Высокочастотные торговые стратегии - Penny Jump

Автор:Нуль, Дата: 2014-08-18 12:52:35
Тэги:Высокочастотные

$1.01 x $1.03 200. И вдруг этот занудный институциональный инвестор приходит и заказывает 3000 акций за $1.01, и тогда книга заказов превратится в $3,200. $1.01 x $1.03. 200. И мы обычно называем этого занудного институционального инвестора слоном, слоном, и высокочастотные трейдеры знают, что цена $1.01 поддерживается закупками, и поэтому они поднимают свою цену на 1 цент до $1.02, и эта стратегия называется Penny Jump; потому что высокочастотные трейдеры знают, что в следующем ряду есть слон, который поддерживает; поэтому, если цена поднимется до $1.03 x $1.05, они могут сразу получить $0.01 прибыли.

Если высокочастотный трейдер купит эту акцию, даже если цена не поднимется, потому что есть слон, который поддерживает ее внизу, он может быстро продать ее обратно за $1.01.

Для высокочастотных трейдеров способ получить прибыль очень прост: микроструктура на рынке предполагает намерения трейдеров, а затем настраивает позиции на шаг раньше других. Затем они получают небольшую прибыль в короткие сроки и быстро выходят из рынка.

Для этого слона, который, поскольку на рынке висит огромная сумма закупки, раскрывает свои торговые намерения, естественно становится мишенью для охоты высокочастотных трейдеров.

В реальном мире торговли акциями, должно быть, редко бывает, чтобы такие хитрые институциональные инвесторы открыто выкладывали на рынке огромные купюры (или купюры). Напротив, часто бывает, что крупные институциональные инвесторы, желая выйти из одной акции, намеренно выкладывают огромные купюры, чтобы создать иллюзию, чтобы привлечь высокочастотных трейдеров, чтобы поднять цену акций, а затем еще один мозг выкидывает товар, и это моя мировая сделка.

Для высокочастотных трейдеров, как только эта стратегия просматривается и подвергается противодействию, они снова возвращаются к противодействию и развивают стратегию, чтобы съесть топу, которую институциональные инвесторы подвергают противодействию.

Примечание:


var Counter = {
    i: 0,
    w: 0,
    f: 0
};

// Variables
var InitAccount = null;

function CancelAll() {
    while (true) {
        var orders = _C(exchange.GetOrders);
        if (orders.length == 0) {
            break;
        }
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
        }
        Sleep(Interval);
    }
}

function updateStatus(msg) {
    LogStatus("调戏次数:", Counter.i, "成功:", Counter.w, "失败:", Counter.f, "\n"+msg+"#0000ff\n"+new Date());
}

function main() {
    if (DisableLog) {
        EnableLog(false);
    }
    CancelAll();
    InitAccount = _C(exchange.GetAccount);
    Log(InitAccount);
    var i = 0;
    var locks = 0;
    while (true) {
        Sleep(Interval);
        var depth = _C(exchange.GetDepth);
        if (depth.Asks.length === 0 || depth.Bids.length === 0) {
            continue;
        }
        updateStatus("搜索大象中.... 买一: " + depth.Bids[0].Price + ",  卖一:" + depth.Asks[0].Price + ", 锁定次数: " + locks);
        var askPrice = 0;
        for (i = 0; i < depth.Asks.length; i++) {
            if (depth.Asks[i].Amount >= Lot) {
                askPrice = depth.Asks[i].Price;
                break;
            }
        }
        if (askPrice === 0) {
            continue;
        }
        var elephant = null;
        // skip Bids[0]
        for (i = 1; i < depth.Bids.length; i++) {
            if ((askPrice - depth.Bids[i].Price) > ElephantSpace) {
                break;
            }
            if (depth.Bids[i].Amount >= ElephantAmount) {
                elephant = depth.Bids[i];
                break;
            }
        }

        if (!elephant) {
            locks = 0;
            continue;
        }
        locks++;
        if (locks < LockCount) {
            continue;
        }
        locks = 0;

        updateStatus("调戏大象中....大象在第" + i + "档, " + JSON.stringify(elephant));
        exchange.Buy(elephant.Price + PennyTick, Lot, "Bids[" + i + "]", elephant);
        var ts = new Date().getTime();
        while (true) {
            Sleep(CheckInterval);
            var orders = _C(exchange.GetOrders);
            if (orders.length == 0) {
                break;
            }
            if ((new Date().getTime() - ts) > WaitInterval) {
                for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
                    exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
                }
            }
        }
        var account = _C(exchange.GetAccount);
        var opAmount = _N(account.Stocks - InitAccount.Stocks);
        if (opAmount < 0.001) {
            Counter.f++;
            Counter.i++;
            continue;
        }
        updateStatus("买单得手: " + opAmount +", 开始出手...");
        exchange.Sell(elephant.Price + (PennyTick * ProfitTick), opAmount);
        var success = true;
        while (true) {
            var depth = _C(exchange.GetDepth);
            if (depth.Bids.length > 0 && depth.Bids[0].Price <= (elephant.Price-(STTick*PennyTick))) {
                success = false;
                updateStatus("没有得手, 开始止损, 当前买一: " + depth.Bids[0].Price);
                CancelAll();
                account = _C(exchange.GetAccount);
                var opAmount = _N(account.Stocks - InitAccount.Stocks);
                if (opAmount < 0.001) {
                    break;
                }
                exchange.Sell(depth.Bids[0].Price, opAmount);
            }
            var orders = _C(exchange.GetOrders);
            if (orders.length === 0) {
                break;
            }
            Sleep(CheckInterval);
        }
        if (success) {
            Counter.w++;
        } else {
            Counter.f++;
        }
        Counter.i++;
        var account = _C(exchange.GetAccount);
        LogProfit(account.Balance - InitAccount.Balance, account);
    }
}

Связанные

Больше

caixb1233В этом случае, если вы не хотите, чтобы ваш ребенок был сбит с толку, вы должны быть готовы к этому.

ббСпасибо за комментарий, но я не совсем понял, спасибо! https://dn-filebox.qbox.me/91dee18be7307389046517f405b410897a1f3fb9.png https://dn-filebox.qbox.me/4d90b4713a44f61b3a836114fceaf62bcff0756e.png https://dn-filebox.qbox.me/1937c68cfe9f33040d29e03efa5160e13c5ad174.png https://dn-filebox.qdn.me/bdc54915ecc86cebb582fee0307758519207a78.png