Обзор

Стратегия основана на генерировании торгового сигнала на основе LMA (Logarithmic MACD). Он определяет тенденции и возможности рынка, рассчитывая разницу между быстрыми и медленными LMA.

Стратегический принцип

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

• Вычислить быстрое скользящее среднее ((по умолчанию 12 дней) и медленное скользящее среднее ((по умолчанию 26 дней)

• Параметр MACD - это разница между двумя параметрами, выраженная в динамике рынка

• Сигнальная линия является гладкой скользящей средней MACD (по умолчанию 9 дней)

• Когда MACD-линия прорывает сигнальную линию снизу, делается больше

• Когда MACD-линия сверху пропадает вниз по сигнальной линии, пустота

• Расхождение между MACD и сигнальной линией в виде столбика

По сравнению с простой скользящей средней MACD, симметричная MACD может выделять тенденции изменения рынка с индексированным ростом. После симметричного преобразования величины с большим количеством колебаний могут оставаться относительно сопоставимыми на графике.

Стратегические преимущества

• Изменения цены на уровне индекса с использованием логического преобразования

• Показатели MACD для подчеркивания информации о колебании цен

• Сигнальная линия гладкая MACD, образующая торговый сигнал

• Полюс MACD интуитивно выражает направление тренда

Стратегический риск

• Перевод может усилить колебания цен

• Сигналы частые и легко переплачиваются

• Не учтены меры по сдерживанию убытков, недостаточный контроль рисков

Соответствующие меры:

• Настройка параметров, снижение частоты сигнала

• Увеличение условий фильтрации для предотвращения появления сигналов при колебаниях

• Установка стратегии стоп-лосса и контроль за одиночными потерями

Направление оптимизации стратегии

• Оптимизация параметров, повышение стабильности

• Попробуйте другие методы преобразования индекса, например, скользящую среднюю.

• Фильтрация сигналов в сочетании с трендовыми индикаторами

• Увеличение стратегии по удержанию

• Использование машинного обучения для определения надежности сигнала

Подвести итог

Стратегия применяет симметричное преобразование, повышающее чувствительность MACD-индикатора, позволяющее быстрее обнаруживать изменения тренда. Однако следует обратить внимание на контроль частоты торгов. Благодаря оптимизации параметров, контролю ветра и другим улучшениям, стратегия может стать стабильной и индивидуальной количественной торговой системой.