Стратегия пересечения 9-дневной скользящей средней и 20-дневной скользящей средней

Обзор

Эта стратегия использует пересечение девятидневного среднего и двадцатидневного среднего линий для определения направления тренда, чтобы разработать стратегию покупки и продажи. Она включает в себя движущуюся среднюю линию, K-линию и индикатор стоимости, и является типичной стратегией торговли на короткой линии.

Стратегический принцип

Это простая стратегия слежения за трендом, основанная на пересечении 9-дневных и 20-дневных средних линий. В частности, она состоит из следующих частей:

1. Цвет линии K. Если сегодняшняя цена закрытия выше, чем вчера, линия K будет зеленой; если сегодняшняя цена закрытия ниже, чем вчера, линия K будет красной.

2. Цвет девятидневной средней линии. Девятидневная средняя линия будет зеленой, когда девятидневная средняя линия будет расти, а двадцатидневная средняя линия будет расти; красная, когда девятидневная средняя линия будет падать, а девятидневная средняя линия будет падать; черная в остальных случаях.

3. Цвет 20-дневной средней линии: черный при подъеме 20-дневной средней линии, черный при падении 20-дневной средней линии, остальное неизменно.

4. Нарисуйте 200-дневную среднюю линию и установите ее в темно-синий цвет.

5. Нарисуй точку пересечения девятидневной средней и двадцатидневной средней линии в красном цвете.

6. Нарисуйте средневзвешенную цену за транзакцию (VWAP) в белом цвете.

7. Когда девятидневная средняя линия носит двадцатидневную среднюю линию, делается больше; когда девятидневная средняя линия носит двадцатидневную среднюю линию, делается пусто.

Вышеприведенная часть использует среднюю линию, K-линию, пересекающиеся точки и индикаторы стоимости для определения тенденций и сигналов рынка, что является типичной стратегией технического анализа.

Анализ преимуществ стратегии

Это простая и практичная стратегия, которая имеет следующие преимущества:

1. Простая и легкая в освоении. Достаточно посмотреть на соотношение двух равномерных линий.

2. Небольшой откат, подходящий для коротких операций. Девятая и двадцатая средние линии имеют определенную гладкость, что позволяет уменьшить влияние шума на рынке коротких линий.

3. Легко обнаруживать сигнал тренда. Пересечение равномерной линии является четким сигналом о переходе тренда, который нелегко пропустить.

4. Интеграция различных технических показателей повышает качество принятия решений. В сочетании с K-линией, средней линией и количественными показателями можно более полно оценить направление тенденций.

5. Код должен быть простым, легко тестироваться и оптимизироваться. Язык MQL4 может быстро реализовать логику этой стратегии и легко регулировать параметры.

6. Применяется для различных сортов и периодов. Стратегия может быть использована при наличии данных OHLC для акций, валют, цифровых валют и т. Д.

Анализ рисков

Несмотря на определенные преимущества этой стратегии, существуют следующие риски:

1. Параметры девятидневной и двадцатидневной средних линий требуют оптимизации. В зависимости от рыночного цикла эффективность может быть значительно различной.

2. Подвержены ложным прорывам и обратным вызовам. Сигналы с пересечением равномерной линии могут быть быстро стерты.

3. Эта стратегия приводит к частым торговым убыткам, когда рынок находится в неопределенном тренде в течение длительного времени.

4. Необходимо взять на себя риски шок-корректировки. В случае ошибочного просрочки, шок может привести к увеличению убытков.

5. Невозможно реагировать на внезапные важные новости. Стратегия полностью зависит от исторической K-линии и не может учитывать влияние важных новостей на цены.

В связи с вышеуказанными рисками можно рассмотреть возможность соответствующей корректировки пропорции удержания позиций, использования стратегии остановки убытков, параметров оптимизации или использования в сочетании с другими факторами.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизируйте среднелинейные параметры, чтобы найти оптимальную комбинацию циклов. Можно попробовать различные краткосрочные и среднесрочные среднелинейные циклы, чтобы найти наиболее подходящую комбинацию.

2. Добавление фильтров на другие индикаторы, такие как MACD, KD, Brinband и т. д. поможет уменьшить количество ложных сигналов.

3. Повышение стратегии стоп-лосса. Установка движущихся стоп-лосса или движущихся стоп-лосса по индексу позволяет контролировать одноразовые потери.

4. В сочетании с использованием фильтра тренда. Участие в сделках только в то время, когда тенденция очевидна, чтобы избежать рыночных потрясений.

5. Оптимизация стратегии управления капиталом. Подробности, такие как размер позиции, размер стоп-лосса и отслеживание стоп-лосса, могут повысить стабильность стратегии.

6. Тестирование данных различных сортов и периодов. Корректировка параметров для повышения эффективности стратегии.

7. Добавление высокотехнологичных технологий, таких как машинное обучение. Использование методов RNN, LSTM и т. Д. для разработки характеристик и оптимизации параметров.

Подвести итог

В целом, эта стратегия является простой и практичной краткосрочной стратегией отслеживания тенденций. Она использует перекрестные линии для определения направления тенденции, в сочетании с K-линией, средней линией и количественными ценовыми показателями для принятия решений, которые позволяют эффективно идентифицировать сигналы тенденции. Однако в этой стратегии также есть некоторые риски, которые требуют оптимизации параметров, остановки и управления капиталом для стабильного использования в долгосрочной перспективе. Новые технологии, такие как машинное обучение, также могут повысить эффективность стратегии.