Thực hiện ngôn ngữ JavaScript của các chỉ số Fisher và vẽ trên FMZ

Trong quá trình phân tích kỹ thuật giao dịch, các nhà giao dịch phân tích và nghiên cứu dữ liệu giá cổ phiếu như dữ liệu phân phối bình thường.Fisher Transformationlà một phương pháp có thể chuyển đổi dữ liệu giá thành phân bố bình thường.Fisher TransformationCác tín hiệu giao dịch có thể được gửi bằng cách sử dụng các chỉ số của ngày hiện tại và ngày trước đó.

Có rất nhiều nội dung vềFisher Transformtrên Baidu, Zhihu, ở đây chúng ta sẽ không lặp lại.

Thuật toán chỉ số:

• Giá trung bình hôm nay:

  mid=(low + high) / 2

• Xác định thời gian tính toán, có thể là 10 ngày.

  lowestLow = lowest price in the period，highestHigh = highest price in the period.

• Định nghĩa tham số thay đổi giá (theratiolà một hằng số giữa 0-1, ví dụ như 0,5 hoặc 0,33):

  

• Sử dụngFisherbiến đổi trên tham số thay đổi giáx, cácFisherChỉ số được thu được:

  

Thực hiện thuật toán bằng cách sử dụng ngôn ngữ JavaScript

Nó được thực hiện từng bước theo thuật toán chỉ số.preXvàpreFish, chúng được thiết lập thành 0 lúc đầu.Math LogNgoài ra, thuật toán trên không đề cập đến việc điều chỉnh x, mà tôi gần như bỏ qua khi viết:

Điều chỉnh giá trị của x, buộc nó là 0,999 nếu nó lớn hơn 0,99.

        if (x > 0.99) {
            x = 0.999
        } else if (x < -0.99) {
            x = -0.999
        }

Lần đầu tiên tôi thấy thuật toán và các chỉ số, tôi cấy ghép chúng theo thuật toán. Tôi đã không xác minh việc thực hiện này, và một số người quan tâm đến nghiên cứu có thể xác minh xem có bất kỳ lỗi nào không. Cảm ơn rất nhiều vì đã chỉ ra các lỗi.

Fisher Transformmã nguồn thuật toán chỉ số:

function getHighest(arr, period) {
    if (arr.length == 0 || arr.length - period < 0) {
        return null 
    }
    var beginIndex = arr.length - period
    var ret = arr[beginIndex].High
    for (var i = 0 ; i < arr.length - 1 ; i++) {
        if (arr[i + 1].High > ret) {
            ret = arr[i + 1].High
        }
    }
    return ret
}

function getLowest(arr, period) {
    if (arr.length == 0 || arr.length - period < 0) {
        return null 
    }
    var beginIndex = arr.length - period
    var ret = arr[beginIndex].Low
    for (var i = 0 ; i < arr.length - 1 ; i++) {
        if (arr[i + 1].Low < ret) {
            ret = arr[i + 1].Low
        }
    }
    return ret
}

function calcFisher(records, ratio, period) {
    var preFish = 0 
    var preX = 0
    var arrFish = []
    // When the length of K-line is not enough to meet the period
    if (records.length < period) {
        for (var i = 0 ; i < records.length ; i++) {
            arrFish.push(0)
        }
        return arrFish
    }

    // traverse the K-line
    for (var i = 0 ; i < records.length ; i++) {
        var fish = 0
        var x = 0
        var bar = records[i]
        var mid = (bar.High + bar.Low) / 2
        // When the current BAR is insufficient in period calculation
        if (i < period - 1) {
            fish = 0
            preFish = 0
            arrFish.push(fish)
            continue
        }

        // Calculate the highest and lowest price in the period
        var bars = []
        for (var j = 0 ; j <= i ; j++) {
            bars.push(records[j])
        }
        var lowestLow = getLowest(bars, period)
        var highestHigh = getHighest(bars, period)               
        
