Исследования и примеры разработки стратегии хеджирования Maker Spots и фьючерсов
Автор:Лидия., Создано: 2022-11-09 14:49:29, Обновлено: 2023-09-14 20:38:22
Долгое время фьючерсный и спотовый хеджирование, как правило, предназначено для обнаружения разницы в цене. Когда разница в цене будет достигнута, мы примем заказ для хеджирования. Можно ли его спроектировать как хеджирование производителя? Ответ абсолютно да. Сегодня я принесу вам идею дизайна и прототип кода для хеджирования производителя.
Идея хеджирования производителей
На разных рынках одного и того же типа предмета, возможности хеджирования возникают, когда существует большая разница между ордерами продажи и ордерами покупки двух рынков. Как правило, мы будем делать производителей, которые удовлетворяют ценовой разнице и держат позиции хеджирования. Поэтому для хеджирования есть две цели. Первая - хеджировать позицию, а вторая - обеспечить, чтобы разница между заказом покупки и продажи соответствовала нашим ожиданиям в наибольшей степени. Преимущество торговли производителем в этом отношении заключается в том, что комиссия ниже. Недостатком является то, что заключить сделку нелегко, и легко заключить сделку на одной позиции.
Идея торговли, которую мы разрабатываем, заключается в том, чтобы разместить ордер на покупку в книге ордеров рынка А и ордер на продажу в книге ордеров рынка В. Затем мы проверяем наш счет ожидаемых ордеров и выполняем следующий шаг для проверенных транзакций с ожидающими ордерами. Например, если мы обнаруживаем изменение в ожидающем ордере, мы немедленно балансируем позицию хеджирования спотов и фьючерсов и закрываем или закрываем позицию переполнения в позициях спотов и фьючерсов. В соответствии с увеличением позиции хеджирования мы корректируем расстояние от первого ожидающего ордера в порядке до следующей позиции в порядке и постепенно хеджируем, чтобы получить больший спред.
Проектирование кода
Комментарии написаны в коде напрямую. Пример используется только для справочного дизайна и был протестирован на демонстрации OKEX V5. Пример не является идеальной стратегией, пожалуйста, используйте его только для справки.
// Temporary parameters
var fuContractType = "quarter" // Futures contracts
var fuSymbol = "ETH_USDT" // Futures trading pairs
var spSymbol = "ETH_USDT" // Spots trading pairs
var minAmount = 0.1 // Amount per transaction, minimum transaction amount, currency
var step = 40 // Difference step length
var buff = 5 // Buffer price difference
var balanceType = "open" // When the single position transaction is balanced, open the covering position and close the closing position
var depthManager = function(fuEx, spEx, fuCt, fuSymbol, spSymbol) {
var self = {}
self.fuExDepth = null
self.spExDepth = null
self.plusPrice = null
self.minusPrice = null
self.update = function() {
spEx.SetCurrency(spSymbol)
if (!IsVirtual()) {
fuEx.SetCurrency(fuSymbol)
}
fuEx.SetContractType(fuCt)
var fuRoutine = fuEx.Go("GetDepth")
var spRoutine = spEx.Go("GetDepth")
var fuDepth = fuRoutine.wait()
var spDepth = spRoutine.wait()
if (!fuDepth || !spDepth) {
return false
}
self.fuExDepth = fuDepth
self.spExDepth = spDepth
if (fuDepth.Bids.length == 0 || fuDepth.Asks.length == 0 || spDepth.Bids.length == 0 || spDepth.Asks.length == 0) {
return false
}
self.plusPrice = fuDepth.Bids[0].Price - spDepth.Asks[0].Price // futures Bid - spot Ask
self.minusPrice = fuDepth.Asks[0].Price - spDepth.Bids[0].Price // futures Ask - spot Bid
return true
}
self.getData = function() {
return {
"fuExDepth" : self.fuExDepth,
"spExDepth" : self.spExDepth,
"plusPrice" : self.plusPrice,
"minusPrice" : self.minusPrice
}
}
return self
}
var positionManager = function(fuEx, spEx, fuCt, fuSymbol, spSymbol, step, buffDiff, balanceType, initSpAcc) {
var self = {}
self.balanceType = balanceType
self.depth = null
self.level = 1
self.lastUpdateTs = 0
self.fuPos = []
self.spPos = []
self.initSpAcc = initSpAcc
self.spAcc = null
self.hedgePos = null
