M زبان ٹورٹل ٹریڈنگ حکمت عملی نفاذ ((V 1.0)

مصنف:چھوٹا سا خواب، تاریخ: 2018-12-29 09:07:24
ٹیگز:کچھیوں کا کاروبارMyLanguage

پس منظر

1994 میں، کوول نے فنانشل ورلڈ کا ایک شمارہ اٹھایا اور وال سٹریٹ کے ٹاپ پلیئرز کے عنوان سے ایک مضمون کو گھومتے ہوئے دیکھا۔ جارج سوروس اور جولین جیسی مشہور سرمایہ کاروں میں روبرٹسن ، کوول نے ایک نام دیکھا جس کو وہ فہرست میں 25 ویں نمبر پر نہیں پہچانتا تھا: آر جیری پارکر ، جس نے بیان کیا کہ انہیں رچرڈ ڈینس نے ٹورٹل کی حیثیت سے تربیت دی تھی۔ ایک اور نام کوول نے نہیں پہچانا تھا۔ پارکر ٹاپ سینڈریڈ میں واحد سرمایہ کار تھا جس کی تشہیر تربیت یافتہ کی گئی تھی ، اور بطور سرمایہ کار ، کوول کو یہ کہانی دلچسپ لگی۔

خلاصہ

رچرڈ ڈینس نے ایک تاجر کی حیثیت سے 200 ملین ڈالر سے زیادہ کی کمائی کی۔ اپنے ساتھی ، ولیم ایک ہارٹ کے ساتھ بحث کرنے کے بعد ، اس بارے میں کہ کیا تجارت سیکھنے کے قابل ہے یا پیدائشی ہنر ، انہوں نے تجویز پیش کی ایک تجربہ جہاں وہ دو ہفتوں ٹریڈنگ کے سائنس میں beginners کی تربیت خرچ کریں گے اور پھر ان میں سے ہر ایک سرمایہ کاری کرنے کے لئے $ 1 ملین دے گا. سنگاپور میں ایک کچھی پالنے والے فارم میں گئے اور کہا، ہم تاجروں کو اسی طرح پالا جائے گا جس طرح وہ کچھیوں کو پالا کرتے ہیں۔

اگرچہ 1000 درخواست دہندگان میں سے ہر ایک نے ان کی ذہانت ، رسک مینجمنٹ کی صلاحیت اور ریاضی کی مہارتوں کی جانچ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ایک سخت درخواست کے عمل سے گزرا ، لیکن منتخب شدہ Turtles بہت مختلف تھے؛ ان میں چیکوسلوواکیہ میں پیدا ہونے والے بلیک جیک ماسٹر، ایک ڈنڈنز اینڈ ڈریگن گیم ڈیزائنر، ایک انجیلیکل اکاؤنٹنٹ، ہارورڈ ایم بی اے، ایک امریکی فضائیہ کے پائلٹ اور ایک سابق پیانسٹ.

تجارتی قواعد:

رجحان سگنلز کو پکڑنے میں، Turtle ٹریڈنگ قانون ایک بہت اہم تکنیکی اشارے، Donchian چینل کا استعمال کرتا ہے. یہ چینل مشہور بولنگر بینڈ کے بہت مشابہ ہے. لیکن یہ مخصوص حساب کے لحاظ سے کچھ مختلف ہے.

رچرڈ Donchian اس اشارے ایجاد کیا. یہ مختلف رنگوں کے تین منحنی خطوط پر مشتمل ہے. اشارے مدت کے اندر اندر سب سے زیادہ قیمت کا استعمال کرتا ہے (عام طور پر 20, کچھ پلیٹ فارم کے نظام کی ترتیبات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، کچھ مقرر نہیں کیا جا سکتا) اور مارکیٹ کی قیمت کی اتار چڑھاؤ ظاہر کرنے کے لئے سب سے کم قیمت، جب چینل تنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اتار چڑھاؤ ہے چھوٹا، ورنہ چینل کی چوڑائی کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ نسبتا بڑی ہے.

