Исследуйте высокочастотный дизайн стратегии из волшебной перемены LeeksReaper

В предыдущих статьях мы проанализировали идею и реализацию кода высокочастотной стратегии оригинальной спотовой версии LeeksReaper.

Анализ стратегии LeeksReaperhttps://www.fmz.com/bbs-topic/9725) Анализ стратегии LeeksReaper.https://www.fmz.com/bbs-topic/9733）

Многие пользователи цифровой валюты уделяют больше внимания стратегии лидера печатных денег. Стратегия лидера печатных денег торгуется в контракте Binance USDT. Из наблюдений и анализа многих последователей можно увидеть, что эта высокочастотная стратегия похожа на принцип LeeksReaper (лидер Сяокао также сказал, что принцип высокочастотных стратегий похож). Но для достижения стабильного показателя выигрыша и соответствующего коэффициента прибыли и убытка должно быть что-то тонкое.

Поэтому я не мог не сделать волшебную перемену. Хотя эффект стратегии волшебной перемены был намного хуже, чем стратегии лидеров. Это также практика обучения для высокочастотных стратегий.

Ликс Рипер после волшебной перемены.

var TickInterval = 100

function LeeksReaper() {
    var self = {}
    self.numTick = 0
    self.lastTradeId = 0
    self.vol = 0
    self.askPrice = 0
    self.bidPrice = 0
    self.orderBook = {
        Asks: [],
        Bids: []
    }
    self.prices = []
    self.tradeOrderId = 0
    self.account = null
    self.buyPrice = 0
    self.sellPrice = 0
    self.state = 0
    self.depth = null

    self.updateTrades = function() {
        var trades = _C(exchange.GetTrades)
        if (self.prices.length == 0) {
            while (trades.length == 0) {
                trades = trades.concat(_C(exchange.GetTrades))
            }
            for (var i = 0; i < 15; i++) {
                self.prices[i] = trades[trades.length - 1].Price
            }
        }
        self.vol = 0.7 * self.vol + 0.3 * _.reduce(trades, function(mem, trade) {
            // Huobi not support trade.Id
            if ((trade.Id > self.lastTradeId) || (trade.Id == 0 && trade.Time > self.lastTradeId)) {
                self.lastTradeId = Math.max(trade.Id == 0 ? trade.Time : trade.Id, self.lastTradeId)
                mem += trade.Amount
            }
            return mem
        }, 0)

    }
    self.updateOrderBook = function() {
        var orderBook = _C(exchange.GetDepth)
        self.depth = orderBook
        self.buyPrice = orderBook.Bids[pendingLevel].Price
        self.sellPrice = orderBook.Asks[pendingLevel].Price
        self.orderBook = orderBook
        if (orderBook.Bids.length < 3 || orderBook.Asks.length < 3) {
            return
        }
        self.bidPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.618 + orderBook.Asks[0].Price * 0.382 + 0.01
        self.askPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.382 + orderBook.Asks[0].Price * 0.618 - 0.01
        self.prices.shift()
        self.prices.push(_N((orderBook.Bids[0].Price + orderBook.Asks[0].Price) * 0.15 +
            (orderBook.Bids[1].Price + orderBook.Asks[1].Price) * 0.1 +
            (orderBook.Bids[2].Price + orderBook.Asks[2].Price) * 0.1 +
            (orderBook.Bids[3].Price + orderBook.Asks[3].Price) * 0.075 +
            (orderBook.Bids[4].Price + orderBook.Asks[4].Price) * 0.05 +
            (orderBook.Bids[5].Price + orderBook.Asks[5].Price) * 0.025))
    }

    self.updateAccount = function() {
        var account = exchange.GetAccount()
        if (!account) {
            return
        }
        self.account = account
        LogProfit(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance), account)
    }

    self.CancelAll = function() {
        while (1) {
            var orders = _C(exchange.GetOrders)
            if (orders.length == 0) {
                break
            }
            for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
                exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
            }
            Sleep(100)
        }
    }

