[TOC]

Chiến lược được trình bày trong bài viết này là mã nguồn mở và được chia sẻ bởi người dùng @Gianbin, và là phiên bản được sửa đổi của khung giao dịch kép theo quy trình làm việc trước đây của chúng tôi. Cảm ơn bạn vì sự chia sẻ hào phóng; toàn bộ logic của chiến lược được trình bày chi tiết bên dưới.

---

I. Khái niệm chiến lược cốt lõi: Bán khống các loại tiền điện tử mang tính đầu cơ bằng tư duy ngược

Trong thế giới tiền điện tử, “những đồng tiền quái vật” thường xuyên xuất hiện - những đồng tiền tăng giá 30-40% hoặc thậm chí gấp đôi chỉ trong một ngày. Những đồng tiền này có vẻ hấp dẫn, nhưng…Mức tăng càng mạnh thì khả năng điều chỉnh giảm càng nghiêm trọng.。

Chiến lược này tận dụng đặc điểm đó:

• Hãy chọn những loại tiền điện tử có hiệu suất tốt nhất từ ​​danh sách các loại tiền tăng giá trong 24 giờ qua của Binance.
• Sử dụng các mô hình đa yếu tố AI để phân tích xem cổ phiếu nào đã “đạt đỉnh”.
• Mở các vị thế bán khống và chờ giá điều chỉnh giảm để thu lợi nhuận từ những người đã mua vào ở mức giá cao và bị mắc kẹt.

Nguyên tắc quản lý quỹ tổng thể:Kích thước vị trí cố định là 50U, tổng kích thước vị trí được kiểm soát trong phạm vi 500U.Các rủi ro này tương đối dễ kiểm soát.

---

2. Kiến trúc quy trình làm việc tổng thể

Các chiến lược được chia thànhHai quy trình độc lậpMỗi bộ phận thực hiện nhiệm vụ riêng của mình:

Quy trình giao dịch chính (mỗi 15 phút)Lọc danh sách cổ phiếu tăng giá mạnh nhất → Thu thập dữ liệu → Phân tích bằng AI → Thực hiện mở vị thế.

Quy trình giám sát kiểm soát rủi ro (mỗi 5 giây)Giám sát thị trường theo thời gian thực → Phát hiện điểm lãi và cắt lỗ → Trung bình vị thế theo mô hình kim tự tháp ngược → Bảng điều khiển trực quan

Các quyết định chiến lược có thể được tiến hành dần dần, nhưng các biện pháp kiểm soát rủi ro phải nhanh chóng. Đó là lý do tại sao tần suất kích hoạt của hai đường dây lại khác nhau nhiều như vậy.

---

III. Giải thích chi tiết về quy trình giao dịch chính

Bước 1: Lọc ra những đồng tiền có mức tăng giá cao nhất trong số những đồng tiền có độ biến động mạnh nhất.

Cơ chế kích hoạt theo thời gian sẽ hoạt động cứ sau 15 phút, thu thập tất cả dữ liệu hợp đồng vĩnh viễn USDT từ Binance và chọn ra 20 loại tiền điện tử hàng đầu có mức tăng trưởng trong 24 giờ vượt quá 10%. Nó cũng tự động loại trừ các vị thế đã nắm giữ để tránh trùng lặp dữ liệu.

// 核心筛选逻辑（节选）
const minChange = $vars.minChange || 0.1; // 默认涨幅阈值10%
const topN = $vars.topN; // 取前N名，默认20

// 过滤USDT永续合约，计算24h涨幅
const change24h = open24h > 0 ? (price - open24h) / open24h : 0;
if (change24h < minChange) continue; // 低于阈值直接跳过

// 排除已持仓币种
if (excludeHolding && holdingSymbols.indexOf(symbol) !== -1) continue;

// 按涨幅降序，取前N名
usdtPairs.sort((a, b) => b.change24h - a.change24h);
const topGainers = usdtPairs.slice(0, topN);

Bước này tương đương với “lựa chọn sơ bộ”, trong đó các đồng tiền có tính biến động và khó dự đoán nhất được chọn lọc và giữ lại để sử dụng trong tương lai.

