Chiến lược định lượng dựa trên nhiều khung thời gian chỉ báo xu hướng siêu
Ngày tạo:
2023-09-14 20:21:39
sửa đổi lần cuối:
2023-09-14 20:21:39
sao chép:
0
Số nhấp chuột:
768
ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên các chỉ số siêu xu hướng và phán đoán nhiều khung thời gian. Chiến lược này sử dụng tổng hợp các chỉ số siêu xu hướng để phán đoán xu hướng trong các chu kỳ khác nhau để nâng cao chất lượng tín hiệu giao dịch.
A. Nguyên tắc chiến lược
Các phần cốt lõi của chiến lược bao gồm:
tính toán chỉ số siêu xu hướng trong chu kỳ hiện tại để xác định xu hướng của giá;
Tính toán các chỉ số siêu xu hướng trong các khung thời gian cao (như đường mặt trời) để xác định xu hướng lớn;
Kết hợp sự đồng nhất về hướng của các chỉ số siêu xu hướng trong hai khung thời gian để tạo ra tín hiệu giao dịch;
Cứu thương dừng hợp lý dựa trên thiết lập tín hiệu;
“Trong một số trận đấu, các cầu thủ phải xuất hiện theo tỷ lệ nhất định và cố gắng giữ lợi nhuận.
Khi các chỉ số vượt quá xu hướng theo chiều hướng đồng nhất của chu kỳ cao và thấp, một xu hướng lớn sẽ xảy ra, hình thành tín hiệu mua và bán dựa trên mối quan hệ của chỉ số. Và thiết lập một lệnh dừng lỗ để quản lý lợi nhuận rủi ro cho mỗi giao dịch.
2 - Lợi thế chiến lược
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là việc sử dụng nhiều khung thời gian để đánh giá, có thể lọc ra một số tín hiệu giả và tăng độ tin cậy của tín hiệu.
Ngoài ra, các thiết lập dừng lỗ hợp lý cũng giúp mỗi giao dịch có thể kiểm soát rủi ro và tránh thua lỗ quá mức.
Và cuối cùng, chiến lược này cũng có một đặc điểm lớn là việc khóa lợi nhuận bằng cách ra sân theo nhóm.
Ba, rủi ro tiềm ẩn
Tuy nhiên, chúng ta cũng nên lưu ý những rủi ro sau:
Đầu tiên, chỉ số siêu xu hướng có vấn đề về sự chậm trễ, có thể bỏ lỡ điểm đầu vào tốt nhất.
Thứ hai, các biện pháp phòng chống quá mạnh có thể bị áp dụng và cần phải có sự thiết lập hợp lý.
Cuối cùng, chi phí điểm trượt của các trận đấu được phân chia cũng cần được xem xét.
Bốn nội dung, tóm tắt
Bài viết này mô tả chi tiết một chiến lược định lượng dựa trên các chỉ số siêu xu hướng và các phán đoán về nhiều khung thời gian. Nó sử dụng các kết hợp chu kỳ cao và thấp để cải thiện chất lượng tín hiệu và quản lý rủi ro bằng cách dừng lỗ và rút ra. Nhìn chung, chiến lược này sử dụng các chỉ số hợp lý và có thể đạt được hiệu quả tốt bằng cách tối ưu hóa tham số.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ranga_trading
//@version=5
// strategy(title='SuperTrend Multi Time Frame Long and Short Trading Strategy with Take Profit, Stop Loss and in build alerts V01', shorttitle='SuperTrend Multi Time Frame Long and Short Trading Strategy with Take Profit, Stop Loss and in build alerts V01 ', overlay=true, default_qty_value=60, initial_capital=2000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=0, process_orders_on_close=true)
tf1 = input.timeframe('D', title='Timeframe 1')
tf2 = input.timeframe('W', title='Timeframe 2')
length = input(title='ATR Period', defval=22)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
showLabels = input(title='Show Buy/Sell Labels ?', defval=true)
useClose = input(title='Use Close Price for Extremums ?', defval=true)
highlightState = input(title='Highlight State ?', defval=true)
atr = mult * ta.atr(length)
longStop = (useClose ? ta.highest(close, length) : ta.highest(length)) - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, length) : ta.lowest(length)) + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
var int dir = 1
dir := close > shortStopPrev ? 1 : close < longStopPrev ? -1 : dir
var color longColor = color.green
var color shortColor = color.red
longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title='Long Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(longColor, 0))
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plotshape(buySignal ? longStop : na, title='Long Stop Start', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(longColor, 0))
shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title='Short Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(shortColor, 0))
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
plotshape(sellSignal ? shortStop : na, title='Short Stop Start', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(shortColor, 0))
midPricePlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0, display=display.none, editable=false)
longFillColor = highlightState ? dir == 1 ? longColor : na : na
shortFillColor = highlightState ? dir == -1 ? shortColor : na : na
fill(midPricePlot, longStopPlot, title='Long State Filling', color=longFillColor, transp=90)
fill(midPricePlot, shortStopPlot, title='Short State Filling', color=shortFillColor, transp=90)
// CE Function
ce() =>
atr2 = mult * ta.atr(length)
longStop2 = (useClose ? ta.highest(close, length) : ta.highest(length)) - atr2
longStop2Prev = nz(longStop2[1], longStop2)
longStop2 := close[1] > longStop2Prev ? math.max(longStop2, longStop2Prev) : longStop2
shortStop2 = (useClose ? ta.lowest(close, length) : ta.lowest(length)) + atr2
shortStop2Prev = nz(shortStop2[1], shortStop2)
shortStop2 := close[1] < shortStop2Prev ? math.min(shortStop2, shortStop2Prev) : shortStop2