        // price change parameters
        x = ratio * 2 * ((mid - lowestLow) / (highestHigh - lowestLow) - 0.5) + (1 - ratio) * preX
        if (x > 0.99) {
            x = 0.999
        } else if (x < -0.99) {
            x = -0.999
        }
        preX = x 
        fish = 0.5 * Math.log((1 + x) / (1 - x)) + 0.5 * preFish
        preFish = fish
        arrFish.push(fish)
    }
    return arrFish
}

Biểu đồ vẽ

Thật dễ dàng để vẽ trên FMZ, Quảng trường Chiến lược:https://www.fmz.com/squarecó một số lượng lớn các ví dụ trên đó để tham khảo, bạn có thể tìm kiếm chúng.

var cfg = {    // The object used to initialize chart settings (i.e. chart settings)
    plotOptions: {
        candlestick: {
            color: '#d75442',  // color value
            upColor: '#6ba583' // color value
        }
    },
    title: { text: 'Fisher Transform'},     //title
    subtitle: {text: ''},     //sub-title
    plotOptions: {
        candlestick: {
        tooltip: {
            pointFormat: 
            '<span style="color:{point.color}">\u25CF</span> <b> {series.name}</b><br/>' +
            'opening quotation: {point.open}<br/>' +
            'the highest: {point.high}<br/>' +
            'the lowest: {point.low}<br/>' +
            'closing quotation: {point.close}<br/>'
            }
        }
    },
    yAxis: [{
        title: {
            text: 'K-line market'
        },
        height: '70%',
        lineWidth: 1
    }, {
        title: {
            text: 'Fisher Transform'
        },
        top: '75%',
        height: '30%',
        offset: 0,
        lineWidth: 1
    }],
    series: [//series
        {
            type: 'candlestick',
            yAxis: 0,
            name: 'K-line',
            id: 'KLine',
            // Control the candle color with downward trend
            color: 'green',
            lineColor: 'green',
            // Control the candle color with upward trend
            upColor: 'red',
            upLineColor: 'red',
            data: []
        },{
            type: 'line',         // Set the current data series type as line
            yAxis: 1,             // The y-axis used as the y-axis with the index of 0 (a highcharts chart can have multiple y-axes, and the y-axis with the index of 0 is specified here)
            showInLegend: true,   // 
            name: 'fish',          // Set it according to the parameter label passed in by the function
            lineWidth: 1,
            data: [],             // Data items of data series
            tooltip: {            // Tooltip
                valueDecimals: 2  // The decimal point of the value is reserved for 5 digits
            }
        },{
            type: 'line',         // Set the current data series type as line
            yAxis: 1,             // The y-axis used as the y-axis with the index of 0 (a highcharts chart can have multiple y-axes, and the y-axis with the index of 0 is specified here)
            showInLegend: true,   // 
            name: 'preFish',      // Set it according to the parameter label passed in by the function
            lineWidth: 1,
            data: [],             // Data items of data series
            tooltip: {            // Tooltip
                valueDecimals: 2  // The decimal point of the value is reserved for 5 digits
            }
        }
    ]
}

var chart = Chart(cfg)
function main() {
    var ts = 0
    chart.reset()
    while (true) {
        var r = exchange.GetRecords()
        var fisher = calcFisher(r, 0.33, 10)                
        if (!r || !fisher) {
            Sleep(500)
            continue
        }
        
        for (var i = 0; i < r.length; i++){
            if (ts == r[i].Time) {
                chart.add([0,[r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1])
                chart.add([1,[r[i].Time, fisher[i]], -1])
                if (i - 1 >= 0) {
                    chart.add([2,[r[i].Time, fisher[i - 1]], -1])
                }
            }else if (ts < r[i].Time) {
                chart.add([0,[r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close]])
                chart.add([1,[r[i].Time, fisher[i]]])
                if (i - 1 >= 0) {
                    chart.add([2,[r[i].Time, fisher[i - 1]]])
                }
                ts = r[i].Time
            }
        }
    }
}

Vì vậy, nó rất thuận tiện để nghiên cứu dữ liệu, biểu đồ hiển thị và chiến lược thiết kế trên FMZ. Ở đây chúng tôi chỉ cho thấy một ví dụ, các bạn đều được chào đón để lại tin nhắn.