Chiến lược giao thoa đường trung bình động 9 ngày và đường trung bình động 20 ngày
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng đường trung bình chín ngày và đường trung bình hai mươi ngày để xác định hướng xu hướng để xây dựng chiến lược mua và bán. Nó kết hợp đường trung bình di chuyển, đường K và chỉ số giá trị, một chiến lược giao dịch ngắn điển hình.
Nguyên tắc chiến lược
Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản dựa trên đường trung bình chín ngày và đường trung bình hai mươi ngày. Cụ thể, nó bao gồm các phần sau:
Cài đặt màu sắc của đường K. Đặt đường K màu xanh lá cây khi giá đóng cửa hôm nay cao hơn ngày hôm qua; Đặt đường K màu đỏ khi giá đóng cửa hôm nay thấp hơn ngày hôm qua.
Cài đặt màu sắc của đường trung bình chín ngày. Khi đường trung bình chín ngày tăng và đường trung bình hai mươi ngày cũng tăng, đường trung bình chín ngày được thiết lập màu xanh lá cây; Khi đường trung bình chín ngày giảm và đường trung bình chín ngày cũng giảm, thiết lập màu đỏ; Các trường hợp khác được thiết lập màu đen.
Đặt màu của đường trung bình 20 ngày. Đặt màu đen khi đường trung bình 20 ngày tăng lên, màu đen khi đường trung bình 20 ngày giảm xuống, phần còn lại không thay đổi.
Hình vẽ đường trung bình 200 ngày và thiết lập màu xanh đậm.
Hình vẽ điểm giao nhau giữa đường trung bình chín ngày và đường trung bình hai mươi ngày, được thiết lập bằng màu đỏ tươi.
Hình vẽ giá trung bình trọng lượng giao dịch ((VWAP), đặt thành màu trắng.
Khi đi trên đường trung bình chín ngày, hãy làm nhiều hơn; khi đi dưới đường trung bình chín ngày, hãy làm trống.
Phần trên tổng hợp sử dụng đường trung bình, đường K, điểm giao nhau và chỉ số giá để đánh giá xu hướng và tín hiệu thị trường, một chiến lược phân tích kỹ thuật điển hình.
Phân tích lợi thế chiến lược
Đây là một chiến lược ngắn gọn đơn giản và thực tế, với một số lợi thế:
Điều hành đơn giản, dễ nắm bắt. Chỉ cần quan sát mối quan hệ giữa hai đường thẳng là có thể.
Khả năng rút lui nhỏ, thích hợp cho hoạt động đường ngắn. Đường trung bình chín ngày và hai mươi ngày có độ mịn nhất định, có thể làm giảm ảnh hưởng của tiếng ồn thị trường đường ngắn.
Dễ dàng phát hiện các tín hiệu xu hướng. Hình ảnh giao thoa là một tín hiệu chuyển hướng rõ ràng, không dễ dàng bỏ qua.
Kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật, nâng cao chất lượng ra quyết định. Kết hợp các chỉ số K, đường trung bình và giá trị, có thể đánh giá hướng xu hướng một cách toàn diện hơn.
Định nghĩa mã đơn giản, dễ kiểm tra và tối ưu hóa. Ngôn ngữ MQL4 có thể nhanh chóng thực hiện logic chiến lược này, dễ dàng điều chỉnh tham số.
Có thể áp dụng cho các giống và chu kỳ khác nhau. Các chiến lược có thể được áp dụng cho các loại chứng khoán, ngoại hối, tiền kỹ thuật số, v.v. miễn là có dữ liệu OHLC.
Phân tích rủi ro
Mặc dù chiến lược này có một số lợi thế, nhưng nó cũng có những rủi ro:
Các tham số đường trung bình chín ngày và hai mươi ngày cần được tối ưu hóa. Hiệu quả có thể khác nhau rất nhiều trong các chu kỳ thị trường khác nhau.
Dễ bị phá vỡ giả và quay trở lại. Các tín hiệu chéo đồng tuyến có thể bị xóa nhanh chóng.
Không thể xử lý thị trường biến động xu hướng. Chiến lược này sẽ gây ra tổn thất giao dịch thường xuyên khi thị trường không có xu hướng rõ ràng trong thời gian dài.
Cần phải chịu rủi ro điều chỉnh chấn động. Nếu thực hiện lệnh giảm giá sai, tình trạng chấn động có thể dẫn đến tổn thất tăng lên.