self.hedgePosPrice = 0
self.minAmount = 0.01
self.offset = ["", 0]
self.update = function() {
spEx.SetCurrency(spSymbol)
if (!IsVirtual()) {
fuEx.SetCurrency(fuSymbol)
}
fuEx.SetContractType(fuCt)
self.offset = ["", 0]
var fuRoutine = fuEx.Go("GetPosition")
var spRoutine = spEx.Go("GetAccount")
var fuPos = fuRoutine.wait()
var spAcc = spRoutine.wait()
if (!fuPos || !spAcc) {
return false
}
self.fuPos = fuPos
self.spAcc = spAcc
if (!self.initSpAcc) {
return false
}
self.spPos = (spAcc.Stocks + spAcc.FrozenStocks) - (self.initSpAcc.Stocks + self.initSpAcc.FrozenStocks) // Current one minus the initial one, positive number means going long
// Check fuPos
if (fuPos.length > 1) {
return false
}
fuPosAmount = fuPos.length == 0 ? 0 : (fuPos[0].Type == PD_LONG ? fuPos[0].Amount : -fuPos[0].Amount)
if ((fuPosAmount > 0 && self.spPos > 0) || (fuPosAmount < 0 && self.spPos < 0)) {
return false
}
fuPosAmount = self.piece2Coin(fuPosAmount)
self.hedgePos = (fuPosAmount == 0 || self.spPos == 0) ? 0 : (fuPosAmount < 0 && self.spPos > 0 ? Math.min(Math.abs(fuPosAmount), Math.abs(self.spPos)) : -Math.min(Math.abs(fuPosAmount), Math.abs(self.spPos)))
var diffBalance = (spAcc.Balance + spAcc.FrozenBalance) - (self.initSpAcc.Balance + self.initSpAcc.FrozenBalance)
if (self.hedgePos == 0) {
self.hedgePosPrice = 0
} else {
self.hedgePosPrice = fuPos[0].Price - (Math.abs(diffBalance) / Math.abs(self.spPos))
}
self.offset[1] = fuPosAmount + self.spPos // If positive, long positions overflow, if negative, short positions overflow
if (fuPosAmount > 0 && self.spPos < 0) { // Reverse arbitrage
self.offset[0] = "minus"
} else if (fuPosAmount < 0 && self.spPos > 0) {
self.offset[0] = "plus"
} else if (fuPosAmount == 0 && self.spPos < 0) {
self.offset[0] = "minus"
} else if (fuPosAmount > 0 && self.spPos == 0) {
self.offset[0] = "minus"
} else if (fuPosAmount == 0 && self.spPos > 0) {
self.offset[0] = "plus"
} else if (fuPosAmount < 0 && self.spPos == 0) {
self.offset[0] = "plus"
}
return true
}
self.getData = function() {
return {
"fuPos" : self.fuPos,
"spPos" : self.spPos,
"initSpAcc" : self.initSpAcc,
"spAcc" : self.spAcc,
"hedgePos" : self.hedgePos,
"hedgePosPrice" : self.hedgePosPrice,
}
}
self.keepBalance = function(depth) {
var fuDepth = depth.fuExDepth
var spDepth = depth.spExDepth
if (self.offset[0] == "plus") {
if (self.offset[1] >= self.minAmount) {
if (self.balanceType == "close") {
// If the spot long position is excessive, close the spot long position
spEx.Sell(-1, self.offset[1])
} else if (self.balanceType == "open") {
// If the spot long position is excessive, open the future short position
fuEx.SetDirection("sell")
fuEx.Sell(-1, self.coin2Piece(Math.abs(self.offset[1])))
}
} else if (self.offset[1] <= -self.minAmount) {
if (self.balanceType == "close") {
// If the future short position is excessive, close the future short position
fuEx.SetDirection("closesell")
fuEx.Buy(-1, self.coin2Piece(Math.abs(self.offset[1])))
} else if (self.balanceType == "open") {
// If the future short position is excessive, open the spot long position
spEx.Buy(-1, spDepth.Asks[0].Price * Math.abs(self.offset[1]))
}
}
return false
} else if (self.offset[0] == "minus") {
if (self.offset[1] >= self.minAmount) {
if (self.balanceType == "close") {
// If the future long position is excessive, close the future long position
fuEx.SetDirection("closebuy")
fuEx.Sell(-1, self.coin2Piece(self.offset[1]))
} else if (self.balanceType == "open") {
// If the future long position is excessive, open the spot short position
spEx.Sell(-1, self.offset[1])
}
} else if (self.offset[1] <= -self.minAmount) {
if (self.balanceType == "close") {
// If the spot short position is excessive, close the spot short position
spEx.Buy(-1, spDepth.Asks[0].Price * Math.abs(self.offset[1]))
} else if (self.balanceType == "open") {
// If the spot short position is excessive, open the future long position
fuEx.SetDirection("buy")
