ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی MACD اشارے پر مبنی ایک کثیر فاریکس ٹریڈنگ سسٹم ہے جو 15 منٹ کے K لائن چارٹ کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ MACD لائنوں اور سگنل لائنوں کے ساتھ کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ سگنل تیار کرتا ہے اور مخصوص مارکیٹ کھلنے کے وقت کے اندر تجارت کا وقت محدود کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی ایک مقررہ تناسب رسک مینجمنٹ طریقہ کار کا استعمال کرتی ہے ، جس میں اکاؤنٹ کے سائز کی بنیاد پر ہر تجارت کے لئے خطرہ کی نالی کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
MACD اشارے کا حساب کتاب: 12 دورانیہ کی تیز لائن ، 26 دورانیہ کی سست لائن اور 9 دورانیہ کی سگنل لائن کا استعمال کرتے ہوئے معیاری MACD سیٹ کریں۔
ٹریڈنگ سگنل پیدا:
- خالی کرنے کا اشارہ: جب MACD لائن نیچے سے سگنل لائن کو پار کرتی ہے اور MACD لائن 0 محور سے اوپر ہے۔
- متعدد سگنل بنائیں: جب MACD لائن اوپر سے نیچے سگنل لائن کو عبور کرتی ہے اور MACD لائن 0 محور سے نیچے ہوتی ہے۔
تجارت کے وقت کی حد: صرف لندن مارکیٹ (08:00-17:00 GMT) اور نیویارک مارکیٹ (13:30-20:00 GMT) کے کھلنے کے دوران تجارت کریں۔
رسک مینجمنٹ:
- فکسڈ تناسب کے خطرے کے انتظام کا استعمال کرتے ہوئے، ہر ٹرانزیکشن خطرے میں اکاؤنٹ کی مجموعی مالیت کا 1٪ ہے.
- سٹاپ نقصان کی ترتیب 10 پوائنٹس ہے اور سٹاپ بریک کی ترتیب 15 پوائنٹس ہے۔
- ہر ٹرانزیکشن کے لئے معاہدوں کی تعداد کا حساب موجودہ اکاؤنٹ کے سائز کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
ٹرانزیکشن کا نفاذ: مارکیٹ کی قیمت پر اندراج کریں ، اور اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آرڈر مرتب کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
مارکیٹ کی حرکیات کو پکڑنا: MACD اشارے مارکیٹ کی حرکیات میں تبدیلیوں کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے ، جس سے ممکنہ رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کرنے میں مدد ملتی ہے۔
خطرے پر قابو پانا: فکسڈ تناسب کے خطرے کے انتظام کا طریقہ یہ یقینی بناتا ہے کہ ہر تجارت کا خطرہ اکاؤنٹ کے سائز سے مماثل ہے ، جو طویل مدتی فنڈ میں اضافے کے لئے موزوں ہے۔
ٹائم فلٹرنگ: وقت کی حد کو محدود کرنے سے کم لیکویڈیٹی کے اوقات میں جعلی سگنل سے بچا جاسکتا ہے ، اور تجارت کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خود کو اپنانے کی صلاحیت: حکمت عملی خود بخود اکاؤنٹ کے سائز کے مطابق ٹریڈنگ کے سائز کو ایڈجسٹ کرتی ہے ، جو مختلف رقم کے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
واضح ان اور آؤٹ رولز: واضح سگنل جنریشن منطق اور فکسڈ سٹاپ نقصان روکنے کی ترتیبات ، انسانی مداخلت کی ضرورت کو کم کرتی ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
زلزلے کی مارکیٹ کا خطرہ: زلزلے کی مارکیٹ میں ، MACD اکثر کراس سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس سے زیادہ تجارت اور مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
سلائڈ پوائنٹس کا خطرہ: مارکیٹ کی قیمتوں میں ایک بار داخل ہونے والے بازاروں کا استعمال کرتے ہوئے ، خاص طور پر تیز مارکیٹوں میں ، سلائڈ پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
فکسڈ اسٹاپ نقصان کا خطرہ: فکسڈ پوائنٹس کی روک تھام اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں لچکدار نہیں ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے اس کا جلد خاتمہ ہوسکتا ہے۔
بڑے رجحانات سے محروم رہنا: سخت اسٹاپ سیٹنگ سے بڑے رجحانات سے محروم ہونے سے زیادہ تر منافع حاصل ہوسکتا ہے۔
ٹائم ونڈو کی حد: صرف ایک مخصوص وقت کے دوران تجارت سے دوسرے اوقات میں ممکنہ مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کثیر دورانیہ کی تصدیق: ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے ایک طویل وقت کی مدت (جیسے 1 گھنٹہ یا 4 گھنٹے) کی رجحان کی تصدیق متعارف کرایا گیا ہے۔
متحرک رکاوٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق متحرک رکاوٹ قائم کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط ٹرو رینج) کے اشارے کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
دوسرے تکنیکی اشارے متعارف کروائیں: جیسے RSI ((نسبتا مضبوط اشارے) یا منتقل اوسط ، MACD سگنل کے فلٹر کے طور پر ، جعلی سگنل کو کم کریں۔
