Что такое относительная сила?

Относительная сила — это стратегия импульсного инвестирования, которая сравнивает эффективность акций, биржевых фондов (ETF) или паевых инвестиционных фондов с эффективностью рынка в целом. Используя специальные расчеты, инвесторы могут определить наиболее успешные компании по сравнению с общим рынком и предоставить инвестиционные рекомендации. Относительная сила предполагает, что растущие цены на активы продолжат расти или, по крайней мере, продолжат восходящую траекторию.

Эта особенность, вероятно, будет верна для любой торговой цели, особенно в цифровой валюте. Количественное определение параметров этих факторов роста позволит надежно и значительно улучшить норму прибыли.

Удельная относительная прочность

Относительная сила создает точку сравнения между эффективностью конкретного актива и эффективностью выбранного эталона (например, рыночного индекса), а также эффективностью других аналогичных активов. Стратегии относительной силы имеют как входы, так и выходы; инвесторы, использующие эту технику, стремятся как можно быстрее покупать акции, которые демонстрируют признаки силы, и продавать свои активы слабых акций, когда базовый актив начинает демонстрировать слабость. Эта инвестиционная стратегия сама по себе имеет относительные преимущества и может применяться к более сложным стратегиям, таким как парная торговля.

Использование относительной силы для принятия инвестиционных решений

Инвесторы могут использовать относительную силу для выявления наиболее эффективных компаний в рамках выбранной группы потенциальных инвестиций. Это позволяет напрямую сравнивать эффективность каждого торгового актива с другим торговым активом или выбранным эталонным индексом (например, корзиной основных индексов цифровых валют). Традиционно инвесторы используют относительную силу для сравнения акций друг с другом или с индексом. Инвесторы могут использовать относительную силу для сравнения паевых инвестиционных фондов друг с другом только на основе их относительной чистой стоимости активов (NAV), деленной на количество акций. Это особенно актуально в применении к цифровой валюте.

Анализ относительной силы наиболее эффективен на рынках с ярко выраженными тенденциями или темами и может определить или указать, когда наступает лучшее время для инвестиций в них. Но на рынке без отличительных особенностей (волатильном рынке) это может быть не столь полезно. Традиционно инвесторы могут применять торговлю по методу относительной силы к акциям, паевым инвестиционным фондам, ETF, инструментам с фиксированным доходом, товарным фьючерсам и другим секторам рынка. На рынке криптовалют, в частности, он может подсказать инвесторам лучшие варианты инвестиций в отдельных категориях, например, стоит ли выбирать монеты с малой капитализацией вместо монет с высокими показателями. Относительная сила сильно отличается от стоимостного инвестирования. В то время как стоимостное инвестирование нацелено на акции, которые в прошлом показали худшие результаты, в надежде, что они превзойдут их в будущем, относительная сила создает интерес к преуспевающим акциям и играет роль в колебаниях их динамики.

Реализация стратегии относительной силы на количественной платформе Inventor

• Название стратегии: Слабая стратегия, основанная на относительно высоких ценах

• Цикл данных: 1H

• Поддержка: товарные фьючерсы, цифровые валюты, фьючерсы на цифровые валюты

• Основное изображение: Скользящая средняя, ​​формула: MAN^^MA(C,N);

• Вспомогательное изображение: никто

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Исходный код стратегии можно найти по ссылке: https://www.fmz.com/strategy/129078