یہ حکمت عملی رجحان کی نشاندہی کے لئے متعدد اشارے کو مربوط کرتی ہے ، اور سیدھے سمت کی تبدیلیوں کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ ایک جامع اور مضبوط رجحان کی پیروی کرنے والے نظام کو تشکیل دینے کے لئے حرکت پذیر اوسط رفتار ، اسٹاک اور ایم اے سی ڈی کو یکجا کرتی ہے۔
بنیادی اشارے یہ ہیں:
اوسط رفتار: قیمت کی رفتار کی عکاسی کرتا ہے۔
اسٹاک: رجحان کی تبدیلیوں کے لئے زیادہ فروخت / زیادہ خریدا.
ایم اے سی ڈی: دوہری حرکت پذیر اوسط سے رجحان کی تبدیلیاں۔
تجارتی قوانین یہ ہیں:
بڑھتی ہوئی اوسط رفتار تیزی کا اشارہ دیتی ہے۔
اوور بک زون میں اسٹاک کم ہونے کا اشارہ دیتا ہے۔
MACD مثبت کراس اوور تیزی کا اشارہ دیتا ہے۔
درج کریں جب کوئی 2 اشارے سگنل کو سیدھ کریں.
اشارے کے سگنل تبدیل ہونے پر باہر نکلیں.
یہ مجموعہ متعدد جہتوں سے رجحان کا اندازہ کرتا ہے، اعلی قائل سگنل کے لئے شور فلٹرنگ.
انفرادی اشارے کے مقابلے میں، کمبو حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
مشترکہ نقطہ نظر درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
مجموعی فلٹرنگ جھوٹے سگنل کو کم کرتی ہے۔
اس میں رجحان اور اوسط ریورس انڈیکیٹر شامل ہیں۔
سیدھے سگنلز کو اعلی یقین ہے، غلط فرار سے بچنے کے.
سادہ اور واضح قوانین، لاگو کرنے میں آسان.
لچکدار پیرامیٹر ٹوننگ، استحکام.
مختلف ٹائم فریم پر لاگو ہوتا ہے۔
مشین لرننگ کے ساتھ اشارے وزن کی تربیت کر سکتے ہیں.
مجموعی طور پر انفرادی اشارے کے مقابلے میں بہتر استحکام اور منافع بخش.
فوائد کے باوجود، غور کرنے کے لئے خطرات میں شامل ہیں:
متعدد اشارے کے ساتھ پیچیدگی میں اضافہ۔
چیلنجنگ پیرامیٹر کی اصلاح اور وزن.
متضاد اشارے سگنل ہو سکتے ہیں.
کچھ تاخیر ہمیشہ موجود ہوتی ہے، تمام نقصانات سے بچا نہیں جا سکتا۔
غیر یقینی یک طرفہ انتظار کی مدت قسمت عنصر کے ساتھ.
مجموعی سگنل رجحان ٹریڈنگ کے موروثی خطرات کو ختم نہیں کرسکتے ہیں۔
اعلی تجارتی تعدد ٹرانزیکشن لاگت میں اضافہ کرتی ہے۔
فائدہ/خطرہ تناسب کی نگرانی کی ضرورت ہے۔
تجزیہ کی بنیاد پر، بہتری میں شامل ہوسکتا ہے:
مختلف مارکیٹوں میں اشارے کی افادیت کا اندازہ کریں.
اضافی فٹنگ کو روکنے کے لئے پیرامیٹر استحکام چیک شامل کریں.
تنازعات کو کم کرنے کے لئے اشارے کے وزن کو بہتر بنائیں.
شدید نقصانات کو محدود کرنے کے لئے رکاوٹوں کو لاگو کریں.
لامحدود انتظار کی مدت کو کنٹرول کرنے کے لئے وقت کے باہر نکلنے کا استعمال کریں.
ٹرانزیکشن لاگت پر ٹریڈنگ فریکوئنسی کے اثرات کا اندازہ کریں.
خطرے کی پیمائش کی پابندیاں شامل کریں.
متعدد مارکیٹوں میں استحکام کا تجربہ کریں۔
مسلسل حکمت عملی کی افادیت کی توثیق کریں.
یہ حکمت عملی رجحان کی تشخیص کے لئے متعدد اشارے کو مربوط کرکے مستحکم مجموعی سگنل تشکیل دیتی ہے۔ لیکن کسی بھی حکمت عملی ، خطرات کی نگرانی اور اوور فٹنگ کو روکنے کے لئے مسلسل اصلاح کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ کوانٹ ٹریڈنگ ایک مستقل سیکھنے کا عمل ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// By TradeStation
//@version=5
strategy("Mov Avg Speed Strategy", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
// MA Speed
avg_len = input.int(50, minval=1, title="Avg Length", group="MA Speed")
roc_len = input.int(1, minval=1, title="Rate of Change Length", group="MA Speed")
avg_roc_len = input.int(10, minval=1, title="Avg Rate of Change Length", group="MA Speed")
// Stochastic
stoch_len = input.int(14, minval=1, title="Stochastic Length", group="Stochastic")
smooth_k = input.int(3, minval=1, title="Stochastic Smooth K", group="Stochastic")
overbought = input.float(80, title="Stochastic Overbought", group="Stochastic")
oversold = input.float(20, title="Stochastic Oversold", group="Stochastic")
// MACD
fast_length = input(12, title="Fast Length", group="MACD")
slow_length = input(26, title="Slow Length", group="MACD")
macd_avg_length = input.int(9, title="MACD Avg Length", minval=1, group="MACD")
// MA Speed
avg = ta.sma(src, avg_len)
roc = ta.roc(avg, roc_len)
avg_roc = ta.sma(roc, avg_roc_len)
avg_roc_signal = avg_roc > 0 ? 1 : avg_roc < 0 ? -1 : 0
// Stochastic k
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, stoch_len), smooth_k)
stochastic_signal = k <= oversold ? 1 : k >= overbought ? -1 : 0
// MACD
fast_ma = ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
macd_avg = ta.ema(macd, macd_avg_length)
macd_signal = macd_avg > macd_avg[1] ? 1 : macd_avg < macd_avg[1] ? -1 : 0
// set the signal couint
long_count = 0
short_count = 0
if macd_signal == 1
long_count += 1
else if macd_signal == -1
short_count += 1
if stochastic_signal == 1
long_count += 1
else if stochastic_signal == -1
short_count += 1
if avg_roc_signal == 1
long_count += 1
else if avg_roc_signal == -1
short_count += 1
if (long_count >= 2)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_count >= 2)
strategy.entry("Short", strategy.short)