جب قیمت چینل کے اوپری ٹریک کو توڑتی ہے تو ، یہ خریدنے کا ایک ممکنہ سگنل ہے۔ اس کے برعکس ، یہ نچلے ٹریک کو توڑنے پر فروخت کا ایک ممکنہ سگنل ہے۔

Donchian چینل کے حساب کے طریقوں مندرجہ ذیل ہیں:

اوپری ریل = میکس (سب سے زیادہ، این) ، این دنوں کی سب سے زیادہ قیمت کا سب سے بڑا قدر

نچلی ریل = Min (سب سے کم قیمت، n) ، n دنوں کی سب سے کم قیمت کی کم سے کم قیمت

درمیانی ریل = (اوپر ریل + نچلے ریل) / 2

مالیاتی شعبے میں کثیر عوامل کے تجزیے کے فریم ورک کے اندر، یہ حکمت عملی قیمت کے رجحان کی پیش گوئی کرتی ہے رفتار کا عنصر۔ یقینا this اس عنصر کی افادیت کو یقینی طور پر سختی سے تصدیق کی گئی ہے اور فاما فرانسیسی تین عنصر ماڈل کے ذریعہ مکمل کیا گیا ہے اور اس میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے مالیاتی منڈیوں.

یقینا، ہم زیادہ معقول رجحان توڑنے والے اشارے کو بہتر بنانے اور استعمال کرسکتے ہیں۔

لہذا، چونکہ رفتار عنصر ایک عنصر ہے جو عوامی اور وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا ہے، تو پھر کیوں ٹرٹل ٹریڈنگ قانون بھیڑ سے باہر کھڑے کر سکتے ہیں؟ جواب آسان ہے. ٹریڈنگ رولز پوزیشن کنٹرول اور سٹاپ نقصان کے لئے بہت سخت قوانین کا ایک سیٹ بیان کرتے ہیں۔ آئیے ان میں سے ہر ایک پر ایک نظر ڈالیں۔

1. پوزیشن N کی بنیادی اکائی
Turtle اصول ایک چھوٹی سی یونٹ (یونٹ) کی وضاحت کرنا ہے تاکہ پوزیشن کی متوقع قیمت میں اتار چڑھاؤ کل خالص اثاثوں کے 1٪ کے برابر ہو۔ دوسرے الفاظ میں ، اگر آپ اس چھوٹی یونٹ کے اثاثے خریدیں تو اس دن پوزیشن کی مارکیٹ ویلیو کل خالص اثاثوں کا 1 فیصد سے زیادہ نہیں بدلے گی۔

تو آپ اس چھوٹی سی یونٹ کی وضاحت کیسے کرتے ہیں؟ آپ اس چھوٹی سی یونٹ کی قیمت کے اتار چڑھاؤ کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ سب سے پہلے، اس چھوٹی سی یونٹ کی قیمت کی اتار چڑھاؤ کی پیشن گوئی کرنے میں (اس قدر قیمتوں کی اتار چڑھاؤ کو N کہا جاتا ہے) ، ٹرتل حکمت عملی میں تاریخی قیمتوں کی اتار چڑھاؤ کو اعداد و شمار کے لحاظ سے اوسط کرنے کا ایک طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مخصوص حساب کتاب کا فارمولا مندرجہ ذیل ہے:

TrueRange = Max ((High−Low، High−PreClose، PreClose−Low)

N = (پچھلے 19 دنوں کی N اقدار کا مجموعہ + اس وقت کی TrueRange) / 20

ان میں سے، ہائی دن کی سب سے زیادہ قیمت کی نشاندہی کرتا ہے، کم دن کی سب سے کم قیمت کی نشاندہی کرتا ہے، اور PreClose پچھلے دن کی بندش کی قیمت کی نشاندہی کرتا ہے. اس بات کی تعریف کہ N کی قدر واقعی اثاثہ کی قیمت میں حالیہ اتار چڑھاؤ کو مناسب طریقے سے ظاہر کر سکتی ہے۔

اس طرح، ایک یونٹ اس طرح سے حساب کیا جانا چاہئے:

یونٹ = (1%*Total_net) /N، Total_net کل خالص اثاثہ جات کی قیمت ہے

یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک یونٹ کے اثاثوں کی قیمت میں اتار چڑھاؤ = کل خالص اثاثوں کا 1٪
1. پوزیشن کب کھولنی ہے
پوزیشن کھولنے کی کارروائی ایک رجحان توڑنے والے سگنل کی تخلیق سے آتی ہے۔ اگر موجودہ قیمت اوپری ٹریک کو توڑ دیتی ہے تو ، یہ خریدنے کی پوزیشن پیدا کرے گی۔ سگنل۔ اگر موجودہ قیمت نچلی ٹریک سے نیچے آجاتی ہے تو ، یہ ایک مختصر پوزیشن سگنل تیار کرے گا (کرپٹوکرنسی مارکیٹ کو مختصر فروخت کی حمایت حاصل ہے!)