---

Bước 2: Thu thập dữ liệu đa chiều

Chỉ nhìn vào sự tăng giá thôi là chưa đủ; hệ thống cũng sẽ đồng thời thu thập các dữ liệu sau để chuẩn bị cho việc phân tích bằng trí tuệ nhân tạo:

Kích thước dữ liệu	nghĩa	Cách sử dụng
Khối lượng hợp đồng mở (OI)	Tổng số hợp đồng chưa đáo hạn trên thị trường hợp đồng.	Đo lường tính thanh khoản và tâm lý thị trường
Tỷ lệ tài trợ	Tỷ lệ thanh toán giữa bên mua và bên bán	Xác định xem thị trường bán khống có đang quá đông đúc hay không.
Vốn hóa thị trường (MCap)	Vốn hóa thị trường lưu thông	Tính toán tỷ lệ đòn bẩy OI/MCap
Dữ liệu nến	Biểu đồ hàng ngày OHLCV	Phân tích kỹ thuật

Tỷ lệ OI/MCap là chỉ số cốt lõi.Tỷ lệ này càng cao, đòn bẩy thị trường càng lớn, rủi ro bị gọi ký quỹ càng cao và khả năng thắng khi bán khống càng cao.。

// 通过币安API获取持仓量（节选）
const ret = exchange.IO("api", "GET", "/fapi/v1/openInterest", "symbol=" + symbol);
if (ret && ret.openInterest) {
    openInterest = parseFloat(ret.openInterest) * coin.price; // 折算成USD
}

// 计算OI/MCap比率
const oiMcapRatio = marketCap > 0 ? openInterest / marketCap : 0;

Dữ liệu vốn hóa thị trường được lấy từ API của CoinMarketCap và được lưu vào bộ nhớ đệm cục bộ trong 30 phút để tránh việc gọi thường xuyên đến các giao diện bên ngoài.

---

Bước 3: Hệ thống chấm điểm sáu yếu tố của AI

Đây là cốt lõi của toàn bộ chiến lược. Sau khi thu thập dữ liệu, dữ liệu được đóng gói và gửi đến AI (ở đây, AI được sử dụng).x-ai/grok-4.1-fastĐiểm số được tính trên thang điểm 10, và chỉ những người đạt điểm từ 8 trở lên mới được đưa vào danh sách ứng viên cho các vị trí tuyển dụng.

Sáu yếu tố và trọng số của chúng

nhân tố	Cân nặng	Logic chấm điểm
Tỷ lệ OI/MCap	3.5	Điểm số trên 35% là hoàn hảo; đòn bẩy càng cao thì càng nguy hiểm.
Các mô hình nến	2.8	Các nến có bóng nến dài phía trên/nến Doji ở vị trí cao và các tín hiệu tạo đỉnh khác được đánh giá cao.
Vị trí	1.5	Tính thanh khoản càng tốt, điểm số càng cao.
Khối lượng giao dịch	1.5	Giao dịch càng sôi động, điểm số càng cao.
Tăng	0.5	Nó đã vượt qua vòng sàng lọc ban đầu, nhưng tỷ lệ phân biệt đối xử thấp.
Tỷ lệ tài trợ	0.2	Đàn bò càng đông thì điểm số càng cao.

Tỷ lệ OI/MCap có trọng số cao nhất (3,5 điểm) vì nó phản ánh trực tiếp mức độ đòn bẩy của thị trường — đòn bẩy càng cao, càng dễ gây ra hiện tượng thanh lý ồ ạt khi thị trường đảo chiều, và tỷ lệ bán khống càng cao.

Quy tắc chấm điểm mẫu nến

Bóng nến trên dài phá vỡ đỉnh mới (2,8 điểm): Giá đạt đỉnh mới, và bóng nến trên dài hơn 2 lần thân nến. Bóng nến trên dài ở mức cao (2,4 phút): Bóng nến trên dài gấp hơn 2 lần thân nến, và giá đóng cửa gần mức cao nhất trong 24 giờ. Nến giảm giá khối lượng lớn (2,0 phút): Đóng cửa thấp hơn, và khối lượng giao dịch > ngày hôm trước × 1,5. Nến Doji cấp cao (1,8 phút): Kích thước thân nến < biên độ × 0,1, và giá gần đạt điểm cao nhất. Hai nến giảm liên tiếp (1,5 phút)

Các điều kiện lọc nghiêm ngặt (đã được đáp ứng trước khi chấm điểm)

