Chiến lược nến dựa trên mô hình
Ngày tạo:
2023-09-22 12:28:59
sửa đổi lần cuối:
2023-09-22 12:28:59
sao chép:
0
Số nhấp chuột:
724
ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên hình dạng phác họa, nhận ra các tín hiệu hình dạng khác nhau, giao dịch theo xu hướng. Kết hợp với các phương tiện quản lý rủi ro như dừng lỗ, dừng lỗ và dừng lỗ di chuyển, nhằm giảm tác động của biến động thị trường đối với chiến lược.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này được sử dụng để đánh giá các tín hiệu dựa trên các hình dạng sau:
- Mẫu nuốt: nhận dạng dạng nuốt nhiều đầu và nuốt không đầu
- Đường hấp dẫn / mái vòm mây: nhận diện hình dạng của nhiều đường hấp dẫn và mái vòm mây trống
- Ngôi sao chữ thập: nhận dạng hình dạng của các ngôi sao chữ thập đa đầu và hình dạng của các ngôi sao chữ thập trống đầu
- Sao mai/sao hoàng hôn: nhận diện hình dạng của sao mai nhiều đầu và sao hoàng hôn không đầu
- Dòng dây đai: nhận dạng hình dạng dây đai nhiều đầu và không đầu
- Three Ravens/Three White Soldiers: Nhận ra hình dạng của ba con quạ và ba người lính trắng
- Sao Hỏa Nam: Nhận biết hình dạng của sao Hỏa Nam
- Dòng trục: nhận dạng hình dạng của dòng trục
- Conference line: nhận dạng các hình thức conference line đa đầu và vô đầu
- Dây chân: nhận dạng hình dạng của dây chân nhiều đầu và trống
- Hạ tầng: nhận diện hình dạng của nó
Khi nhận ra tín hiệu dừng trên, đặt lệnh dừng lỗ cố định ở gần giá mở cửa cột thứ hai, thực hiện giao dịch theo xu hướng. Đồng thời kết hợp với dừng động, dừng động để quản lý rủi ro.
Ngoài ra, chiến lược này cũng thêm vào bộ lọc đường trung bình, chỉ xem xét tín hiệu khi giá vượt qua đường trung bình.
Lợi thế chiến lược
Dựa trên hình dạng kim loại cổ điển, có một số thuộc tính Universal.
Các giao dịch được thực hiện theo các quy tắc hình thức nghiêm ngặt và không bị ảnh hưởng bởi chủ quan.
Cài đặt Stop Loss Stop là hợp lý để kiểm soát tối đa rủi ro của một giao dịch.
Thêm vào đó là cơ chế dừng lỗ di động, có thể điều chỉnh đường dừng lỗ theo thị trường.
Bộ lọc trung bình giúp tăng khả năng phán đoán và tránh bị lôi kéo.
Rủi ro và giải pháp
Hình dạng nén có tỷ lệ lỗi nhận dạng nhất định, có thể có tín hiệu giả. Bạn có thể điều chỉnh tham số hình dạng thích hợp, lọc hình dạng không hiệu quả.
Hạn chế tĩnh không thể hoàn toàn tránh được rủi ro của sự kiện bất ngờ của thị trường. Bạn có thể thiết lập Hạn chế rộng hơn hoặc sử dụng Hạn chế di động.
Chiến lược này nhạy cảm với thời gian giao dịch và không hoạt động 24 giờ. Bạn có thể điều chỉnh thời gian giao dịch hoặc thêm bộ lọc giá thầu.
Bộ lọc trung bình có thể bỏ lỡ một số cơ hội. Bạn có thể giảm chu kỳ trung bình hoặc hủy bỏ bộ lọc trung bình.
Tín hiệu đa đầu và tín hiệu vô đầu không thể nắm bắt cùng một lúc, có những hạn chế khó kiếm được lợi nhuận cùng một lúc. Có thể lập chiến lược cho các tín hiệu đa đầu và vô đầu, hoạt động theo giờ.
Hướng tối ưu hóa
Tối ưu hóa các tham số hình dạng của con rùa để cải thiện hiệu quả nhận dạng.
