Трейдеры, которые разрабатывают торговые стратегии, часто спрашивают меня, как разрабатывать функции временного управления для стратегий, чтобы стратегии могли выполнять определенные задачи в определенное время. Например, некоторые внутридневные стратегии должны закрывать позиции до окончания первого раздела в торговый день. Как разрабатывать такие требования в торговой стратегии? Стратегия может использовать много контроля времени. Таким образом, мы можем инкапсулировать функцию контроля времени, чтобы минимизировать связь между кодом контроля времени и стратегией, чтобы модуль контроля времени мог быть повторно использован и был кратким в использовании.

Проектируйте тревожные часы

// triggerTime: 14:58:00
function CreateAlarmClock(triggerHour, triggerMinute) {
    var self = {} // constructed object
    // Set members and functions to the constructed object below
    
    self.isTrigger = false // Has it been triggered that day
    self.triggerHour = triggerHour // The planned trigger hour
    self.triggerMinute = triggerMinute // The planned trigger minute
    self.nowDay = new Date().getDay() // what day is the current time
    
    self.Check = function() { // Check function, check trigger, return true when triggered, return false if not triggered
        var t = new Date() // Get the current time object
        var hour = t.getHours() // Get the current decimal: 0~23
        var minute = t.getMinutes() // Get the current minute: 0~59
        var day = t.getDay() // Get the current number of days

        if (day != self.nowDay) { // Judge, if the current day is not equal to the day of the record, reset the trigger flag as not triggered and update the number of days for the record
            self.isTrigger = false
            self.nowDay = day
        }

        if (self.isTrigger == false && hour == self.triggerHour && minute >= self.triggerMinute) {
            // Determine whether the time is triggered, if it meets the conditions, set the flag isTrigger to true to indicate that it has been triggered
            self.isTrigger = true
            return true
        }

        return false // does not meet the trigger condition, that is, it is not triggered
    }

    return self // return the constructed object
}

Мы разработали и реализовали функцию для создания объекта будильника (можно понять как конструктор), а другие языки могут напрямую проектировать класс будильника (например, используя Python, мы реализуем один в Python позже).

Проектируйте функцию для построения объекта alarm clock, и вам понадобится только одна строка кода для создания используемого объекта alarm clock.

var t = CreateAlarmClock(14, 58)

Например, создать объект t и запустить его в 14:58 каждый день. Вы можете создать другой объект t1, который запускается каждый день в 9:00.

var t1 = CreateAlarmClock(9, 0)

Стратегия испытаний

Мы пишем тестовую стратегию. Стратегия использует самую простую систему скользящих средних. Стратегия только для тестирования и не заботится о прибыли. Стратегический план заключается в том, чтобы открыть позицию (длинную, короткую, без торговли) на основе ежедневного скользящего среднего золотого креста и мертвого креста, когда рынок открывается в 9:00 каждый день, и закрыть позицию в 14:58 дня (закрытие в 15:00).

function CreateAlarmClock(triggerHour, triggerMinute) {
    var self = {} // constructed object
    // Set members and functions to the constructed object below
    
    self.isTrigger = false // Has it been triggered that day
    self.triggerHour = triggerHour // The planned trigger hour
    self.triggerMinute = triggerMinute // The planned trigger minute
    self.nowDay = new Date().getDay() // what day is the current time
    
    self.Check = function() {// Check function, check trigger, return true when triggered, return false if not triggered
        var t = new Date() // Get the current time object
        var hour = t.getHours() // Get the current decimal: 0~23
        var minute = t.getMinutes() // Get the current minute: 0~59
        var day = t.getDay() // Get the current number of days

        if (day != self.nowDay) {// Judge, if the current day is not equal to the day of the record, reset the trigger flag as not triggered and update the number of days for the record
            self.isTrigger = false
            self.nowDay = day
        }

        if (self.isTrigger == false && hour == self.triggerHour && minute >= self.triggerMinute) {
            // Determine whether the time is triggered, if it meets the conditions, set the flag isTrigger to true to indicate that it has been triggered
            self.isTrigger = true
            return true
        }

        return false // does not meet the trigger condition, that is, it is not triggered
    }

    return self // return the constructed object
}

function main() {
    var q = $.NewTaskQueue()
    var p = $.NewPositionManager()
    
    // You can write: var t = CreateAlarmClock(14, 58)
    // You can write: var t1 = CreateAlarmClock(9, 0)
    
    var symbol = "i2009"
    while (true) {
        if (exchange.IO("status")) {
            exchange.SetContractType(symbol)
            var r = exchange.GetRecords()
            if(!r || r.length <20) {
                Sleep(500)
                continue
            }
            if (/*Judging the conditions for opening a position at 9:00*/) {// You can write: t1.Check()
                var fast = TA.MA(r, 2)
                var slow = TA.MA(r, 5)
                
                var direction = ""
                if (_Cross(fast, slow) == 1) {
                    direction = "buy"
                } else if(_Cross(fast, slow) == -1) {
                    direction = "sell"
                }
                if(direction != "") {
                    q.pushTask(exchange, symbol, direction, 1, function(task, ret) {
                        Log(task.desc, ret)
                    })
                }
            }

            if (/*Judging 14:58 conditions for closing the position near the market close*/) {// You can write: t.Check()
                p.CoverAll()
            }

            q.poll()
            LogStatus(_D())
        } else {
            LogStatus(_D())
        }

        Sleep(500)
    }
}

ПоложитеCreateAlarmClockВ стратегию для определения положения открытия и закрытия, добавить код, который объект alarm clock называетCheckФункции, такие как комментируемая часть кода.

Обратный тест

Вы можете увидеть обратный тест, открытие позиций после 9 утра и закрытие позиций в 14:58.

Он также может быть использован для стратегий с несколькими вариантами.

Язык Python реализует класс будильника

Код реализации и испытания:

import time
class AlarmClock:
    def __init__(self, triggerHour, triggerMinute):
        self.isTrigger = False 
        self.triggerHour = triggerHour
        self.triggerMinute = triggerMinute
        self.nowDay = time.localtime(time.time()).tm_wday

    def Check(self):
        t = time.localtime(time.time())
        hour = t.tm_hour
        minute = t.tm_min
        day = t.tm_wday
        
        if day != self.nowDay:
            self.isTrigger = False
            self.nowDay = day
            
        if self.isTrigger == False and hour == self.triggerHour and minute >= self.triggerMinute:
            self.isTrigger = True
            return True
        
        return False 

def main():
    t1 = AlarmClock(14,58)
    t2 = AlarmClock(9, 0)
    while True:
        if exchange.IO("status"):
            LogStatus(_D(), "Already connected!")
            exchange.SetContractType("rb2010")
            ticker = exchange.GetTicker()
            if t1.Check():
                Log("Market Close", "#FF0000")
                
            if t2.Check():
                Log("Market Open", "#CD32CD")
        else :
            LogStatus(_D(), "not connected!")
        Sleep(500)

Проверка на обратном тесте:

Следует отметить, что для обратного тестирования цикл K-линии нижнего слоя не может быть установлен слишком большим, в противном случае точка обнаружения времени может быть пропущена непосредственно и не будет запуска.