Trước khi AI chấm điểm, thuật toán thực hiện một số bước lọc nghiêm ngặt, bỏ qua các mục không đáp ứng tiêu chí và không chấm điểm chúng:

1. Các chức vụ đã nắm giữ→ Bỏ qua (để tránh sử dụng đòn bẩy quá mức)
2. Tỷ lệ phí tài trợ < -0,20%→ Bỏ qua (Các vị thế bán khống đang quá đông)
3. Các vị trí có giá trị dưới 30 triệu đô la→ Bỏ qua (Không đủ thanh khoản)
4. Mức thoái lui hàng tuần > 5%→ Bỏ qua (quá xa điểm cao nhất, có thể nó đã rơi xuống một lần rồi).
5. Giảm giá trong ngày > 5%→ Bỏ qua (Nó đã giảm từ mức cao nhất hôm nay và không còn ở mức cao nữa)

// 周线最高价计算（节选）
const weeklyHigh = Math.max(...klines.slice(-7).map(k => k.high));
const weeklyDrawdown = (weeklyHigh - price) / weeklyHigh;

if (weeklyDrawdown > 0.05) {
    // 距周线高点超5%，跳过
    filtered.weeklyDrawdown++;
    continue;
}

Logic quyết định cuối cùng

Khi tổng điểm đạt ≥ 8.0 và mức sụt giảm trong ngày ≤ 5%, một quyết định sẽ được đưa ra: nếu tỷ lệ phí tài trợ ≥ -0.15%, lệnh “Mở lệnh bán” sẽ được xuất ra; nếu tỷ lệ phí tài trợ nằm giữa -0.20% và -0.15%, lệnh “Lệnh bán thận trọng” sẽ được xuất ra. Không có lệnh nào được xuất ra hoặc vị thế nào được mở cho các mục tiêu có tổng điểm < 8.0.

---

Bước 4: Thực thi giao dịch

Kết quả quyết định do AI đưa ra phải ở định dạng JSON, sau đó được nút thực thi giao dịch phân tích trước khi được sử dụng để đặt lệnh.

// 执行开空（节选）
function executeShort(coin, signalInfo) {
    exchange.SetCurrency(coin + '_USDT');
    exchange.SetContractType("swap");
    exchange.SetMarginLevel(CONFIG.DEFAULT_LEVERAGE); // 设置需求杠杆

    // 根据固定金额计算张数
    const contractAmount = calculateContractAmount(
        CONFIG.FIXED_AMOUNT_USD, // 固定50U
        currentPrice,
        market
    );

    exchange.SetDirection("sell");
    const orderId = exchange.Sell(-1, contractAmount); // 市价开空

    if (orderId) {
        _G(`${coin}_USDT.swap_maxprofit`, 0); // 初始化最高盈利记录
        Log(`✅ ${coin}: 开空成功 评分${signalInfo.score}`);
    }
}

Mỗi vị trí được cố định ở mức 50U, khiến rủi ro trở nên đơn nhất và có thể kiểm soát được.

---

IV. Giải thích chi tiết về quy trình kiểm soát và giám sát rủi ro

Được kích hoạt cứ mỗi 5 giây, liên tục giám sát tất cả các vị trí và thực hiện hai chức năng cốt lõi:Tính trung bình kim tự tháp ngược Và Stop Loss。

Tính trung bình kim tự tháp ngược

Đây là yếu tố thiết kế thú vị nhất của chiến lược này. Sau khi bán khống, nếu giá tăng thay vì giảm, một người bình thường sẽ cắt lỗ và thoát lệnh. Nhưng chiến lược này lại lựa chọn…Thêm vị thế ngược xu hướng—Giá càng tăng cao, bạn càng mua nhiều, bởi vì giá càng tăng cao thì khả năng điều chỉnh giảm sau đó càng lớn.

Các quy tắc để bổ sung vào một vị trí như sau:

Vị thế ban đầu là 50U (giá mở cửa được ghi nhận là P0). Nếu giá tăng 50% so với P0, vị thế bổ sung đầu tiên trị giá 150U sẽ được kích hoạt, và giá tại thời điểm này được ghi nhận là P1. Nếu giá tiếp tục tăng 70% so với P1, vị thế bổ sung thứ hai trị giá 300U sẽ được kích hoạt. Có thể thêm tối đa hai vị thế bổ sung, với giới hạn tổng vị thế là 500U (50 + 150 + 300).

