یہ حکمت عملی اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) پر مبنی رجحان کے بعد فنکشن کے ساتھ ایک تجارتی نظام ڈیزائن کرتی ہے۔ یہ خود بخود رجحان کی سمت کی نشاندہی کرسکتا ہے اور اس میں اسٹاپ نقصان اور منافع کی خصوصیات ہیں۔
اے ٹی آر اور آر ایس آئی کا حساب لگائیں۔ اے ٹی آر ایک مدت میں اوسط قیمت کی اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتا ہے۔ آر ایس آئی بیلوں اور ریچھوں کے مابین طاقت کے مقابلے کی عکاسی کرتا ہے۔
جب اے ٹی آر اس کے چلتے ہوئے اوسط سے زیادہ ہوتا ہے تو اسے تجارت کے لئے موزوں اعلی اتار چڑھاؤ کا دورانیہ سمجھا جاتا ہے۔
جب آر ایس آئی زیادہ خریدنے والی لائن سے اوپر ہو، تو طویل سفر کریں۔ جب آر ایس آئی زیادہ فروخت کرنے والے علاقے سے نیچے ہو، تو مختصر سفر کریں۔
طویل عرصے کے بعد ، اعلی نقطہ ضرب مقررہ تناسب کے طور پر ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی قیمت کے طور پر استعمال کریں۔ مختصر کے بعد ، کم نقطہ ضرب مقررہ تناسب کے طور پر ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی قیمت کے طور پر استعمال کریں۔
منافع کے تناسب پر منافع لے لو.
نقصانات کو کم کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے احکامات کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں.
آر ایس آئی مؤثر طریقے سے بیلوں اور ریچھوں کی طاقت کا اندازہ لگا سکتا ہے تاکہ رینج سے منسلک مارکیٹوں میں پوزیشنوں کو بار بار کھولنے سے بچ سکے۔
اتار چڑھاؤ کے اشارے کے طور پر، اے ٹی آر رینج سے منسلک مارکیٹوں کو فلٹر کر سکتا ہے اور صرف رجحان مارکیٹوں میں تجارت کرسکتا ہے.
منافع کے تناسب پر منافع لے سکتے ہیں کچھ منافع میں مقفل.
اے ٹی آر اور آر ایس آئی دونوں پسماندہ اشارے ہیں ، جس کی وجہ سے تاخیر کا اندراج ہوسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے نظام کو زیادہ حساس بنایا جاسکتا ہے۔
سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے لئے مقررہ منافع اور نقصان کا تناسب زیادہ سے زیادہ اصلاح کا شکار ہے، بیک ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر محتاط طریقے سے مقرر کیا جانا چاہئے.
بڑے سائیکل رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ، اے ٹی آر طویل عرصے تک چلنے والے اوسط سے زیادہ ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت ہوتی ہے۔ دوسرے فلٹرز شامل کیے جاسکتے ہیں۔
نظام کو زیادہ حساس بنانے کے لیے اے ٹی آر اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ایم اے اور دیگر اشارے شامل کریں، غلط حد سے منسلک مارکیٹوں میں داخل ہونے سے بچیں.
متحرک سٹاپ نقصان کی کوشش کریں اور مقررہ ترتیبات کے بجائے منافع تناسب لیں.
تجارتی سائز کنٹرول کے اقدامات کو شامل کرنے پر غور کریں.
یہ حکمت عملی اے ٹی آر اور آر ایس آئی اشارے کے فوائد کو مربوط کرتی ہے اور تجارتی نظام کے بعد ایک آسان اور عملی رجحان تیار کرتی ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور فلٹرز کا اضافہ کرکے سسٹم کے استحکام کو مزید بہتر بنانا۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کی لائیو ٹریڈنگ کے لئے مضبوط عملی قدر ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © liwei666
//@version=5
// # ========================================================================= #
// # | Strategy |
// # ========================================================================= #
strategy(
title = "ATR_RSI_Strategy v2[liwei666]",
shorttitle = "ATR_RSI_Strategy",
overlay = true,
max_lines_count = 500,
max_labels_count = 500,
max_boxes_count = 500,
max_bars_back = 5000,
initial_capital = 10000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=50, commission_type=strategy.commission.percent, pyramiding=1,
commission_value=0.05
)
// # ========================================================================= #
// # | Strategy |
// # ========================================================================= #
atr_length = input.int(26, "atr_length", minval = 6, maxval = 100, step=1)
atr_ma_length = input.int(45, "atr_ma_length", minval = 6, maxval = 100, step=1)
rsi_length = input.int(15, "rsi_length", minval = 6, maxval = 100, step=1)
rsi_entry = input.int(10, "rsi_entry", minval = 6, maxval = 100, step=1)
atr_ma_norm_min = input.float(0.3, "atr_ma_norm_min", minval = 0.1, maxval = 0.5, step=0.1)
atr_ma_norm_max = input.float(0.7, "atr_ma_norm_max", minval = 0.5, maxval = 1, step=0.1)
trailing_percent= input.float(1.5, "trailing_percent", minval = 0.1, maxval = 2, step=0.1)
var rsi_buy = 50 + rsi_entry
var rsi_sell = 50 - rsi_entry
sma_norm_h_45() =>
source = high
n = 45
sma = ta.sma(source, n)
sma_norm = (sma - ta.lowest(sma, n)) / (ta.highest(sma,n) - ta.lowest(sma, n))
sma_norm
atr_value = ta.atr(atr_length)
atr_ma = ta.sma(atr_value, atr_ma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, length = rsi_length)
atr_ma_norm = atr_ma / close * 100
sma_norm = sma_norm_h_45()
var intra_trade_high = 0.0
var intra_trade_low = 0.0
if strategy.position_size == 0
intra_trade_high := high
intra_trade_low := low
if atr_ma_norm >= atr_ma_norm_min and atr_ma_norm <= atr_ma_norm_max
if atr_value > atr_ma
if rsi_value > rsi_buy
strategy.entry("B1", strategy.long, limit = close + 5 )
else if rsi_value < rsi_sell
strategy.entry("S1", strategy.short, limit = close - 5 )
else if strategy.position_size > 0
intra_trade_high := math.max(intra_trade_high, high)
intra_trade_low := low
long_tp = intra_trade_high * (1 - trailing_percent / 100)
strategy.exit("Exit B1", from_entry="B1", stop = long_tp, limit = strategy.position_avg_price * 1.03)
else if strategy.position_size < 0
intra_trade_high := high
intra_trade_low := math.min(intra_trade_low, low)
short_tp = intra_trade_low * (1 + trailing_percent / 100)
strategy.exit("Exit S1", from_entry="S1", stop = short_tp, limit = strategy.position_avg_price * 0.94)