Sức mạnh tương đối là gì

Sức mạnh tương đối là một chiến lược đầu tư theo đà so sánh hiệu suất của một cổ phiếu, quỹ giao dịch trên sàn (ETF) hoặc quỹ tương hỗ với hiệu suất của toàn bộ thị trường. Bằng cách sử dụng các tính toán cụ thể, các nhà đầu tư có thể xác định được những công ty có hiệu suất hoạt động mạnh nhất so với thị trường chung, từ đó đưa ra khuyến nghị đầu tư. Sức mạnh tương đối giả định rằng giá tài sản tăng sẽ tiếp tục tăng hoặc ít nhất là tiếp tục quỹ đạo tăng.

Tính năng này có thể đúng trong bất kỳ mục tiêu giao dịch nào, đặc biệt là trong tiền kỹ thuật số. Bằng cách định lượng các thông số của các yếu tố tăng này, tỷ lệ lợi nhuận sẽ được cải thiện đáng tin cậy và đáng kể.

Sức mạnh tương đối riêng

Sức mạnh tương đối tạo ra điểm so sánh giữa hiệu suất của một tài sản cụ thể và hiệu suất của một chuẩn mực đã chọn (chẳng hạn như chỉ số thị trường) cũng như hiệu suất của các tài sản tương tự khác. Các chiến lược sức mạnh tương đối có cả điểm vào và điểm thoát; các nhà đầu tư sử dụng kỹ thuật này nhằm mục đích mua các cổ phiếu cho thấy dấu hiệu mạnh mẽ càng nhanh càng tốt, đồng thời bán các cổ phiếu yếu đang nắm giữ khi cổ phiếu cơ bản bắt đầu yếu đi. Chiến lược đầu tư này có những lợi thế riêng và cũng có thể được áp dụng cho các chiến lược phức tạp hơn như giao dịch theo cặp.

Sử dụng sức mạnh tương đối để hướng dẫn các quyết định đầu tư

Các nhà đầu tư có thể sử dụng sức mạnh tương đối để xác định những công ty có hiệu suất cao nhất trong một nhóm các khoản đầu tư tiềm năng đã chọn. Điều này cho phép hiệu suất của từng tài sản giao dịch được so sánh trực tiếp với một tài sản giao dịch khác hoặc một chỉ số chuẩn được chọn (chẳng hạn như một rổ chỉ số tiền kỹ thuật số chính thống). Theo truyền thống, các nhà đầu tư sử dụng sức mạnh tương đối để so sánh các cổ phiếu với nhau hoặc với một chỉ số. Các nhà đầu tư chỉ có thể sử dụng sức mạnh tương đối để so sánh các quỹ tương hỗ với nhau dựa trên giá trị tài sản ròng tương đối (NAV) chia cho số lượng cổ phiếu. Điều này đặc biệt đúng khi áp dụng vào tiền kỹ thuật số.

Phân tích sức mạnh tương đối phát huy hiệu quả tốt nhất ở những thị trường có xu hướng hoặc chủ đề mạnh và có thể xác định hoặc chỉ ra thời điểm tốt nhất để đầu tư vào chúng. Nhưng trong một thị trường không có đặc điểm nổi bật (một thị trường biến động), điều này có thể không hữu ích. Theo truyền thống, các nhà đầu tư có thể áp dụng giao dịch sức mạnh tương đối vào cổ phiếu, quỹ tương hỗ, ETF, trái phiếu, hợp đồng tương lai hàng hóa và các lĩnh vực thị trường khác. Cụ thể hơn, trên thị trường tiền điện tử, nó có thể cảnh báo các nhà đầu tư về những khoản đầu tư tốt nhất trong từng danh mục, chẳng hạn như liệu họ có nên chọn những đồng tiền vốn hóa nhỏ hay những đồng tiền hoạt động tốt hay không. Sức mạnh tương đối rất khác so với đầu tư giá trị. Trong khi đầu tư giá trị tìm kiếm các cổ phiếu có hiệu suất kém trong quá khứ với hy vọng chúng sẽ có hiệu suất vượt trội trong tương lai, thì sức mạnh tương đối lại tạo ra sự quan tâm đến các cổ phiếu có hiệu suất vượt trội và đóng vai trò trong sự thay đổi động lượng của chúng.

Triển khai chiến lược sức mạnh tương đối trên Nền tảng định lượng Inventor

• Tên chiến lược: Chiến lược yếu dựa trên giá tương đối mạnh

• Chu kỳ dữ liệu: 1H

• Hỗ trợ: Hàng hóa tương lai, tiền kỹ thuật số, tiền kỹ thuật số tương lai

• Hình ảnh chính: Đường trung bình động, công thức: MAN^^MA(C,N);

• Hình ảnh phụ: không có

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Để biết mã nguồn chiến lược, vui lòng kiểm tra: https://www.fmz.com/strategy/129078