Thử nghiệm các phương pháp giảm tổn thất di động khác nhau để tìm ra giải pháp tối ưu.
Thử các biện pháp quản lý rủi ro tiên tiến hơn, chẳng hạn như quản lý tài chính, dừng biến động.
Thêm thêm các chỉ số lọc để cải thiện hiệu quả lọc.
Thử các phương pháp như học máy để xây dựng mô hình phán đoán về hình dạng của sáp.
Phát triển logic chiến lược cho cả tín hiệu đa đầu và vô đầu.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng hình thức kim loại cổ điển để đánh giá xu hướng, giao dịch theo cách tự động. Bằng cách quản lý rủi ro dừng nghiêm ngặt và dừng di động, và lọc đồng nhất, hiệu quả phán đoán được cải thiện. Chiến lược này có lợi thế dễ hiểu, dễ thực hiện, nhưng cũng có một số khó khăn trong việc nhận ra lỗi và lấy tham số tùy chỉnh.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Candle Patterns Strategy - 2", shorttitle="CPS - 2", overlay=true)
// New risk management system: order entry, moving stop loss to breakeven + moving average filter (SMA)
//--- Patterns Input ---
OnEngulfing = input(defval=true, title="Engulfing", type=bool)
OnHarami = input(defval=true, title="Harami", type=bool)
OnPiercingLine = input(defval=true, title="Piercing Line / Dark Cloud Cover", type=bool)
OnMorningStar = input(defval=true, title="Morning Star / Evening Star ", type=bool)
OnBeltHold = input(defval=true, title="Belt Hold", type=bool)
OnThreeWhiteSoldiers = input(defval=true, title="Three White Soldiers / Three Black Crows", type=bool)
OnThreeStarsInTheSouth = input(defval=true, title="Three Stars in the South", type=bool)
OnStickSandwich = input(defval=true, title="Stick Sandwich", type=bool)
OnMeetingLine = input(defval=true, title="Meeting Line", type=bool)
OnKicking = input(defval=true, title="Kicking", type=bool)
OnLadderBottom = input(defval=true, title="Ladder Bottom", type=bool)
//--- Risk Management Input ---
tick = input (defval = 0.01, title="Tick Size", minval = 0.001)
inpsl = input(defval = 10, title="Stop Loss", minval = 1)
inptp = input(defval = 100, title="Take Profit", minval = 1)
inpbm = input (defval=10, title="Breakeven Margin", minval = 1)
inpindent = input(defval = 5, title="Price Movement Confirmation", minval = 0)
InpSmaFilter = input(defval=false, title="MA Filter", type=bool)
maPer=input(defval = 50, title="MA Period", minval = 1)
//inptrail = input(defval = 0, title="Trailing Stop", minval = 0)
// If the zero value is set for stop loss, take profit or trailing stop, then the function is disabled
//sl = inpsl >= 1 ? inpsl : na
sl = inpsl * tick
bm = inpbm * tick
tp = inptp //* tick
indent = inpindent * tick
//trail = inptrail >= 1 ? inptrail : na
//--- Session Input ---
sess = input(defval = "0000-0000", title="Trading Session")
t = time(timeframe.period, sess)
session_open = na(t) ? false : true
// --- Candlestick Patterns ---
//Engulfing
bullish_engulfing = high[0]>high[1] and low[0]<low[1] and open[0]<open[1] and close[0]>close[1] and close[0]>open[0] and close[1]<close[2] and close[0]>open[1] ? OnEngulfing : na
bearish_engulfing = high[0]>high[1] and low[0]<low[1] and open[0]>open[1] and close[0]<close[1] and close[0]<open[0] and close[1]>close[2] and close[0]<open[1] ? OnEngulfing : na
//Harami
bullish_harami = open[1]>close[1] and close[1]<close[2] and open[0]>close[1] and open[0]<open[1] and close[0]>close[1] and close[0]<open[1] and high[0]<high[1] and low[0]>low[1] and close[0]>=open[0] ? OnHarami : na
bearish_harami = open[1]<close[1] and close[1]>close[2] and open[0]<close[1] and open[0]>open[1] and close[0]<close[1] and close[0]>open[1] and high[0]<high[1] and low[0]>low[1] and close[0]<=open[0] ? OnHarami : na
//Piercing Line/Dark Cloud Cover
piercing_line = close[2]>close[1] and open[0]<low[1] and close[0]>avg(open[1],close[1]) and close[0]<open[1] ? OnPiercingLine : na
