1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch tần số cao - Penny Jump

Chiến lược giao dịch tần số cao - Penny Jump

Tác giả:Không, Ngày: 2014-08-18 12:52:35
Tags:Tần số cao

$1.01 x $1.03 200. Và rồi đột nhiên, một nhà đầu tư tổ chức lười biếng đến và treo một đơn hàng 3000 cổ phiếu với giá $1.01, trong đó sổ lệnh sẽ trở thành $3.200. $1.01 x $1.03. 200. Và chúng ta thường gọi nhà đầu tư tổ chức lười biếng này là con voi, con voi lười biếng, và các nhà giao dịch tần suất cao biết rằng giá $1.01 được hỗ trợ bởi các đơn đặt hàng, vì vậy họ sẽ nâng giá thầu của họ lên 1 xu lên $1.02, và chiến lược này được gọi là Penny Jump; bởi vì các nhà giao dịch tần suất cao biết rằng ở vị trí tiếp theo, có một con voi đang hỗ trợ; vì vậy nếu giá tăng lên $1.03 x $1.05, họ có thể ngay lập tức kiếm được lợi nhuận $0.01.

Nếu một nhà giao dịch tần suất cao mua cổ phiếu sau đó, ngay cả khi giá không tăng lên vì có một con voi đang được hỗ trợ bên dưới, anh ta cũng có thể nhanh chóng bán lại cho con voi với giá 1.01 đô la.

Đối với các nhà giao dịch tần số cao, cách họ kiếm lợi nhuận thực sự rất đơn giản, đó là suy đoán ý định của đối thủ giao dịch từ các cấu trúc vi mô trên thị trường, và sau đó xây dựng một phần trước những người khác. Sau đó kiếm được lợi nhuận nhỏ trong một thời gian ngắn và nhanh chóng rời khỏi thị trường.

Đối với con voi này, nó đã lộ ý định giao dịch của mình bởi vì nó đã treo một khoản thanh toán khổng lồ trên thị trường và tự nhiên trở thành mục tiêu săn lùng của các nhà giao dịch tần suất cao.

Trong thế giới giao dịch chứng khoán thực tế, rất ít nhà đầu tư tổ chức đáng tin cậy sẽ đưa ra một khoản thanh toán khổng lồ trên thị trường. Thay vào đó, thường là các nhà đầu tư tổ chức lớn, muốn thoát khỏi một cổ phiếu, nên cố tình đưa ra một khoản thanh toán khổng lồ để tạo ra một giả mạo, để thu hút các nhà giao dịch tần suất cao vào sàn để thúc đẩy giá cổ phiếu, và sau đó một cái hộp đầu óc khác đổ ra, và đó là giao dịch lợi nhuận trong thế giới của tôi.

Đối với các nhà giao dịch tần số cao, một khi chiến lược này được nhìn thấy và được đối chiếu, họ sẽ quay trở lại và phản đối các mánh khóe, phát triển chiến lược để ăn vào các mánh khóe của các nhà đầu tư tổ chức.

Hình ảnh:

img


var Counter = {
    i: 0,
    w: 0,
    f: 0
};

// Variables
var InitAccount = null;

function CancelAll() {
    while (true) {
        var orders = _C(exchange.GetOrders);
        if (orders.length == 0) {
            break;
        }
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
        }
        Sleep(Interval);
    }
}

function updateStatus(msg) {
    LogStatus("调戏次数:", Counter.i, "成功:", Counter.w, "失败:", Counter.f, "\n"+msg+"#0000ff\n"+new Date());
}

function main() {
    if (DisableLog) {
        EnableLog(false);
    }
    CancelAll();
    InitAccount = _C(exchange.GetAccount);
    Log(InitAccount);
    var i = 0;
    var locks = 0;
    while (true) {
        Sleep(Interval);
        var depth = _C(exchange.GetDepth);
        if (depth.Asks.length === 0 || depth.Bids.length === 0) {
            continue;
        }
        updateStatus("搜索大象中.... 买一: " + depth.Bids[0].Price + ",  卖一:" + depth.Asks[0].Price + ", 锁定次数: " + locks);
        var askPrice = 0;
        for (i = 0; i < depth.Asks.length; i++) {
            if (depth.Asks[i].Amount >= Lot) {
                askPrice = depth.Asks[i].Price;
                break;
            }
        }
        if (askPrice === 0) {
            continue;
        }
        var elephant = null;
        // skip Bids[0]
        for (i = 1; i < depth.Bids.length; i++) {
            if ((askPrice - depth.Bids[i].Price) > ElephantSpace) {
                break;
            }
            if (depth.Bids[i].Amount >= ElephantAmount) {
                elephant = depth.Bids[i];
                break;
            }
        }

        if (!elephant) {
            locks = 0;
            continue;
        }
        locks++;
        if (locks < LockCount) {
            continue;
        }
        locks = 0;

        updateStatus("调戏大象中....大象在第" + i + "档, " + JSON.stringify(elephant));
        exchange.Buy(elephant.Price + PennyTick, Lot, "Bids[" + i + "]", elephant);
        var ts = new Date().getTime();
        while (true) {
            Sleep(CheckInterval);
            var orders = _C(exchange.GetOrders);
            if (orders.length == 0) {
                break;
            }
            if ((new Date().getTime() - ts) > WaitInterval) {
                for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
                    exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
                }
            }
        }
        var account = _C(exchange.GetAccount);
        var opAmount = _N(account.Stocks - InitAccount.Stocks);
        if (opAmount < 0.001) {
            Counter.f++;
            Counter.i++;
            continue;
        }
        updateStatus("买单得手: " + opAmount +", 开始出手...");
        exchange.Sell(elephant.Price + (PennyTick * ProfitTick), opAmount);
        var success = true;
        while (true) {
            var depth = _C(exchange.GetDepth);
            if (depth.Bids.length > 0 && depth.Bids[0].Price <= (elephant.Price-(STTick*PennyTick))) {
                success = false;
                updateStatus("没有得手, 开始止损, 当前买一: " + depth.Bids[0].Price);
                CancelAll();
                account = _C(exchange.GetAccount);
                var opAmount = _N(account.Stocks - InitAccount.Stocks);
                if (opAmount < 0.001) {
                    break;
                }
                exchange.Sell(depth.Bids[0].Price, opAmount);
            }
            var orders = _C(exchange.GetOrders);
            if (orders.length === 0) {
                break;
            }
            Sleep(CheckInterval);
        }
        if (success) {
            Counter.w++;
        } else {
            Counter.f++;
        }
        Counter.i++;
        var account = _C(exchange.GetAccount);
        LogProfit(account.Balance - InitAccount.Balance, account);
    }
}
Có liên quan
Thêm nữa

caixb1233Có phải chiến lược này vẫn còn hiệu quả trong thực tế?

bbCảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẻ, tôi vẫn chưa hiểu, tôi đã giải thích theo cách hiểu, cảm ơn! https://dn-filebox.qbox.me/91dee18be7307389046517f405b410897a1f3fb9.png https://dn-filebox.qbox.me/4d90b4713a44f61b3a836114fceaf62bcff0756e.png https://dn-filebox.qbox.me/1937c68cfe9f33040d29e03efa5160e13c5ad174.png https://dn-filebox.qdn.me/bdc54915ecc86cebb582fee0307758519207a78.png

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu