Стратегия схождения и расхождения логарифмической скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Стратегия основана на генерировании торгового сигнала на основе LMA (Logarithmic MACD). Он определяет тенденции и возможности рынка, рассчитывая разницу между быстрыми и медленными LMA.
Стратегический принцип
Основная логика этой стратегии заключается в следующем:
Вычислить быстрое скользящее среднее ((по умолчанию 12 дней) и медленное скользящее среднее ((по умолчанию 26 дней)
Параметр MACD - это разница между двумя параметрами, выраженная в динамике рынка
Сигнальная линия является гладкой скользящей средней MACD (по умолчанию 9 дней)
Когда MACD-линия прорывает сигнальную линию снизу, делается больше
Когда MACD-линия сверху пропадает вниз по сигнальной линии, пустота
Расхождение между MACD и сигнальной линией в виде столбика
По сравнению с простой скользящей средней MACD, симметричная MACD может выделять тенденции изменения рынка с индексированным ростом. После симметричного преобразования величины с большим количеством колебаний могут оставаться относительно сопоставимыми на графике.
Стратегические преимущества
Изменения цены на уровне индекса с использованием логического преобразования
Показатели MACD для подчеркивания информации о колебании цен
Сигнальная линия гладкая MACD, образующая торговый сигнал
Полюс MACD интуитивно выражает направление тренда
Стратегический риск
Перевод может усилить колебания цен
Сигналы частые и легко переплачиваются
Не учтены меры по сдерживанию убытков, недостаточный контроль рисков
Соответствующие меры:
Настройка параметров, снижение частоты сигнала
Увеличение условий фильтрации для предотвращения появления сигналов при колебаниях
Установка стратегии стоп-лосса и контроль за одиночными потерями
Направление оптимизации стратегии
Оптимизация параметров, повышение стабильности
Попробуйте другие методы преобразования индекса, например, скользящую среднюю.
Фильтрация сигналов в сочетании с трендовыми индикаторами
Увеличение стратегии по удержанию
Использование машинного обучения для определения надежности сигнала
Подвести итог
Стратегия применяет симметричное преобразование, повышающее чувствительность MACD-индикатора, позволяющее быстрее обнаруживать изменения тренда. Однако следует обратить внимание на контроль частоты торгов. Благодаря оптимизации параметров, контролю ветра и другим улучшениям, стратегия может стать стабильной и индивидуальной количественной торговой системой.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Logarithmic Moving Average Convergence Divergence Strategy", shorttitle="LMACD Strategy")
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
lmacd = log(fast_ma) - log(slow_ma)
signal = sma_signal ? sma(lmacd, signal_length) : ema(lmacd, signal_length)
hist = lmacd - signal
plot(hist, title="Histogram", style=columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(lmacd, title="LMACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
if (crossover(hist, 0))
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LMACD long")
if (crossunder(hist, 0))
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="LMACD short")