ابتدائی تعمیر کا سائز = 1 یونٹ
1. جمع کرنے کی پوزیشن کب ہے؟
اگر ہولڈنگ پوزیشن لانگ پوزیشن ہے اور آخری ہولڈنگ پوزیشن (یا جمع پوزیشن) کی بنیاد پر اثاثہ کی قیمت میں 0.5N کا اضافہ ہوا ہے تو پھر لانگ پوزیشن کی اکائی شامل کی جائے۔

اگر ہولڈنگ پوزیشن مختصر پوزیشن ہے اور آخری پوزیشن (یا جمع پوزیشن) کی بنیاد پر اثاثہ کی قیمت 0.5N گر گئی ہے تو ، پھر مختصر پوزیشن کی ایک یونٹ شامل کریں۔

ہم نے دیکھا ہے کہ کچھی کی حکمت عملی اصل میں اوپر اور نیچے کا پیچھا کرنے کی حکمت عملی ہے۔
1. متحرک سٹاپ نقصان کیسے کریں
اگر ہولڈنگ پوزیشن طویل پوزیشن ہے اور اثاثہ کی قیمت آخری ہولڈنگ پوزیشن (یا جمع پوزیشن) کی بنیاد پر 2N گرتی ہے تو ، پھر تمام پوزیشنوں کے لئے نقصان کو روکیں۔

اگر ہولڈنگ پوزیشن مختصر پوزیشن ہے اور آخری ہولڈنگ پوزیشن (یا جمع پوزیشن) کی بنیاد پر اثاثہ کی قیمت میں 2N کا اضافہ ہوا ہے تو پھر پوری پوزیشن کو بند کرنا ہوگا۔

یقینا، صارف متحرک سٹاپ نقصان کی منصوبہ بندی کو اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں، جیسے 0.5N ڈراپ جزوی بند پوزیشن شروع کرنے کے لئے، ایک رش کے بعد 2N کمی کے لئے انتظار کرنے کے بجائے بند کرنے کے لئے پوزیشن؛ سب کے بعد، اثر کی قیمت وہاں ہے.
1. کس طرح منافع کمانے کے لئے، آپ کو منافع حاصل کرنے کے لئے متحرک اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں؟
Turtle Rule میں، Take Profit سگنل اس طرح پیدا ہوتا ہے:

اگر ہولڈنگ پوزیشن طویل پوزیشن ہے اور موجودہ اثاثہ کی قیمت 10 ویں ڈونچیان چینل کے نچلے ٹریک سے نیچے گرتی ہے تو ، تمام پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔

اگر ہولڈنگ پوزیشن مختصر پوزیشن ہے اور موجودہ اثاثہ کی قیمت 10 ویں ڈونچیان چینل کے اوپری ٹریک سے اوپر بڑھ جاتی ہے تو ، تمام پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔

کورس کے، صارفین کو متحرک منافع لینے کی منصوبہ بندی اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں، جیسے جب کل خالص اثاثوں / ابتدائی خالص اثاثوں > 1.5، صرف منافع لے.

فائدہ

ٹورٹل ٹریڈنگ قانون کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں پوزیشن کے سائز پر قابو پانے کا ایک موثر طریقہ قائم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

نقصان

ٹرپل ٹریڈنگ سسٹم میں ٹرینڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی کے ساتھ ایک مشترکہ مسئلہ ہے ، جو فلوٹنگ منافع کی واپسی ہے۔ ایک اچانک گرنے کی وجہ سے باہر. یہ بڑے رجحان میں بہت مضبوط ہے، اور یہ جھٹکا مارکیٹ میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتا.

بات کافی ہے، چلو یہ ہوتا ہے!