fuEx.Buy(-1, self.coin2Piece(Math.abs(self.offset[1])))
}
}
return false
}
return true
}
self.process = function(depthManager) {
var ts = new Date().getTime()
var depth = depthManager.getData()
var orders = self.getOrders()
if (!orders) {
return
}
self.depth = depth
var fuOrders = orders[0]
var spOrders = orders[1]
if (fuOrders.length == 0 && spOrders.length == 0) {
// Reset level
if (self.hedgePos == 0) {
self.level = 1
} else {
self.level = Math.max(1, _N(self.hedgePos / self.minAmount, 0))
}
// Limit the maximum position
if (Math.abs(self.hedgePos) > 1) {
return
}
// Pending orders
var fuDepth = depth.fuExDepth
var spDepth = depth.spExDepth
self.update()
if (self.hedgePos >= 0 && fuDepth.Bids[0].Price - spDepth.Asks[0].Price > 0) { // Positive arbitrage
var distance = (step * self.level - (fuDepth.Asks[0].Price - spDepth.Bids[0].Price)) / 2
fuEx.SetDirection("sell")
fuEx.Sell(fuDepth.Asks[0].Price + distance, self.coin2Piece(self.minAmount), fuDepth.Asks[0].Price, "Price difference of makers:", fuDepth.Asks[0].Price + distance - (spDepth.Bids[0].Price - distance))
spEx.Buy(spDepth.Bids[0].Price - distance, self.minAmount, spDepth.Bids[0].Price)
} else if (self.hedgePos <= 0 && spDepth.Bids[0].Price - fuDepth.Asks[0].Price > 0) { // Reverse arbitrage
var distance = (step * self.level - (spDepth.Asks[0].Price - fuDepth.Bids[0].Price)) / 2
fuEx.SetDirection("buy")
fuEx.Buy(fuDepth.Bids[0].Price - distance, self.coin2Piece(self.minAmount), fuDepth.Bids[0].Price, "Price difference of makers:", spDepth.Asks[0].Price + distance - (fuDepth.Bids[0].Price - distance))
spEx.Sell(spDepth.Asks[0].Price + distance, self.minAmount, spDepth.Asks[0].Price)
}
} else if (fuOrders.length == 1 && spOrders.length == 1) {
var fuDepth = depth.fuExDepth
var spDepth = depth.spExDepth
// Judge the position
var isCancelAll = false
if (self.hedgePos >= 0 && fuDepth.Bids[0].Price - spDepth.Asks[0].Price > 0) { // Positive arbitrage
var distance = (step * self.level - (fuDepth.Asks[0].Price - spDepth.Bids[0].Price)) / 2
if (Math.abs(fuOrders[0].Price - (fuDepth.Asks[0].Price + distance)) > buffDiff || Math.abs(spOrders[0].Price - (spDepth.Bids[0].Price - distance)) > buffDiff) {
isCancelAll = true
}
} else if (self.hedgePos <= 0 && spDepth.Bids[0].Price - fuDepth.Asks[0].Price > 0) { // Reverse arbitrage
var distance = (step * self.level - (spDepth.Asks[0].Price - fuDepth.Bids[0].Price)) / 2
if (Math.abs(spOrders[0].Price - (spDepth.Asks[0].Price + distance)) > buffDiff || Math.abs(fuOrders[0].Price - (fuDepth.Bids[0].Price - distance)) > buffDiff) {
isCancelAll = true
}
} else {
isCancelAll = true
}
if (isCancelAll) {
self.cancelAll(fuEx, fuOrders)
self.cancelAll(spEx, spOrders)
self.lastUpdateTs = 0
}
} else {
self.cancelAll(fuEx, fuOrders)
self.cancelAll(spEx, spOrders)
self.lastUpdateTs = 0
}
if (ts - self.lastUpdateTs > 1000 * 60 * 2) {
self.update()
self.keepBalance(depth)
self.update()
self.lastUpdateTs = ts
}
LogStatus(_D()) // The status bar can be designed to output the data and information to be observed
}
self.getOrders = function() {
spEx.SetCurrency(spSymbol)
if (!IsVirtual()) {
fuEx.SetCurrency(fuSymbol)
}
fuEx.SetContractType(fuCt)
var fuRoutine = fuEx.Go("GetOrders")
var spRoutine = spEx.Go("GetOrders")
var fuOrders = fuRoutine.wait()
var spOrders = spRoutine.wait()
if (!fuOrders || !spOrders) {
return false
}
return [fuOrders, spOrders]
}
// Number of currency converted into contracts
self.coin2Piece = function(amount) {
if (IsVirtual()) {
if (fuEx.GetName() == "Futures_Binance") {
return amount
} else if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
return _N(amount / (100 / price), 0)
} else {
throw "not support"
}
}
if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USDT") {
return _N(amount * 10, 0)
} else if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USD") {
var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
return _N(amount / (100 / price), 0)
} else {
throw "not support"
}
} else {