    self.poll = function() {
        self.numTick++
        self.updateTrades()
        self.updateOrderBook()
        var pos = _C(exchange.GetPosition)

        var burstPrice = self.prices[self.prices.length - 1] * burstThresholdPct
        var bull = false
        var bear = false
        LogStatus(_D(), "\n", 'Tick:', self.numTick, 'self.vol:', self.vol, ', lastPrice:', self.prices[self.prices.length - 1], ', burstPrice: ', burstPrice)

        if (self.numTick > 2 && (
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -1)) > burstPrice ||
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -2)) > burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] > self.prices[self.prices.length - 2]
            )) {
            bull = true
        } else if (self.numTick > 2 && (
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -1)) < -burstPrice ||
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -2)) < -burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] < self.prices[self.prices.length - 2]
            )) {
            bear = true            
        }

        if (pos.length != 0) {
            if (pos[0].Type == PD_LONG) {
                self.state = 1
            } else {
                self.state = 2
            }
        } else {
            self.state = 0
        }


        if ((!bull && !bear)) {
            return
        }

        if (bull) {
            var price = (self.state == 0 || self.state == 1) ? self.buyPrice : self.depth.Bids[coverPendingLevel].Price
            var amount = (self.state == 0 || self.state == 1) ? pendingAmount : pos[0].Amount
            exchange.SetDirection("buy")
            exchange.Buy(price, amount)
        } else if (bear) {
            var price = (self.state == 0 || self.state == 2) ? self.sellPrice : self.depth.Asks[coverPendingLevel].Price
            var amount = (self.state == 0 || self.state == 2) ? pendingAmount : pos[0].Amount
            exchange.SetDirection("sell")
            exchange.Sell(price, amount)                    
        }
        self.numTick = 0
        Sleep(TickInterval)
        self.CancelAll()
        self.updateAccount()
    }

    while (!self.account) {
        self.updateAccount()
        Sleep(500)
    }
    Log("self.account:", self.account)

    return self
}

function main() {
    LogProfitReset()
    exchange.SetPrecision(pricePrecision, amountPrecision)
    exchange.SetContractType("swap")
    var reaper = LeeksReaper()  
    while (true) {
        reaper.poll()
        Sleep(100)
    }
}

Идея изменения стратегии

Стратегия заключается в том, чтобы планировать торговлю на рынке контрактов Binance USDT, который поддерживает односторонние позиции. Поэтому стратегия модифицируется в соответствии с характеристиками односторонней позиции (односторонняя позиция более удобна для модификации стратегии), мы не рассматриваем закрытие позиции, мы рассматриваем только продажу и покупку. Идея ближе к спотовой версии LeeksReaper.

Стратегия в основном сохраняет первоначальный критерий краткосрочного прорыва ценового тренда, который контролируется параметромburstThresholdPCT, согласно которому можно судить о том, является ли краткосрочная ценаbullилиbear.

Стратегия устраняет некоторые из первоначальных модулей, таких как модуль баланса. Большее изменение - это производители в книге заказов, ожидающие транзакции. Ожидается открыть позицию по более низкой стоимости в хаотичной игре длинный/короткий, следовать краткосрочной тенденции, и закрыть позицию, когда краткосрочная тенденция переворачивается и продолжать открывать позицию с обратным ожидающим распоряжением.

Стратегия коротка и проста, потому что она удалила другой бесполезный код. Хотя стратегия - это стратегия, которая не приносит денег, или даже не теряет деньги, но как FMZer, которые изучают высокочастотную стратегию, наблюдение за поведением высокочастотной стратегии, наблюдение за микрозаконами рынка - это модель, которую можно использовать. Программа торговли и количественной торговли требует много практики, опыта, теории в качестве основы.

Оптимизация стратегии

В настоящее время не найдено хорошего направления для оптимизации. Кто-то, кто заинтересован, может оставить ваши комментарии и обсудить вместе.

Стратегия от:https://www.fmz.com/strategy/260806

Эта стратегия только для обучения, настоящий бот может иметь потери, когда рынок не очень оптимистичен.