ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является инновационной системой торговли, основанной на индексных скользящих средних (EMA), для захвата рыночных возможностей путем установки двух независимых торговых цепочек в разные временные периоды. Стратегия объединяет преимущества длительного отслеживания тенденций и торговли краткосрочными движениями, генерируя торговые сигналы путем скрещивания ЭМА на нескольких временных периодах, таких как недельный, дневный, 12-часовой и 9-часовой, что позволяет осуществлять многомерный анализ и понимание рынка.
Стратегический принцип
Стратегия основана на двух цепочках, каждая из которых имеет свою уникальную логику входа и выхода:
Ключ 1 ((Долгосрочные тенденции) использует круговую и дневную циклы:
- Входный сигнал: возникает многозначный сигнал, когда цена закрытия проходит по EMA на круговом цикле
- Сигнал выхода: появление сигнала прорыва, когда цена закрытия проходит по EMA в течение солнечного цикла
- По умолчанию, EMA цикл 10, может быть изменена по мере необходимости
Ключ 2 (короткосрочная динамика) использует 12-часовой и 9-часовой циклы:
- Входный сигнал: возникает многосигнал, когда закрытие цены на 12-часовом цикле проходит через EMA
- Сигнал выхода: появление сигнала закрытия при прохождении цены через EMA в 9-часовом цикле
- По умолчанию, EMA цикл 9, может быть изменена по мере необходимости
Стратегические преимущества
- Многомерный анализ рынка: полный анализ рыночных тенденций с помощью комбинации различных временных периодов
- Гибкость: две цепочки могут быть включены или отключены независимо друг от друга, чтобы адаптироваться к различным стилям торговли
- Улучшенный контроль риска: использование подтверждения с использованием нескольких временных циклов, снижает риск ложных сигналов
- Параметры легко подстраиваются: циклы EMA и временные циклы могут быть изменены по мере необходимости
- Усовершенствованная функция обратной связи: встроенные настройки во время обратной связи для проверки и оптимизации стратегии
Стратегический риск
- Риск обратного тренда: возможна отсталость в условиях резкой волатильности рынка
- Конфигурация риска по временным периодам: различные рынки могут требовать различные комбинации временных периодов
- Риск оптимизации параметров: чрезмерная оптимизация может привести к перенастройке
- Риск перекрытия сигналов: одновременный запуск двух цепочек может увеличить риск удержания позиций
Предложения по контролю рисков:
- Установите разумный стоп-лост.
- Параметры, адаптируемые к рыночным особенностям
- Дополнительная обратная проверка перед выходом на рынок
- Контролируйте коэффициент достаточности капитала для каждой транзакции
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация фильтрации сигнала:
- Добавить механизм подтверждения объема
- Введение фильтрующего сигнала показателя колебаний
- Подтверждение усиления тенденции
- Оптимизация контроля рисков:
- Разработка механизма динамического остановки убытков
- Разработка системы управления позициями
- Добавлена функция контроля отмены
- Оптимизация цикла времени:
- Изучение оптимального сочетания временных циклов
- Разработка адаптивных механизмов временного цикла
- Добавление функции идентификации состояния рынка
Подвести итог
Двойная цепочка смешанной величины средней линии отслеживания торговой системы путем инновационного сочетания долгосрочной и краткосрочной средней линии стратегии, реализовать многомерный анализ и понимание рынка. Система имеет гибкий дизайн, может быть адаптирована в соответствии с различными рыночными условиями и стилем трейдера, имеет сильную практичность.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='Dual Chain Strategy', shorttitle='DualChain', overlay=true)
// User inputs for enabling/disabling chains
enableChain1 = input.bool(true, title='Enable Chain 1')
enableChain2 = input.bool(true, title='Enable Chain 2')
// User inputs for the first chain
