижения (например, во время настоящего бычьего рынка с односторонними движениями цен), потери увеличатся. Поэтому на счетах следует поддерживать достаточные средства для снижения риска волатильности и предотвращения принудительной ликвидации. Стратегия также явно ограничивает размер позиций 500 USDT, что предотвращает неограниченное добавление позиций.

---

Механизмы фиксации прибыли и стоп-лосса

Фиксация прибылиКоррекция для фиксации прибылиЭто закономерность, а не фиксированный целевой показатель прибыли:

Когда максимальная прибыль по позиции достигнет 35%, автоматически запустится мониторинг просадки; как только просадка достигнет 5% от точки максимальной прибыли, позиция будет немедленно закрыта.

Преимущество этой конструкции заключается в том, что она позволяет прибыли расти — она предотвращает упущенную выгоду из-за преждевременной фиксации прибыли, а также не позволяет потерять всю плавающую прибыль из-за «проваливания» в позиции.

// 自动止盈触发逻辑（节选）
if (enableAutoTpDrawdown && isShort && tpDrawdown === 0 && maxPnlPercent >= autoTpTrigger) {
    tpDrawdown = autoTpDrawdownValue; // 设置5%回撤止盈
    _G(tpDrawdownKey, tpDrawdown);
    Log(`🎯 ${coin} 最高盈亏达${maxPnlPercent}%，自动启用止盈回撤5%`);
}

// 触发止盈
if (tpDrawdown > 0 && maxPnlPercent > 0 && drawdown >= tpDrawdown) {
    autoCloseReason = `止盈回撤(回撤${drawdown}%≥${tpDrawdown}%)`;
}

Что касается стоп-лосса, то поддерживается ручная установка фиксированного процентного значения стоп-лосса в качестве защиты от убытков.

---

V. Визуальная панель мониторинга

Данная стратегия предусматривает четыре встроенные панели мониторинга для удобного отслеживания ее рабочего состояния в режиме реального времени:

Обзор учетной записиСобственный капитал, совокупная прибыль/убыток, рентабельность продаж и кредитное плечо (с цветовыми индикаторами уровня риска).

Измеритель сигнала ИИЗаписывайте оценку, заключение, факторные оценки и причины каждого решения ИИ, что исключает необходимость гадать, о чем думает ИИ.

Таблица мониторинга положенияОтображение в реальном времени цены входа, текущей цены, нереализованной прибыли/убытка, рекордной прибыли, текущей просадки, цены срабатывания для увеличения позиций, а также статуса стоп-лосса/тейк-профита для каждой позиции.

Детали сеткиСтатус ордера при использовании сеточной торговли:

Обновление происходит каждые 5 секунд через платформу FMZ.LogStatusОн представлен в виде интерактивной таблицы, поддерживающей такие операции, как закрытие позиций прямым щелчком мыши и изменение параметров стоп-лосса и тейк-профита.

---

VI. Объективная оценка преимуществ и недостатков стратегии.

Преимущества

Нестандартное мышление естественным образом порождает противодействующую силу.Короткие продажи на растущем рынке обеспечивают достаточную ликвидность и минимальное проскальзывание.

Многофакторный скрининг с использованием ИИ — это не слепая игра на понижение.Система использует комплексную оценку по шести параметрам для отфильтровывания большого количества сигналов низкого качества, фокусируясь только на целях с оценкой 8 или выше.

Стратегия перевернутой пирамиды в сочетании с фиксацией прибыли на коррекциях обеспечивает хорошее соотношение риска и доходности.По мере роста цен увеличивайте свою позицию, поскольку развороты могут быть значительными, а потенциальная прибыль высока; фиксируйте прибыль без фиксированного стоп-лосса, чтобы обеспечить полную реализацию прибыли.

Строгий контроль положенияМаксимальная сумма за одну транзакцию составляет 500 USDT, поэтому даже если вы потеряете все, это все равно будет приемлемо.

Риски и ограничения

Непрерывные убытки во время одностороннего бычьего рынкаЕсли рынок войдет в сильный восходящий цикл, те, кто находится в списке компаний, занимающихся короткими продажами и показавших рост, могут понести ряд убытков.

Усреднение по принципу перевернутой пирамиды — это палка о двух концах.Увеличение позиции против тренда усиливает как прибыль, так и убытки. Если волатильная криптовалюта продолжает расти (например, из-за важных позитивных новостей о проекте), все три позиции могут привести к убыткам, с максимальным убытком в 500 USDT.

Применимые сценарииЭтот метод не подходит для волатильных или медвежьих рынков, а также для использования в условиях устойчивого бычьего рынка. Перед его применением необходимо иметь базовое понимание общей рыночной конъюнктуры.

---

VII. В заключение

Основная идея этой стратегии заключается в следующем:Замените субъективные суждения данными и искусственным интеллектом, а выдавание желаемого за действительное — строгим контролем над ситуацией.。

Будь то разработка шестифакторной системы оценки или выбор соотношения открытой ликвидности к рыночной капитализации в качестве основного показателя, очевидно, что автор обладает глубоким пониманием микроструктуры рынка — знает, какие индикаторы действительно полезны, а какие являются просто шумом.

Конечно, у каждой стратегии есть свои ограничения. Инструменты статичны, а рынок динамичен. Рекомендуется проводить тщательное тестирование стратегий перед началом реальной торговли, корректируя параметры в соответствии с вашей допустимой степенью риска, и избегать слепого копирования стратегий.

---

Особая благодарность пользователю @GianbinЭта стратегия была опубликована без каких-либо оговорок, раскрывая лежащую в её основе логику. Именно этот дух открытого исходного кода позволяет большему количеству людей изучать и исследовать возможности количественной торговли. Если у вас тоже есть хорошие идеи для стратегий, смело делитесь ими!