Уильямс 9 Дней Брейкаут Стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-17 13:51:15
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на 9-дневной концепции прорыва Ларри Уильямса, путем мониторинга направления 9-дневной скользящей средней для определения тренда и занятия позиций в точках прорыва, чтобы следовать тренду.

Логика стратегии

Использовать 9-дневный EMA в качестве индикатора для оценки тенденции
Когда цена выходит за пределы средней средней средней средней стоимости снизу, она рассматривается как бычья и принимается длинная позиция.
Когда цена выходит ниже средней средней средней стоимости сверху, она рассматривается как медвежий и занимается короткой позицией.
Сигнал покупки: цена открытия ниже 9-дневной EMA, цена закрытия выше 9-дневной EMA
Сигнал продажи: цена открытия выше 9-дневной EMA, цена закрытия ниже 9-дневной EMA

В частности:

Вычислить 9-дневную EMA
Проверьте, соответствует ли свеча дня условию покупки, т.е. цена открытия ниже 9-дневной EMA, цена закрытия выше 9-дневной EMA.
Если вы удовлетворены, займите длинную позицию по цене закрытия, с остановкой потери, установленной на предыдущем максимуме.
Проверьте, соответствует ли свеча дня условию продажи, т.е. цена открытия выше 9-дневной EMA, цена закрытия ниже 9-дневной EMA
Если удовлетворены, выйдите из предыдущей длинной позиции, с прибылью, установленной на предыдущем низком уровне

Вышеперечисленное составляет полную логику покупки и продажи.

Анализ преимуществ

Это относительно простая тенденция, следующая за стратегией со следующими преимуществами:

Использование EMA для оценки направления тренда может эффективно отфильтровать ценовой шум
Принятие позиций при прорыве EMA может своевременно зафиксировать изменение тренда
Принятие предыдущего максимума как стоп-лосс и предыдущего минимума как прибыль может зафиксировать прибыль от тренда
Правила торговли ясны и просты, легко понять и применить, подходят для новичков
Высокая эффективность использования капитала, нет необходимости постоянно удерживать позиции, только краткосрочные позиции при прорыве тренда

Риски и оптимизация

Стратегия также имеет некоторые риски и недостатки, которые могут быть дополнительно оптимизированы из следующих аспектов:

Установка 9-дневного периода EMA может быть недостаточно гибкой для различных продуктов и рыночных условий, может быть введен адаптивный период EMA
Использование только 9-дневного EMA для оценки тренда может быть слишком простым, можно комбинировать несколько временных EMA или другие индикаторы.
Не учитываются затраты на транзакции и скольжение, которые могут существенно повлиять на PnL в режиме реального времени.
Не устанавливаются коэффициенты стоп-лосса и прибыли, не могут контролировать риск-вознаграждение отдельных сделок.
Входные сигналы могут колебаться несколько раз, создавая ненужные небольшие заказы, фильтры могут быть добавлены

В целом, стратегия может быть улучшена с помощью динамической оптимизации параметров, многофакторного суждения, управления затратами на транзакции, контроля риска и вознаграждения и т. д., чтобы сделать стратегию более надежной в различных рыночных условиях.

Заключение

9-дневная стратегия Williams - это относительно классическая краткосрочная стратегия следования тренду. Основная идея проста и ясна, используя EMA для определения направления тренда, принятия позиций в точках прорыва, следования тренду и управления рисками. Стратегия проста в понимании и реализации, с высокой эффективностью использования капитала, но также имеет некоторые недостатки. Мы можем оптимизировать ее с нескольких точек зрения, чтобы сделать параметры более динамичными, правила суждения более строгими, контроль рисков более полным, тем самым адаптируясь к более широкому спектру рыночных условий и улучшая стабильность и рентабельность.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("larry willians teste2", overlay=true)

//Window of time
start     = timestamp(2019, 00, 00, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(2019, 12, 31, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"  

ema9=ema(close,9) // Ema de 9 periodos

//Condições de compra
c1= (open< ema9 and close > ema9) //abrir abaixo da ema9 e fechar acima da ema9

if(window())
    if(c1)
        strategy.entry("Compra", true, stop = high) // Coloca ordem stopgain no topo anterior
    else
        strategy.cancel("Compra") // Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"
        
//codições de venda
v1= (open> ema9 and close < ema9) // abrir acima da ema9 e fechar abaixo ema9

if(window())
    if (v1)
        strategy.exit("Venda", from_entry = "Compra", stop = low) // Saida da entrada com stop no fundo anterior
    else
        strategy.cancel("Venda") //Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"

Больше