Chiến lược giao dịch mua và bán bộ lọc phạm vi ngắn hạn
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên phạm vi biến động của giá để xác định thời gian mua và bán. Nó tính toán phạm vi biến động giá trong một chu kỳ nhất định và tạo tín hiệu giao dịch với phạm vi đó như là điều kiện lọc.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là phạm vi biến động của giá.
Tính chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong N chu kỳ trước như là giá tăng
Phương pháp làm mịn giá theo đường trung bình, có được bộ lọc phạm vi
Khi giá tăng vượt quá bộ lọc phạm vi, tạo ra tín hiệu mua
Khi giá giảm vượt quá bộ lọc phạm vi, tạo ra tín hiệu bán
Bằng cách này, bạn có thể sử dụng giá phá vỡ phạm vi biến động để đánh giá xu hướng, lọc 123 tiếng ồn giao dịch và có được tín hiệu giao dịch rõ ràng hơn.
Lợi thế chiến lược
- Sử dụng phạm vi giá thực thể, dễ dàng đánh giá đột phá
- Phạm vi sóng xử lý mượt mà, lọc tiếng ồn hiệu quả
- Tín hiệu đột phá, dễ dàng nắm bắt xu hướng đường ngắn
- Tần số giao dịch cao, phù hợp với hoạt động ngắn
- Các tham số có thể điều chỉnh, dễ dàng tối ưu hóa cho các giống khác nhau
Rủi ro chiến lược
- Phân đoạn đột phá dễ bị tăng trở lại
- Cần tính toán dữ liệu lịch sử dài hơn
- Thiết lập tham số không đúng sẽ quá nhạy cảm hoặc chậm chạp
- Không có khả năng kiểm soát hiệu quả, có sự rút lui lớn
- Hiệu quả có thể bị ảnh hưởng bởi phí giao dịch
Những biện pháp sau đây có thể làm giảm nguy cơ:
- Phép biến của bộ lọc phạm vi mở rộng thích hợp
- Tối ưu hóa các tham số, tìm các tham số kết hợp tốt nhất
- Thiết lập dừng lỗ đường dây hoặc di chuyển dừng lỗ
- Giảm tần suất giao dịch, giảm chi phí giao dịch
- Các tham số thử nghiệm theo các giống khác nhau
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Các tham số chu kỳ khác nhau trong phạm vi tính toán thử nghiệm
Tỷ lệ biến động lọc phạm vi tối ưu hóa
Thêm MACD để xác nhận thứ hai
Sử dụng di chuyển dừng hoặc theo dõi dừng
Các tham số điều chỉnh khác nhau tùy theo giống cụ thể
Cân nhắc tối ưu hóa hệ thống quản lý vị thế
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng phạm vi phá vỡ giá để tạo ra tín hiệu giao dịch ngắn. Điều này có thể xác định hiệu quả các cơ hội xu hướng ngắn hạn. Nhưng cũng dễ bị rủi ro đột phá. Chúng ta có thể cải thiện hệ thống chiến lược bằng các phương pháp như tối ưu hóa tham số, thiết lập quy tắc dừng lỗ, thêm bộ lọc chỉ số để kiểm soát rủi ro và giảm sự rút lui trong khi vẫn giữ được khả năng nhận dạng phá vỡ của nó. Ngoài ra, điều chỉnh tham số cho các đặc điểm khác nhau cũng rất quan trọng.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Range Filter Buy and Sell 5min [Strategy]", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.025, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, slippage=0)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
useDate = input(true, title='---------------- Use Date ----------------', type=bool)
FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 25, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
sources = input(defval=close, title="Source")
isHA = input(false, "Use HA Candles", bool)
src = isHA ? security(heikenashi(tickerid), period, sources) : sources
// Sampling Period
// Settings for 5min chart, BTCUSDC. For Other coin, change the paremeters
per = input(defval=50, minval=1, title="Sampling Period")
// Range Multiplier
mult = input(defval=3.0, minval=0.1, title="Range Multiplier")
// Smooth Average Range
smoothrng(x, t, m)=>
wper = (t*2) - 1
avrng = ema(abs(x - x[1]), t)
smoothrng = ema(avrng, wper)*m
smoothrng
smrng = smoothrng(src, per, mult)
// Range Filter
rngfilt(x, r)=>
rngfilt = x
rngfilt := x > nz(rngfilt[1]) ? ((x - r) < nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x - r)) : ((x + r) > nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x + r))
rngfilt
filt = rngfilt(src, smrng)
// Filter Direction
upward = 0.0
upward := filt > filt[1] ? nz(upward[1]) + 1 : filt < filt[1] ? 0 : nz(upward[1])
downward = 0.0
downward := filt < filt[1] ? nz(downward[1]) + 1 : filt > filt[1] ? 0 : nz(downward[1])
// Target Bands
hband = filt + smrng
lband = filt - smrng
// Colors
filtcolor = upward > 0 ? lime : downward > 0 ? red : orange
barcolor = (src > filt) and (src > src[1]) and (upward > 0) ? lime : (src > filt) and (src < src[1]) and (upward > 0) ? green :
(src < filt) and (src < src[1]) and (downward > 0) ? red : (src < filt) and (src > src[1]) and (downward > 0) ? maroon : orange
filtplot = plot(filt, color=filtcolor, linewidth=3, title="Range Filter")
// Target
hbandplot = plot(hband, color=aqua, transp=100, title="High Target")
lbandplot = plot(lband, color=fuchsia, transp=100, title="Low Target")
// Fills
fill(hbandplot, filtplot, color=aqua, title="High Target Range")
fill(lbandplot, filtplot, color=fuchsia, title="Low Target Range")
// Bar Color
//barcolor(barcolor)
// Break Outs
longCond = na
shortCond = na
longCond := ((src > filt) and (src > src[1]) and (upward > 0)) or ((src > filt) and (src < src[1]) and (upward > 0))
shortCond := ((src < filt) and (src < src[1]) and (downward > 0)) or ((src < filt) and (src > src[1]) and (downward > 0))
CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1
//Alerts
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = white, style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = green, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = white, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = red, transp = 0)
//strategy.entry("Long", strategy.long, stop = hband, when = window() , comment="Long")
//strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lband, when = window() , comment="Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition and window() , comment="Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition and window() , comment="Short")
// === Stop LOSS ===
useStopLoss = input(false, title='----- Use Stop Loss / Take profit -----', type=bool)
sl_inp = input(100, title='Stop Loss %', type=float, step=0.25)/100
tp_inp = input(1.5, title='Take Profit %', type=float, step=0.25)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
stop_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
take_level_short = strategy.position_avg_price * (1 - tp_inp)
// === Stop LOSS ===
if useStopLoss
strategy.exit("Stop Loss/Profit Long","Long", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("Stop Loss/Profit Short","Short", stop=stop_level_short, limit=take_level_short)