M زبان

6 سال کی ترقی کے بعد ، اس نے سیکڑوں ہزاروں صارفین کی رائے کو جذب کیا ہے۔ یہ ایک پختہ اور مستحکم ماڈل ڈویلپمنٹ پلیٹ فارم ہے۔ ایم زبان سب سے زیادہ استعمال شدہ زبان ہے۔ چین میں وسیع پیمانے پر استعمال شدہ پروگراماتی ماڈل ڈویلپمنٹ پلیٹ فارم.

ایم زبان بلڈنگ بلاک پروگرامنگ تصور کی وکالت کرتی ہے جو پیچیدہ الگورتھم کو انفرادی افعال میں شامل کرتی ہے اور small کے تعمیراتی موڈ کو اپناتی ہے اگرچہ گرائمر آسان ہے ، لیکن یہ ایک خصوصی پروگراماتی ڈیٹا ڈھانچے اور ایک بھرپور مالیاتی شماریاتی فنکشن لائبریری کے ساتھ منطقی اور پیچیدہ مالیاتی ایپلی کیشنز کی بھی حمایت کرسکتا ہے۔

M زبان کی فنکشن لائبریری کو اکثر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے، اور نئے افعال کو کسی بھی وقت شامل کیا جا سکتا ہے پروگرامر کے خیالات اور نئی ایپلی کیشنز

ایف ایم زیڈ کوانٹ نے نہ صرف ایم زبان کے گرائمر کے ترجمان کا احساس کیا ، بلکہ اس نے اعلی سطح کی زبان جیسے جاوا اسکرپٹ کے ساتھ پروگرامنگ کو ملا دینے کی صلاحیت کو بھی بڑھاوا دیا۔

مثلاً:

// یہاں آپ FMZ مقدار سے کسی بھی API تقریب کال کر سکتے ہیں scope.TEST = فنکشن ((obj) { واپس obj.val * 100؛ } اختتامی قیمت: C؛

پچھلی اختتامی قیمت 100 گنا بڑھا دی گئی ہے: ٹیسٹ ((REF ((C، 1)) ؛ // ماؤس بیک ٹیسٹ K لائن پر منتقل ہوتا ہے اور متغیر کی قیمت ظاہر ہوتی ہے۔

(*backtest
start: 2018-11-01 00:00:00
end: 2018-12-19 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)

// this demonstration mainly uses the Turtle Trading Rules to demonstrate the method of writing "position management, maximum position control and other fund management".
// only the demonstration key content statement is annotated, other statements please consult customer service
//This model is only used to demonstrate the use of this strategy, and enters the market accordingly, at your own risk.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));// True volatility
ATR:MA(TR,26); // Find a simple moving average of the true amplitude in 26 cycles, shown in the figure
ZOOM:=IFELSE(ISCONTRACT('@Futures_(?!CTP).*'), CLOSE, 1); // Compatible with cryptocurrency futures as margin
LOT:=((MONEYTOT*0.01*ZOOM)/(UNIT*ATR))*ZOOM;// Calculate the number of one hand based on 1% of equity
TC..IFELSE(ISCONTRACT('@Futures.*'), INTPART(LOT), LOT); // Compatible futures and spot ISCONTRACT starts with @ to indicate matching exchange name, support
MTC..4*TC; // Total position
HH^^HV(H,20); // Attached to the main image display
LL^^LV(L,20); // Attached to the main image display
CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);// The latest price exceeds the highest value of 20 cycles, the first time to buy long, the quality is TC hands
CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); // The latest price fell below the lowest value of 20 cycles, the first time to sell short, the quality is TC hands 
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);// The price has increased by 0.5 times ATR on the basis of the last holding position, and when the number of hands does not exceed 4 times of TC, buy long the adding position of TC hands
C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);// The price fell 0.5 times ATR on the basis of the last holding position, and when the number of hands does not exceed 4 times of TC, sell short the adding position of TC hand.
C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);// The latest price is less than the opening price minus 2 times of ATR, stop loss and close position
C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); // The latest price is greater than the opening price plus 2 times of ATR, stop loss and close position
CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);// The highest price up-cross the highest price of 10 cycles, closing the position
CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); // The lowest price down-cross the lowest price of 10 cycles, closing position
TRADE_AGAIN(10);

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں