ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это динамическая торговая стратегия, основанная на показателях RSI и EMA, в сочетании с методом технического анализа с несколькими временными циклами. Стратегия заключается в том, чтобы объединить сигналы краткосрочного RSI (цикл 2) и среднесрочного RSI (цикл 14), а также использовать три различных цикла EMA (цикл 50/100/200) для подтверждения направления рыночной тенденции.
Стратегический принцип
Стратегия использует многоуровневый механизм проверки для принятия торговых решений. Для выполнения многоуровневых условий требуется RSI14 ниже 31, а RSI2 выше 10, при этом требуется, чтобы EMA50, EMA100, EMA200 представляли пустую строку. Для выполнения многоуровневых условий требуется, чтобы RSI14 был выше 69, а RSI2 снижался ниже 90, при этом требуется, чтобы EMA50, EMA100, EMA200 представляли многоуровневую строку.
Стратегические преимущества
- Совершенствование механизма подтверждения сигнала, снижение риска ложного сигнала с помощью проверки множества технических показателей
- Динамическая система управления позициями позволяет автоматически корректировать объемы торгов в зависимости от размера счета
- Использование RSI в различных циклах для подтверждения тренда EMA повышает точность торгов
- Ясный механизм блокировки, позволяющий своевременно блокировать прибыль.
- Стратегии имеют хорошую визуализацию, которая помогает трейдерам понять состояние рынка
- Использование сложного портфеля технических показателей, позволяющего лучше отслеживать динамику рынка
Стратегический риск
- Высокий уровень леверинга (в 20 раз) может привести к значительным колебаниям в счетах
- На боковом рынке могут возникать частые ложные сигналы прорыва
- Двукратный механизм может привести к убыткам в случае последовательных потерь
- В крайних случаях может привести к значительным потерям без установки механизма хранения убытков.
- EMA может отстать в трендовых оценках в условиях быстрого перехода рынка
- RSI может давать вводящие в заблуждение сигналы в определенных рыночных условиях
Направление оптимизации стратегии
- Введение динамического механизма остановки, который позволяет установить точку остановки на основе ATR или волатильности
- Оптимизация системы управления позициями, установление максимальных пределов позиций для контроля риска
- Присоединение фильтра рыночной волатильности для корректировки параметров торговли в условиях высокой волатильности
- Рассматривайте возможность добавления временных фильтров, чтобы избежать торговли в неблагоприятное время
- Введение новых показателей состояния рынка, таких как показатели объема торговли
- Разработка адаптивной системы параметров, адаптирующей параметры показателей в соответствии с динамикой рыночной среды
Подвести итог
Это стратегия, объединяющая динамические торговые и трендовые характеристики, повышающая надежность торговли за счет использования в сочетании нескольких технических показателей. Несмотря на некоторые риски, возможно дальнейшее повышение стабильности стратегии путем предлагаемого направления оптимизации. Самая большая особенность стратегии заключается в объединении краткосрочных и среднесрочных технических показателей в сочетании с динамическим управлением позициями в целостную торговую систему.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-21 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom RSI EMA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Definování vstupních podmínek
rsi_14 = ta.rsi(close, 14)
rsi_2 = ta.rsi(close, 2)
ema_50 = ta.ema(close, 50)
ema_100 = ta.ema(close, 100)
ema_200 = ta.ema(close, 200)
// Pákový efekt
leverage = 20
// Podmínky pro long pozici
longCondition = (rsi_14[1] < 31) and ta.crossover(rsi_2, 10) and (ema_50 < ema_100) and (ema_100 < ema_200)
// Podmínky pro short pozici
shortCondition = (rsi_14[1] > 69) and ta.crossunder(rsi_2, 90) and (ema_50 > ema_100) and (ema_100 > ema_200)
// Definování průměrné ceny pozice
var float long_avg_price = na
var float short_avg_price = na
// Sledujeme, zda se velikost pozice změnila
var float last_position_size = na
// Přerušení průměrné ceny pozice při změně pozice
if (last_position_size != strategy.position_size)
long_avg_price := na
short_avg_price := na
// Aktualizace průměrné ceny pozice
if (strategy.position_size > 0)
long_avg_price := strategy.position_avg_price
short_avg_price := na
else if (strategy.position_size < 0)
short_avg_price := strategy.position_avg_price
long_avg_price := na
// Uložení aktuální velikosti pozice pro příští bar
last_position_size := strategy.position_size
// Podmínky pro take profit
takeProfitLongCondition = (rsi_14 > 69) and (rsi_2 > 90) and (long_avg_price < close)
takeProfitShortCondition = (rsi_14 < 31) and (rsi_2 < 10) and (short_avg_price > close)
// Velikost pozice
new_position_size = strategy.position_size == 0 ? na : math.abs(strategy.position_size) * 2
// Úprava velikosti pozice s ohledem na pákový efekt
position_value = strategy.equity * leverage
trade_qty = position_value / close
// Vstup do long pozice s dvojnásobkem aktuální pozice nebo standardní velikostí při první pozici
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=new_position_size == na ? trade_qty : new_position_size)
// Vstup do short pozice s dvojnásobkem aktuální pozice nebo standardní velikostí při první pozici
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=new_position_size == na ? trade_qty : new_position_size)
// Výstup z long pozice při splnění podmínek pro take profit
if (takeProfitLongCondition)
strategy.close("Long")
// Výstup z short pozice při splnění podmínek pro take profit
if (takeProfitShortCondition)
strategy.close("Short")
// Zvýraznění části grafu, kde platí podmínky pro long
highlightLongCondition = (ema_50 < ema_100) and (ema_100 < ema_200)
bgcolor(highlightLongCondition ? color.new(color.green, 90) : na)
// Zvýraznění části grafu, kde platí podmínky pro short
highlightShortCondition = (ema_50 > ema_100) and (ema_100 > ema_200)
bgcolor(highlightShortCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
// Přidání bodů pozic do grafu
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="L")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="S")
// Vykreslení průměrné ceny pozice pro long a short
plot(long_avg_price, title="Long Avg Price", color=color.blue, linewidth=2)
plot(short_avg_price, title="Short Avg Price", color=color.orange, linewidth=2)