dark_cloud_cover = close[2]<close[1] and open[0]>high[1] and close[0]<avg(open[1],close[1]) and close[0]>open[1] ? OnPiercingLine : na
//Morning Star/Evening Star
morning_star = close[3]>close[2] and close[2]<open[2] and open[1]<close[2] and close[1]<close[2] and open[0]>open[1] and open[0]>close[1] and close[0]>close[2] and open[2]-close[2]>close[0]-open[0] ? OnMorningStar : na
evening_star = close[3]<close[2] and close[2]>open[2] and open[1]>close[2] and close[1]>close[2] and open[0]<open[1] and open[0]<close[1] and close[0]<close[2] and close[2]-open[2]>open[0]-close[0] ? OnMorningStar : na
//Belt Hold
bullish_belt_hold = close[1]<open[1] and low[1]>open[0] and close[1]>open[0] and open[0]==low[0] and close[0]>avg(close[0],open[0]) ? OnBeltHold :na
bearish_belt_hold = close[1]>open[1] and high[1]<open[0] and close[1]<open[0] and open[0]==high[0] and close[0]<avg(close[0],open[0]) ? OnBeltHold :na
//Three White Soldiers/Three Black Crows
three_white_soldiers = close[3]<open[3] and open[2]<close[3] and close[2]>avg(close[2],open[2]) and open[1]>open[2] and open[1]<close[2] and close[1]>avg(close[1],open[1]) and open[0]>open[1] and open[0]<close[1] and close[0]>avg(close[0],open[0]) and high[1]>high[2] and high[0]>high[1] ? OnThreeWhiteSoldiers : na
three_black_crows = close[3]>open[3] and open[2]>close[3] and close[2]<avg(close[2],open[2]) and open[1]<open[2] and open[1]>close[2] and close[1]<avg(close[1],open[1]) and open[0]<open[1] and open[0]>close[1] and close[0]<avg(close[0],open[0]) and low[1]<low[2] and low[0]<low[1] ? OnThreeWhiteSoldiers : na
//Three Stars in the South
three_stars_in_the_south = open[3]>close[3] and open[2]>close[2] and open[2]==high[2] and open[1]>close[1] and open[1]<open[2] and open[1]>close[2] and low[1]>low[2] and open[1]==high[1] and open[0]>close[0] and open[0]<open[1] and open[0]>close[1] and open[0]==high[0] and close[0]==low[0] and close[0]>=low[1] ? OnThreeStarsInTheSouth : na
//Stick Sandwich
stick_sandwich = open[2]>close[2] and open[1]>close[2] and open[1]<close[1] and open[0]>close[1] and open[0]>close[0] and close[0]==close[2] ? OnStickSandwich : na
//Meeting Line
bullish_ml = open[2]>close[2] and open[1]>close[1] and close[1]==close[0] and open[0]<close[0] and open[1]>=high[0] ? OnMeetingLine : na
bearish_ml = open[2]<close[2] and open[1]<close[1] and close[1]==close[0] and open[0]>close[0] and open[1]<=low[0] ? OnMeetingLine : na
//Kicking
bullish_kicking = open[1]>close[1] and open[1]==high[1] and close[1]==low[1] and open[0]>open[1] and open[0]==low[0] and close[0]==high[0] and close[0]-open[0]>open[1]-close[1] ? OnKicking : na
bearish_kicking = open[1]<close[1] and open[1]==low[1] and close[1]==high[1] and open[0]<open[1] and open[0]==high[0] and close[0]==low[0] and open[0]-close[0]>close[1]-open[1] ? OnKicking : na
//Ladder Bottom
ladder_bottom = open[4]>close[4] and open[3]>close[3] and open[3]<open[4] and open[2]>close[2] and open[2]<open[3] and open[1]>close[1] and open[1]<open[2] and open[0]<close[0] and open[0]>open[1] and low[4]>low[3] and low[3]>low[2] and low[2]>low[1] ? OnLadderBottom : na
// --- Plotting Patterns ---
plotshape(bullish_engulfing, text='Engulfing', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=true, title="Bullish Engulfing Text")
plotshape(bearish_engulfing,text='Engulfing', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=true, title="Bearish Engulfing Text")
plotshape(bullish_harami,text='Harami', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=true, title="Bullish Harami Text")
plotshape(bearish_harami,text='Harami', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=true, title="BEarish Harami Text")
