تبدیلی کی شرح پر مبنی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی خریدنے اور بیچنے کے وقت کا تعین کرنے کے لئے ایک مخصوص مدت کے دوران تبدیلی کی شرح کا حساب لگانے کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے. یہ تاجروں کو مختصر مدت کی قیمتوں میں تبدیلی کے مواقع پر قبضہ کرنے میں مدد ملتی ہے.
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اشارے پر مبنی ہے:
- فاسٹ سادہ منتقل اوسط ((ڈیفالٹ 14 دن): قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے مختصر مدت کے رجحانات
- سست رفتار سادہ منتقل اوسط ((ڈیفالٹ 100 دن): قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے طویل مدتی رجحانات
- ریفرنس سادہ منتقل اوسط ((ڈیفالٹ 30 دن): خرید و فروخت کی بڑی سمت کا تعین کرنے کے لئے
- تبدیلی کی شرح: پچھلے مخصوص دورانیے ((ڈیفالٹ 12 K لائنوں) میں سب سے زیادہ قیمت اور کم سے کم قیمت میں تبدیلی کی حساب سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی شدت کا تعین کرنا
خرید و فروخت کے قواعد:
- ریفرنس سادہ منتقل اوسط سے کم قیمتیں
- تبدیلی کی شرح کم تبدیلی کی مقررہ حد سے زیادہ ہے (ڈیفالٹ 2.3٪)
- تیزی سے بڑھتے ہوئے SMA اور آہستہ آہستہ گرنے والے SMA کا مطلب یہ ہے کہ دونوں منحنی خطوط آپس میں ٹکرا سکتے ہیں۔
خاص طور پر بیچنے والے قواعد:
- ریفرنس سادہ منتقل اوسط سے زیادہ قیمتیں
- تبدیلی کی شرح مقررہ اعلی تبدیلی کی شرح کی حد سے زیادہ ہے ((ڈیفالٹ 4.7٪)
- قیمتوں میں مسلسل 3K لائنوں کا اضافہ
- فی الحال منافع بخش
- فاسٹ SMA سست SMA سے زیادہ
آرڈر کا سائز مجموعی حقوق کے حصول کے فیصد کے طور پر مقرر کیا گیا ہے (ڈیفالٹ 96٪) ، جو فائدہ اٹھانے کا اثر فراہم کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
- تبدیلی کی شرح کا استعمال کرتے ہوئے ، اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، اور مختصر مدت میں قیمتوں میں تیزی سے اضافے یا کمی کے مواقع سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے ، جس سے زیادہ منافع ہوتا ہے۔
- اس کے علاوہ ، اسمارٹ مارکیٹ میں ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے بارے میں جاننے کے لئے ، آپ کو ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہوگی۔
- حوالہ ایس ایم اے کو ایک عام سمت گائیڈ کے طور پر ترتیب دیں تاکہ قیمتوں کے ذریعہ شارٹ لائن کی غلط فہمی سے بچا جاسکے۔
- منافع کو لاک کرنے کے لئے سٹاپ نقصانات کا سراغ لگانا، اور خطرے کو کم کرنا.
- آرڈر کے سائز میں فائدہ ہوتا ہے اور اس سے منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں قیمتوں میں تبدیلی کی شرح ، ایس ایم اے اشارے اور دیگر ٹولز کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے ، جس سے اتار چڑھاؤ کے حالات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
تبدیلی کی شرح اور ایس ایم اے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے ٹریڈنگ سگنل کی غلطی یا غلطی ہوسکتی ہے۔ مختلف مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
آرڈر کا سائز زیادہ سے زیادہ خطرے کو بڑھاتا ہے۔ ٹیسٹ کے مرحلے میں آرڈر تناسب کو بہتر بنانے کی سفارش کی جاتی ہے۔
ٹریکنگ سٹاپ زلزلے کے حالات میں ممکنہ طور پر قبل از وقت اسٹاپ۔ اسٹاپ کی مقدار کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک ٹرانزیکشن اسٹیب کو ٹریڈنگ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسٹریٹجک ٹرانزیکشن اسٹیب کو ٹریڈنگ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسٹریٹجک ٹرانزیکشن اسٹیب کو ٹریڈنگ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق ہونے کا خطرہ۔ حکمت عملی کی مضبوطی کو مختلف مارکیٹوں میں کئی بار تجربہ کار طریقے سے جانچنا چاہئے۔
ان خطرات کے لئے ، پیرامیٹرز کی اصلاح ، آرڈر ایڈجسٹمنٹ ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کی اصلاح ، اور عملی طور پر توثیق جیسے ذرائع کے ذریعہ خطرے پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:
دیگر تکنیکی اشارے کے فیصلے کو شامل کریں ، جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح ، ٹرانزیکشن حجم وغیرہ ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
ٹرانزیکشن کی تعداد کو بہتر بنانا ، ٹرانزیکشن کی تعدد کو کم کرکے ٹرانزیکشن اسٹاب مارکیٹ کے اثرات کو کم کرنا۔
بریک ٹریڈنگ سگنل کو اہم قیمت کی سطح کے قریب قائم کرنے کے لئے ایک بریک ٹریڈنگ حکمت عملی کے ساتھ مل کر.