// 加仓触发检测（节选）
function checkAndExecutePyramidAdd(coin, entryPrice, currentPrice, isShort) {
    const addCount = _G(addCountKey) || 0;
    if (addCount >= 2) return null; // 最多加仓两次

    if (addCount === 0) {
        // 第一次加仓：从开仓价涨50%触发
        triggerPrice = storedEntryPrice * (1 + PYRAMID_CONFIG.ADD1_TRIGGER);
        addAmount = PYRAMID_CONFIG.ADD1_AMOUNT; // 150U
    } else if (addCount === 1) {
        // 第二次加仓：从第一次加仓价涨70%触发
        triggerPrice = add1Price * (1 + PYRAMID_CONFIG.ADD2_TRIGGER);
        addAmount = PYRAMID_CONFIG.ADD2_AMOUNT; // 300U
    }

    if (currentPrice >= triggerPrice) {
        return { level: addCount + 1, amount: addAmount, triggerPrice, currentPrice };
    }
    return null;
}

Logic của thiết kế nàyCác loại tiền điện tử có tính biến động cao thường trở nên hỗn loạn hơn khi tăng giá, tạo ra một bong bóng ngày càng lớn. Khi chúng điều chỉnh giảm, đòn bẩy cao sẽ dẫn đến một đợt bán tháo mạnh hơn. Nắm giữ một lượng lớn tài sản ở đỉnh điểm có thể khuếch đại lợi nhuận khi thị trường đảo chiều.

Rủi ro cũng rất rõ ràng.Nếu tiền điện tử không phục hồi được mức tăng trưởng (ví dụ: trong một thị trường tăng giá thực sự với biến động giá một chiều), thì khoản lỗ sẽ bị khuếch đại. Do đó, các tài khoản nên duy trì đủ vốn để giảm thiểu rủi ro biến động và tránh bị thanh lý bắt buộc. Chiến lược này cũng giới hạn rõ ràng quy mô vị thế ở mức 500 USDT, ngăn chặn việc bổ sung vị thế không giới hạn.

---

Cơ chế chốt lời và cắt lỗ

Chốt lờiĐiều chỉnh giảm để chốt lờiĐây là một mô hình, chứ không phải là mục tiêu lợi nhuận cố định:

Khi lợi nhuận tối đa của một vị thế đạt 35%, tính năng giám sát sụt giảm tự động được kích hoạt; một khi mức sụt giảm đạt 5% so với điểm lợi nhuận tối đa, lệnh thanh lý sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Ưu điểm của thiết kế này là nó “cho phép lợi nhuận tăng trưởng” - giúp bạn tránh bỏ lỡ những khoản lợi nhuận lớn hơn do chốt lời quá sớm, và cũng giúp bạn tránh mất toàn bộ lợi nhuận tiềm năng do đầu tư quá nhanh.

// 自动止盈触发逻辑（节选）
if (enableAutoTpDrawdown && isShort && tpDrawdown === 0 && maxPnlPercent >= autoTpTrigger) {
    tpDrawdown = autoTpDrawdownValue; // 设置5%回撤止盈
    _G(tpDrawdownKey, tpDrawdown);
    Log(`🎯 ${coin} 最高盈亏达${maxPnlPercent}%，自动启用止盈回撤5%`);
}

// 触发止盈
if (tpDrawdown > 0 && maxPnlPercent > 0 && drawdown >= tpDrawdown) {
    autoCloseReason = `止盈回撤(回撤${drawdown}%≥${tpDrawdown}%)`;
}

Về lệnh cắt lỗ, phần mềm hỗ trợ thiết lập thủ công mức cắt lỗ cố định theo tỷ lệ phần trăm để bảo vệ lợi nhuận cuối cùng.

---

V. Bảng điều khiển trực quan

Chiến lược này có bốn bảng giám sát tích hợp để dễ dàng theo dõi trạng thái hoạt động theo thời gian thực:

Tổng quan tài khoảnVốn chủ sở hữu, lãi/lỗ lũy kế, tỷ suất lợi nhuận và đòn bẩy tài khoản (với các chỉ báo màu sắc về mức độ rủi ro).

đồng hồ đo tín hiệu AIGhi lại điểm số, kết luận, điểm số yếu tố và lý do cho mỗi quyết định của AI, loại bỏ nhu cầu phải đoán xem AI đang nghĩ gì.