plotshape(piercing_line,text='Piercing Line', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(dark_cloud_cover,text='Dark Cloud Cover', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(morning_star,text='Morning Star', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(evening_star,text='Evening Star', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(bullish_belt_hold,text='Belt Hold', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_belt_hold,text='Belt Hold', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(three_white_soldiers,text='Three White Soldiers', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(three_black_crows,text='Three Black Crows', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(three_stars_in_the_south,text='3 Stars South', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(stick_sandwich,text='Stick Sandwich', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bullish_ml,text='Meeting Line', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_ml,text='Meeting Line', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(bullish_kicking,text='Kicking', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_kicking,text='Kicking', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(ladder_bottom,text='Ladder Bottom', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
// --- STRATEGY ---
SignalUp = bullish_engulfing or bullish_harami or piercing_line or morning_star or bullish_belt_hold or three_white_soldiers or three_stars_in_the_south or stick_sandwich or bullish_ml or bullish_kicking or ladder_bottom
SignalDown = bearish_engulfing or bearish_harami or dark_cloud_cover or evening_star or bearish_belt_hold or three_black_crows or bearish_ml or bearish_kicking
PointOfEntry = SignalUp ? high[0] + indent : SignalDown ? low[0] - indent : na
bu = strategy.position_avg_price
shlo = strategy.position_size
stL = shlo > 0 and close [0] > bu + bm ? bu : shlo < 0 and close [0] < bu - bm ? bu : na
du = sma(close, maPer)
smaF = SignalUp and high[0]>du[0] ? true : SignalUp and high[0]<du[0] ? false : SignalDown and high[0]>du[0] ? false : SignalDown and high[0]<du[0] ? true : na
smaFilter = InpSmaFilter ? smaF : true
duplot = InpSmaFilter ? du : na
plot(duplot, color=red)
// -- Orders --
strategy.order("buy", true, stop = PointOfEntry, oca_name = "trade", when = SignalUp and session_open and smaFilter)
strategy.cancel("buy", when = not session_open or SignalDown or strategy.opentrades > 0)
strategy.order("stop sell", false, stop = bu-sl, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo > 0 and session_open)
strategy.cancel("stop sell", close [0] > bu + bm or not session_open or strategy.opentrades == 0 )
strategy.order("breakeven sell", false, stop = bu + 1*tick, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo > 0 and close [0] > bu + bm and session_open)
strategy.cancel("breakeven sell", when = strategy.opentrades == 0 or not session_open)
strategy.order("sell", false, stop = PointOfEntry, oca_name = "trade", when = SignalDown and session_open and smaFilter)
strategy.cancel("sell", when = not session_open or SignalUp or strategy.opentrades > 0)
strategy.order("stop buy", true, stop = bu+sl, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo < 0 and session_open)
strategy.cancel("stop buy", when = close [0] < bu - bm or not session_open or strategy.opentrades == 0 )
strategy.order("breakeven buy", true, stop = bu - 1 * tick, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo < 0 and close [0] < bu - bm and session_open)
strategy.cancel("breakeven buy", when = strategy.opentrades == 0 or not session_open)
strategy.close("buy", when = not session_open or SignalDown )
strategy.close("sell", when = not session_open or SignalUp)
strategy.exit("Take Profit", from_entry = "buy", profit = tp)
strategy.exit("Take Profit", from_entry = "sell", profit = tp)