Không thể phản ứng với tin tức lớn bất ngờ. Chiến lược này hoàn toàn phụ thuộc vào đường K lịch sử và không thể xem xét ảnh hưởng của tin tức lớn đến giá cả.
Đối với các rủi ro trên, bạn có thể xem xét điều chỉnh tỷ lệ giữ vị trí thích hợp, sử dụng chiến lược dừng lỗ, tham số tối ưu hóa hoặc kết hợp với các yếu tố khác.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa tham số đường trung bình để tìm kết hợp chu kỳ tốt nhất. Bạn có thể thử các chu kỳ đường trung bình ngắn hạn và trung hạn khác nhau để tìm kết hợp phù hợp nhất.
Thêm các chỉ số khác để lọc các tín hiệu, chẳng hạn như MACD, KD, Brin và nhiều hơn nữa.
Thêm chiến lược dừng lỗ. Thiết lập dừng di chuyển hoặc dừng di chuyển chỉ số, có thể kiểm soát lỗ đơn.
Kết hợp với hoạt động bộ lọc xu hướng. Chỉ tham gia giao dịch khi xu hướng rõ ràng, tránh thị trường rung chuyển.
Tối ưu hóa chiến lược quản lý tiền. Thiết lập kích thước vị trí, mức độ dừng lỗ, theo dõi các chi tiết như dừng lỗ, có thể cải thiện sự ổn định của chiến lược.
Kiểm tra dữ liệu theo các giống và chu kỳ khác nhau. Điều chỉnh tham số để chiến lược trở nên mạnh mẽ hơn.
Thêm các công nghệ cao như học máy. Sử dụng các phương pháp như RNN, LSTM để kỹ thuật đặc điểm và tối ưu hóa tham số.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng ngắn hạn đơn giản và thực tế. Nó sử dụng phương pháp định hướng xu hướng, kết hợp với đường K, đường trung bình và chỉ số giá trị để đưa ra quyết định, có thể xác định hiệu quả các tín hiệu xu hướng. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có một số rủi ro, cần tối ưu hóa các tham số, dừng lỗ và quản lý vốn để sử dụng ổn định lâu dài. Các công nghệ mới như học máy cũng có thể nâng cao hiệu quả của chiến lược.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy("Dieyson daytrade EMA 9+20+200+VWAP and bar & line color", overlay=true)
//bar color rules
Dgbar = close>close[1] and ema(close,20)>ema(close[1],20)
Drbar = close<close[1] and ema(close,20)<ema(close[1],20)
//Barcolors
barcolor(Dgbar ? green : na)
barcolor(Drbar ? red : na)
//MM09 Colorful
MMgreen9 = ema(close,9)>ema(close[1],9) and ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred9 = ema(close,9)<ema(close[1],9) and ema(close,9)<ema(close[1],9)
col8 = (MMgreen9 ? color(green,0) : na)
col28 = (MMred9 ? color(red,0) : na)
col38 = (not MMgreen9 and not MMred9 ? color(black,0) : na)
plot(ema(close,9), color=col8, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,9), color=col28, style=line, linewidth=2)
plot(ema(close,9), color=col38, style=line, linewidth=2)
//MM20 Colorful
MMgreen = ema(close,20)>ema(close[1],20)
MMred = ema(close,20)<ema(close[1],20)
col = (MMgreen ? color(black,0) : na)
col2 = (MMred ? color(black,0) : na)
col3 = (not MMgreen and not MMred ? color(black,0) : na)
col4 = color(navy,0)
plot(ema(close,20), color=col, style=line, linewidth=1)
plot(ema(close,20), color=col2, style=line, linewidth=1)
plot(ema(close,20), color=col3, style=line, linewidth=1)
plot(ema(close,200), color=col4, style=line, linewidth=3)
plot(cross(ema(close,9), ema(close,20)) ? ema(close,9) : na, style = cross,color=fuchsia, transp=0, linewidth = 4)
//plot(cross(ema(close,9), ema(close,200)) ? ema(close,9) : na, style = cross, color=fuchsia, transp=0,linewidth = 4)
colorvwap = color(white,0)
plot(vwap, color=colorvwap, style=line, linewidth=1)
c = crossover(ema(close,9), ema(close,20)) and ema(close,9) > ema(close,20)
v = crossunder(ema(close,9), ema(close,20))
strategy.entry("COMPRA", strategy.long,when=c)
strategy.entry("VENDA", strategy.short,when=v)