تجارت کے وقت کی کھڑکی کو بہتر بنائیں: واپسی کے تجزیے کے ذریعہ ، بہترین تجارت کے وقت کا پتہ لگائیں ، جس میں مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق موسمی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
اسٹاپس کو بہتر بنانے کی حکمت عملی: ٹریکنگ اسٹاپس یا جزوی منافع کے تحفظ کے طریقہ کار کو نافذ کریں تاکہ بڑے رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ جزوی منافع کو بھی لاک کیا جاسکے۔
اتار چڑھاؤ کی ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق تجارت کے سائز اور نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں خطرے کی نالی کو کم کیا جاسکے۔
بنیادی فلٹر شامل کریں: اہم اقتصادی اعداد و شمار کی اشاعت کے مارکیٹ پر اثرات پر غور کریں ، اہم اعداد و شمار کی اشاعت سے پہلے اور بعد میں تجارت کو روکیں۔
خلاصہ کریں۔
ملٹی سائیکل مارکیٹ ڈائنامک کراسنگ اسٹریٹجی ایک میکڈ اشارے پر مبنی ایک انکولی ٹریڈنگ سسٹم ہے جو محدود ٹریڈنگ اوقات اور سخت رسک مینجمنٹ کے ذریعہ ٹریڈنگ کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی واضح سگنل جنریشن منطق اور متحرک رسک مینجمنٹ طریقہ کار میں ہے ، جس سے یہ مختلف پیمانے پر ٹریڈنگ اکاؤنٹس کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو بھی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ زلزلے کی مارکیٹ میں زیادہ تجارت اور بڑے رجحانات سے محروم ہونا۔
اس حکمت عملی میں ملٹی سائیکل کی تصدیق ، متحرک رکاوٹ اور اضافی تکنیکی اشارے متعارف کرانے کے ذریعہ اس کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بڑھانے کی صلاحیت ہے۔ خاص طور پر ، اتار چڑھاؤ کی ایڈجسٹمنٹ اور بہتر اسٹاپ اسٹریٹجی کو شامل کرنے سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں بہتر طور پر ڈھالنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، بنیادی عوامل پر غور کرنے سے حکمت عملی کی جامعیت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک مضبوط فریم ورک فراہم کرتی ہے جس کی بنیاد پر انفرادی ایڈجسٹمنٹ اور مخصوص خطرے کی ترجیحات اور تجارتی اہداف کو پورا کرنے کے لئے اصلاحات کی جاسکتی ہیں۔ مسلسل بیک اپ اور لیبارٹری کی توثیق حکمت عملی کی طویل مدتی افادیت کو یقینی بنانے کی کلید ہوگی۔
/*backtest
start: 2024-06-28 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("交易霸傑15掏金策略", overlay=true)
// 設置參數
fastLength = input.int(12, title="MACD 快線長度")
slowLength = input.int(26, title="MACD 慢線長度")
signalSmoothing = input.int(9, title="MACD 信號線平滑")
riskPercentage = input.float(2, title="每筆交易的風險比例 (%)")
stopLossPoints = 10
takeProfitPoints = 15
// 設置倫敦和紐約市場的開盤時間
londonOpen = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 8, 0)
londonClose = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 17, 0)
nyOpen = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 13, 30)
nyClose = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 20, 0)
// 計算MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
macdHist = macdLine - signalLine
// 畫出MACD線
hline(0, "0軸", color=color.gray)
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD 快線")
plot(signalLine, color=color.red, title="MACD 慢線")
plot(macdHist, color=color.green, style=plot.style_histogram, title="MACD Histogram")
// 動態計算每筆交易的風險和止損、止盈點數
capital = strategy.equity
riskAmount = capital * (riskPercentage / 100)
contracts = 1
stopLossValue = stopLossPoints * syminfo.mintick
takeProfitValue = takeProfitPoints * syminfo.mintick
// 確定是否在交易時段內
isLondonOpen = (time >= londonOpen and time <= londonClose)
isNyOpen = (time >= nyOpen and time <= nyClose)
// 偏空進場條件
shortCondition = ta.crossover(signalLine, macdLine) and macdLine > 0 and (isLondonOpen or isNyOpen)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contracts)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - takeProfitValue, stop=close + stopLossValue)
// 偏多進場條件
longCondition = ta.crossunder(signalLine, macdLine) and macdLine < 0 and (isLondonOpen or isNyOpen)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contracts)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + takeProfitValue, stop=close - stopLossValue)