len1 = input.int(10, minval=1, title='Length Chain 1 EMA', group="Chain 1")
src1 = input(close, title='Source Chain 1', group="Chain 1")
tf1_entry = input.timeframe("W", title='Chain 1 Entry Timeframe', group="Chain 1")
tf1_exit = input.timeframe("D", title='Chain 1 Exit Timeframe', group="Chain 1")
// Weekly timeframe EMA for Chain 1
entryEMA1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1_entry, ta.ema(src1, len1))
// Daily timeframe EMA for Chain 1
exitEMA1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1_exit, ta.ema(src1, len1))
// User inputs for the second chain
len2 = input.int(9, minval=1, title='Length Chain 2 EMA', group="Chain 2")
src2 = input(close, title='Source Chain 2', group="Chain 2")
tf2_entry = input.timeframe("720", title='Chain 2 Entry Timeframe (12H)', group="Chain 2") // 12 hours
tf2_exit = input.timeframe("540", title='Chain 2 Exit Timeframe (9H)', group="Chain 2") // 9 hours
// Entry timeframe EMA for Chain 2
entryEMA2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2_entry, ta.ema(src2, len2))
// Exit timeframe EMA for Chain 2
exitEMA2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2_exit, ta.ema(src2, len2))
// Plotting Chain 1 EMAs
plot(enableChain1 ? entryEMA1 : na, title='Chain 1 Entry EMA', color=color.new(color.blue, 0))
plot(enableChain1 ? exitEMA1 : na, title='Chain 1 Exit EMA', color=color.new(color.yellow, 0))
// Plotting Chain 2 EMAs
plot(enableChain2 ? entryEMA2 : na, title='Chain 2 Entry EMA', color=color.new(color.green, 0))
plot(enableChain2 ? exitEMA2 : na, title='Chain 2 Exit EMA', color=color.new(color.red, 0))
// Backtesting period
startDate = input(timestamp('2015-07-27'), title="StartDate")
finishDate = input(timestamp('2026-01-01'), title="FinishDate")
time_cond = true
// Entry Condition (Chain 1)
bullishChain1 = enableChain1 and ta.crossover(src1, entryEMA1)
bearishChain1 = enableChain1 and ta.crossunder(src1, entryEMA1)
// Exit Condition (Chain 1)
exitLongChain1 = enableChain1 and ta.crossunder(src1, exitEMA1)
exitShortChain1 = enableChain1 and ta.crossover(src1, exitEMA1)
// Entry Condition (Chain 2)
bullishChain2 = enableChain2 and ta.crossover(src2, entryEMA2)
bearishChain2 = enableChain2 and ta.crossunder(src2, entryEMA2)
// Exit Condition (Chain 2)
exitLongChain2 = enableChain2 and ta.crossunder(src2, exitEMA2)
exitShortChain2 = enableChain2 and ta.crossover(src2, exitEMA2)
// Debugging: Plot entry signals for Chain 1
plotshape(bullishChain1, color=color.new(color.green, 0), style=shape.labelup, text='BUY C1', location=location.belowbar)
plotshape(bearishChain1, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, text='SELL C1', location=location.abovebar)
// Debugging: Plot entry signals for Chain 2
plotshape(bullishChain2, color=color.new(color.green, 0), style=shape.labelup, text='BUY C2', location=location.belowbar)
plotshape(bearishChain2, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, text='SELL C2', location=location.abovebar)
// Trade Execution for Chain 1
if bullishChain1 and time_cond
strategy.entry('BUY_Chain_1', strategy.long)
if bearishChain1 and time_cond
strategy.entry('SELL_Chain_1', strategy.short)
// Exit trades based on daily conditions for Chain 1
if exitLongChain1 and strategy.opentrades > 0
strategy.close(id='BUY_Chain_1', when=exitLongChain1)
if exitShortChain1 and strategy.opentrades > 0
strategy.close(id='SELL_Chain_1', when=exitShortChain1)
// Trade Execution for Chain 2
if bullishChain2 and time_cond
strategy.entry('BUY_Chain_2', strategy.long)
if bearishChain2 and time_cond
strategy.entry('SELL_Chain_2', strategy.short)
// Exit trades based on daily conditions for Chain 2
if exitLongChain2 and strategy.opentrades > 0
strategy.close(id='BUY_Chain_2', when=exitLongChain2)
if exitShortChain2 and strategy.opentrades > 0
strategy.close(id='SELL_Chain_2', when=exitShortChain2)
// Close all positions outside the backtesting period
if not time_cond
strategy.close_all()