var int dir2 = 1
dir2 := close > shortStop2Prev ? 1 : close < longStop2Prev ? -1 : dir2
ce = dir2 == 1 ? longStop2 : shortStop2
[dir2, ce]
[side, ce_plot] = ce()
ce1_plot = request.security(syminfo.tickerid, tf1, ce_plot[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ce2_plot = request.security(syminfo.tickerid, tf2, ce_plot[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ce1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, side[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ce2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, side[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
long = buySignal and ce1 > 0 and ce2 > 0
short = sellSignal and ce1 < 0 and ce2 < 0
tradeType = input.string('BOTH', title='What trades should be taken : ', options=['LONG', 'SHORT', 'BOTH'])
// Position Management Tools
pos = 0.0
if tradeType == 'BOTH'
pos := long ? 1 : short ? -1 : pos[1]
pos
if tradeType == 'LONG'
pos := long ? 1 : pos[1]
pos
if tradeType == 'SHORT'
pos := short ? -1 : pos[1]
pos
longCond = long and (pos[1] != 1 or na(pos[1]))
shortCond = short and (pos[1] != -1 or na(pos[1]))
plot(ce1_plot, title='Timeframe 1 CE', color=ce1 > 0 ? #008000 : #800000, linewidth=2)
plot(ce2_plot, title='Timeframe 2 CE', color=ce2 > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)
// EXIT FUNCTIONS //
i_sl = input.float(5.0, title='Stop Loss %', minval=0, group='Trades')
sl = i_sl > 0 ? i_sl / 100 : 99999
long_entry = ta.valuewhen(longCond, close, 0)
short_entry = ta.valuewhen(shortCond, close, 0)
// Simple Stop Loss + 2 Take Profits
sl_long = strategy.position_avg_price * (1 - sl)
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + sl)
// Position Adjustment
long_sl = low < sl_long and pos[1] == 1
short_sl = high > sl_short and pos[1] == -1
if long_sl or short_sl
pos := 0
pos
long_exit = sellSignal and pos[1] == 1
short_exit = buySignal and pos[1] == -1
if long_exit or short_exit
pos := 0
pos
tp1percent = input.int(5, title='TP1 %', group='Trades') / 100.0
tp2percent = input.int(10, title='TP2 %', group='Trades') / 100.0
tp3percent = input.int(15, title='TP3 %', group='Trades') / 100.0
tp1amt = input.int(10, title='TP1 Amount %', group='Trades')
tp2amt = input.int(15, title='TP2 Amount %', group='Trades')
tp3amt = input.int(20, title='TP3 Amount %', group='Trades')
// Strategy Backtest Limiting Algorithm
i_startTime = input(defval=timestamp('01 Jun 2021 13:30 +0000'), title='Backtesting Start Time')
i_endTime = input(defval=timestamp('30 Sep 2099 19:30 +0000'), title='Backtesting End Time')
timeCond = true
KeepLastPosition = input(false)
// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
strategy.entry('long', strategy.long, when=longCond == true and tradeType != 'SHORT' and timeCond)
strategy.entry('short', strategy.short, when=shortCond == true and tradeType != 'LONG' and timeCond)
var float Qty1 = na
var float Qty2 = na
var float Qty3 = na
var float Qty4 = na
if strategy.position_size == 0
equity_q = (50000 + strategy.netprofit) / close
Qty1 := equity_q * tp1amt / 100.0
Qty2 := equity_q * tp2amt / 100.0
Qty3 := equity_q * tp3amt / 100.0
Qty4 := equity_q - Qty1 - Qty2 - Qty3
Qty4
strategy.exit('Exit1', qty=Qty1, stop=sl_long, limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp1percent), when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit('Exit2', qty=Qty2, stop=sl_long, limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp2percent), when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit('Exit3', qty=Qty3, stop=sl_long, limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp3percent), when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit('Exit4', qty=Qty4, stop=sl_long, when=strategy.position_size > 0 and KeepLastPosition == false)
strategy.close('long', when=long_exit, comment='CE Exit')
strategy.exit('Exit1', qty=Qty1, stop=sl_short, limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp1percent), when=strategy.position_size < 0)
strategy.exit('Exit2', qty=Qty2, stop=sl_short, limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp2percent), when=strategy.position_size < 0)
strategy.exit('Exit3', qty=Qty3, stop=sl_short, limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp3percent), when=strategy.position_size < 0)
strategy.exit('Exit4', qty=Qty4, stop=sl_short, when=strategy.position_size < 0 and KeepLastPosition == false)
strategy.close('short', when=short_exit, comment='CE Exit')
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tp1percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tp2percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tp3percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? sl_long : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.new(color.gray, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - tp1percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - tp2percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - tp3percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? sl_short : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.new(color.gray, 0), style=plot.style_linebr)