مشین سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کی ترتیبات کو خود کار طریقے سے بہتر بنائیں۔
متعدد مارکیٹوں میں طویل عرصے تک حکمت عملی کی طاقت کو جانچنے اور موافقت کو بہتر بنانے کے لئے۔
اسٹاک، غیر ملکی کرنسی، وغیرہ کی مختلف اقسام کی خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے، مخصوص پیرامیٹرز کا ایک مجموعہ مقرر کریں۔
حکمت عملی سگنل اور خطرے کے کنٹرول کے طریقوں کو بہتر بنانے کے لئے لائیو نتائج کے مطابق مسلسل اور بار بار.
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں تبدیلی کی شرح اور ایس ایم اے اشارے کے ذریعہ فیصلہ کیا گیا ہے ، جس میں مختصر لائن قیمت کے اتار چڑھاؤ میں تجارت کے مواقع تلاش کیے جاتے ہیں۔ یہ تیز رفتار رجحانات کو پکڑنے کے لئے فائدہ مند ہے ، لیکن خطرے پر قابو پانے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، آرڈر ایڈجسٹمنٹ ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں بہتری اور لیبارٹری جانچ پڑتال کے ذریعے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی مقدار کی تجارت کے لئے ایک حوالہ ٹیمپلیٹ فراہم کرتی ہے ، لیکن عملی استعمال میں مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Author: Sonny Parlin (highschool dropout)
// Best if run on 5m timeframe
strategy(shorttitle="ROC+Strategy", title="Rate of Change Strategy",
overlay=true, currency=currency.USD,
initial_capital=10000)
// Inputs and variables
ss = input(14, minval=10, maxval=50, title="SMA Fast (days)")
ff = input(100, minval=55, maxval=200, title="SMA Slow (days)")
ref = input(30, minval=20, maxval=50, title="SMA Reference (days)")
lowOffset = input(0.023, "ROC Low (%)", minval=0, step=0.01)
highOffset = input(0.047, "ROC High (%)", minval=0, step=0.01)
orderStake = input(0.96, "Order Stake (%)", minval=0, step=0.01)
lookback = input(12, "Lookback Candles", minval=1, step=1)
// SMA
smaFast = sma(close, ss)
smaSlow = sma(close, ff)
smaRef = sma(close, ref)
ROC = (max(close[lookback],close) - min(close[lookback],close)) / max(close[lookback],close)
// Set up SMA plot but don't show by default
plot(smaFast, "smaFast", color=#00ff00, display = 0)
plot(smaSlow, "smaSlow", color=#ff0000, display = 0)
plot(smaRef, "smaRef", color=#ffffff, display = 0)
// The buy stratey:
// Guard that the low is under our SMA Reference line
// Guard that the rate of change over the lookback period is greater than our
// ROC lowOffset %, default is 0.023. (low < smaRef) and (ROC > lowOffset)
// SMA fast is on the rise and SMA slow is falling and they are very likely
// to cross. (rising(smaFast,1)) and (falling(smaSlow, 1))
enterLong = (low < smaRef) and (ROC > lowOffset) and (rising(smaFast,1)) and (falling(smaSlow,1))
// The sell Strategy:
// Guard that close is higher than our SMA reference line and that the rate of
// change over the lookback period is greater than our highOffset %, default
// is 0.047. (close > smaRef) and (ROC > highOffset)
// Guard that close has risen by 3 candles in a row (rising(close,3))
// Guard that we currently have profit (strategy.openprofit > 0)
// Guard that SMA fast is higher than smaSlow (smaFast > smaSlow)
// If it keeps going up past our close position the trailing stoploss will kick in!
enterShort = (close > smaRef) and (ROC > highOffset) and (rising(close,3)) and (strategy.openprofit > 0) and (smaFast > smaSlow)
// Order size is based on total equity
// Example 1:
// startingEquity = 2000
// close = 47434.93
// orderStake = 0.45
// (2,000 × orderStake) / close = orderSize = 0.0189733599 = approx $900
// Example 2:
// startingEquity = 2000
// close = 1.272
// orderStake = 0.45
// (startingEquity × orderStake) / close = orderSize = 707.5471698113 = approx $900
orderSize = (strategy.equity * orderStake) / close
// Trailing Stoploss
// I'm using 2.62 as my default value, play with this for different results.
longTrailPerc = input(title="Trailing Stoploss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.62) * 0.01
longStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
if (enterLong)
strategy.entry("Open Long Position", strategy.long, orderSize, when=strategy.position_size <= 0)
if (enterShort)
strategy.exit(id="Close Long Position", stop=longStopPrice)
//plot(strategy.equity)