Chỉ số theo khối lượng giao dịch là gì?

Chỉ số theo khối lượng là chỉ số đầu tư trong đó mỗi khoản đầu tư đều ảnh hưởng đến chỉ số theo tỷ lệ khối lượng của từng khoản đầu tư cơ bản. Việc cộng khối lượng của từng khoản đầu tư vào chỉ số và chia cho tổng số khoản đầu tư sẽ xác định được giá trị của chỉ số. Các khoản đầu tư có khối lượng lớn hơn sẽ được chú trọng hơn các khoản đầu tư có khối lượng nhỏ hơn và do đó sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến hiệu suất của chỉ số.

Chỉ số khối lượng có trọng số được giải thích

Trong chỉ số theo khối lượng, khoản đầu tư tăng từ 110 đô la lên 120 đô la sẽ có tác động lớn hơn đến chỉ số so với khoản đầu tư tăng từ 10 đô la lên 20 đô la, mặc dù những mức tăng này không lớn bằng mức tăng ở mức giá thấp hơn. Có tác động lớn hơn đến chỉ số hoặc hướng đi chung.

Ví dụ, Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DIJA), một trong những khoản đầu tư theo khối lượng phổ biến nhất, bao gồm 30 khoản đầu tư hoặc thành phần khác nhau. Trong chỉ số này, các khoản đầu tư có khối lượng giao dịch cao hơn có khối lượng giao dịch cao hơn các khoản đầu tư có khối lượng giao dịch thấp hơn, do đó có tên gọi là chỉ số theo khối lượng giao dịch.

Các chỉ số có trọng số khác

Ngoài các chỉ số theo khối lượng, các loại chỉ số theo trọng số cơ bản khác bao gồm chỉ số theo giá trị và chỉ số không theo trọng số. Đối với các chỉ số theo giá trị gia tăng, chẳng hạn như các chỉ số trong Chuỗi chỉ số chiến lược MSCI, số lượng khoản đầu tư đang lưu hành là một yếu tố. Để xác định trọng số của từng mục tiêu đầu tư trong chỉ số theo giá trị, khối lượng giao dịch của mục tiêu đầu tư được nhân với số lượng mục tiêu đầu tư được phát hành. Ví dụ, nếu khoản đầu tư A có 5.000.000 cổ phiếu đang lưu hành và giao dịch với khối lượng là 15 đô la, thì giá trị của khoản đầu tư này trong chỉ số là 750.000.000 đô la. Nếu khoản đầu tư B có khối lượng giao dịch là 30 đô la nhưng chỉ có 1.000.000 cổ phiếu đang lưu hành thì giá trị của khoản đầu tư này là 30.000.000 đô la. Do đó, trong một chỉ số có giá trị gia tăng, khoản đầu tư A có ảnh hưởng nhiều hơn đến cách chỉ số biến động so với khoản đầu tư B.

Trong một chỉ số không có trọng số, tất cả các khoản đầu tư đều có tác động như nhau đến chỉ số, bất kể số lượng khoản đầu tư hoặc khối lượng giao dịch. Bất kỳ thay đổi nào về khối lượng trong chỉ số đều dựa trên tỷ lệ lợi nhuận của từng thành phần. Ví dụ, nếu khoản đầu tư A tăng 30%, khoản đầu tư B tăng 20% ​​và khoản đầu tư C tăng 10%, thì chỉ số sẽ tăng 20% ​​hoặc 30 + 20 + ¹⁰⁄₃, đây là số lượng khoản đầu tư trong mục lục.

Một loại chỉ số có trọng số khác là chỉ số có trọng số theo vốn hóa thị trường, trong đó tỷ trọng của mỗi tài sản đầu tư được dựa trên giá trị thị trường của tài sản đầu tư đã phát hành. Các loại chỉ số có trọng số khác bao gồm chỉ số có trọng số theo thu nhập, chỉ số có trọng số cơ bản và chỉ số điều chỉnh theo thả nổi. Có cả mặt tích cực và tiêu cực tùy thuộc vào mục tiêu của nhà đầu tư và nhận thức của thị trường.

Ứng dụng Chiến lược trọng số chỉ số khối lượng trong Nền tảng định lượng Inventor

Dựa trên những khái niệm cơ bản trên, chúng ta đã hiểu sơ bộ về những nguyên tắc cơ bản và cơ chế hoạt động của chiến lược này. Tiếp theo, chúng tôi sẽ triển khai nó lên Nền tảng định lượng Inventor để thực hiện chiến lược này trên thị trường tiền kỹ thuật số. Chúng tôi vẫn sử dụng ngôn ngữ My đơn giản và dễ sử dụng để lập trình.

• Chu kỳ dữ liệu: Đa chu kỳ

• Mục tiêu kiểm tra ngược: Hợp đồng tương lai OKEX

• Loại hợp đồng: this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Để biết mã nguồn chiến lược, vui lòng kiểm tra: https://www.fmz.com/strategy/128125