throw "not support"
}
}
// Number of contracts converted into currency
self.piece2Coin = function(amount) {
if (IsVirtual()) {
if (fuEx.GetName() == "Futures_Binance") {
return amount
} else if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
return amount * 100 / price
} else {
throw "not support"
}
}
if (fuEx.GetName() == "Futures_OKCoin") {
if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USDT") {
return amount * 0.1
} else if (fuEx.GetQuoteCurrency() == "USD") {
var price = (self.depth.fuExDepth.Bids[0].Price + self.depth.fuExDepth.Asks[0].Price) / 2
return amount * 100 / price
} else {
throw "not support"
}
} else {
throw "not support"
}
}
self.cancelAll = function(e, orders) {
var isFirst = true
while (true) {
Sleep(500)
if (orders && isFirst) {
isFirst = false
} else {
orders = e.GetOrders()
}
if (!orders) {
continue
} else {
for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
e.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
}
}
if (orders.length == 0) {
break
}
}
}
self.CoverAll = function() {
// Close all positions
// Here we can realize one-click position closing
}
self.setMinAmount = function(minAmount) {
self.minAmount = minAmount
}
self.init = function() {
while(!self.spAcc) {
self.update()
Sleep(1000)
}
if (!self.initSpAcc) {
var positionManager_initSpAcc = _G("positionManager_initSpAcc")
if (!positionManager_initSpAcc) {
self.initSpAcc = self.spAcc
_G("positionManager_initSpAcc", self.initSpAcc)
} else {
self.initSpAcc = positionManager_initSpAcc
}
} else {
_G("positionManager_initSpAcc", self.initSpAcc)
}
// Print the initial information
Log("self.initSpAcc:", self.initSpAcc.Balance, self.initSpAcc.FrozenBalance, self.initSpAcc.Stocks, self.initSpAcc.FrozenStocks)
}
self.init()
return self
}
function main() {
_G(null) // Clear the persistent data
LogReset(1) // Reset logs
// The following code can be switchedto the OKEX Demo
// exchanges[0].IO("simulate", true)
// exchanges[1].IO("simulate", true)
var dm = depthManager(exchanges[0], exchanges[1], fuContractType, fuSymbol, spSymbol)
var pm = positionManager(exchanges[0], exchanges[1], fuContractType, fuSymbol, spSymbol, step, buff, balanceType)
pm.setMinAmount(minAmount)
while (true) {
if (!dm.update()) {
Sleep(3000)
continue
}
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
// Handle interactions
Log("Interaction command:", cmd)
var arr = cmd.split(":")
if (arr[0] == "") {
pm.CoverAll()
}
}
pm.process(dm)
Sleep(5000)
}
}
Анализ обратного теста
Мы видим, что ожидаемых заказов и заказов на снятие больше. По статистике системы backtesting, фьючерсный обменный счет потерял -0.01666 ETH, а спотовый обмен получил прибыль в размере 842.23758 USDT. Спотовая цена ETH была 4252 USDT в конце backtest, -0.01666 * 4252 = -70.83832000000001. Он получает прибыль в целом после плюс спотовая прибыль.
Но это всего лишь обратный тест, и в реальном боте определенно есть больше деталей, которые нужно выработать.
Связанные
- Количественный анализ фундаментального анализа на рынке криптовалют: пусть данные говорят сами за себя!
- Не стоит больше верить всяким хитроумным учителям, которые говорят, что данные объективны.
- Необходимый инструмент для количественной торговли - изобретатель модуля количественного исследования данных
- Освоение всего - Введение в FMZ Новая версия торгового терминала (с TRB Arbitrage Source Code)
- Ознакомьтесь с новым типом терминала FMZ (с кодом TRB)
- FMZ Quant: Анализ общих требований Примеры проектирования на рынке криптовалют (II)
- Как использовать бесмозговых роботов с высокочастотной стратегией в 80 строках кода
- Квалификация FMZ: Анализ примеров дизайна общих потребностей на рынке криптовалют (II)
- Как использовать высокочастотную стратегию 80-линейного кода для эксплуатации безмозговых роботов
- FMZ Quant: Анализ общих требований Примеры проектирования на рынке криптовалют (I)
- Квалификация FMZ: Анализ примеров дизайна общих потребностей на рынке криптовалют (1)
Больше