Bảng giám sát vị tríHiển thị theo thời gian thực giá vào lệnh, giá hiện tại, lãi/lỗ chưa thực hiện, kỷ lục lãi cao nhất, mức sụt giảm hiện tại, giá kích hoạt để thêm lệnh và trạng thái cắt lỗ/chốt lời cho mỗi lệnh.

Chi tiết lướiTrạng thái lệnh khi sử dụng giao dịch lưới:

Cập nhật mỗi 5 giây thông qua nền tảng FMZ.LogStatusNó được hiển thị dưới dạng bảng tương tác, hỗ trợ các thao tác như nhấp chuột trực tiếp để đóng vị thế và sửa đổi các tham số cắt lỗ và chốt lời.

---

VI. Đánh giá khách quan những ưu điểm và nhược điểm của chiến lược

Ưu điểm

Tư duy trái chiều đương nhiên tạo ra một lực lượng đối lập.Bán khống khi thị trường đang tăng giá mang lại tính thanh khoản dồi dào và độ trượt giá tối thiểu.

Sàng lọc đa yếu tố dựa trên trí tuệ nhân tạo không phải là việc bán khống một cách mù quáng.Hệ thống sử dụng phương pháp đánh giá toàn diện trên sáu khía cạnh để lọc bỏ một lượng lớn tín hiệu chất lượng thấp, chỉ tập trung vào các mục tiêu có điểm số từ 8 trở lên.

Chiến lược kim tự tháp ngược, kết hợp với việc chốt lời dựa trên sự điều chỉnh giảm giá, mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt.Hãy mua thêm khi giá tăng cao hơn, vì sự đảo chiều có thể rất đáng kể và tiềm năng lợi nhuận rất lớn; không có điểm chốt lời cố định, cho phép bạn hiện thực hóa toàn bộ lợi nhuận.

Kiểm soát vị trí nghiêm ngặtSố tiền tối đa cho mỗi giao dịch là 500 USDT, vì vậy ngay cả khi bạn mất hết, vẫn có thể xử lý được.

Rủi ro và hạn chế

Liên tục thua lỗ trong một thị trường tăng giá không cân bằng.Nếu thị trường bước vào chu kỳ tăng mạnh, những người nằm trong danh sách người mua khống có thể sẽ phải chịu một loạt thua lỗ.

Phương pháp tính trung bình theo kim tự tháp ngược là con dao hai lưỡi.Việc bổ sung thêm vị thế ngược xu hướng sẽ khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Nếu một đồng tiền điện tử biến động mạnh tiếp tục tăng giá (ví dụ: do tin tức tích cực quan trọng về một dự án), cả ba vị thế đều có thể dẫn đến thua lỗ, với mức lỗ tối đa là 500 USDT.

Trường hợp thích hợpPhương pháp này không phù hợp với thị trường biến động mạnh, thị trường giảm giá hoặc thị trường tăng giá một chiều. Cần có hiểu biết cơ bản về môi trường thị trường tổng thể trước khi sử dụng phương pháp này.

---

VII. Kết luận

Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là:Hãy thay thế sự đánh giá chủ quan bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, và thay thế tư duy ảo tưởng bằng việc kiểm soát chặt chẽ lập trường.。

Dù là thiết kế hệ thống chấm điểm sáu yếu tố hay việc lựa chọn tỷ lệ OI/MCap làm chỉ số cốt lõi, rõ ràng tác giả có sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc vi mô của thị trường—biết được những chỉ số nào thực sự hữu ích và những chỉ số nào chỉ là nhiễu.

Tất nhiên, mọi chiến lược đều có những hạn chế. Công cụ thì tĩnh, nhưng thị trường thì năng động. Nên tiến hành kiểm tra lại chiến lược trước khi giao dịch thực tế, điều chỉnh các thông số theo mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân và tránh sao chép chiến lược một cách mù quáng.

---

Xin chân thành cảm ơn người dùng @GianbinChiến lược này được chia sẻ một cách không hề dè dặt, tiết lộ lý do cơ bản đằng sau nó. Chính tinh thần cởi mở này cho phép nhiều người hơn học hỏi và khám phá những khả năng của giao dịch định lượng. Nếu bạn cũng có những ý tưởng chiến lược hay, hãy thoải mái chia sẻ chúng!